Риски банковской деятельности и проблемы стабильности

РИСКИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ СТАБИЛЬНОСТИ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ.
Петрушина Ксения Евгеньевна,
студентка третьего курса группы ДС-33
ГБОУ СПО КБК №6
(k.p.2103@mail.ru)
Под рисками банковской деятельности понимается возможность утери (ухудшения)
ликвидности и (или) понесения кредитной организацией финансовых потерь вследствие
наступления внутренних или внешних факторов, которые влияют на деятельность банков.
Внутренними факторами являются такие банковские причины, как: сложность
организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения,
некачественная депозитная политика и другие. А под внешними факторами понимаются
общие события, которые происходят в экономике и в обществе в целом, то есть изменения в
политической ситуации, социальная напряженность, различные стихийные бедствия,
влияющие на конъюнктуру рынка и состояние экономики в стране.
Риск является неизбежной частью банковской деятельности. Каждая банковская
операция несет определенный риск, и совсем избежать его невозможно, но ведь чем ниже
уровень риска, тем ниже вероятность получить высокую прибыль от проводимой операции
банком, а одним из основных принципов деятельности банков является получение прибыли.
Из этого следует, что основной задачей регулирования рисков является поддержание
приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в
процессе управления активами и пассивами банка, то есть минимизация банковских потерь.
К банковским рискам относятся такие риски, как:









Кредитный риск
Страновой риск и риск неперевода средств
Рыночный риск
Фондовый риск
Валютный риск
Процентный риск
Риск ликвидности
Правовой риск
Операционный риск
Эффективное управление уровнем риска должно решать целый ряд проблем - от
отслеживания (мониторинга) риска до его стоимостной оценки.
Вследствие некоторых факторов увеличения рисков, банк регулярно уточняет свое
место на рынке, оценивает риск тех или иных событий, пересматривает отношения с
клиентами и оценивает качество собственных активов и пассивов, следовательно,
корректирует свою политику в области управления рисками.
Стабильность банковской системы становится новым критерием экономической
безопасности государства на одном уровне с устойчивостью банковской системы.
Основными
условиями
стабильности
банковской
системы
выступают:
отсутствие кризиса экономической системы, прозрачное и полное правовое обеспечение
банковской деятельности, наличие банковской инфраструктуры, развитых и регулируемых
финансовых рынков, а также низкий уровень криминализации кредитно-финансовых
отношений. Важным элементом, способствующим стабильности банковской системы,
является страхование банковских депозитов.
Главным органом обеспечения стабильности банковской системы, является
Центральный Банк РФ через функции регулирования и надзора. Помимо Центрального банка
РФ в обеспечении банковской стабильности немаловажное участие принимают и другие
государственные институты, входящие в общую систему государственных органов,
обеспечивающих деятельность банковской системы — Президент РФ, Федеральное
Собрание РФ, Правительство РФ, Счетная Палата РФ, федеральные службы и министерства:
Министерство финансов РФ; Министерство экономического развития РФ; Министерство
внутренних дел РФ; Министерство иностранных дел; Министерство юстиции; Федеральная
служба безопасности; Федеральная таможенная служба, Служба внешней разведки, органы
судебной власти, Прокуратура РФ, а также институты гражданского общества —
саморегулируемые банковские организации.
Но несмотря на всю организацию стабильности в банковской системе, на сегодня в
целом отозвано 30 лицензий у коммерческих банков, что сопоставимо с количественными
показателями предыдущих лет. Но если брать по статистике, 2012 год - 22 отзыва. 2011 год 18. 2010 год - 26 отзывов лицензий. 2009 год был самым плодовитым, конечно, в связи с
разразившимся кризисом - показал 43 прецедента, когда были отозваны лицензии.
В "Обзоре финансовой стабильности" Банка России отмечается, что показатель
рентабельности активов (ROA) российских банков снизился с 2,3% на 1 января 2013 года до
2% на 1 октября. Аналогичная динамика наблюдалась по показателю рентабельности
капитала (ROE), который уменьшился за этот период с 18,2 до 16,3%. В основном на
снижение рентабельности повлиял рост расходов на создание резервов под возможные
потери по ссудам.
Таким образом, можно сделать вывод, что главным условием защищенности
банковской системы является обеспечение ликвидности, контроль со стороны органа надзора
за ростом активов и достаточностью капитала, и система гарантирования вкладов. Однако,
по результатам проведенного исследования можно сказать, что на данный момент на рынке
ситуация психологически достаточно напряженная в связи с отзывом лицензий достаточно
крупных банков.