Презентация диссертации
advertisement
1.Тема и руководитель 2.Актуальность 3.Поставленные цели и задачи 4.Объект исследования 5.Предмет исследования 6.Научная гипотеза 7.Основные результаты 8.Научная новизна 9.Положения, выносимые на защиту 10.Спасибо за внимание КРЕДИТНЫЙ СКОРИНГ: ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Диссертация на соискание степени магистра исторических наук Соискатель – Вышедко Р.Р. Научный руководитель – Карачун И.А. АКТУАЛЬНОСТЬ Кредит выступает опорой современной экономики, неотъемлемым элементом экономического развития. • •В настоящее время в Республике Беларусь наблюдается бум в сфере потребительского кредитования. Так, согласно данным Национального банка Республики Беларусь, суммы предоставленных физическим лицам кредитов в 2011 году по сравнению с 2010 годом выросли почти в полтора раза. •Существенным, определяющим конкурентное преимущество на рынке банковского кредитования, фактором стало сокращение сроков принятия решения о предоставлении кредита. ПОСТАВЛЕННЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Цель Определить перспективы развития скорингового кредитования в Республике Беларусь Задачи Дать определение понятию кредитный скоринг Изучить методы построения скоринговых моделей ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ кредитный скоринг ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ перспективы развития кредитного скоринга в Республики Беларусь НАУЧНАЯ ГИПОТЕЗА Скоринг является эффективным инструментом принятия решений в процессе работы службы по работе с проблемными активами, что весьма актуально в сложившихся условиях финансовой системы Республики Беларусь. Он предполагает оценку эффективности инструментов востребования просроченной задолженности с учетом особенностей клиентов. Использование скоринга востребования позволит усовершенствовать управление кредитным риском Коммерческого банка в сфере потребительского кредитования. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В узком смысле слова, кредитный скоринг предсталяет собой статистическую модель, основной целью которой является быстрая и качественная оценка кредитоспособности заявителя, обеспечивающая приемлемый уровень кредитного риска при необходимом объеме выдаваемых кредитов. В широком смысле слова, кредитный скоринг – статистическая модель, осуществляющая оценку вероятности исполнения кредитополучателем своих обязательств перед коммерческим банком в течение всего жизненного цикла кредита: от момента выдачи кредита (оценка кредитоспособности) до его полного погашения. Единой классификации кредитного скоринга на сегодняшний день не существует. Это обусловлено разной глубиной применения кредитного скоринга в практической деятельности банков и недостаточной степенью исследованности данной проблемы. Вместе с тем, можно выделить 4 вида кредитного скоринга, получивших наиболее широкое применение в экономической литературе: скоринг заявлений, поведенческий скоринг, скоринг взысканий, скоринг мошенничества. В сфере оценки розничного кредитного риска появилось большое число прогрессивных методик, цель которых заключается в оценке кредитоспособности заявителя и формировании стратегии деятельности на протяжении всего цикла взаимодействия с клиентом. Выбор метода построения скоринговой модели зависит от наличия данных для анализа, инструментов и вычислительных ресурсов, а также от их практического приложения. Эволюция статистических методов выработала множество различных методов классификации: линейная регрессия, логистическая регрессия, дерево классификации, метод ближайших соседей, различные варианты линейного программирования, генетические алгоритмы, нейронные сети и другие. В настоящее время наибольшее распространение получил метод логистической регрессии. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Скоринг востребования является эффективным инструментом принятия решений в процессе работы службы по работе с проблемными активами, что весьма актуально в сложившихся условиях финансовой системы Республики Беларусь. Он предполагает оценку эффективности инструментов востребования просроченной задолженности с учетом особенностей клиентов. Использование скоринга востребования позволит усовершенствовать управление кредитным риском Коммерческого банка в сфере потребительского кредитования. Анализ полноты и своевременности исполнения обязательств по кредитам, выданным ЗАО «МТБанк» физическим лицам с применением процедуры кредитного скоринга, позволил построить портрет «хорошего» и «нежелательного» кредитополучателей ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В процессе эксплуатации скоринговой модели и накоплении новых данных о розничном кредитном портфеле данных возможно переобучение модели. Практика показывает, что переобучение модели на новых данных значительно улучшает показатели её качества и предикативной силы. Скоринговая модель банка подвергается стресс-тестированию не реже 1 раза в месяц. При ухудшении показателей качества в модель вносятся требуемые изменения. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Перспективами дальнейшего развития института бюро кредитных историй в Республике Беларусь являются два основных направления: 1. Выполнение комплекса организационнотехнических мероприятий, направленных на приведение созданной Национальным банком системы "Кредитное бюро" в соответствие с требованиями Закона "О кредитных историях", а также расширение возможностей этой системы. 2. Создание частных бюро кредитных историй. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Для внедрения кредитного скоринга на основе данных кредитного бюро в Республике Беларусь необходимо создать условия для решения следующих задач: определить порядок создания и деятельности частных бюро кредитных историй; расширить перечень лиц, выступающих в качестве источников формирования кредитной истории, и, как следствие, увеличить перечень договоров, сведения о которых включаются в состав кредитной истории; определить возможность включения в состав кредитной истории качественной информации, в том числе финансовой отчетности; решить вопрос об осуществлении сверки баз данных частных кредитных бюро с базами данных государственных органов; предоставить право как частным, так и государственным бюро кредитных историй, оказывать клиентам сопутствующие услуги, в том числе выставлять рейтинговую оценку субъекту кредитной истории. НАУЧНАЯ НОВИЗНА 1. 2. Даны определения кредитного скоринга. Выделены основные виды кредитного скоринга. ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ Классификация скоринговых моделей Определение понятия кредитный скоринг Анализ скоринговой модели коммерческого банка Предложения по совершенствованию скоринга в Республике Беларусь Спасибо за внимание!
