КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИМИТОВ И ПОРЯДОК ИХ УТВЕРЖДЕНИЯ

В описании классифицированы различные виды банковских рисков, определяющих порядок работы
на рынке драгоценных металлов и пределы полномочий сотрудников Банка по принятию
самостоятельных финансовых решений, а также действия по минимизации и предотвращению
рисков.
Лимит – количественное ограничение суммы при заключении сделок с драгоценными металлами с
контрагентом или количественное ограничение на принятие самостоятельных финансовых решений
по совершению сделок с драгоценными металлами с банками-контрагентами;
Ликвидность - способность банка по превращению активов в денежную форму, необходимую для
погашения своих долговых обязательств при наступлении соответствующих сроков, при этом,
сохраняя реальную стоимость актива - неизменной, а так же возможность быстро мобилизовать
средства из других источников для погашения своих долговых обязательств; способность банка
приобретать кредитные ресурсы по конкурентной цене.
Финансовая позиция – соотношение требований и обязательств Банка в отношении финансовых
инструментов на определённый период времени. При равенстве соотношения требований и
обязательств позиция считается закрытой, при не совпадении открытой.
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИМИТОВ И ПОРЯДОК ИХ УТВЕРЖДЕНИЯ
Для работы на рынке драгоценных металлов как правило устанавливаются следующие виды лимитов:
Лимит на контрагента – максимальная общая сумма сделок по драгоценным металлам в
долларовом эквиваленте и максимальный срок размещения драгоценных металлов в одном банкеконтрагенте. Лимиты утверждаются на Финансовом комитете для ограничения риска утраты активов
Банка и частичной потери ликвидности.
Для расчета лимита на контрагента необходимо изучить балансовую и финансовую отчетность и
рассчитать лимит на данного контрагента, с использованием специализированного программного
обеспечения;
В целях снижения банковских рисков при размещении драгоценных металлов в банках-контрагентах,
устанавливается ограничение на максимальный срок размещения — например, 31 (тридцать один)
календарный день.
В случае крайней необходимости по согласованию с руководством может быть установлен разовый
лимит на контрагента.
Также нивелирование рисков выполняется за счет установления лимитов совершения операций и
принятия решения сотрудником. Лимиты для начальника подразделения – максимальный размер
лимита, на который начальнику разрешается принимать самостоятельное финансовое решение по
операциям с драгоценными металлами. Эти лимиты рассчитывает и устанавливает Финансовое
подразделение.
Лимиты для сотрудника – максимальный размер лимита, на который сотруднику разрешается
принимать самостоятельное финансовое решение по операциям с драгоценными металлами. Эти
лимиты устанавливает Начальник и контролирует их соблюдение.
Общая сумма лимитов для сотрудников не должны превышать лимит Начальника.
Лимиты на банки-корреспонденты - устанавливаются ежемесячно не позднее 15-го числа, сроком на
31 день с момента утверждения лимитов.
Лимит для Начальника, уполномоченного сотрудника - устанавливаются ежемесячно не позднее 15-го
числа, сроком на 31 день с момента утверждения лимитов или до установления нового лимита.
СТОП–ЛОСС – количественное ограничение размера фактических потерь в случае неблагоприятного
изменения цены (курса). Размер возможных потерь (убытков) определяется при каждом изменении
цены (курса) и рассчитывается как потери (убытки) в случае закрытия позиции по текущему курсу. При
достижении размера потерь (убытков) стоп-лосса позиция должна быть немедленно закрыта.
Величину стоп-лосса утверждает Председатель Правления по представлению Финансового
подразделения.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗМЕЩЕНИЕМ И ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ
БАНКА В ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
Кредитный риск
Кредитный риск - состоит в неспособности, либо нежелании контрагента действовать в соответствии с
условиями договора купли-продажи или корреспондентского срочного обезличенного металлического
счета.
Риск не оплаты драгоценных металлов - отказ контрагента от выполнения своих обязательств по
оплате драгоценных металлов или возврату драгоценных металлов с металлических счетов НОСТРО
и/или уплаты процентного дохода.
Действия сотрудников структурных подразделений Банка по предотвращению риска:
До момента заключения договора и/или соглашения о сотрудничестве на рынке драгоценных
металлов с предполагаемым контрагентом, сотрудники обязаны изучить балансовые и финансовые
показатели предполагаемого партнера и убедиться в его надежности. Они обязаны также направить
соответствующий запрос в Службу безопасности;
Сотрудники Службы безопасности, по запросу сотрудинков, обязаны всесторонне изучить деловую
репутацию и кредитную историю предполагаемого контрагента, подготовить и представить в ОДМ
свое заключение с подтверждением возможности или запретом на работу с предполагаемым
контрагентом;
После заключения договора/соглашения о сотрудничестве на рынке драгоценных металлов и
получения пакета документов контрагента, сотрудники ОДМ, в трехдневный срок обязаны убедиться,
что необходимые документы представлены в полном объеме, оформлены надлежащим образом и
соответствуют нормативным требованиям и передать сформированный пакет документов в
Юридическое подразделение для проведения правовой экспертизы. Обнаруженные в процессе
изучения замечания, внесенные в процессе изучения документов контрагента, должны быть,
устранены до заключения сделок по драгоценным металлам;
Сотрудники совместно с сотрудниками Юридического подразделения при оформлении договорных
документов, обязаны предусматривать наличие в договорах разделы (пункты) о штрафных санкциях,
а также, в необходимых случаях наличие ликвидного залога и/или гарантий;
Сотрудники, ответственные за заключение договоров с контрагентами, обязаны осуществлять
своевременный обмен подтверждениями при заключении текущих сделок по совершению сделок с
драгоценными металлами и другими необходимыми документами по текущим сделкам, осуществлять
контроль над своевременным возвратом средств по операциям с драгоценными металлами и
незамедлительно информировать о случаях невозврата Руководство Банка и уполномоченные
подразделения: Службу безопасности, СВК - для выполнения необходимых действий, направленных
на возврат средств;
Для компенсации риска возможной потери актива, размещенного в драгоценные металлы, Начальник
подразделения по работе с ДМ обязан своевременно инициировать создание резерва на возможные
потери, путем представления необходимых распорядительных документов в Бухгалтерию;
Начальник подразделения по работе с ДМ обязан организовать технологию документооборота таким
образом, чтобы исключить возможность отправки денежных средств без подписи руководства Банка.
Возможные последствия наступления риска при неоплате драгоценных металлов, невозврате
драгоценных металлов с металлических счетов:
Потеря Банком актива;
Снижение уровня ликвидности;
Возникновение судебной процедуры и судебных издержек в случае, если невозможно вернуть актив
путем переговоров с контрагентом.
Действия сотрудников структурных подразделений Банка при наступлении кредитного риска:
Начальник подразделения по работе с ДМ проводит предварительные переговоры с контрагентом.
Исходя из результатов переговоров сотрудников с контрагентом в случае необходимости сотрудники
Юридического подразделения начинают процедуру взыскания.
Председатель Правления назначает Приказом комиссию, которая проводит служебное
расследование и по результатам расследования представляет свое заключение Председателю
Правления. По результатам проведенного расследования к виновным лицам применяются меры
дисциплинарного взыскания;
Ответственность за невозврат денежных средств и/или драгоценных металлов – возлагается на
виновных лиц, если таковое имеет место быть, по результатам служебного расследования.
Риск потери ликвидности – риск возможной потери актива или потери части стоимости актива при
превращении его в денежную форму, а также вероятность возникновения проблем при выполнении
Банком своих обязательств, что связано с размещением Банком активов в долгосрочные финансовые
инструменты (драгоценные металлы, кредиты, инвестиционные проекты и т.п.), при отсутствии
соответствующей срочной депозитной базы. Наступление этого риска возможно при устойчивом
привлечении дополнительных ресурсов на межбанковском рынке для обеспечения выполнения
текущих обязательств Банка.
Действия Руководства и сотрудников структурных подразделений Банка по предотвращению
риска потери ликвидности:
Руководство Банка обязано проводить обсуждение вопросов размещения активов в срочные
финансовые инструменты - на заседании Финансового комитета, с целью принятия только
взвешенных финансовых решений. Руководство Банка должно принимать решения о размещении
активов в срочные финансовые инструменты (в т.ч. в драгоценные металлы) в соответствии с
имеющейся срочной ресурсной базой и руководствуясь результатами GAP – анализа, которые
предоставляет Казначейство. Принятые финансовые решения должны быть документально
оформлены;
При обсуждении на заседании Правления вопроса о предоставлении средств для размещения в
драгоценные металлы должна учитываться информация о наличии соответствующей ресурсной базы
и её срочности с тем, чтобы не нарушать ликвидность Банка и не дестабилизировать работу
Казначейства и подразделения по работе с ДМ;
При размещении активов в срочные финансовые инструменты Руководство Банка должно обеспечить
наличие достаточного объёма ликвидного резерва;
Досрочная продажа актива для восстановления общего уровня ликвидности Банка должна
производится по решению Финансового комитета;
Начальник подразделения по работе с ДМ обязан согласовать свои действия с Начальником
Казначейства для избежания риска потери ликвидности.
Возможные последствия низкой ликвидности:
•
Задержка в осуществлении клиентских платежей и возврата привлеченных МБК;
•
Вероятность возникновения ситуации, при которой Банк будет вынужден в экстренном
порядке восстанавливать ликвидность, возможно при не выгодной конъюнктурной ситуации на
рынке и как следствие возможно недополучение дохода;
•
Потеря деловой репутации у клиентов и контрагента.
Действия сотрудников подразделения по работе с ДМ при наступлении риска потери
ликвидности:
•
Начальник в случае возникновения риска согласовывает свои действия с Начальником
Казначейства по минимизации риска и восстановлению ликвидности.
•
Начальник информирует Председателя Правления и СВК о возникшей ситуации для принятия
оперативных решений.
Операционные риски
Операционный риск - связан с нарушением процесса внутреннего контроля и управления банком,
другие аспекты операционного риска включают существенные сбои в операционной системе.
Риск недобросовестного (ненадлежащего) исполнения своих обязательств контрагентом –
подписание подтверждения сделки по драгоценным металлам со стороны контрагента не
уполномоченными на то лицами или предоставление недостоверных документов, либо иные
противоправные действия.
Действия сотрудников структурных подразделений Банка по предотвращению риска:
Начальник подразделения ДМ осуществляет контроль документов контрагента на стадии
подписания договора в соответствии с требованиями, контроль за изменениями в учредительных
документах и полномочиях должностных лиц контрагента, а также за изменениями прав подписи
документов, представленных контрагентом;
В случае обеспечения операций с драгоценными металлами залогом ответственные сотрудники
взаимодействуют с Юридическим подразделением при подготовке договора залога со всеми
указанными в служебной записке параметрами, а также при проведении проверки принимаемого
обеспечения требованиям заключенных договоров, законодательных и нормативных актов, а также
иным внутренним требованиям Банка;
Ответственный сотрудник обязан сформировать пакет документов по обеспечению и передать в
Юридическое подразделение для изучения документов по сделкам на предмет оформления залога, а
также учредительные документы контрагента;
В случае отказа контрагента от предоставления правильно оформленного подтверждения сделки,
Начальник может инициировать отказ от сделки до момента поставки драгоценных металлов или
денежных средств контрагенту.
Возможные последствия наступления риска :
•
При недобросовестном (ненадлежащем) исполнении своих обязательств со стороны
контрагента возникает вероятность, что заключенная, но несостоявшаяся сделка, в случае
проведения арбитражных операций, приведет к срыву взаимозависимых сделок и
неисполнению Банком обязательств перед третьими лицами;
•
При предоставлении контрагентом недостоверных документов о залоге возникает вероятность
потери актива;
•
Возникновение судебной процедуры и судебных издержек в случае, если будет невозможно
вернуть актив путем переговоров с контрагентом.
Действия сотрудников структурных подразделений Банка при наступлении риска:
а) В случае возникновения риска, сотрудник направляет в СВК служебную записку (объяснение) в
целях проведения сотрудниками СВК служебного расследования и привлечения к служебному
расследованию сотрудников других подразделений по результату проведенного служебного
расследования СВК готовит заключение и передает его Председателю Правления Банка.
Ответственность за возникновение риска – возлагается на виновных лиц, если таковое имеет
место быть, по результатам служебного расследования.
Предрасчетный риск – отказ контрагента от уже заключенной сделки, до реальной поставки
денежных средств или драгоценных металлов. Указанный риск может возникнуть в случаях:
•
При изменении конъюнктуры на рынке драгоценных металлов;
•
При проведении арбитражной операции.
Действия сотрудников по предотвращению предрасчетного риска:
Тщательный выбор наиболее надежных контрагентов для работы на рынке драгоценных металлов на
основании всей имеющейся информации;
Ежемесячный мониторинг надежности работы контрагентов и выполнения им своих обязательств;
Своевременный (до 18-00 московского времени) обмен подтверждениями при заключении текущих
сделок и операций по драгоценным металлам и другими необходимыми документами по текущим
сделкам, для исключения ситуаций по отказу контрагентом от своих обязательств до реальной
поставки денежных средств.
Возможные последствия наступления предрасчетного риска:
При отказе контрагента от поставки денежных средств при продаже драгоценных металлов, возникает
вероятность недостаточной ликвидности;
При отказе контрагента при осуществлении арбитражных сделок, возникает высокая вероятность
срыва уже заключенных перекрывающих сделок, и как следствие потеря Банком деловой репутации,
необходимость уплаты штрафов другим контрагентам и недополучение Банком дохода.
Действия сотрудников Банка при наступлении риска:
В случае отказа контрагента от сделки и возникновение недостаточной ликвидности, начальник
Казначейства обязан привлечь дополнительные средства для восстановления уровня ликвидности;
В случае отказа контрагента от сделки при проведении арбитражных операций начальник
подразделения ДМ предпринимает активные действия по поиску нового контрагента, для проведения
запланированной сделки, с целью исключения срыва уже заключенных перекрывающих сделок;
Если начальник подразделения ДМ не нашел замену несостоявшейся сделке при осуществлении
арбитражных операций, он должен информировать об этом руководство Банка и обеспечить
своевременную оплату штрафа в пользу контрагента, перед которым возникла ответственность за не
выполненное обязательство по поставке денежных средств.
Начальник ДМ должен инициировать процедуру взыскания штрафа или санкций предусмотренных
договором с контрагентом, отказавшимся от сделки.
Расчетный риск – вероятность ошибки при указании банковских реквизитов для поставки денежных
средств контрагенту, получении денежных средств от банка–контрагента. Расчетный риск может
возникнуть в двух случаях, а именно:
Неверное указание сотрудником банковских реквизитов контрагента в распоряжении, которое
передается в расчетное подразделение банка;
Недостоверная информация о лицевых счетах контрагентов полученная от сотрудников Банка;
Техническая ошибка сотрудника, при заполнении реквизитов контрагента в платежном поручении на
отправку денежных средств на основании распоряжения;
Неверное указание сотрудниками контрагента банковских реквизитов Банка может привести: либо к
непоставке денежных средств со стороны контрагента, либо к поставке денежных средств на другой
корреспондентский счет НОСТРО.
Действия сотрудников по предотвращению расчетного риска:
Сотрудники обязаны осуществлять обязательную проверку на предмет наличия в договоре
правильных (точных) реквизитов контрагента для данных видов сделок, и своевременное получение
уведомления об их изменении со стороны контрагента;
Сотрудники обязаны после заключения сделки своевременно и точно отразить в подтверждении
сделки, условия заключенной сделки и точный маршрут движения средств;
Сотрудники обязаны обеспечить тщательную и своевременную проверку соответствия реквизитов
указанных в договоре (Генеральном соглашении), подтверждении сделки с контрагентом и реквизитов
указанных в распоряжении и своевременно передать распоряжение на отправку денежных средств;
Сотрудник обязан осуществлять своевременный обмен подтверждениями (не позднее 18:00
московского времени дня заключения сделки) с контрагентом;
Сотрудники обязаны обеспечить последующий контроль за идентичностью реквизитов при
заполнении платежного поручения на основании распоряжения.
Возможные последствия наступления расчетного риска:
Указание сотрудниками Банка неправильных банковских реквизитов контрагента в распоряжении или
неверное указание банковских реквизитов контрагента в платежном поручении сотрудниками, может
привести: либо к непоставке денежных средств со стороны Банка контрагенту, либо к поставке
денежных средств, но на другой корреспондентский счет;
Указание сотрудниками контрагента неправильных банковских реквизитов Банка может привести:
либо к непоставке со стороны контрагента денежных средств за драгоценные металлы,
приобретенные у Банка, либо к поставке денежных средств, но на другой корреспондентский счет
Банка. В этих случаях возникает риск неисполнения Банком своих обязательств перед третьими
лицами, уплата штрафа контрагенту при проведении арбитражной операции;
Возникновение низкой ликвидности Банка;
Невыполнение обязательств перед контрагентами по встречным сделкам;
Возникновение судебной процедуры и судебных издержек в случае, если невозможно урегулировать
конфликт интересов путем переговоров с контрагентами.
Действия сотрудников при наступлении расчетного риска:
При наступлении ситуации, когда сотрудники неправильно указали реквизиты Банка, Начальник
обязан организовать своевременное исправление ошибки;
В целях исправления допущенной ошибки Начальник вправе привлекать к участию в указанном выше
процессе сотрудников других структурных подразделений.
Риск превышения лимита по сделкам с банками-контрагентами - превышение суммы
установленного лимита на контрагента сотрудником.
Действия сотрудников по предотвращению риска:
Сотрудники должны предоставлять аргументированные предложения в ФЭО по установлению
лимитов (по суммам, срокам и т.д.) на контрагентов для работы на рынке драгоценных металлов, на
основании анализа балансовых и иных показателей;
Начальник подразделения по работе с ДМ обязан представлять предложения по установлению
лимитов на контрагентов в планируемом периоде;
Сотрудники обязаны соблюдать все виды утвержденных для лимитов для минимизации рисков и
согласовывать свои действия с Начальником;
Начальник обязан осуществлять постоянный, ежедневный контроль за соблюдением сотрудниками
установленных лимитов по каждой сделке с конкретным контрагентом, до момента ее заключения;
В целях предотвращения риска превышения лимитов на контрагента при совпадении интересов
Подразделения по работе с ДМ и Казначейства по сделкам с одним и тем же контрагентом начальник
подразделения по работе с ДМ обязан, предварительно, до заключения сделки согласовать свои
действия с начальником Казначейства.
Возможные последствия наступления риска:
В случае не оплаты или не поставки драгоценных металлов, возникает риск потери актива, большего,
чем ограничено лимитом;
Вероятность снижения уровня ликвидности.
При наступлении риска, в этот же день СВК проводит служебное расследование и по результатам
расследования представляет свое заключение Председателю Правления.
Ответственность за превышение установленного лимита на контрагента возлагается на:
•
Начальника подразделения- за отсутствие контроля и соблюдения строгой дисциплины
сотрудниками установленных лимитов по каждой сделке с отдельным контрагентом, за
несвоевременное предоставление информации для изменения утвержденных лимитов на
планируемый период;
•
Сотрудника - за нарушение лимитов при принятии самостоятельных финансовых решений;
Риск превышения лимита установленного для лица уполномоченного заключать сделки по
драгоценным металлам - превышение суммы индивидуального лимита, установленного для
сотрудника, Начальника для работы на рынке драгоценных металлов.
Действия сотрудников и подразделений банка по предотвращению риска :
•
При приеме на работу проводить тщательную проверку кандидата на предмет соответствия
требованиям должностной инструкции и квалификационным требованиям для данной
вакансии;
•
При приеме на работу сотрудников Начальник службы безопасности обязан организовать
работу по изучению деловой репутации кандидата до момента принятия на работу;
•
Начальник подразделения по работе с ДМ должен организовать работу сотрудников таким
образом, чтобы обеспечить проведение операций, только уполномоченными на то лицами в
строгом соответствии с их должностными инструкциями и иными локальными нормативными
документами, устанавливающими полномочия и процедуры принятия решений при работе на
финансовых рынках;
•
Начальник подразделения ДМ обязан своевременно обеспечить финансовой информацией
для расчета и утверждения лимитов на контрагентов.
Система контроля за соблюдением лимитов.
Начальник осуществляет постоянный контроль за соблюдением лимитов, рассмотренных на
Финансовом комитете и утвержденных Председателем Правления Банка для начальника;
Начальник осуществляет постоянный контроль за соблюдением лимитов для сотрудников отдела.
Возможные последствия наступления риска:
Превышение лимита по операциям с драгоценными металлами может привести к ухудшению
состояния ликвидности по драгоценным металлам и создать проблемы при выполнении Банком своих
обязательств.
Действия сотрудников Банка при наступлении риска:
В день наступления риска СВК проводит служебное расследование и по результатам расследования
представляет свое заключение Председателю Правления.
Риск противоправных действий со стороны лиц, уполномоченных заключать сделки по
драгоценным металлам - утечка служебной информации по вине, а также вступление в сговор
сотрудников подразделения по работе с ДМ с дилерами контрагента для получения собственной
выгоды, что возможно в случае размещения драгоценных металлов, перечисления средств по
предоплате за драгоценные металлы при заведомо известном плохом положении контрагента.
Действия сотрудников по предотвращению риска:
При приеме на работу сотрудников необходимо провести тщательную проверку кандидата на предмет
соответствия требованиям должностной инструкции и квалификационным требованиям для данной
вакансии;
При приеме на работу сотрудников необходимо организовать работу по изучению деловой репутации
кандидата до момента принятия на работу;
Необходимо готовить рекомендации для Председателя Правления Банка о приеме на работу
кандидата на соответствующую должность сотрудника;
Начальник Службы безопасности обязан организовать собеседование с сотрудниками, при котором
они, должны быть, в обязательном порядке проинформированы, об административной и уголовной
ответственности, путем подписания соответствующего обязательства о неразглашении банковской,
коммерческой и служебной информации.
Возможные последствия наступления риска:
•
Потеря Банком активов;
•
Возникновение убытков, недополучение дохода;
•
Потеря Банком деловой репутации.
В день наступления риска СВК проводит служебное расследование и по результатам расследования
представляет свое заключение Председателю Правления.
Ответственность за риск – возлагается на виновных лиц, если таковое имеет место быть, по
результатам служебного расследования.
Риск,
вызванный
неквалифицированными
действиями
сотрудников
структурных
подразделений Банка, повлекшими сбой в работе программно-технического комплекса Банка,
что возможно в следующих случаях:
Нерегламентированные действия сотрудников по использованию технического и программного
обеспечения, которые могут привести к сбою в работе программно-технического комплекса Банка;
Нерегламентированные действия сотрудников других структурных подразделений Банка, которые
могут повлиять на нормальную работу программно-технического комплекса Банка;
Действия сотрудников по предотвращению риска :
Регламентация работы сотрудников всех подразделений Банка с аппаратными, программными и
коммуникационными ресурсами Банка.
Перераспределение обязанностей и ответственности таким образом, чтобы исключить использование
аппаратных, программных и коммуникационных ресурсов Банка в непроизводственных целях, а также
исключить возможность изменения установленного регламента работы без согласования с
начальником;
Возможные последствия
комплекса Банка:
наступления
риска
необходимые
сбоя
в
расчеты
работе
для
программно-технического
•
Невозможность осуществить
драгоценным металлам;
обеспечения
платежей
•
Невозможность передачи данных по штатным коммуникационным каналам;
•
Срыв заключенной сделки по купле-продаже драгоценных металлов, выплата неустойки;
•
Потеря Банком деловой репутации.
по
В случае наступления риска СВК в этот же день, проводит служебное расследование и по
результатам расследования представляет свое заключение Председателю Правления.
Ответственность за риск сбоя несут:
Начальники Подразделения ИТ, Службы безопасности, СВК - за разработку и внедрение
соответствующего регламента работы сотрудников Банка.
Начальник подразделения ДМ – за обеспечение регламентированной работы сотрудников с
программно-техническим комплексом Банка;
Коммуникационный и информационный риск - риск сбоя в компьютерных сетях и средствах
приема-передачи банковской информации.
Действия
сотрудников
структурных
подразделений
коммуникационного и информационного риска:
Банка
по
предотвращению
Начальник ИТ обязан организовать программно-техническое сопровождение и связь, которые
обеспечивают своевременное и бесперебойное проведение электронных расчетов.
Возможные последствия наступления коммуникационного и информационного риска:
Техническая задержка проведения платежей;
Потеря Банком положительной деловой репутации.
Ответственность за сбой в компьютерных сетях и средствах банковской связи возлагается на–
Начальника ИТ - если сбой в компьютерных сетях и средствах банковской связи произошел по вине
сотрудников ИТ.
Рыночный риск
Рыночный риск - риск потерь по балансовым и внебалансовым статьям в связи с движением
рыночных цен.
Действия сотрудников ОДМ и ФЭО по предотвращению рыночного риска:
Своевременное информирование заместителя Председателя Правления – Начальника Казначейства
о наступлении ½ СТОП ЛОСС и/или факте наступления данного риска;
Сотрудники ОДМ обязаны проводить постоянный анализ конъюнктуры, рынка драгоценных металлов,
финансовых рынков и текущей политической и экономической информации, для принятия
согласованных мер до возникновения рыночного риска;
Финансовая служба обязаны ежемесячно рассчитывать и устанавливать ограничения в виде СТОП
ЛОСС по каждому драгоценному металлу сроком на месяц не позднее 1-го числа каждого месяца.
Возможные последствия наступления рыночного риска:
Потеря активов банка (пределах СТОП ЛОССа) при достижении СТОП ЛОССа;
Неограниченная потеря активов (курсовые убытки) при игнорировании СТОП ЛОССа.
Ответственность при наступлении рыночного риска:
Начальник подразделения ДМ за несвоевременное извещение заместителя Председателя Правления
– Начальника Казначейства о наступлении рыночного риска
Сотрудники подразделений банка – ответственные за совершение конкретных сделок с драгоценными
металлами.
Начальник и сотрудники подразделения ДМ за игнорирование СТОП ЛОСС.