Статистический анализ кризисного состояния предприятия.

Министерство экономического развития и торговли
Российской Федерации
Государственный университет Высшая школа экономики
Факультет экономики
Программа дисциплины
Статистический анализ кризисного состояния предприятия.
для направлений 521600 – “экономика”
040200.62 – “менеджмент”
Автор программы: Профессор, д.т.н., академик АВН
Фомин Ярослав Алексеевич
Рекомендовано секцией УМС
Одобрено на заседании кафедры
«Экономическая теория»
Статистических методов
Председатель
Заведующий кафедрой
__________________________
профессор Мхитарян В.С.
« _____» _______________200 _г.
____________________________
" ___ " _______________ 200 _ г
Утверждено Ученым Советом
Факультета Экономики
Ученый секретарь
____________________________
« _____» _______________200 _г.
Москва
2008
2
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
№
Наименование разделов
и тем курса
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Принципы статистического анализа
кризисного состояния предприятия
Сравнение основных методов
экономического анализа и распознавания
состояний предприятия с целью выбора
наилучшего из них, обеспечивающего
выполнение всех требований
Основы статистического распознавания
кризисного состояния предприятия
Формирование
и
оптимизация
признакового пространства
Обучение с целью формирования
эталонных описаний преуспевающего и
кризисного состояния предприятий
Оптимальные алгоритмы,
минимизирующие средний риск
принятия решения о состоянии
предприятия
Алгоритмы статистического
распознавания преуспевающего и
кризисного состояний предприятия.
Вычисление вероятности ошибок
распознавания.
Практическая диагностика
преуспевающего и кризисного состояний
реального предприятия и его основных
конкурентов
ИТОГО:
Аудиторные часы
Всего
часов
по
дисци
плине
Лекции
2
2
2
2
16
2
2
12
16
2
2
12
16
2
2
12
16
2
2
12
18
2
4
12
22
4
6
12
108
18
18
72
В том числе:
Самостоятельная
работа
Практиче
ские
занятия
Базовый учебник
1. Фомин Я.А. Диагностика кризисного состояния предприятия: Учебное
пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2003-350с. (Гл. 1-11,
Приложения 1-6)
Формы контроля
Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих
элементов:
– работа на практических занятиях (выполнение заданий),
– контрольная работа (до 30 стр. с учетом графиков и приложений),
– устный зачет по билетам
с весами соответственно 0,2; 0,4 и 0,4
3
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
Тема 1. Принципы статистического анализа кризисного состояния
предприятия. Основные требования к диагностике состояния предприятия
Понятие кризисного состояния предприятия. Задача распознавания
кризисного состояния предприятия и
её решение в рамках методов
статистического анализа. Роль и место задачи распознавания кризисного
состояния предприятия в выработке и реализации антикризисных стратегий
менеджмента. Распознавание кризисного состояния предприятия как задача
принятия решения в условиях с риском. Необходимость обеспечения
гарантированной
достоверности
распознавания
кризисного
состояния
предприятия, роль методов статистического анализа в её достижения.
Основные требования к диагностике кризисного состояния предприятия:
информативность, скалярность и достоверность.
Основная литература.
1. Фомин Я.А. Диагностика кризисного состояния предприятия: Учеб. пособие
для вузов.- М.,ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 349 c. Введение. Цели предприятия и
необходимость диагностики его кризисного состояния, стр. 4-8. Гл.1
Стратегический анализ деятельности предприятия, стр. 9-28
2. Дойль П. Менеджмент, стратегия и тактика. – С.-П., Питер, 1999.
Гл.13 Выведение компании из кризиса.
Дополнительная литература.
1. Антикризисное
управление. Учебное пособие для вузов. Том II.
Экономические основы. – М. ИНФРА, 1126 стр., Гл. 32
2. Родионова Н.В. Антикризисный менеджмент. – М. ЮНИТИ, 2001, Гл.1
3. Антикризисное управление. Учебник для вузов, - М., ИНФРА, 2001, Гл. 1 и 6
4. Райс-Джонстон У. Тактический менеджмент – С.-П., Питер, 2001, Гл.2
5. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегитческий менеджмент. –
М.ЮНИТИ, 1998, Гл.5
6. Хасси Д. Стратегия и планирование, С.-П., Питер, 2001, гл. 4 и 5
7. Виссема Х. Стратегический менеджмент и предпринимательствл. М.,
Финпресс, 2000 часть III.
4
Тема 2. Сравнение основных методов экономического анализа и
распознавание состояний предприятия с целью выбора наилучшего из них.
Исследование возможности использования матрицы БИГ, SWOT-анализа,
экспресс-диагностики финансового состояния предприятия, многофакторных
моделей ( в т.ч. Z-счета Альтмана), персептронных, лингвистических,
алгебраических, логических и статистических методов распознавания образов
для диагностики кризисного состояния предприятия. Выбор метода
статистического анализа кризисного состояния предприятия, наилучшим
образом обеспечивающего требования информативности, скалярности и
достоверности. Экономический анализ внешней среды предприятия:
государств, регионов, банков и предприятий-конкурентов.
Основная литература
Фомин Я.А. Диагностика кризисного состояния предприятия: Учеб. пособие
для вузов.- М.,ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 350c. Гл.2 Анализ состояния
предприятия, с. 29-51, Гл. 4 анализ различных методов с точки зрения
обеспечения гарантированной достоверности распознавания, с. 57-69.
Дополнительная литература
1. Родионова Н.В. Антикризисный менеджмент. – М. ЮНИТИ, 2001, Гл.2
2. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. –
М.ЮНИТИ, 1998, 579 стр., Гл.4
3. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента, - М.: Дело,
1998, 702 стр., Гл.9
4. Дойль П. Менеджмент, стратегия и тактика. – С.-П., Питер, 1999.,
560 стр., Гл. 13
5. Антикризисное
управление. Учебное пособие для вузов. Том II.
Экономические основы. – М. ИНФРА, 1126 стр., Гл. 41
Тема 3. Основы статистического распознавания кризисного состояния
предприятия.
Основные этапы статистического распознавания кризисного состояний
предприятия: формирование признакового пространства, обучение с целью
5
формирования эталонных описаний кризисного и преуспевающего состояния,
выбор оптимальных алгоритмов принятия решений о состоянии предприятия на
основе минимизации среднего (байесовского) риска и обеспечение заданной
гарантированной
достоверности
распознавания
состояния
предприятия.
Основные параметры распознающей системы.
Основная литература
1. Фомин Я.А. Диагностика кризисного состояния предприятия: Учеб. пособие
для вузов.- М.,ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 350 c. Гл. 3. Общая постановка задачи
распознавания кризисного состояния предприятия, с. 52-56
Дополнительная литература
1. Фомин Я.А., Безродный Б.Ф. Адаптивные методы параметрического
контроля микроэлектронных изделий.- Издательство Института инженерной
физики, г. Серпухов, 2008, 537 стр., Гл.1
2. Кендалл М., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные
ряды. М. – Наука, 1976, 736 стр., гл. 44
3. Фукунага К. Введение в статистическую теорию распознавания образов, - М.
Наука, 1979, 368стр., Гл. 1
4. Фомин Я.А., Савич А.В., Оптимизация распознающих систем. – М.,
Машиностроение, 1993, 288 с., Гл. 1
Тема 4. Формирование и оптимизация признакового пространства
Выбор
наиболее
информативных
показателей
преуспевающего
и
кризисного состояния предприятия, характеризующих его финансовую,
маркетинговую
и
производственную
деятельность.
Проблема
отбора
ограниченного числа показателей, наиболее точно отражающих хозяйственную
деятельность предприятия. Оптимизация признакового пространства с целью
минимизации вероятности ошибок распознавания кризисного состояния
предприятия.
6
Основная литература
1. Фомин Я.А. Диагностика кризисного состояния предприятия: Учеб. пособие
для вузов.- М.,ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 350 c. Гл. 5 Формирование
признакового пространства, с. 70-81. Приложение 5. Вероятность ошибок
многомерного распознавания состояний, различающихся векторами
средних, с. 301-329
Дополнительная литература
1. Фомин Я.А., Безродный Б.Ф. Адаптивные методы параметрического
контроля микроэлектронных изделий.- Издательство Института инженерной
физики, - г. Серпухов, 2008, 537 стр., Гл.4
2. Фукунага К. Введение в статистическую теорию распознавания образов, - М.
Наука, 1979, 368стр., Гл. 8,9
3. Патрик Э.А. Основы теории распознавания образов, М. Сов. Радио, 1980,
408 стр., Гл. 6
4. Фомин Я.А., Тарловский Г.Р. Статистическая теория распознавания образов.
– М.,Радио и Связь, 1986, 263 стр., гл. 1, 5
5. Фомин Я.А.., Савич А.В. Оптимизация распознающих систем. М.,
Машиностроение, 1993 288 стр., гл. 5
Тема 5. Обучение с целью формирования эталонных описаний
преуспевающего и кризисного состояния предприятия
Непараметрическое оценивание неизвестных плотностей вероятностей.
Двухэтапный метод оценивания с численным дифференцированием функции
распределения. Приближенный метод сведения непараметрической априорной
неопределенности к параметрической. Представление эталонных описаний
состояний предприятия в виде оценок векторов средних и ковариационных
матриц наблюдений.
Основная литература
1. Фомин Я.А. Диагностика кризисного состояния предприятия: Учеб. пособие
для вузов.- М.,ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 350 c. Гл. 6 Обучение с целью
составления эталонных описаний состояний предприятия, с. 82-94. Приложение
1. Несмещенность и состоятельность оценок одномерных, многомерных
функций распределения, с. 245-250. Приложение 2. Определение количества
7
суммируемых наблюдений, обеспечивающего приближенную нормализацию
признакового пространства.
Дополнительная литература
1. Фомин Я.А., Безродный Б.Ф. Адаптивные методы параметрического
контроля микроэлектронных изделий.- Издательство Института
инженерной физики, - г. Серпухов, 2008, 537 стр., Гл.2
2. Вапиик В.Н., Червоненкис А.Я. Теория распознавания образов
(Статистические проблемы обучения) . М., Наука, 1974, Гл. II, III
3. Патрик Э.А. Основы теории распознавания образов, М. Сов. Радио, 1980,
408 стр., Гл.4
4. Фомин Я.А., Тарловский Г.Р. Статистическая теория распознавания
образов. – М.,Радио и Связь, 1986, с.102-198, 148-167
5. Фомин Я.А.., Савич А.В. Оптимизация распознающих систем.М.,
Машиностроение, 1993 с. 76-92, с. 106-129
Тема 6. Оптимальные алгоритмы, минимизирующие средний риск
принятия решения о состоянии предприятия
Априорные вероятности кризисного и преуспевающего состояния
предприятия, матрица потерь и основная решающая статистика – оценка
отношения правдоподобия. Основные оптимальные алгоритмы: байесовский,
максимума апостериорной вероятности, минимаксный, Неймана-Пирсона,
последовательный и максимума правдоподобия. Выбор наилучшего из них,
сохраняющего свои оптимальные свойства при подстановке в него оценки
логарифма отношения правдоподобия.
Основная литература
1. Фомин Я.А. Диагностика кризисного состояния предприятия: Учеб. пособие
для вузов.- М.,ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 350 c., Гл. 7 Оптимальные алгоритмы
принятия решения о состоянии предприятия
Дополнительная литература
1. Фомин Я.А., Безродный Б.Ф. Адаптивные методы параметрического
контроля микроэлектронных изделий.- Издательство Института инженерной
физики, - г. Серпухов, 2008, 537 стр., Гл.3
2. Фукунага К. Введение в статистическую теорию распознавания образов, - М.
Наука, 1979, 368стр., Гл. 4
8
3. Патрик Э.А. Основы теории распознавания образов, М. Сов. Радио, 1980,
408 стр., Гл.3
4. Фомин Я.А., Тарловский Г.Р. Статистическая теория распознавания образов.
– М.,Радио и Связь, 1986, 263 стр., Гл.1
5. Фомин Я.А.., Савич А.В. Оптимизация распознающих систем.М.,
Машиностроение, 1993, 268 стр., Гл. 1
Тема 7. Алгоритмы статистического распознавания преуспевающего и
кризисного состояний предприятия. Вычисление вероятности ошибок
распознавания.
Одномерное распознавание состояний, различающихся средними и
дисперсиями. Вероятность ошибок одномерного распознавание и её выражение
через собственные параметры распознавания. Многомерное распознавание
состояний, различающихся векторами средних и ковариационными матрицами.
Вероятность ошибок многомерного распознавания и её выражение через
собственные параметры распознавания.
Основная литература
1. Фомин Я.А. Диагностика кризисного состояния предприятия: Учеб. пособие
для вузов.- М.,ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 350c. Гл.8 Одномерное
(однопризнаковое) распознавание состояний предприятия, с. 107-113. Гл. 9
Многомерное (многопризнаковое) распознавание состояний, различающихся
векторами средних и ковариационными матрицами, с.330-344
Дополнительная литература
1. Фомин Я.А., Тарловский Г.Р. Статистическая теория распознавания образов.
– М.,Радио и Связь, 1986, 263 стр., Гл.3
2. Фомин Я.А.., Савич А.В. Оптимизация распознающих систем.М.,
Машиностроение, 1993, 268 стр., Гл.3
3. Фукунага К. Введение в статистическую теорию распознавания образов, - М.
Наука, 1979, 368стр., Гл. 9
4. Патрик Э.А. Основы теории распознавания образов, М. Сов. Радио, 1980,
408 стр., Гл.3
9
Тема 8 Практическая диагностика кризисного и преуспевающего
состояний реального предприятия и его основных конкурентов
Выбор показателей состояния реальных предприятий и их основных
конкурентов по данным из Интернета. Вычисление основных параметров
состояния – векторов средних и ковариационных матриц. Оптимизация
признакового пространства. Вычисление вероятностей ошибок распознавания и
их минимизация. Вычисление обобщенного показателя состояния предприятия
и его основных конкурентов: логарифма отношения правдоподобия. Анализ
обобщеного показателя отношения правдоподобия в динамике во времени.
Основная литература
1. Фомин Я.А. Диагностика кризисного состояния предприятия: Учеб. пособие
для вузов.- М.,ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 350 c., Гл. 10 Практическая
диагностика кризисного состояния предприятия с оценкой ее
гарантированной достоверности, с. 122-170, Гл. 11Анализ динамики
состояния предприятия, с.180-244
Дополнительная литература
1. Фомин Я.А., Фомин Я.Я. Статистическое оценивание состояния
предприятий для использования в конкурентной борьбе// Экономика,
статистика, информатика. Вестник УМО”, 2008. – Вып.1.
2. Фомин Я.А., Фомин Я.Я. Статистическое оценивание финансового состояния
страховых компаний. М.- Математико-статистический анализ социальноэкономических процессов – Межвузовский сборник, вып.5, 2008, МЭСИ
3. Фомин Я.А., Фомин Я.Я. Статистическое оценивание финансового состояния
коммерческих банков. М.– Межвузовский сборник, вып.5, 2008, МЭСИ
Интеренет-ресурсы: www.raexpert.ru
www.skrin.ru
www.banks-rate.ru
www.bankir.ru
www.rbc.ru
www.gks.ru
Задания, выполняемые на практических занятиях
 Вычисление оценок вектора средних и ковариационной матрицы
преуспевающих предприятий отрасли
 Вычисление оценок вектора средних и ковариационной матрицы кризисных
предприятий отрасли
 Вычисление
межклассового
расстояния
между
пространствами
преуспевающих и кризисных предприятий (расстояния Махалонобиса)
10
 Вычисление вероятности ошибок распознавания
 Оптимизация признакового пространства на основе вычисления скорости
роста расстояния Махалонобиса при увеличении размерности признакового
пространства
 Минимизация вероятности ошибок распознавания на основе оптимизации
признакового пространства, базирующейся на вычислении расстояния
Махалонобиса
 Вычисление обобщенного показателя
экономического состояния –
логарифма отношения правдоподобия исследуемого предприятия в
различные моменты времени
 Вычисление обобщенных показателей
экономического состояния –
логарифмов отношения правдоподобия предприятий-конкурентов и их
сравнение между собой в динамике во времени
Тематика контрольной работы
 Выбор отрасли и основных предприятий-конкурентов для осуществления
диагностики их преуспевающего и кризисного состояний
 Выбор преуспевающих и кризисных предприятий отрасли для
формирования эталонных описаний
 Определение исходного ансамбля признаков, характеризующих
деятельность предприятий
 Вычисление основных параметров ансамбля преуспевающих и кризисных
предприятий – векторов средних и ковариационных матриц
 Определение достоверности диагностики состояния предприятия
 Оптимизация признакового пространства
 Вычисление обобщенного показателя состояния предприятия –
логарифма отношения правдоподобия для исследуемого реального
предприятия и его основных конкурентов в динамике и во времени
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Понятие и характеристики кризисного состояния предприятия
2. Роль диагностики состояния предприятия в своевременном выявлении
кризисных явлений в деятельности предприятия
3. Основные требования к диагностике кризисного состояния предприятия
4. Основные этапы статистического распознавания кризисного состояния
предприятия
5. Основные показатели (признаки) финансовой деятельности предприятия
6. Основные показатели (признаки) маркетинговой деятельности предприятия
7. Основные показатели (признаки) производственной деятельности
предприятия
8. Оптимизация признакового пространства с целью минимизации вероятности
ошибок распознавания состояния предприятия
11
9. Непараметрические методы обучения с целью составления эталонных
описаний преуспевающего и кризисного состояний предприятия
10. Сведение непараметрического метода обучения к параметрическому путем
нормализации совокупности признаков на базе Центральной предельной
теоремы теории вероятностей на выборки ограниченного объема
11. Минимизация среднего риска принятия решения путем использования
байесовских оптимальных алгоритмов принятия решения
12.Вероятность ошибок распознавания кризисного состояния предприятия и ее
выражение через параметры распознавания
Автор программы, академик АВН РФ
проф., д.т.н.
/Я.А. Фомин/