Системой подразумевается конкретный и беспрекословный

Системой подразумевается конкретный и беспрекословный алгоритм действий,
который трейдер обязуется выполнять при любых условиях.
Имея в распоряжении рабочую систему, трейдер может зарабатывать как на растущем, так и
падающем рынке.
Система:
- Определить тренд на рынке;
- Отбираемые активы не должны реагировать на постоянные изменения в поведении рынка;
- Отбор акций, подходящих под заданные параметры системы и несущих в себе идею;
- Поиск паттернов, заданных в системе;
- Поиск точки входа (правильный набор позиции);
- Поиск точки выхода (правильный выход из позиции);
- Риск и мани менеджмент.
Параметры данной системы рассчитаны на среднесрочные и долгосрочные сделки.
Отбор акций, подходящих под заданные параметры системы:
1. Всегда нужно учитывать направление рынка. Работать только по тренду.
2. Ценовой диапазон акций от $0.50 до $5-10, при непонятном или падающем рынке
можно смотреть акции с ценовым диапазоном до $15-20.
3. Средний объем в акции за одну торговую сессию 100k и больше (иногда нужно
смотреть акции, у которых средний объем за одну торговую сессию менее 100k).
4. Для Long находим акции с постоянно растущими финансовыми показателями или с
постоянно сокращающимися убытками. Так же нужно отсутствие большого долга в
сравнении с наличными средствами.
5. Для Short находим акции с постоянно растущими убытками или с постоянно
сокращающимися прибылями. Желательно наличие большого долга и отсутствие
значительных денежных средств.
6. Если до квартального отчета остается менее одной недели, сделку не заключать.
7. Если до FDA остается менее 1-1.5 месяца, сделку не заключать.
8. Если у компании судебные тяжбы, расторжение контрактов с другими компаниями по
отношению к первой или расследования SEC, сделку не заключать.
9. Если мы берем Long, желательно акция должна закрепиться выше MA 50 и 200 (может
быть только выше MA 50, но желательно выше обоих MA). Если мы берем Short, акция
должна закрепится под MA 50 и 200 (может быть только ниже MA 50, но желательно
ниже обоих MA).
10. Всегда учитывать новостной фон компании. Хорошие или плохие новости и ожидания.
Поиск паттернов, заданных в системе:
1.
2.
3.
4.
Удержание фигуры.
Зеркальный уровень.
Ретест уровня.
Возврат в боковик.
1. Удержание фигуры.
Примеры:
2. Зеркальный уровень.
Примеры:
3. Ретест уровня.
Примеры:
4. Возврат в боковик.
Примеры:
5. Идея в сделке.
Идейные трейды, как правило, одни из самых расчетливых и прибыльных.
Но для этого нужно понимать основы бухгалтерского учета и разбираться в новостном
фоне компании.
Нужно искать те акции, которые не реагируют на движения рынка. У них должна быть
своя жизнь.
Как правило такие акции нужно находить еще до того как на них обратили внимание
большинство трейдеров и инвесторов. Это может быть вызванно определенными
слухами, которые еще не подтвердились, или новостями, которые не были
расспространены в широкие массы.
Например:
1. Компания начала публиковать положительные квартальные отчеты, но до этого у
нее были отрицательные квартальные отчеты;
2. Компании начали поступать заказы от государства или крупных компаний;
3. Продукция или услуги компании имеют большую перспективу и начали
интересовать крупные компании.
Правила:
1. Не инвестировать больше, чем могу позволить себе потерять;
2. Набирать позицию частями;
3. Выходить из позиции частями;
4. Прислушиваться можно ко всем, но поступать нужно только по-своему;
5. Вести свою статистику;
6. Всю свою работу подвергать тщательному анализу;
7. Все мои позиции в портфеле я должен контролировать;
8. Ни когда не терять больше 10% на сумму инвестирования;
9. Выбирать только правильные акции;
10. Не размениваться на краткосрочные сделки.
Набор позиции осуществляется методом:
Первая часть позиции берется в размере 20% от запланированного объема на сделку.
Вторая часть позиции берется в размере 20% от запланированного объема на сделку.
Третья часть позиции берется в размере 20% от запланированного объема на сделку.
Четвертая часть позиции берется в размере 40% от запланированного объема на сделку.
Выходит:
20% + 20% + 20% + 40% = 100% - запланированная позиция на сделку.
Так же можно: 10% + 20% + 30% + 40% = 100% - запланированная позиция на сделку.
Добор позиции осуществляется лишь в том случае, когда сделка движется в прибыльном
для нас направлении. Если сделка движется против нас, добор позиции (усреднение) не
делается.
Выход из позиции осуществляется методом:
Первую часть позиции выходим в размере 10% от объема в сделке при достижении 5-10%
движения в нашу сторону. Данная часть позиции перекрывает нам комиссию, которую мы
понесли на приобретение позиции + расходы за удержание позиции через ночь, и, возможно,
дает небольшую чистую прибыль.
Остальную позицию делим на части равные 5-10% от объема в сделке. Выход осуществляется
по мере роста актива.
Если был сделан выход из позиции в размере 90% от первоначального объема, оставшиеся
10% оставлять на долгосрочный промежуток времени.
В случае большой коррекции нужно забрать не менее 40% движения от максимального после
нашего входа в позицию.
Коррекция:
Если мы находимся в сделке 100% запланированным объемом и начинается коррекция,
нужно забрать не менее 30-40% движения от максимального после нашего входа в позицию.
Риск на сделку:
В случае Риск/Прибыль = менее 1 к 5 сделка не заключается.
Потери не должны превышать 5-10% на сумму вложенных средств в сделку.