Описание отчета

Отчет об оценке обеспечения
С 14.09.2015г. НКЦ предоставляет Участникам клиринга на валютном рынке Отчет об оценке
обеспечения (CCX84).
В отчете содержится информация, которую Участники клиринга – кредитные организации могут
использовать для расчета нормативов Н2 и Н3 в соответствии с инструкцией Банка России от
03.12.2012 №139-И, Участники клиринга – профессиональные участники рынка ценных бумаг –
для отражения обеспечения по открытым позициям в регистрах внутреннего учета и
отчетах клиентам в соответствии с Постановлением ФКЦБ № 32.
По каждому Расчетному коду в отчете об оценке обеспечения приводится следующая
информация:
1. Количество каждого внесенного актива, учитываемого в качестве Обеспечения.
2. Стоимость Обеспечения (оценочная стоимость активов, внесенных в качестве
Обеспечения в разбивке по каждому активу и общая).
3. Стоимость Обеспечения, доступного для вывода
4. Стоимость Обеспечения, не доступного для вывода.
Если по Расчетному коду установлен признак «запрет коротких продаж» по одному или нескольким
активам, то в отчете также приводится информация о количестве каждого такого актива,
недоступного для вывода.
Если Участник клиринга имеет категорию «В» (не допущен к клирингу с частичным обеспечением),
то по всем Расчетным кодам такого участника клиринга установлен признак «запрет коротких
продаж».
Как пользоваться отчетом
УК – кредитная организация
Общая стоимость Обеспечения
Стоимость Обеспечения,
доступного для вывода
Стоимость Обеспечения, не
доступного для вывода
УК - профучастник
В качестве остатка по счету
Для расчета норматива Н2
Для расчета норматива Н3
В качестве суммы денежных
средств,
требуемых
для
обеспечения
исполнения
обязательств по открытым
позициям
Отчет об оценке обеспечения CCX84 направляется по ЭДО ежедневно до 10:15.
Схема и стили
Описание содержания отчета
Таблица с информацией по каждому Расчетному коду выглядит следующим образом:
<Расчетный код >
Код валюты /
драгоценного
металла
Наименование
валюты /
драгоценного
металла
Количество/
сумма актива,
внесенного в
качестве
Обеспечения
Общая стоимость Обеспечения, руб.
Стоимость Обеспечения, доступного для вывода, руб.
Стоимость Обеспечения, недоступного для вывода, руб.
Единый лимит
Количество/ сумма
актива,
недоступного для
вывода
Стоимость
Обеспечения, руб.
1. В колонке Количество актива, внесенного в качестве Обеспечения указывается
количество актива (сумма валюты / количество драгоценного металла), учитываемого по
Расчетному коду.
2. Колонка Количество актива, недоступного для вывода заполняется для случая, если по
Расчетному коду установлен признак «запрет коротких продаж» по одному или нескольким
активам, и при этом по таким активам имеются открытые позиции. Если признаки не
установлены, то значение в колонке равно 0.
3. В колонке Стоимость Обеспечения приведено значение оценочной стоимости каждого
актива, учитываемого в качестве обеспечения (в рублях). Расчет оценочной стоимости актива
(иностранной валюты или драгоценного металла) проводится по нижним границам диапазонов
оценки рыночных рисков с учетом количества учитываемого актива и лимитов концентрации.
Таблица с текущими значениями нижних границ для каждой валюты/драгоценного металла
доступна в торговом терминале Micex Currency SE (меню Запрос – Параметры рыночных
рисков) и через шлюз в таблице «Параметры рыночных рисков».
Оценочная стоимость актива, не принимаемого в обеспечение, равна 0.
4. Общая стоимость Обеспечения по Расчетному коду определяется как сумма оценочных
стоимостей каждого актива, учитываемого по данному Расчетному коду. Общая стоимость
обеспечения равна сумме значений по всем активам в колонке Стоимость Обеспечения.
5. Стоимость Обеспечения, доступного для вывода рассчитывается следующим образом:
5.1. По каждому активу вычисляется величина B, равная разнице Количества обеспечения и
Количества обеспечения, недоступного для вывода, приведенная к оценочной стоимости
в рублях.
Если по активу (для данного Расчетного кода) не установлено признака «запрет коротких
продаж», то величина В будет равна значению Стоимости Обеспечения по этому активу.
5.2. Стоимость обеспечения, доступного для вывода, определяется как минимальное
положительное значение из двух величин: сумма величин В по всем активам и Единый
лимит по Расчетному коду. Если хотя бы одна из этих величин отрицательна, то
Стоимость обеспечения, доступного для вывода, принимается равной 0.
6. Стоимость Обеспечения, не доступного для вывода, определяется как разница между
Общей стоимостью Обеспечения и Стоимостью Обеспечения, доступного для вывода.