Описание 100% валюты в ГО

Описание 100% валюты в ГО
Оглавление
 Введение
 Проверка достаточности обеспечения
 Расчёты в клиринг
 Средства клирингового центра
 Клиентские торговые терминалы
 Отчеты
 Шлюз
Введение
Для целого ряда участников торгов и их клиентов на Срочном рынке ОАО Московская
Биржа (особенно нерезидентов и «дочек» иностранных банков) предпочтительно
долларовое фондирование сделок. По этой причине в новом релизе ТКС Spectra
(Версия 3.9.3) реализован сервис долларовых залогов, которые могут покрывать весь
объем гарантийного обеспечения, а не только 50%, как раньше.
Основные изменения:
 в торгах все залоги могут быть обеспечены долларами;
 клиринг может быть проведен без рублей в наличии;
Подробное описание изменений
1.
2.
3.
4.
Проверка достаточности обеспечения
Проверка достаточности обеспечения применяются к Брокерской фирме (БФ).
Появляется новый тип залогов, позволяющих полностью обеспечить позицию
неденежными средствами ГО. Залоги нового типа будут называться «залоги полного
обеспечения» (ЗПО). Залоги полного обеспечения включают в себя только доллар
США.
В связи с этим залоги старого типа будут называться «залоги частичного обеспечения»
(ЗЧО). Залоги частичного обеспечения включают в себя ряд акций. С перечнем можно
ознакомиться на http://moex.com/s197.
При расчёте достаточности обеспечения оценочная стоимость ЗПО прибавляется к
рублям. Оценочная стоимость долларов определяется количеством долларов и
курсом с дисконтом. Расчет курса с дисконтом остается без изменений (порядок
определения курса с дисконтом на http://moex.com/s856).
Расчёты в клиринг
1. Изменения применяются к Расчетной фирме (РФ).
2. При отсутствии рублей неисполненные обязательства РФ по уплате рублей в
клиринговую сессию преобразуются в задолженность.
3. В случае непогашения РФ до 16:00 следующего торгового дня задолженности, КЦ
вправе реализовывать залоги.
Способы погашения задолженности
i. рейсы до 15:00 следующего дня (время прихода денежных рейсов в НКЦ
12:00, 15:00, 17:00)
ii. перевод внутри НРД
iii. банковский перевод по БЭСП
Регламент
Процедура продажи залогов:
1. Начинается после 16:00 при наличии текущей задолженности у РФ. Под
текущей задолженностью РФ понимается задолженность на последний
вечерний клиринг, которая с учетом средств Обособленной брокерской фирмы
(ОБФ), определяется следующей формулой:
max⁡(∑(−AmountRub − SaldoRub) + ∑ max⁡(−AmountRub − SaldoRub; 0) ; 0)
BF
OBF
где
AmountRub - Рублевый баланс на начало Торгового дня
SaldoRub - сальдо всех внесённых и выведенных средств за текущий Торговый
день.
2. Для погашения рублевой задолженности по денежным обязательствам
применяется следующий порядок использования иностранной валюты :
i. Конвертируется валюта на разделах, имеющих код БФ, по которым
учитывается рублевая задолженность. При этом валюта регистров,
имеющих код ОБФ, может быть использована в сумме, необходимой
для исполнения рублевой задолженности по данной ОБФ.
ii. Если при исполнении пункта i не хватает рублей на покрытие
задолженности РФ, то конвертируется валюта с любых других регистров,
имеющих код Обычной или Выделенной Брокерских Фирм.
3. Операция конвертации будет отображаться в отчете F14. Добавляются два вида
платежей: «Реализация валюты в счет погашения задолженности» и
«Зачисление рублей от реализации валюты».
Средства клирингового центра
1. Для сохранения ликвидности и резервирования капитала НКЦ для РФ вводятся
ограничения:
a. на количество принятых в залоги активов. Максимальный объем долларов в
залогах для одной РФ – 50'000'000 долларов США.
Клиентские торговые терминалы
1. Старый терминал (версия 3.9.0804)
В окне «Лимитирование Брокерских Фирм» появилось поле «Залоги полн.
обесп.»
Для типа «Деньги» поменялся смысл полей «Вчера», «Начальные», «Текущие»
и «Свободно». Теперь эти поля учитывают рубли и залоги полного
обеспечения. Для того, чтобы определить количество рублей в поле «Текущие»,
из этого поля необходимо вычесть значение поля «Залоги полн. обесп.».
2. Универсальный терминал
Имеется окно с полем «Залоги полн. обесп.», в котором отображается
суммарная оценочная стоимость залогов полного обеспечения.
Поля «Всего денег», «Свободно денег» учитывают рубли и оценочную
стоимость долларов США по курсу с дисконтом.
Отчеты
Изменения коснулись отчетов mon, moncl, daymon, moncb, pay




monXXYY.csv, monclXXYY.csv
o меняется смысл значений поля type
o меняется смысл полей AMOUNT_BEG, AMOUNT_END, PAY, FREE
o добавляются поля RUB_BEG, RUB_PAY, RUB_END, COM_PL_BEG,
COM_PL_PAY, COM_PL_END
daymonXXYY.csv
o изменения аналогичны отчету monXXYY.csv, за исключением двух полей
RUB_END, COM_PL_END. В отчете daymonXXYY.csv вместо этих названий
используется RUBL2, COM_PLL2
moncbXXYY.csv
o добавляется поле с признаком залогов полного обеспечения
payXXYY.csv
o меняется смысл значений поля type
Описание всех полей – в файле CL_CSV_struct.
Шлюз
Изменена таблица part в потоке PART.
 Изменяются смыслы следующих полей:
o money_old и pledge_old на "сумма денег и залогов полного
обеспечения на начало сессии" и "залогов частичного обеспечения
на начало сессии"
o money_amount и pledge_amount на "сумма денег и залогов полного
обеспечения" и "всего залогов частичного обеспечения"
o money_free и pledge_free на "свободно из суммы денег и залогов
полного обеспечения" и "свободно залогов частичного обеспечения"
o money_blocked и pledge_blocked на "заблокировано из суммы денег
и залогов полного обеспечения" и "заблокировано из залогов
частичного обеспечения"
 Добавляется поле money_pledge_amount (тип numeric(26, 2)) со значением
"суммарная оценочная стоимость залогов полного обеспечения".