Сделки с ценными бумагами, фондовыми индексами и
advertisement
Сделки с ценными бумагами, фондовыми индексами и товарными активами Формат регистрации информации по сделке расчетного и поставочного форварда на ценные бумаги, индексы и товарные активы УСЛОВИЯ сделки (договора): Продавец по форварду (плательщик плавающей суммы, продавец актива) Код участника Покупатель по форварду (плательщик фиксированной суммы, покупатель актива) Код участника Обязательные поля (для всех типов сделок) Заполняется участником рынка Указывается идентификационный код участника в репозитарии Заполняется участником рынка Указывается идентификационный код участника в репозитарии Сведения об условиях форварда, п.6 Сведения об условиях форварда, п.7 Заполняется участником рынка – отчитывающейся стороной на основании информации, указанной в подтверждении: - Продавец по форварду Расчетный агент по сделке (договору) Список словаря - Покупатель по форварду - Третья сторона Новое поле В случае варианта третьей стороны необходимо дополнить форму информацией о наименовании и идентификаторе такой стороны Используются стандартные коды базового (базисного) актива производного финансового инструмента Если базовым активом является ценная бумага, используется код ISIN, присвоенный в соответствии со стандартами ISO 6166 «Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты Международная система нумерации для идентификации ценных бумаг (ISIN)» Базовый актив Список словаря При отсутствии у ценной бумаги кода ISIN, соответствующий код присваивается в порядке, определенном Репозитарием Сведения об условиях форварда, п. 8.1 Если базисным активом является товар, то активу присваивается код в порядке, определенном Репозитарием, исходя из кода классификации товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности и кода регулируемого рынка Если базовым активом является корзина активов, то данная строка заполняется для каждого актива, входящего в её состав Удельный вес базового актива Количество базового актива по сделке (договору) Числовой Числовой Указывается в процентных пунктах. По умолчанию принимается за 100%, если договор заключен на один базовый актив Указывается числовое значение в единицах измерения базового актива В случае корзины активов, числовое значение указывается для каждого вида Приложение №7 Сведения об условиях форварда, п. 8.3 активов, входящих в её состав Используются стандартные коды единиц измерения базового (базисного) актива Единица измерения базового актива Список словаря Списки словарей варьируются в зависимости от выбранного типа форвардного контракта Если базовым активом является корзина активов, то данная строка заполняется для каждого актива, входящего в её состав Множитель Числовой НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. Указывается при наличии условия корректировки суммы платежа в зависимости от поставляемого актива в корзине. По умолчанию равен 1. Сведения об условиях форварда, п. 8.2 Новое поле Если базовым активом является корзина активов, то данная строка заполняется для каждого актива, входящего в её состав Количество корзин Тип корзины Числовой По умолчанию 1. Значение может отличаться для форвардов на корзины Сведения об условиях форварда, п. 8.3 Список словаря НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. Заполняется для форвардных контрактов на корзину базовых активов. Поставка полной корзины, одного или нескольких активов, входящих в её состав, по выбору одной из сторон сделки (договора) Приложение №3, п. 19 Форвардная цена договора Числовой Указывается в денежных единицах Сведения об условиях форварда, п. 11.1 Валюта, в которой выражена форвардная цена договора Список словаря Используется стандартные наименования валют в буквенном выражении Сведения об условиях форварда, п. 11.2 Дата поставки Дата (dd/mm/yyyy) Дата платежа Дата (dd/mm/yyyy) Цена спот базового актива для определения платежа по сделке Список словаря Дата определения цены спот базового актива для определения сумм платежа Дата (dd/mm/yyyy) Валюта платежа по сделке (договору) Список словаря Указывается дата или период поставки Если указываются две даты, это воспринимается как период поставки Сведения об условиях форварда, п. 9.1, п. 9.2 Сведения об условиях форварда, п. 10.2 Указывается детальная информация об источнике ценообразования для расчетных форвардных контрактов Сведения об условиях форварда, п. 12 По умолчанию соответствует дате платежа Сведения об условиях форварда, п. 11.2 Используются стандартные наименования валют в буквенном выражении. По умолчанию соответствует валюте, в которой выражена форвардная цена договора Сведения об условиях форварда, п. 11.2 Курс, используемый для определения суммы платежа Числовой НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, указывается, если валюта платежа отличается от валюты форвардной цены Новое поле Дата определения курса Дата (dd/mm/yyyy) НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, указывается, если валюта платежа отличается от валюты форвардной цены. По умолчанию совпадает с датой платежа Новое поле Рабочий день для платежа разницы, расчётов по поставке Дата (dd/mm/yyyy) Указываются варианты определения рабочего дня. Пополняемый список, например: Новое поле - Москва - Москва, Лондон - Москва, Лондон, Нью-Йорк Условие об окончании срока в нерабочий день Список словаря Приложения: Наличие дополнительной информации об условиях сделки (договора) от покупателя форварда Наличие дополнительной информации об условиях сделки (договора) от продавца форварда Указывается особое условие при окончании срока в нерабочий день. Пополняемый список, например: - Предшествующий рабочий день - Следующий рабочий день - Рабочий день в отчетном периоде Новое поле Необязательные поля Текстовый Вносятся дополнительные данные об условиях сделки в текстовом формате либо указывается на наличие дополнительного файла с данными Подтверждения по сделке Новое поле Текстовый Вносятся дополнительные данные об условиях сделки в текстовом формате либо указывается на наличие дополнительного файла с данными Подтверждения по сделке Новое поле
