3. Анализ временных рядов, М.:ВШЭ, 2003

advertisement
Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство образования и науки Кыргызской Республики
Кыргызско-Российский Славянский университет
Экономический факультет
УТВЕРЖДАЮ
Декан экономического факультета
Гайдамако В.К.
_____________________________________________
"_____"__________________2014 г.
Рабочая программа дисциплины
Эконометрика (продвинутый курс)
Наименование магистерской программы
«Учет, анализ и аудит»
Направление подготовки
38.04.01 ЭКОНОМИКА
Квалификация (степень) выпускника
МАГИСТР
Бишкек 2014
2
1. Цели освоения дисциплины
Научить студентов основным методам анализа временных рядов, дать представление о
современном инструментарии эконометрического моделирования временных рядов,
познакомить с практическим применением методов эконометрики при проведении
научных и прикладных экономических исследований на основе экономической теории
и реальных статистических данных, с использованием современных прикладных
программ и вычислительной техники.
Задачи дисциплины:
 ознакомить студентов с целями анализа временных рядов;
 сформировать навыки анализа экономических процессов на основе
эконометрических моделей временных рядов с использованием программного
обеспечения ЭВМ;
 вооружить студентов пониманием важности использования анализа и
прогнозирования временных рядов
для стратегического планирования
показателей макро- и микроэкономики.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» М2.Б.3 относится к базовой
части профессионального учебного цикла ООП.
Изучение дисциплины опирается на знания, навыки и умения, полученные при освоении
курсов эконометрики, микроэкономики, макроэкономики, линейной алгебры,
математического анализа и ряда дисциплин вариативной части математического цикла.
Общая трудоемкость дисциплины и виды работы
Вид учебной работы
Всего часов
Лекции
12
Лабораторные занятия
12
Аудиторные занятия (всего)
Самостоятельная работа студентов
Экзамен
Общая трудоемкость
24
48
36
108
Объем в зачетных единицах трудоемкости
3
В соответствии учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре 1 курса.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
3
 теоретические основы моделирования временных рядов;
 современные методы анализа и прогнозирования показателей временных рядов;
 основные эконометрические модели временных рядов;
Уметь:
 собирать и готовить для анализа и моделирования данные, описывающие
экономический процесс или явление во времени;
 проводить полный цикл исследования временного ряда: от графического
представления данных до прогнозов на краткосрочный период;
 строить стандартные эконометрические модели временных рядов, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты.
Владеть:
 навыками анализа временных рядов;
 современными методами проведения исследований временных рядов;
 навыками самостоятельного пополнения своих знаний в области
эконометрического моделирования временных рядов;
 навыками использования специализированного программного обеспечения для
анализа и моделирования временных рядов
Процесс изучения дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» направлен на
формирование следующих компетенций:
общекультурные (ОК):
 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-1);
 способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности (ОК-2);
 способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью
информационных технологий) и использовать в практической деятельности новые
знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со
сферой деятельности (ОК-3);
 способность принимать организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4);
профессиональные (ПК):
 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);
 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой (ПК-3);
 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);
 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности (ПК-6).
4
лб
СРС
Стационарность
временного ряда
2.
лк
Cтруктура временного
ряда
1.
ауд
Раздел дисциплины
1
6
12
6
6
24
1
6
12
6
6
24
108
24
12
12
48
Итого – по дисциплине
4.2.
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
всего
№
п/
п
Семестр
4. Структура и содержание дисциплины «Эконометрика (продвинутый курс)»
4.1. Структура дисциплины
Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра).
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
Отчет по ДР1 ,
реферат,
опросы на
лекциях
Отчет по ДР,
опросы на
лекциях
Экзамен (Тест)
Содержание дисциплины
Лекции
Лекционная часть
Раздел 1
Тема 1
Тема 2
1
Домашняя работа
Неделя
семестра
Кол-во
часов
1
2
2
2
Структура временного ряда
Понятие временного ряда. Классификация
временных рядов
Цели и задачи курса. Понятие временного ряда.
Классификация временных рядов: по времени
(моментные, интервальные), по форме представления
показателей (абсолютные, относительные, средние), по
содержанию показателей (частные, агрегированные).
Трудности
сбора
и
обработки
данных
для
формирования корректных временных рядов. Типы
временных рядов. Структура временных рядов
простейшие модели временных рядов (аддитивная и
мультипликативная) [5-31]
Моделирование тренда и сезонности
Спецификация и параметризация тренда.
Аналитические функции тренда. Алгоритм
аналитического моделирования тренда и сезонности,
использование фиктивных переменных сезона.
Прогнозирование по моделям.
5
Тема 3
Структурные сдвиги временного ряда
Стабильность временного ряда. Структурный сдвиг.
Тест Чоу на стабильность временного ряда. Гипотеза,
тестируемая тестом Чоу. Область применения теста
Чоу. Интерпретация результатов теста Чоу
Раздел 2
Тема 1
Тема 2
Тема 3
3
2
4
2
5
2
6
2
Стационарность временного ряда
Введение в стационарность временных рядов
Понятие
стационарности
временного
ряда.
Классификация
временных
рядов
(строго
стационарные, слабо стационарные, нестационарные).
Признаки нестационарности временного ряда. Условия
стационарности. Динамические модели временных
рядов. Модель «Белый шум».
Основные
линейные
модели
стационарных
временных рядов
Модели авторегрессионных процессов (Марковский,
Юла, n-го порядка). Примеры (модель и график)
некоторых авторегрессионных моделей первого
порядка. Модели скользящего среднего. ARMA и
ARIMA модели Бокса-Дженкинса
Практические рекомендации определения порядка p и q
в AR(p) MA(q) моделях.
Тест Дики-Фулера для проверки стационарности
временного ряда
Формальный метод обнаружения нестационарности на
основе базовой модели. Статистика Дики-Фулера (DF).
Процессы с константой и детерминированным трендом.
Автокорреляция остатков. Расширенный тест ДикиФулера (ADF). Выбор k-порядка AR – процесса в
оцениваемой регрессии при использовании ADF теста.
Этапы подбора модели ARIMA(p,d,q)
Лабораторные занятия
Неделя
семестра
Структура временного ряда
Лабораторная работа 1
Виды временных рядов и графики в EV
1
Коррелограммы в EV. Коррелограммы рядов
уровней, 1 и 2 разностей.
Лабораторная работа 2
2
Выделение тренда и сезонности.
Лабораторная работа 3
3
Тест Чоу на стабильность временного ряда в EV.
Стационарность временного ряда
Лабораторная работа 4
4
Построение типичных стационарных и
Лабораторные занятия
Раздел 1
Тема 1.1
Тема 1.3
Тема 1.4
Раздел 2
Тема 2.1
Количество
часов
2
2
2
2
6
Тема 2.2
нестационарных временных рядов
Лабораторная работа 5
Генерация AR и МА – моделей, построение
графиков и коррелограмм. Обнаружение
нестационарности.
5
2
6
2
6
24
Тема 2.4
Лабораторная 6
Тест Дикки-Фуллера, проверка гипотез о
наличии единичного корня
Тест
Итого по дисциплине
СРС
Содержание материала дисциплины,
вынесенного на СРС
Разделы 1-3
Разделы 1-3
Анализ временных рядов
Работа с сайтом Национального
Статистического Комитета КР.
Разделы статистики (
промышленость, сельское хозяйство
и др.) и Национального Банка КР в
разрезе основных показателей,
оперативной информации и
динамических таблиц.
Установка специализированного
программного обеспечения
«Econometric Views 8.0» (EV) на
домашних компьютерах для
выполнения самостоятельных работ.
Совершенствование навыков работы
в EV. Формирование отчетов по
домашним работам в формате DOC.
Неделя
семестра
Колич
ество
часов
Форма контроля
1-6
6
Наличие файлов
требуемых
временных рядов
в форматах XLS и
WF1
1
2
1-6
12
2
2
Разделы 1-3
Знакомство с интерактивной
системой snoskainfo.ru для
формирования стандартных ссылок
на используемые источники
информации.
Раздел 1
Тема 1.1
Структура временного ряда
Задание по теме Лабораторной 1
1
2
Тема 1.2
Задание по теме Лабораторной 2
2
2
Предоставление
результатов
домашних работ,
выполненных в
EV, в текстовом
документе с
соответствующим
форматированием
Наличие в
домашних
работах, реферате
ссылок,
оформленных по
стандарту
Отчет по
домашней работе
с оценкой
Отчет по
домашней работе
7
Тема 1.2.
Частная
автокорреляционная
функция. Статистика Люнга -Бокса
Задание по теме Лабораторной 3
Тема 1.3.
Тема 1.3.
Тема 1.4.
2
4
3
2
Раздел 2
Тема 2.1
Виды нелинейных трендов
3
4
Причины возникновения случайного
3
4
члена в уравнении регрессии.
Распределение Фишера.
Стационарность временного ряда
Задание по теме Лабораторной 4
4
2
Тема 2.1
Проблемы нестационарности
4
2
Тема 2.1
Задание по теме Лабораторной 5
5
2
Тема 2.3
Задание по теме Лабораторной 6
6
2
6
48
Итого по дисциплине
с оценкой
Реферат с оценкой
Опрос на лекции
Отчет по
домашней работе
с оценкой
Опрос на лекции
Опрос на лекции
Отчет по
домашней работе
с оценкой
Опрос на лекции
Отчет по
домашней работе
с оценкой
Домашняя работа
с оценкой
4. Образовательные технологии
a. Порядок и условия изучения и контроля знаний по дисциплине.
Изучение дисциплины студентами осуществляется в форме лекций, лабораторных занятий
в аудиторных условиях (лекционные аудитории и компьютерные классы), выполнения
домашних работ, самостоятельных заданий и подготовка реферата.
Текущий контроль
Текущий контроль осуществляется в виде проверки реферата, опроса на лекциях по темам
СРС, не вошедшим в лекционный курс и домашних работ. Результаты текущего
контроля учитываются при оценке итоговой успеваемости студента.
Промежуточный контроль
Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета с оценкой.
Контрольные мероприятия
1
Домашние работы по структуре
временных рядов
Домашние работы по стационарности
рядов
3 Экзамен в виде теста
2
Неделя
семестра
Макс.
балл
1-3
30
4-6
30
18
30
4 Активность
5
5 Посещаемость
5
Всего
100
8
b. Технологии проведения занятий
Лекции проводятся
в виде компьютерных презентаций с использованием
мультимедийных средств.
Лабораторные занятия проводятся в компьютерном классе, оснащенном персональными
компьютерами с необходимыми параметрами и с установленным профессиональным
программным обеспечением – EV 8. Используется Интернет для получения
дополнительной информации.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа на первой лекции
Пусть есть ряд
X1, X2, . . ., Хn-1, Xn
Записать
1. Цепной прирост
2. Базисный прирост
3. Темп роста цепной
4. Темп роста базисный
5. Темп прироста цепной
6. Темп прироста базисный
На дом.
Сдать в виде отчета
1. Найти 3 агрегированных показателя, название, определение, график за 10 лет.
2. Представить формулу для расчета коэффициента автокорреляции 1 порядка.
Подготовить данные для работы
3. Установить дома Eviews
4. Скачать с сайта НСК КР Excel файл: (www.stat.kg (разделы
статистики/промышленность/оперативная информация/Производство основных
видов промышленной продукции) за 1991-2012 гг.
Лабораторная /Домашняя работа № 1
Виды временных рядов и графики в EV
Графическое представление временных рядов. Анализ структуры
Используя данные НСК КР:
1. Сформировать в электронной таблице ряд квартальных данных по производству
мороженого в КР за период 2008-2013 гг.
2. Перенести данные в Eviews.
3. Построить график. Выдвинуть гипотезу о структуре ряда.
9
4. Построить ряд относительных показателей: темпы роста базисного (1 кв. 2008г.) и
цепного, темпы прироста базисного (1 кв. 2008 г.) и цепного.
* Графики строить с полным оформлением
Рекомендации:
 Десятичная точка
 Ни в именах, ни в файлах не должно быть кириллицы
 D(x) – прирост
 x/x(-1) – темп роста цепной
 D(x)/x(-1) –темп прироста цепной
 x/число (базисное) – темп базисный
 (x-число)/число (базисное) – темп прироста базисный
Задание на дом
Используя данные НСК КР: (www.stat.kg (разделы
статистики/промышленность/оперативная информация/Производство основных видов
промышленной продукции) за 1991-2012 гг.
1. Сформировать в электронной таблице ряд квартальных объемов промышленного
производства за 1991-2012 гг.
2. Перенести данные в Eviews.
3. Построить график интервальных уровней ряда.
4. Построить ряд и график относительных уровней ряда (прирост, темпы роста
базисного и цепного, темпы прироста базисного и цепного).
5. Найти функции в EV, позволяющие строить такие ряды.
*Графики строить с полным оформлением
№№
варианта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Производство промышленной продукции
Уголь каменный и лигнит
Мясо и пищевые субпродукты крупного рогатого скота
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы
Колбасные изделия
Соки фруктовые и овощные
Фрукты, овощи и грибы, переработанные и консервированные
Масло растительное
Масло сливочное всех видов
Молоко, обработанное жидкое
Сыры всех типов
Мука из зерновых культур
Хлеб свежий
10
№№
варианта
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Производство промышленной продукции
Торты, изделия кондитерские и пирожные
Сухари и печенье, изделия кондитерские и пирожные длительного хранения
Сахар
Макароны, лапша, кускус и изделия мучные аналогичные
Коньяк
Водка
Вино типа "Шампанское"
Пиво
Воды минеральные и газированные, неподслащенные и неароматизированные
Табак ферментированный
Сигареты, содержащие табак, или смеси табака с заменителями табака
Ткани всех видов
Кожгалантерийные изделия
Обувь
Книги, брошюры, листовки и материалы печатные аналогичные, на отдельных листах
Препараты фармацевтические
Емкости для напитков и продуктов пищевых из стекла
Кирпичи и блоки строительные неогнеупорные
Цемент
Известь
Бетон товарный
Шифер гофрированный, листы, панели, плитки и изделия аналогичные из асбоцемента
Листовое стекло
Вилки и розетки штепсельные и аппаратура прочая для отключения
Лампы электрические
Мебель
Электроэнергия
Тепловая энергия
Лабораторная работа/Домашняя работа 2
Тема: Выделение тренда и сезонности
Алгоритм построения включает в себя:
1. Построение линейного графика процесса Y во времени.
2. Построение коррелограммы Y.
3. Формулирование гипотезы о структуре ряда.
4. Построение уравнения тренда (Y @TREND С –уравнение регрессии)
5. Построение графика и коррелограммы ряда остатков - RESID
6. Построение
уравнения
содержащего
тренд
и
сезонность
Y @TREND @SEAS(1) @SEAS(2) @SEAS(3) C – уравнение регрессии.
7. Построение графика и коррелограммы ряда остатков – RESID. Если ряд – белый
шум, то прогноз по полученной модели на следующий период.
Задание:
1. Используя вышеописанный алгоритм проанализировать ряд «Производство
11
электроэнергии в КР» за период 2008q1-2013q3, на наличие линейного тренда и
сезонности.
2. Сделать прогноз на 4 квартал 2013 г. Сравнить с реальным значением.
3. Провести такой же анализ своего ряда. Создать документ MSWord, в котором
описываются все шаги алгоритма и иллюстрируются графиками и таблицами.
Лабораторная работа/Домашняя работа 3
Тема: Тест Чоу
По квартальным данным производства сигарет (папирос и ) за период 1994 – 2013 гг.:
1. Построить ряд
2. Построить коррелограмму и сделать предположения о структуре ряда
3. Построить уравнение тренда на всей выборке
4. Сделать предположения о структурных сдвигах
5. Провести тест Чоу
6. Построить тренды на периодах между точками структурных сдвигов.
7. Дать экономическое объяснение.
8. Провести такой же анализ своего ряда. Если структурных переломов нет, то
создать документ MSWord, в котором описываются все шаги алгоритма и
иллюстрируются графиками и таблицами по ряду сигарет, иначе по своему ряду.
Помощь
H0: Ряд структурно стабилен
Для корректного проведения теста необходимо, чтобы количество наблюдений в каждом
из выделенных периодов временнoго ряда было достаточным.
Чтобы в EViews провести тест Чоу на наличие структурной стабильности, в окне
оцененного
уравнения
регрессии
необходимо
воспользоваться
опциями
VIEW/STABILITY DIAGNOSTICS/CHOW BREAKPOINT TEST… (смотреть/тесты на
стабильность/тест Чоу на структурные изменения).
В результате открывается диалоговое мини-окно CHOW TESTS (тесты Чоу), в котором
нужно указать конкретное наблюдение, когда произошло предполагаемое структурное
изменение во временном ряде.
После щелчка на кнопке ОК, в мини-окне CHOWTESTS появится вывод данных по
результатам тестирования. Если уровень значимости (Probability) F-критерия (F-statistic),
12
оказался меньше критического значения, равного 0,05, то нулевая гипотеза о наличии
структурной стабильности во всем временном ряде отвергается.
Лабораторная/Домашняя №4
Тема: AR и MA процессы
1. Cгенерируйте следующие случайные процессы: (Все ряды временные, содержат по
36 наблюдений, вид, начало и конец наблюдений – задать самостоятельно)
2. wn=nrnd – белый шум.
3. Авторегрессии первого порядка:

y1=a0+a1*y1(-1)+wn

y2 - авторегрессию второго порядка;

y3=a0+wn+b1*wn(-1) - скользящего среднего первого порядка

y4 - процесс авторегрессии скользящего среднего порядка ARMA(1, 1).
4. Для случайных процессов wn, y1-y4, постройте кореллограммы.
5. Совпадают ли выборочные кореллограммы с теоретическими?
6. В том случае, если они не совпадают, почему, по Вашему мнению, возникают такие
расхождения?
Лабораторная № 6
Тема: Тест Дикки-Фуллера о наличии единичного корня
1. Взять свой ряд (Данные НСК, квартальный)
2. Построить график с оформлением
3. Если есть точки перелома, то взять один стабильный период. Описать его
4. Используя тест Дикки-Фуллера, проверить гипотезу о наличии единичного корня
для всех случаев (без всего, с константой, с трендом и константой).
5. Определить ряд в терминах ARIMA
6. Сделать прогноз на 4 точки вперед.
Вопросы текущего контроля
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Временной ряд
Уровень ряда
Моментный ряд
Интервальный ряд
Отличия моментного от интервального ряда
Ряд агрегированных показателей
13
7. Классификация временных рядов по форме представления данных
8. Обеспечение корректности временного ряда
9. Структура временного ряда
10. Пример сезонных колебаний
11. Лаг
12. Автокорреляция, чем измеряется, как рассчитывается
13. Автокорреляционная функция
14. Выявление структуры ряда через автокорреляционную функцию
15. Максимальный порядок коэффициента автокорреляции
16. Коррелограмма
17. Нелинейные тренды
18. Структурный сдвиг
19. Гипотеза, тестируемая тестом Чоу
20. Область применения теста Чоу
21. Суть теста Чоу
22. Стационарность ряда
23. AR - модель
24. MA – модель
25. ARMA – модели
26. Способы обнаружение нестационарности
27. Как ведет себя коррелограмма автокорреляционной функции для стационарного
процесса
28. Как ведет себя коррелограмма частной автокорреляционной функции для
нестационарного процесса
29. ARIMA – модели
30. Отличие ARMA от ARIMA
31. Необходимое и достаточное условие стационарности
32. ARIMA(0,0,0)
33. ARIMA(1,0,0)
34. ARIMA(0,0,1)
35. Другое название теста DF
36. Какую гипотезу тестирует тест DF
Тестовые задания
Вопрос № 1
Непосредственно измерив характеристики объекта через определенные промежутки
времени формируют последовательность ...
1. трендовых значений
2. значений сезонных колебаний
3. уровней временного ряда
4. коэффициентов автокорреляции
Вопрос № 2
Хронологическая последовательность значений признака, характеризующего состояние
данного объекта, называется …
1. корреляционным полем
2. автокорреляционной функцией
3. временным рядом
4. случайной выборкой
Вопрос № 3.
14
Значение показателя в определенный момент времени называется
1. медианой
2. дисперсией
3. уровнем временного ряда
4. средним значением
Вопрос № 4.
В процессе формирования уровней временного ряда всегда участвует
1. сезонность
2. цикличность
3. случайная компонента
4. тренд
Вопрос № 5.
Под временным рядом понимается последовательность наблюдений некоторого признака
Y,
1. который не изменяется с течением времени
2. который зависит от признака X, изменяющегося с течением времени
3. значения которого упорядочены во времени
4. значения которого не упорядочены во времени
Вопрос № 6
Уровнем временного ряда является …
1. совокупность значений временного ряда
2. значение конкретного момента времени
3. значение временного ряда в конкретный момент (период) времени
4. среднее значение временного ряда
Вопрос № 7
В формировании уровней любого временного ряда всегда присутствуют…
1. факторы, формирующие тенденцию ряда
2. линейные факторы
3. случайные факторы
4. факторы, формирующие циклические колебания ряда
Вопрос № 8
Отдельные значения экономической характеристики объекта, полученные в
последовательные моменты или периоды времени, называются …
1. множественной регрессией
2. вариационным рядом
3. уровнями временного ряда
4. автокорреляционной функцией
Вопрос № 9
Совокупность нерегулярных факторов, не поддающиеся учету и регистрации, но
оказывающих воздействие на формирование значений временного ряда, называется …
1. трендом
2. сезонными колебаниями
3. случайными колебаниями
4. линейной регрессией
Вопрос № 10
15
Если временной ряд представлен в виде суммы соответствующих компонент, то
полученная модель носит название…
1. мультипликативной
2. обобщенной
3. аддитивной
4. компонентной
Вопрос № 11
Модель временного ряда предполагает …
1. пренебрежение временными характеристиками ряда
2. отсутствие периодиности моментов (периодов) времени, в течении которых
рассматривается поведение экономического показателя
3. независимость значений экономического показателя от времени
4. зависимость значений экономического показателя от времени
Вопрос № 12
Модели, построенные на основе данных, характеризующих поведение исследуемого
объекта за ряд последовательных моментов времени, называются…
1. моделями временных рядов
2. системами одновременных уравнений
3. периодическими моделями
4. последовательными моделями
Вопрос № 13
Временным рядом называют …
1. упорядоченные во времени значения показателя
2. временно созданный набор данных
3. набор любых экономических данных для исследования
4. ряд данных, полученный расчетным путем за короткое время
Вопрос № 14
Под лагом подразумевается число…
1. уровней исходного временного ряда
2. пар значений, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции
3. периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции
4. временных рядов, по которым осуществляется расчет коэффициента
автокорреляции
Вопрос № 15
Коррелограммой является
1. графическое отображение регрессионной функции
2. процесс экспериментального нахождения значений автокорреляционной
функции
3. графическое отображение автокорреляционной функции
4. аналитическое выражение для автокорреляционной функции
Вопрос № 16
Высокое значение коэффициента автокорреляции порядка для уровней временного
ряда свидетельствует о том, что исследуемый ряд содержит (помимо тенденции) …
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1. только случайную компоненту
2. нелинейный тренд
16
3. колебания с периодом
4. ярко выраженный тренд
Вопрос № 17
Автокорреляцией уровней временного ряда называется зависимость …
1. дисперсии последовательных и предыдущих уровней ряда от времени
2. математических ожиданий уровней ряда от времени
3. между последовательными и предыдущими уровнями ряда
4. математических ожиданий последовательных и предыдущих уровней ряда
Вопрос № 18
На основе анализа временного ряда построена следующая таблица
лаг
коэффициент
автокорреляции
1
2
3
4
5
6
7
0,03
-0,5
0,48
0,97
0,1
-0,35
0,23
Период сезонных колебаний равен
1. 2
2. 9
3. 4
4. 8
Вопрос № 19
Коррелограммой является …
1. графическое отображение регрессионной функции
2. процесс экспериментального нахождения значений автокорреляционной
функции
3. графическое отображение автокорреляционной функции
4. аналитическое выражение для автокорреляционной функции
Вопрос № 20
Значение коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между …
1. исходными уровнями и уровнями второго временного ряда
2. двумя временными рядами
3. исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента
времени
4. исходными уровнями и уровнями другого ряда, сдвинутыми на 2 момента
времени
Вопрос № 21
Автокорреляцией уровней временного ряда называют корреляционную зависимость
между
1. значениями его остатков
2. наблюдаемыми и расчетными значениями исследуемого временного показателя
3. уровнями исходного временного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми
на один или несколько периодов времени
4. его трендовой и сезонной компонентами
Вопрос № 22
Если ни один из вычисленных коэффициентов линейной автокорреляции уровней ряда не
оказался значимым, ряд не содержит ...
17
1. циклических колебаний, его уровень определяется только трендовыми
показателями и случайной компонентой
2. случайной компоненты, его уровень определяется только тенденцией и
циклическими колебаниями
3. линейной тенденции и циклических колебаний, его уровень определяется
только случайной компонентой
4. тенденции, его уровень определяется только циклическими колебаниями и
случайной компонентой
Вопрос № 23
Структуру временного ряда можно выявить на основе
1. лаговой переменной
2. коэффициента детерминации
3. коррелограммы
4. дисперсии остатков
Вопрос № 24
Автокорреляционная функция может служить для выявления во временном ряду наличия
или отсутствия следующих составляющих:
1. тренда
2. случайной компоненты
3. дисперсии остатков
4. фиктивной переменной
Вопрос № 25
Укажите справедливые утверждения относительно автокорреляционной функции
временного ряда.
1. линейная функция
2. является возрастающей функцией от уровней ряда
3. всегда является монотонно убывающей функцией от уровней ряда
4. служит для выявления структуры временного ряда
Вопрос № 26
Если во временном ряде наиболее высокими значениями характеризуются коэффициент
автокорреляции первого порядка (r1) и коэффициент автокорреляции (rk , k > 3), то
допустимыми являются выводы о том, что ряд содержит …
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2
1. сезонную компоненту и линейный тренд
2. только случайную компоненту
3. только линейный тренд
4. структура ряда не определяется
Вопрос № 27
Если факторы входят в модель как сумма, то модель называется …
1. суммарной
2. производной
3. аддитивной
4. мультипликативной
Вопрос № 28
18
Известны значения аддитивной модели временного ряда: Yt – значение уровня ряда, Yt =
30, T – значение тренда, T=15, Е – значение компоненты случайных факторов E=2.
определите значение сезонной компоненты S.
1. S=1
2. S=-1
3. S=13
4. S=0
Вопрос № 29
Гипотеза об аддитивной структурной схеме взаимодействия факторов, формирующих
уровни временного ряда, означает правомерность следующего представления ...
1. тренд = уровень временного ряда + конъюнктурная компонента + сезонный
фактор + случайная компонента
2. случайная компонента = тренд + конъюнктурная компонента + сезонный фактор
+ уровень временного ряда
3. уровень временного ряда = тренд + конъюнктурная компонента + сезонный
фактор + случайная компонента
4. уровень временного ряда = случайная компонента – тренд + конъюнктурная
компонента + сезонный фактор
Вопрос № 30
Модель временного ряда, имеющая следующую спецификацию
уровень временного ряда,
– тренд,
– сезонная компонента,
(где –
– конъюнктурная
компонента, – случайная компонента), называется …
1. аддитивной
2. смешанной
3. мультипликативной
Вопрос № 35
Плавно меняющаяся детерминированная компонента уровней временного ряда,
описывающая чистое влияние долговременных факторов, называется …
1. случайной составляющей
2. циклической составляющей
3. трендом
4. сезонным колебанием
Вопрос № 39
Временной ряд, отличающийся от стационарного на неслучайную составляющую
(трендовую или периодическую компоненту), называется …
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1. строго стационарным
2. слабо стационарным
3. нестационарным
4. регрессионным
Вопрос № 40
Закон изменения нестационарного временного ряда
ряд приводится к стационарному процессу
близок к экспоненциальному. Этот
с помощью …
19
1. расчёта первых разностей
2. расчёта вторых разностей
3. логарифмирования цепных индексов
4. расчёта темпов прироста
Вопрос № 41
Для временного ряда рассматривается авторегрессионный процесс первого порядка
. Известно,α1.=0,8. Временной ряд является
1. рядом типа «белый шум»
2. описанием взрывного процесса
3. нестационарным
4. стационарным
Вопрос № 46
Математическое выражение линейной модели временного ряда имеет вид …
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1.
2.
3.
4.
Вопрос № 47
Что характерно для ряда, являющегося случайным блужданием (без сдвига)?
1. Растущая дисперсия
2. Непостоянные значения коэффициентов автокорреляции
3. Растущее математическое ожидание и дисперсия
4. Растущее математическое ожидание
Вопрос № 48
Что характерно для ряда, являющегося случайным блужданием со сдвигом?
1. Растущее математическое ожидание и дисперсия
2. Растущая дисперсия
3. Растущее математическое ожидание
4. Непостоянные значения коэффициентов автокорреляции
Вопрос № 49
Каков порядок интегрированности стационарного ряда?
1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
Вопрос № 50
Зачем в спецификации ADF теста участвуют лаговые значения разности ряда?
1. Для устранения автокорреляции
2. Для обеспечения ненулевого значения математического ожидания
3. Для устранения тренда
4. Для повышения объясняющей способности уравнения
20
Вопрос № 51
Наличие единичного корня означает наличие у ряда
1. Стохастического тренда
2. Детерминистского тренда
3. Стохастического и детерминистского тренда
4. Нет правильного ответа
Вопрос № 53
Зависимость вида r(X(t), X(t-k)) = f(k) называется
1. Автокорреляционной функцией
2. Частной автокорреляционной функцией
3. Лаговой структурой
4. Нет правильного ответа
Вопрос № 54
Оцененная модель имеет вид X(t) = 0.8 + 0.3X(t-1) + 0.2X(t-2) + e(t) + 0.4e(t-1). Это модель
1. ARIMA (2,0,1)
2. ARIMA (1,1,2)
3. ARMA(1,2)
4. ARMA(1,1)
Вопрос № 56
Как можно нестационарный ряд привести к стационарному?
1. Проинтегрировать нестационарный ряд
2. Возвести уровни ряда в квадрат
3. Очистить нестационарный ряд от тренда
Вопрос № 58
Какая из моделей является наиболее подходящей для анализа структуры данного
временного ряда:
1.
2.
3.
4.
мультипликативная
аддитивная
модель Солоу
модель белого шума
Вопрос № 60
Каким процессом наиболее точно можно описать следующий временной ряд?
21
1.
2.
3.
4.
белый шум
случайное блуждание со сдвигом
взрывной процесс
ARIMA (1,1,1)
Вопрос № 64
Какому процессу соответствуют
автокорреляционная функция
ACF
следующие
автокорреляционная
PACF
1.
2.
3.
4.
AR (1)
MA (1)
ARMA (1,1)
ARMA (2,1)
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
и
частная
22
Основная литература
1. К. Доугерти. Введение в эконометрику. Издание третье. – М.: Инфра – М, 2009.
2. М. Вербик. Путеводитель по современной эконометрике. - М.: Научная книга,
2008.
3. К.Д.Льюис. Методы прогнозирования экономических показателей. – М.: Финансы
и статистика, 1986.
Дополнительная литература
1. В. Н. Афанасьев, М. М. Юзбашев Анализ временных рядов и прогнозирование:
Учебник. М.: Финансы и статистика, 2002
2. И. Нименья Эконометрика. Спб.: Нева, 2005 г.
3. Квантиль. Международный эконометрический журнал на русском языке.
Электронная библиотека дисциплины:
1. Анализ временных рядов, прогноз и управление. Том 1.
2. А. С. Величко. Изучаем эконометрику. Начальный курс. Учебное пособие.
Владивосток. Издательство Дальневосточного университета, 2007.
3. Анализ временных рядов, М.:ВШЭ, 2003
4. Программные, технические и электронные средства обучения и Материальнотехническое обеспечение дисциплины
Компьютерное и мультимедийное оборудование:
1. Компьютерный класс для проведения лабораторных работ и доступа в Интернет.
2. Мультимедийный проектор для чтения лекций.
Программное обеспечение:
1. MS Windows
2. MS Word
3. MS Excel
4. MS PowerPoint
5. Econometric Views
Тестирующая система: ЭММ-тест
23
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению
подготовки 080100.62 «Экономика».
Составитель:
доцент Лукашова Н.В.
________________________
Кафедра Математических методов и исследования операций в экономике
Протокол №______ от «____»___________ 2014г.
Зав. кафедрой
И.В. Лукашова
________________________
Скачать