. Банковская система России – текущее состояние и перспективы развития

Банковская система России –
текущее состояние и
перспективы развития.
Структура доклада



Этапы развития банковской
системы России
Структура финансовых потоков в
российской экономике
Текущее состояние, проблемы и
перспективы развития российской
банковской системы
Этапы развития банковской
системы России



Становление и начальное развитие
российской банковской системы
(1988-1998 гг.)
Восстановление национальной
банковской системы после
системного кризиса (1998-2002 гг.)
Дальнейшее развитие банковской
системы (2003- ?)
Возможные сценарии
восстановления банковской системы
после финансового кризиса 1998 г.



- государственная поддержка;
- привлечение иностранных
банков;
- самостоятельное
восстановление и развитие
национальной банковской
системы.
Основные индикаторы развития российской
банковской системы (в USD, согласно
официальному курсу ЦБР, на начало года)

год
Активы
Уставный Собственный
Капитал
капитал
Кредиты
предприятиям
1998*
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
112,2
45,9
53,7
76,7
95,7
120,2
179,4
238,1
7,7
3,0
5,3
7,5
9,0
10,0
12,4
14,0
34,0
14,5
16,8
27,5
39,8
50,8
78,2
110,8











20,4
5,2
7,1
10,4
15,0
18,3
26,8
32,9
Рыночный
обменный курс (B/$)
* – данные по состоянию на 01.04.98.
Источник: ЦБР, Роскомстат РФ, оценки АЛ «Веди»
6,1
20,7
27.0
28,2
30,1
31,8
29,5
28,8
Финансовые потоки в экономике
России (в % ВВП, на начало периода)
1998
1999
2000
2001
2002
.2003
2004
2005
Банки
-2,97
-2,6
-0,97
-1,9
-1,62
-1,3
-1,15
-1,24
ЦБР
2,23
1,87
2,54
3,54
2,86
3,78
4,95
4,00
Правительство
7,15
6,44
3,92
3,34
2,93
3
2,73
1,73
Регионы
0,6
0,52
0,09
-0,28
-0,23
0,08
0,28
0,07
Предприятия
2,24
1,01
-1,83
-1,46
1,09
1,84
3,63
5,18
Население
-7,58
-7,13
-5,77
-5,61
-6,72
-8,38
-9,37
-8,59
Нерезиденты
-1,67
-0,12
2,03
2,36
1,68
0,97
-1,06
-1,14
Чистый финансовый баланс между
экономическими агентами в России (в %
ВВП, на 01.01.98)
Н
Нетто-кредиторы банковской системы
е
т
т
о
- з а
е
м
щ
и
к
и
б
а
н
к
о
в
с
к
о
й
с
и
с
т
е
м
Предприятия
Население
2.3%
Правительство
7.0%.
5.8%
Банковская
система
10.6%
0.6%
Регионы РФ
1.4%
Нерезиденты
чистый кредитор:
2 .2 %
1.9%
.
ЦБР
ы
Чистый финансовый баланс между
экономическими агентами в России (в %
ВВП, на 01.01.2004 г.)
Н
Нетто-кредиторы банковской системы
е
т
т
о
- з а е м
щ
и
к
и
б
а
н
к
о
в
с
к
о
й
с
и
с
Предприятия
Население
3.6%
Правительство
9.4%
Банковская
система
(11.6%)
2.7%
5.0%
ЦБР
1.1%
Нерезиденты
читсый кредитор
0.3%
( 1 .2 % )
Регионы РФ
т
е
м
ы
Чистый финансовый баланс между
экономическими агентами в России (в %
ВВП, на 01.01.2005 г.)
Н
Нетто-кредиторы банковской системы
е
т
т
о
- з а е м
щ
и
к
и
б
а
н
к
о
в
с
к
о
й
с
и
Предприятия
Население
4.31%
Правительство
7.15%
Банковская
система
(9.18%)
1.44%
3.33%
ЦБР
1%
Нерезиденты
читсый кредитор:
0.1%
1 .0 3 %
Регионы
с
т
е
м
ы
Текущие тенденции в российской
банковской системе РФ






Недостаточный рост активов и укрупнение по
отношению к реальному сектору;
Сегментация банковской системы;
Рост рисков на рискованном сегменте
финансовых рынков;
Рост кредитования и увеличения риска
«плохих долгов»;
Колебания уровня банковской ликвидности –
«русские горки»;
Изменение банковской валютной позиции –
нестабильный «стабильный» обменный курс
рубля.
Банковские активы (млрд. руб.) и
их темпы роста (% в месяц).
0
4000
-1
янв.05
4500
ноя.04
1
сен.04
5000
июл.04
2
май.04
5500
мар.04
3
янв.04
6000
ноя.03
4
сен.03
6500
июл.03
5
май.03
7000
мар.03
6
янв.03
7500
Активы
действующих
кредитных
организаций
темпы роста
Динамика доходности ОФЗ и субфедеральных
облигаций, обращающихся на ММВБ
(облигации с погашением в 2007 г.)
13
12
11
9
8
7
6
01.12.2004
01.11.2004
01.10.2004
01.09.2004
01.08.2004
01.07.2004
01.06.2004
01.05.2004
01.04.2004
01.03.2004
01.02.2004
5
01.01.2004
%
10
Иркутская область/24001
Москва/31
Коми/24005
Московская область/25003
Чувашия/24003
OFZ 13.06.2007
Якутия/25005
01.11.2004
01.09.2004
01.07.2004
01.05.2004
01.03.2004
01.01.2004
01.11.2003
01.09.2003
01.07.2003
01.05.2003
01.03.2003
01.01.2003
01.11.2002
01.09.2002
01.07.2002
01.05.2002
01.03.2002
01.01.2002
Динамика средней доходности российских
облигаций (согласно индексу RUX-Cbonds) –
обратная величина ценовому индексу.
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
5
100
0
0
кс и депозиты к широкой денежной базе
1.1.05
1.9.04
1.5.04
1.1.04
1.9.03
1.5.03
1.1.03
1.9.02
1.5.02
1.1.02
1.9.01
1.5.01
1.1.01
1.9.00
1.5.00
1.1.00
1.9.99
1.5.99
1.1.99
%
30
700
25
600
20
15
400
300
10
200
кс и депозиты в ЦБР
млрд. руб.
Банковская ликвидность
500
Spot
12 мес форвардный контракт
05.фев.05
05.янв.05
05.дек.04
05.ноя.04
05.окт.04
05.сен.04
05.авг.04
05.июл.04
05.июн.04
05.май.04
05.апр.04
05.мар.04
05.фев.04
05.янв.04
руб/долл
Обменный курс рубля к доллару США в
2004 г.
31,00
30,50
30,00
29,50
29,00
28,50
28,00
27,50
Банковская валютная позиция, млрд. долл.
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
-2,00
-4,00
-6,00
Валютная позиция
ноя.04
сен.04
июл.04
май.04
мар.04
янв.04
ноя.03
сен.03
июл.03
май.03
мар.03
янв.03
-8,00
Сальдо по операциям с нерезидентами
WWW.VEDI.RU
WWW.DCENTER.RU