Перспективы развития межбанковского кредитного рынка на

Перспективы развития межбанковского кредитного
рынка на СПВБ
Филаретов А.Ю., управляющий ЗАО СПВБ
28 июня 2012г.
1
Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская
Валютная Биржа» (СПВБ)
Учреждено 21 мая 1992 года ведущими банками СанктПетербурга и Комитетом по внешним связям мэрии СанктПетербурга
Основные лицензии:
o
Лицензия Банка России № ВБ-02/92 от 23.07.92г.
•Виды деятельности: Организация операций по купле и
продаже иностранной валюты за рубли и проведение расчетов
по заключенным сделкам в соответствии с действующим
законодательством, регулирующим проведение валютных
операций на территории Российской
o
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам №
079-10792-000001 от 29.11.07 г.
•Виды деятельности: Фондовая биржа
o
Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
№ 078-06049-000010 от 07.06.02 г.
•Виды деятельности: Осуществление клиринговой
деятельности
2
Акционеры СПВБ
ОАО Банк ВТБ (12,736%)
ОАО "Банк "Санкт-Петербург"
(12,441%)
ОАО «Сбербанк России" (10,967%)
ОАО "Балтийский Банк" (10,967%)
ОАО Банк "Открытие" (10,967%)
ОАО "Витабанк" (10,967%)
ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга" (10,967%)
Центральный банк Российской Федерации (8,903%)
ОАО "Банк Балтийское Финансовое Агентство" (2,299%)
ОАО АКБ "Связь-Банк"
(2,594%)
КИТ Финанс Инвестиционный Банк (2,005%)
НКО ЗАО "НРД" (2,005%)
КУГИ Санкт-Петербурга (1,297%)
ЗАО "НКО "Петербургский Расчетный Центр" (0,590%)
ОАО "Русский торгово-промышленный банк" (0,295%)
3
Финансовые показатели СПВБ в 2005-2011 гг., млн. руб.
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2005
2006
2007
2008
Чистая прибыль
2009
Выручка
2010
2011
СЧА
4
Секция межбанковского кредитного рынка СПВБ
Секция межбанковского кредитного рынка Санкт-Петербургской валютной
биржи (Секция МКР) создана для осуществления депозитных/кредитных
операций между её участниками
09 августа 2005 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению
свободных бюджетных средств Санкт- Петербурга с использованием
системы электронных торгов СПВБ. На 1.06.2012 объем депозитных
сделок по размещению средств Санкт-Петербурга составил 1 764,7
млрд.руб. В 2011 г. – 766,3 млрд. руб.
28 августа 2008 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению
временно свободных средств ГК - Фонда содействия реформированию
ЖКХ. На 1.06.2012 объем депозитных сделок по размещению средств
Фонда ЖКХ составил 827,3 млрд.руб. В 2011 г. 162,2 млрд. руб.
2 ноября 2010 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению
временно свободных средств НО «Фонд содействия кредитованию
малого бизнеса». На 1.06.2012 объем депозитных сделок по размещению
средств Фонда СКМБ составил 6,5 млрд.руб.
В 2011 г. – 3,4 млрд. руб.
19 июня 2012 г. Федеральное казначейство начало размещать средства
федерального бюджета на банковские депозиты с использованием ИПТС
СПВБ
С августа 2005 г. по июнь 2012 г. объем биржевых депозитных сделок
составил 2 598,5 млрд. руб. В 2011 г. – 931,9 млрд. руб.
3 декабря 2008 г. начались торги межбанковскими кредитными ресурсами.
На 01.06.2012 объем торгов МКР составил 105,5 млрд. руб. В 2011 г. – 41,6
млрд. руб.
5
Организация расчетов
Денежные расчеты по итогам торгов в секции МКР СПВБ проводит
Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация
«Петербургский Расчетный Центр» (ЗАО ПРЦ).
ЗАО ПРЦ является специализированной расчётной организацией, которая
осуществляет гарантированное проведение денежных расчётов по
сделкам участников торгов на СПВБ. ЗАО ПРЦ имеет на основании
договора с Банком России статус Расчетного центра ОРЦБ (вторая
группа надежности), в силу чего ему запрещено проводить любые
активные операции со средствами клиентов на корсчетах, и имеет 100%
мгновенную ликвидность.
6
Организация расчетов
Для обеспечения проведения расчётов у ЗАО ПРЦ открыты счета:
в рублях в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу;
в иностранной валюте прямые корреспондентские счета: по долларам
США – в The Bank of New York, N.Y., по ЕВРО – в VTB Bank (Deutschland)
Frankfurt am Main и Deutsche Bank, Frankfurt am Main.
ЗАО ПРЦ является членом СВИФТ, имеет опыт работы с региональными
банками и инвестиционными компаниями. В общей сложности в ПРЦ
обслуживаются Участники из 54 регионов России. 99% от общего числа
клиентов ЗАО ПРЦ работают с использованием электронного
документооборота
и
системы
«банк-клиент»,
что
позволяет
обеспечивать высокую скорость и надёжность проводимых расчётов.
Так как все денежные средства, поступающие от клиентов для проведения
операций в торговых секциях СПВБ, учитываются на открываемых для
них счетах, то это позволяет обеспечивать прозрачность бухгалтерского
учёта.
ЗАО ПРЦ является участником системы БЭСП, позволяющей проводить онлайн расчеты по всей территории России (в том числе по региону
Москва) до 21 часа.
•
•
7
Участники депозитных аукционов
Инициаторы аукционов (Вкладчики)
Комитет финансов Санкт-Петербурга
ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ
НО «Фонд содействия кредитованию малого бизнеса»
Федеральное казначейство
24. ЗАО "Райффайзенбанк"
Участники торгов
1. ОАО "Газпромбанк"
25. ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"
2. ОАО "Банк Санкт-Петербург"
26. ОАО АКБ "РОСБАНК"
3. ОАО Банк ВТБ
27. ОАО "ОТП Банк"
4. ОАО "Сбербанк России"
28. ЗАО "ЮниКредит Банк"
5. ОАО "Промсвязьбанк"
29. ОАО АКБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК"
6. ОАО "Альфа-Банк"
30. ОАО "Нордеа Банк"
7. ЗАО "Банк Русский Стандарт"
31. ОАО АКБ "АВАНГАРД"
8. ОАО КБ "Петрокоммерц"
32. ЗАО АКБ "ЦентроКредит"
9. ОАО "НОМОС-БАНК"
33. ОАО "Первобанк"
10. ОАО "МДМ Банк"
34. ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК "
11. ОАО Банк "Возрождение“
35. ОАО АКБ "Пробизнесбанк "
12. ОАО "ТрансКредитБанк"
36. АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО)
13. ОАО "УРАЛСИБ"
37. ОАО "БИНБАНК"
14. ЗАО Банк ВТБ 24
38. ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК “
15. ОАО "АК БАРС" БАНК
39. АКБ "ПЕРЕСВЕТ“
16. ОАО АКБ "Связь-Банк"
40. АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО)
17. ОАО "Банк Зенит"
41. АКБ "НРБанк" (ОАО)
18. ОАО "Банк Москвы"
42. ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"
19. ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
43. ОАО " СКБ-банк“
20. ОАО "Россельхозбанк“
44. ОАО Банк "Северный морской путь“
21. ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга“ 45. ОАО Банк " ОТКРЫТИЕ "
22. ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК“
46. ОАО КБ " Центр-инвест «
23. АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО)
47.ОАО АКБ " Металлинвестбанк "
8
8
Участники рынка межбанковских кредитов
1. ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга"
2. ОАО КИТ Финанс Инвестиционный банк
3. ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"
4. ОАО "АБ"РОССИЯ"
5. ОАО "Балтийский Банк"
6. ОАО "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
7. ОАО "Витабанк"
8. Банк "Прайм Финанс" (ОАО)
9. ОАО "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
10. ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
11. ЗАО "КАБ "Викинг"
12. ЗАО Банк "Советский"
13. ЗАО "ЭКСИ-Банк"
14. Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) ОАО
15. ЗАО "Коммерческий Банк "Тетраполис"
16. ООО КБ "Финансовый капитал"
17. ООО "Невский банк"
18. ООО КБ "Инвест-Экобанк"
19. ОАО "Северо-Западный инвестиционный банк" "Объединённый капитал"
20. ЗАО АКБ "ТУРБОБАНК"
21. ООО "ПромСервисБанк "
22. ОАО Банк "Онего"
23. ЗАО "СМБ-Банк"
9
9
Торги межбанковскими кредитными ресурсами
В Секции МКР торгуются финансовые инструменты, которые имеют следующие
стандартные параметры:
Валюта обязательств – российский рубль
Один лот равен 5 000 000 рублей
Код финансового инструмента в торговой системе СПВБ – МКРX1X2X3X4X5X6
X1X2X3 – числовое значение срока Договора банковского кредита в днях (001999)
X4X5X6 – Код расчетов («TOD» – сегодня, «ТОМ» – завтра, «T+N» – через N
количество дней )
10
10
Организация торгов межбанковскими кредитами
Лимиты
Остатки
Статистика движения
средств по счету
участника
Сделки
Лимиты
Остатки
Обязательства
требования
Заявки
Выписка из
реестра
сделок,
Реестр МБК
договоров
Выписка из
реестра
сделок,
Реестр МБК
договоров
11
Заявки
11
Расчеты в Секции МКР – предоставление кредита
К
4. Поручения
по итогам
торгов
5. Кредит
З
3. Выписка со
счета
6. Выписка со
счета
К
2
ПРЦ
З
6. Выписка со
счета
1. Поручения
до начала
торгов
12
12
Расчеты в Секции МКР – возврат кредита
4.
Возврат
К
1.
Обязательства
по возврату
З
Право на
безакцептное
списание с корсчета в
ГРКЦ
2. Инкассовое
поручение
5
6. Выписка со
счета
К
3
ПРЦ
13
З
6. Выписка со
счета
13
Объем сделок на денежном рынке СПВБ, млн.руб.
Объем депозитных и кредитных сделок на СПВБ, млн. руб.
300 000
250 000
Средства фонда СКМБ
200 000
Межбанковские кредиты
Средства фонда ЖКХ
150 000
Средства бюджета СПб
100 000
50 000
май.12
мар.12
янв.12
ноя.11
сен.11
июл.11
май.11
мар.11
янв.11
ноя.10
сен.10
июл.10
май.10
мар.10
янв.10
ноя.09
сен.09
июл.09
май.09
мар.09
янв.09
0
14
Объем депозитных и кредитных сделок на СПВБ
по годам, млн.руб.
900 000
800 000
700 000
Депозиты по размещению средств бюджета СПб
600 000
Депозиты по размещению средств фонда ЖКХ
Депозиты по размещению средств фонда СКМБ
500 000
Межбанковские кредиты
400 000
300 000
200 000
100 000
0
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
15
Количество сделок и банков, заключавших сделки
на торгах МКР на СПВБ по месяцам
12
140
Количество сделок
10
120
Количество банков заключавших сделки
100
6
60
4
40
2
Количество сделок
80
20
Apr 12
Feb 12
Dec 11
Oct 11
Aug 11
Jun 11
Apr 11
Feb 11
Dec 10
Oct 10
Aug 10
Jun 10
Apr 10
Feb 10
Dec 09
Oct 09
Aug 09
Jun 09
Apr 09
0
Feb 09
0
Dec 08
Количество банков
8
16
03.05.2012
21.03.2012
07.02.2012
19.12.2011
08.11.2011
27.09.2011
16.08.2011
05.07.2011
24.05.2011
11.04.2011
28.02.2011
13.01.2011
23.11.2010
12.10.2010
30.08.2010
20.07.2010
27.05.2010
13.04.2010
27.02.2010
15.01.2010
800
700
20,00
400
15,00
100
0
% годовых
600
24.11.2009
13.10.2009
02.09.2009
23.07.2009
11.06.2009
29.04.2009
19.03.2009
04.02.2009
03.12.2008
Млн. руб.
Объем сделок и средневзвешенные ставки размещения
межбанковских кредитных ресурсов
35,00
30,00
Объем, млн. руб.
Ср. взв. ставка, % год.
25,00
500
300
200
10,00
5,00
0,00
17
18.05.2012
02.05.2012
17.04.2012
03.04.2012
19.03.2012
02.03.2012
16.02.2012
02.02.2012
19.01.2012
27.12.2011
13.12.2011
29.11.2011
15.11.2011
31.10.2011
17.10.2011
03.10.2011
19.09.2011
02.09.2011
19.08.2011
05.08.2011
22.07.2011
07.07.2011
23.06.2011
08.06.2011
25.05.2011
11.05.2011
25.04.2011
11.04.2011
28.03.2011
14.03.2011
6
25.02.2011
10.02.2011
27.01.2011
11.01.2011
% годовых
Сравнение средневзвешенных ставок размещения
межбанковских кредитных ресурсов и ставок MOSPRIMEON
8
7
MOSPRIMEON, % год.
5
Ср. взв. МКР СПВБ, % год.
4
3
2
1
0
18
Некоторые преимущества
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Более чем шестилетний опыт работы СПВБ в этой области
Действующая торговая и расчетная инфраструктура
Имеющаяся нормативная и договорная база
Специализированные торговые, клиринговые и расчетные технологии,
обеспечивающие высокую эффективность размещения денежных средств
в рамках широкого спектра финансовых инструментов денежного рынка
Аккредитованные на СПВБ клиенты
биржевых депозитных аукционов
–
банки,
обладающие
опытом
Надежные программно-технические средства
Возможность проведения быстрых расчетов по всей территории РФ и по
счетам в зарубежных банках (для депозитов в иностранной валюте)
Финансовая устойчивость и высокий авторитет СПВБ среди банков,
финансовых регуляторов и государственных органов управления
Готовность к быстрой адаптации наших услуг для нужд каждого конкретного
клиента
Информационная открытость и раскрытие публичной информации в
ведущих информационных агентствах
19
Торги межбанковскими кредитными ресурсами
Изменения в порядке осуществления операций с МКР на СПВБ
с 14 июня 2012 г.:
•
•
Отказ от механизма солидарной ответственности при неисполнении
обязательств;
К торгам межбанковскими кредитными ресурсами допускаются банки члены Секции МКР:
имеющие корсчета в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу – в
качестве Заемщиков и Кредиторов,
не имеющие корсчета в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу – в
качестве Кредиторов.
20
20
Требования к банкам при размещении средств
федерального бюджета
Требования к кредитным организациям при размещении Федеральным
казначейством средств федерального бюджета на банковские депозиты:
•Наличие генеральной лицензии Банка России;
•Наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 5 млрд.
рублей ;
•Наличие международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности
не ниже уровня "BB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч
Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо
не ниже уровня "Ba3" по классификации рейтингового агентства "Мудис
Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);
•Отсутствие просроченной задолженности по банковским депозитам,
ранее размещенным в ней за счет средств федерального бюджета;
•Участие в системе обязательного страхования вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации;
•отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры
воздействия, примененной Банком России за нарушение обязательных
нормативов
21
21
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тел.:
+7812 324 3802
Факс:
+7812 310 2647
Эл.почта: head@spcex.ru
22