Малый бизнес и кредитные риски

Малый бизнес и кредитные риски
Особенности малого бизнеса




Больший вес идиосинкратического риска конкретного заемщика
и меньшая доля зависимости от общей экономической
конъюнктуры.
Базель в своих рекомендациях вводит к корреляции с общим
риск фактором поправку на объем продаж компании (чем
меньше оборот, тем меньше корреляция).
Низкое качество финансовой отчетности. Часто упрощенная
схема налогообложения, а соответственно и упрощенная
система отчетности.
Степень аффилированности с крупной группой.
Факты и статистика


Общая характеристика отрасли в 2005 году:

Оборот 9650,7 млрд. руб., средний оборот – 9,86 млн. руб.

Основная отрасль – торговля.
Разброс по суммам кредитования большой:

Минимальная – от 5 до 50 тыс. руб.,

Максимальная – от 500 тыс. до 30 млн. руб.



Более 40% кредитов – до 300 тыс. руб. (около 10 тыс. долл.) –
микрокредиты
Менее 25% кредитов – выше 3 млн. руб. (около 100 тыс. долл.)
Индивидуальные предприниматели – 90% кредитов менее 3 млн.
руб., 60% - менее 300 тыс. руб.
Подход к рискам




«Промежуточное» положение, с точки зрения подхода к
анализу рисков, между корпоративными и розничными рисками.
Меньшее доверие оборотам и объему деятельности, большее
внимание уделяется обеспечению по сравнению с анализом
корпоративных заемщиков.
Самая главная характеристика – оборот компании, контроль со
стороны банка.
Разумно разбиение на группы по объему деятельности:

Микрокредитование;

Кредитование малого и среднего бизнеса.
Особенности групп

Микрокредитование:


Краткосрочное кредитование на финансирование оборотного
капитала.

Портфельный подход.

Выбор некоторого среднего допустимого уровня потерь.

Упрощенная, очень стандартизированная скоринговая модель.
Малый и средний бизнес:



По большей части краткосрочное кредитование на пополнение
оборотного капитала, однако возможно финансирование покупки
оборудования.
Подход и работа с клиентом похожи на корпоративные риски.
Важность финансового анализа.
Скоринговая система.
Особенности скоринга

Основная характеристика – оборот и объем деятельности
компании.

Второстепенное значение собственного капитала и прибыли.

Поведенческий анализ оборотов по счетам.