Эконометрика - Международный факультет управления ТГУ

Министерство образования и науки Российской Федерации
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТГУ)
УТВЕРЖДАЮ
Декан международного факультета
управления
_______________Тарасенко Ф.П.
«____»______________ 2010г.
ЭКОНОМЕТРИКА
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 080504 –
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Статус дисциплины:
Региональный компонент специальности
Томск
2010
ОДОБРЕНО кафедрой системного анализа и управления
Протокол №_1_от 30 августа_2010г.
Зав. кафедрой, профессор __________________Ю.Г.Дмитриев
РЕКОМЕНДОВАНО методической комиссией международного факультета управления
Председатель методической комиссии, ___________________Н.М.Карпова
____________2010г.
Рабочая программа по курсу «Эконометрика» составлена на основе требований
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
по специальности 080504 Государственное и муниципальное управление, утвержденного
17 марта 2000г.
Общий объем курса 60 часов: аудиторных занятий – 48 (лекции – 36 часов,
семинарские занятия – 12 часов), самостоятельная работа студентов - 10 часов, КСР – 2
часа. Зачет в пятом семестре. Общая трудоемкость курса 2,1 зач.ед.
Составитель:
Дмитриев Юрий Глебович управления
Рецензент:
профессор Домбровский В.В.
д-р физ.-мат.наук, зав.кафедрой системного анализа и
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель курса
Цель курса «Эконометрика» дать студентам представление о содержании
эконометрики как научной дисциплины, познакомить с ее основными понятиями,
методологией и методами построения математических моделей в экономике.
Задача учебного курса
Научить студентов строить модели экономических процессов по эмпирическим
данным, проводить статистические выводы и расчеты, ознакомить студентов с
тенденциями современного развития эконометрики , научить их применять полученные
знания на практике.
Требования к освоению курса
Для освоения курса «Эконометрика» студентам необходимы знания учебных курсов
«Теория вероятностей и математическая статистика», «Линейная алгебра». В процессе
освоения курса необходимо проведение семинарских занятий и лабораторных работ.
I1. СОДЕРЖАНИЕ
Тема 1. Предмет эконометрики.
Типы моделей и данных. Восстановление кривой.
Тема 2. Линейная регрессионная модель двух переменных.
Метод наименьших квадратов (МНК). Теорема Гаусса-Маркова. Оценка дисперсии
ошибок. Статистические свойства МНК-оценок параметров регрессии. Проверка гипотез о
параметрах регрессии, доверительные интервалы. Анализ вариации зависимой
переменной в линейной регрессии. Коэффициент детерминации.
Тема 3. Модель множественной регрессии.
Основные гипотезы. Метод наименьших квадратов. Теорема Гаусса-Маркова.
Статистические свойства МНК-оценок. Коэффициент детерминации и скорректированный
коэффициент детерминации. Проверка статистических гипотез, доверительные интервалы
и доверительные области для параметров регрессии.
Тема 4. Различные аспекты множественной регрессии.
Мультиколлиниарность. Фиктивные переменные. Частная корреляция. Спецификация
модели. Стохастические регрессоры. Обобщенный метод наименьших квадратов.
Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.
Тема 5. Гетероскедастичность и корреляция по времени.
Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными
остатками. Временные ряды.
Тема 6. Прогнозирование в регрессионных моделях.
Условное и безусловное прогнозирование. Прогнозирование при наличии авторегрессии
ошибок.
Тема 7. Системы регрессионных уравнений.
Внешне не связанные уравнения. Системы одновременных уравнений; косвенный,
двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.
Тема 8. Непараметрические методы в эконометрике.
Непараметрические оценки функции плотности и функции регрессии, их практическое
применение.
План семинарских занятий
1. Расчет временного лага. Рассмотрение примеров и решение задач.
2. Метод наименьших квадратов. Парная линейная регрессия. Коэффициент
детерминации. Рассмотрение примеров и решение задач
3. Оценивание параметров множественной регрессии.
Проверка гипотез. Построение доверительных интервалов. Скорректированный
коэффициент детерминации.
4. Спецификация модели. Фиктивные переменные.
5. Корреляция по времени и гетероскедастичность.
6. Прогнозирование в регрессионных моделях.
7. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.
Список контрольных вопросов
1. Модель парной регрессии.
2. Метод наименьших квадратов в оценивании параметров.
3. Теорема Гаусса-Маркова.
4. Оценка дисперсии ошибок.
5. Статистические свойства МНК-оценок.
6. Коэффициент детерминации.
7. Модель множественной регрессии.
8. Метод наименьших квадратов в модели множественной регрессии.
9. Проверка статистических гипотез о коэффициентах регрессии.
10. Скорректированный коэффициент детерминации.
11. Мультиколлинеарность.
12. Фиктивные переменные.
13. Частная корреляция.
14. Спецификация модели.
15. Обобщенный метод наименьших квадратов.
16. Гомоскедастичность и гетероскедастичность.
17. Корреляция по времени.
18. Условное прогнозирование
19. Безусловное прогнозирование.
20. Прогнозирование при наличии авторегрессии ошибок.
21. Системы регрессионных уравнений.
22. Непараметрические оценки регрессии.
III.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ
№
№
пп
1
Наименование тем
Предмет эконометрики. Типы моделей и
Всего
часов
3
Самостоятельная
работа/кср
Аудиторные
занятия (час)
в том числе
лекции
2
семинары
1
2
3
4
5
6
7
8
данных
Линейная регрессионная модель двух
переменных
Модель множественной регрессии
Различные аспекты множественной
регрессии
Гетероскедастичность и корреляция по
времени
Прогнозирование в регрессионных
моделях
Системы регрессионных уравнений
Непараметрические
методы
в
эконометрике
ИТОГО
11
4/1
4
2
12
9
4/1
1
6
6
1
2
6
1
4
1
6
4
2
7
6
6
4
1
2
36
12
60
10/2
4. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Зачет в пятом семестре.
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
Рекомендуемая литература (основная)
1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: учебное
пособие. М.: Дело, 2005. 504 с.
2. Доугерти К. Введение в эконометрику: Учебник, 2-е изд. Испр./пер. с англ. М.: МГУ,
ИНФА-М ,2007. 432 с.
3. Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий А.А. Сборник задач по начальному курсу
Эконометрика.- 3-е изд.испр. М. Дело, 2003. – 208 с.
Рекомендуемая литература (дополнительная)
1. Айвазян С.А. Основы эконометрики: учебник. М.: Юнити,2001. 432 с.
2. Мардас А.Н. Эконометрика: учебное пособие. СПб: Питер, 2001.144 с.
3. Домбровский В.В. Эконометрика: учебник М. Новый учебник. 2004.- 342 с.
4. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник. М.:Юнити-Дана. 2002.- 311 с.
.
Рекомендуемая литература по лабораторным и практическим работам
1. Практикум по эконометрике / под ред. И.И.Елисеевой. М.: Финансы и статистика,
2001.192 с.