Описание отчета

Отчет об оценке Обеспечения
НКЦ c 25.01.2016г. предоставляет Участникам клиринга на фондовом рынке Отчет об оценке
Обеспечения (EQM84).
В отчете содержится информация, которую Участники клиринга – кредитные организации могут
использовать для расчета нормативов Н2 и Н3 в соответствии с инструкцией Банка России от
03.12.2012 №139-И, Участники клиринга – профессиональные участники рынка ценных бумаг –
для отражения обеспечения по открытым позициям в регистрах внутреннего учета и
отчетах клиентам в соответствии с Постановлением ФКЦБ № 32.
По каждому Расчетному коду в отчете об оценке Обеспечения приводится следующая
информация:
1. Количество каждого внесенного актива, учитываемого в качестве индивидуального,
коллективного и иного клирингового обеспечения.
2. Стоимость Обеспечения (оценочная стоимость активов, внесенных в качестве
Обеспечения в разбивке по каждому активу и общая).
3. Стоимость Обеспечения, доступного для вывода
4. Стоимость Обеспечения, не доступного для вывода.
Если по определенному активу или Торгово-клиринговому счету установлен признак «запрет
необеспеченных продаж», то в отчете также приводится информация о количестве активов,
недоступных для вывода.
Если Участник клиринга имеет категорию «В» (не допущен к клирингу с частичным обеспечением),
то по всем ТКС такого участника клиринга установлен признак «запрет коротких продаж».
Как пользоваться отчетом
УК – кредитная организация
Общая стоимость Обеспечения
Стоимость Обеспечения,
доступного для вывода
Стоимость Обеспечения, не
доступного для вывода
УК - профучастник
В качестве остатка по счету
Для расчета норматива Н2
Для расчета норматива Н3
В качестве суммы денежных
средств,
требуемых
для
обеспечения
исполнения
обязательств по открытым
позициям
Отчет об оценке Обеспечения CCX84 направляется по ЭДО ежедневно после 20:30.
Схема и стили
Описание содержания отчета
Таблица с информацией по каждому Расчетному коду выглядит следующим образом:
<Расчетный код >
Идентификатор Наименование
валюты/ ценной
валюты /
бумаги
ценной бумаги
Номер Счета
обеспечения/
Торговоклиринговый
счет
Размер
Обеспечения
Размер
Обеспечения,
недоступного
для вывода
Стоимость
Обеспечения,
руб.
Общая стоимость Обеспечения, руб.
Стоимость Обеспечения, доступного для вывода, руб.
Стоимость Обеспечения, недоступного для вывода, руб.
Единый лимит
1. В колонке Размер Обеспечения указывается количество актива (сумма валюты / количество
ценных бумаг), учитываемого по Расчетному коду.
2. Колонка Размер Обеспечения, недоступного для вывода заполняется для случая, если по
ТКС установлен признак «запрет необеспеченных продаж», и при этом по таким ТКС имеются
открытые позиции. Если признаки не установлены, то значение в колонке равно 0.
3. В колонке Стоимость Обеспечения приведено значение оценочной стоимости каждого
актива, учитываемого в качестве обеспечения (в рублях). Расчет оценочной стоимости актива
(иностранной валюты или ценной бумаги) проводится по нижним границам диапазонов оценки
рыночных рисков с учетом количества учитываемого актива и лимитов концентрации на конец
Торгового дня.
Таблица с текущими значениями нижних границ по ценным бумагам доступна в торговом
терминале Micex Trade SE (меню Запрос – Параметры рыночных рисков) и через шлюз в
таблице «Параметры рыночных рисков».
Оценочная стоимость актива, не принимаемого в обеспечение, равна 0.
4. Общая стоимость Обеспечения по Расчетному коду определяется как сумма оценочных
стоимостей каждого актива, учитываемого по данному Расчетному коду. Общая стоимость
обеспечения равна сумме значений по всем активам в колонке Стоимость Обеспечения.
5. Стоимость Обеспечения, доступного для вывода рассчитывается следующим образом:
5.1. По каждому активу вычисляется величина B, равная разнице Размера обеспечения и
Размера Обеспечения, недоступного для вывода, приведенная к оценочной стоимости в
рублях.
Если по ТКС не установлено признака «запрет необеспеченных продаж», то величина В
будет равна значению Стоимости Обеспечения по этому активу.
5.2. Стоимость обеспечения, доступного для вывода, определяется как минимальное
положительное значение из двух величин: сумма величин В по всем активам и Единый
лимит по Расчетному коду. Если хотя бы одна из этих величин отрицательна, то
Стоимость обеспечения, доступного для вывода, принимается равной 0.
6. Стоимость Обеспечения, не доступного для вывода, определяется как разница между
Общей стоимостью Обеспечения и Стоимостью Обеспечения, доступного для вывода.