Высшая школа Экономики и бизнеса Кафедра Финансы МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ
Высшая школа Экономики и бизнеса
Кафедра Финансы
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по выполнению семинарских занятий
дисциплины «Банковские риски»
Алматы 2015 г.
Методические рекомендации по выполнению семинарских занятий дисциплины рассмотрена и
обсуждена на заседании кафедры «Финансы» ВШЭиБ
Протокол № __ от __________ 2015г.
Заведующий кафедрой
«Финансы», к.э.н, доцент
Арзаева М.Ж.
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Модуль1. Теоретико-методологические аспекты классификации и
управления банковскими рисками
Тема 1. Сущность и экономическое значение категории риск
1.5
Тема 2. Банковские риски. Классификация рисков банка
1.5
Тема 3.Управление внешними нерегулируемыми рисками
1.5
Тема 4. Валютные риски и методы их минимизации.
1.5
Модуль 2. Оценка системных рисков банковской деятельности
Тема 5. Внутренние риски банков. Риски, связанные со
2
спецификой клиента банка. Риски пассивных операций
Тема 6. Процентные риски и методы их минимизации
1.5
Тема 7. Риски активных операций. Портфельный риск.
1.5
Тема 8. Управление кредитным риском. Методика анализа
кредитного риска.
Тема 9. Стратегия банка по минимизации рисков
2
Итого:
15
2
Практическая работа 1.
Тема 1. Сущность и экономическое значение категории риск
Цель занятия:Определить характеристику экономического содержания
рисковых ситуации банков и банковской деятельности в системе экономических
отношений.
1. Риски как экономическая ситуация в общественно экономических
отношениях
2. Экономическое содержание рисков как экономической категории
3. Роль банковских рисков в экономических отношениях общества.
4. Роль государства в регулировании
риск - ориентированных проектов
банковской деятельности на финансовом рынке.
5. Проявление рисковых ситуаций.
Методические рекомендации: Ознакомится с понятиями рисковых ситуаций
банков и банковской деятельности. Рассмотреть вопросы экономического
содержания банковских рисков в системе экономических отношений.
Литетаратура: 1,24,16,17
Практическая работа 2.
Тема 1. Банковские риски. Классификация рисков банка.
Цель занятия:Раскрыть сущность банковских рисков и дать их классификацию.
Основные вопросы:
1. Понятия и сущность банковских рисков. Доходность и риск.
2. Причины появление банковских рисков. Факторы влияющие на уровень риска.
3. Виды банковских рисков. Классификация рисков коммерческого банка.
4. Методы и принципы управления банковскими рисками.
Методические рекомендации: Ознакомится с понятием и сущностью
банковских рисков. Разобраться в чем причины появление банковских рисков.
Доходность и риск. Факторы влияющие на уровень риска.
Литетаратура: 1,24,16,17
Практическая работа 3.
Тема 2. Управление внешними нерегулируемыми рисками.
Цель занятия:Датьхарактеристику внешнимрискамбанка,раскрытьособенностистрановогориска..
Основные вопросы:
1. Общая характеристика внешних рисков коммерческого банка.
2. Страновый риск, особенности его возникновение.
3. Методы оценки уровня странового риска. Индекс БЕРИ.
4. Риск стихийных бедствий.
Методические рекомендации: Ознакомиться с общей характеристикой внешних
рисков коммерческого банка. Страновый риск, особенности его возникновение.
Методы оценки уровня странового риска. Индекс БЕРИ.
Риск стихийных бедствий.
Литература:21,22,25
Практическая работа 4.
Тема 3. Валютные риски и методы их минимизации.
Цель занятия:Охарактеризовать валютные риски и дать классификацию методово их
минимизации.
Основные вопросы:
1. Общая характеристика валютных операций.
2. Причины возникновения банковских рисков.
3. Классификация валютных рисков.
4. Методы управления трансляционными валютными рисками.
Методические рекомендации: Рассмотреть общую характеристику валютных
операций. Причины возникновения банковских рисков. Классификация валютных
рисков. Методы управления трансляционными валютными рисками.
Литература:7,16,28
Практическая работа 5.
Тема 4. Внутренние риски банков. Риски, связанные со спецификой клиента
банка. Риски пассивных операций.
Цель занятия:Определить особенности внутренних рисков, дать их оценку и
способы преодоления.
Основные вопросы:
1. Депозитный риск и методы его минимизации.
2. Оценка рисков связанных с формированием капитала.
3. Риски пассивные операций, причины их возникновения.
4. Способы минимизации внутренних рисков банка.
5. Классификация внутренних рисков.
6. Характеристика внутренних рисков коммерческих банков.
7. Риски связанные с видам банка. Риски, связанные с характером банковских
операций. Риски. Связанные со спецификой клиента банка.
Методические рекомендации: Изучить депозитный риск и методы его
минимизации. Оценка рисков связанных с формированием капитала. Риски
пассивные операций, причины их возникновения. Способы минимизации
внутренних рисков банка. Классификация внутренних рисков. Характеристика
внутренних рисков коммерческих банков. Риски связанные с видам банка. Риски,
связанные с характером банковских операций. Риски. Связанные со спецификой
клиента банка.
Литература: 5,6,7,9
Практическая работа 6.
Тема 5. Процентный риск и методы его минимизации.
Цель занятия: Раскрыть двоиственный характер процентного риска и способы
его оценки.
Основные вопросы:
1. Процентный риск и причины его возникновения.
2. Процентный риск по пассивным операциям.
3. Процентный риск по активным операциям.
4. Способы минимизации процентных рисков.
5. «Мертвая точка» доходности.
Методические рекомендации: Провести анализ процентного риска и причины
его возникновения. Процентный риск по пассивным операциям. Процентный риск
по активным операциям. Способы минимизации процентных рисков.
«Мертвая точка» доходности.
Литература:10,11,12,13
Практическая работа 7.
Тема 6. Риски активных операций. Портфельный риск.
Цель занятия:Раскрыть
портфельного риска.
сущность
активных
операции.
Дать
понятия
Основные вопросы:
1. Общая характеристика риска активных операций.
2. Портфельный риск и его разновидности.
3. Риск акций и методы его оценки.
4. Риск падения обще рыночных цен. Рейтинговая оценка риска.
5. Иск инфляции.
6. Транспортный риск.
7. Лизинговый риск.
8. Факторинговый риск и риски форфетирования.
Методические рекомендации: Дать общую характеристику риска активных
операций. Портфельный риск и его разновидности. Риск акций и методы его
оценки. Риск падения обще рыночных цен. Рейтинговая оценка риска. Иск
инфляции. Транспортный риск. Лизинговый риск. Факторинговый риск и риски
форфетирования.
Литература:14,15,18,19
Практическая работа 8.
Тема 8. Управление кредитным риском. Методика анализа кредитного риска.
Цель занятия: Дать определения кредитному риску. Выявить методы оценки и
управления им.
Основные вопросы:
1. Кредитный риск и причины его возникновения.
2. Факторы, влияющие на уровень кредитного риска.
3. Методы минимизации кредитного риска.
4. Методика оценки кредитного риска, принятая в зарубежной практике.
Методические рекомендации: Провести анализ кредитного риска и причины его
возникновения. Факторы, влияющие на уровень кредитного риска. Методы
минимизации кредитного риска. Методика оценки кредитного риска, принятая в
зарубежной практике.
Литература:20,22,36
Практическая работа 9.
Тема 9. Стратегии банка по минимизации рисков.
Цель занятия:Выявить наиболее оптимальный вариант выбора активный или пассивный
стратегии банка в управления рисками.
Основные вопросы:
1. Стратегии управления банковскими рисками.
2. Общий размер риска банка.
3. Стратегии управления банка.
4. Факторы, влияющие на стратегию управления банковскими рисками. Методы
оценки риска: статистический, экспортный, нормативный, аналитический,
комплексный.
Методические рекомендации: Выявить и проанализировать стратегии
управления банковскими рисками. Общий размер риска банка. Стратегии
управления банка. Факторы, влияющие на стратегию управления банковскими
рисками. Методы оценки риска: статистический, экспортный, нормативный,
аналитический, комплексный.
Литература:37,39