Спецификация сделок своп с фиксированными датами расчетов

Утверждена Правлением
ОАО Московская Биржа
18 декабря 2014 г. (Протокол №83)
Спецификация сделок своп с фиксированными датами расчетов по вторым частям сделок
своп
1. Общие положения
Настоящая Спецификация сделок переноса валютных позиций через новогодние
праздники 2014 – 2015 гг. (далее – Спецификация) определяет условия заключения сделок спот
и сделок своп в целях переноса валютных позиций через новогодние праздники (далее – сделки
спот и сделки своп соответственно) на валютном рынке ОАО Московская Биржа (далее –
Биржа).
Проведение торгов по заключению сделок своп осуществляется во время проведения
торгов по сделкам спот с наиболее ранней датой проведения расчетов, установленное Биржей.
По сделкам своп, указанным в пунктах 2.2 – 2.4 и 3.2 – 3.4 настоящей Спецификации,
допускается заключение только внесистемных сделок. Сделки спот, указанные в пунктах 2.1 и
3.1 настоящей Спецификации, могут заключаться только как сделки, входящие в сделки своп,
предусмотренные пунктами 2.2 – 2.4 и 3.2 – 3.4 Спецификации. Участники торгов, являющиеся
сторонами по сделкам своп, могут самостоятельно выбрать базовый курс.
Для целей настоящей Спецификации под сделками (инструментами) USDRUB_TOM и
EURRUB_TOM, входящими в сделки своп, предусмотренные, соответственно, пунктами 2.1 – 2.4
и 3.1 – 3.4 настоящей Спецификации, понимаются сделки спот, предусмотренные
Спецификацией сделок спот и сделок своп с иностранной валютой и драгоценными металлами
(далее – Спецификация сделок спот и сделок своп), утвержденной Правлением ОАО Московская
Биржа 21.11.2014 г.
Первым днем торгов, на которых могут быть заключены сделки спот и сделки своп,
предусмотренные в настоящей Спецификации, является дата введения в действие
Спецификации, если иное не установлено решением Биржи.
Последним днем торгов, на которых могут быть заключены сделки спот и сделки своп,
предусмотренные в настоящей Спецификации, является последний рабочий день, дата которого
предшествует дате прекращения действия Спецификации, если иное не установлено решением
Биржи.
Обо всех изменениях в настоящую Спецификацию Биржа извещает Участников торгов не
позднее, чем за три рабочих дня до даты введения указанных изменений в действие.
Все термины и определения, используемые в настоящей Спецификации, понимаются в
значениях, установленных в действующих правилах организованных торгов, определяющих
порядок заключения сделок с иностранной валютой и драгоценными металлами на валютном
рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа, в действующих правилах
клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», регламентирующих порядок
осуществления клиринга по сделкам с иностранной валютой и драгоценными металлами на
валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа, а также внутренними
документами Биржи и Клирингового центра, если иное не установлено в настоящей
Спецификации.
1
2.
Сделки спот и сделки своп с долларами США
2.1. USDRUB_NYH – сделка спот, при заключении которой осуществляется покупка или
продажа денежных средств в долларах США в лотах за российские рубли в ходе торгов по
долларам США за российские рубли со сроком исполнения обязательств, приходящимся не
ранее, чем на второй календарный день и не позднее, чем 366-й календарный день со дня
исполнения обязательств по сделкам спот USDRUB_TOM, заключенным в этот же день. В
случае, если день исполнения обязательств по сделке спот USDRUB_NYH приходится на день,
не являющийся расчетным днем по соответствующим валютам, исполнение обязательств
переносится на следующий расчетный день.
Лот сделки спот USDRUB_NYH устанавливается в размере 1 (один) доллар США.
Цена заявок по сделке спот USDRUB_NYH определяется с точностью до четвертого знака
после запятой за 1 доллар США.
Шаг цены по сделке спот USDRUB_NYH составляет 0,0001 (одна десятитысячная)
российского рубля.
2.2. USD_NYH1M – сделка своп, состоящая из одновременной покупки или продажи
инструмента USDRUB_TOM и продажи или покупки инструмента USDRUB_NYH со сроком
исполнения обязательств в календарном месяце, следующем за месяцем исполнения обязательств
по инструменту USDRUB_TOM и в число, совпадающее с числом исполнения обязательств по
инструменту USDRUB_TOM, если иное не предусмотрено пунктом 2.5 настоящей
Спецификации.
Лот сделок своп USD_NYH1M устанавливается в размере 1 (один) доллар США.
Цена заявок по сделкам своп USD_NYH1M определяется с точностью до четвертого знака
после запятой за 1 доллар США.
Шаг цены по сделкам своп USD_NYH1M составляет 0,0001 (одна десятитысячная)
российского рубля.
Для сделок своп USD_NYH1M базовым курсом является центральный курс сделок по
покупке и продаже долларов США за российские рубли, определяемый на дату проведения
торгов.
Базовый курс и итоговый курс по сделкам своп USD_NYH1M определяется с точностью
до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.
2.3. USD_NYH2M – сделка своп, состоящая из одновременной покупки или продажи
инструмента USDRUB_TOM и продажи или покупки инструмента USDRUB_NYH со сроком
исполнения обязательств на второй календарный месяц, следующий за месяцем исполнения
обязательств по инструменту USDRUB_TOM и в число, совпадающее с числом исполнения
обязательств по инструменту USDRUB_TOM, если иное не предусмотрено пунктом 2.5
настоящей Спецификации.
Лот сделок своп USD_NYH2M устанавливается в размере 1 (один) доллар США.
Цена заявок по сделкам своп USD_NYH2M определяется с точностью до четвертого знака
после запятой за 1 доллар США.
Шаг цены по сделкам своп USD_NYH2M составляет 0,0001 (одна десятитысячная)
российского рубля.
2
Для сделок своп USD_NYH2M базовым курсом является центральный курс сделок по
покупке и продаже долларов США за российские рубли, определяемый на дату проведения
торгов.
Базовый курс и итоговый курс по сделкам своп USD_NYH2M определяется с точностью
до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.
2.4. USD_NYH3M – сделка своп, состоящая из одновременной покупки или продажи
инструмента USDRUB_TOM и продажи или покупки инструмента USDRUB_NYH со сроком
исполнения обязательств на третий календарный месяц, следующий за месяцем исполнения
обязательств по инструменту USDRUB_TOM и в число, совпадающее с числом исполнения
обязательств по инструменту USDRUB_TOM, если иное не предусмотрено пунктом 2.5
настоящей Спецификации.
Лот сделок своп USD_NYH3M устанавливается в размере 1 (один) доллар США.
Цена заявок по сделкам своп USD_NYH3M определяется с точностью до четвертого знака
после запятой за 1 доллар США.
Шаг цены по сделкам своп USD_NYH3M составляет 0,0001 (одна десятитысячная)
российского рубля.
Для сделок своп USD_NYH3M базовым курсом является центральный курс сделок по
покупке и продаже долларов США за российские рубли, определяемый на дату проведения
торгов.
Базовый курс и итоговый курс по сделкам своп USD_NYH3M определяется с точностью
до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.
2.5. Если дата исполнения обязательств инструмента USDRUB_NYH, определенная в
порядке, предусмотренном в определениях сделок своп USD_NYH1M, USD_NYH2M,
USD_NYH3M пунктами 2.2 – 2.4 настоящей Спецификаци, приходится на число, отсутствующее
в этом календарном месяце, то датой исполнения обязательств инструмента USDRUB_NYH
является последний расчетный день этого месяца по соответствующим валютам.
Если дата исполнения обязательств инструмента USDRUB_NYH, определенная в порядке,
предусмотренном в определениях сделок своп USD_NYH1M, USD_NYH2M, USD_NYH3M
пунктами 2.2 – 2.4 настоящей Спецификации, приходится на день, не являющийся расчетным
днем по соответствующим валютам, то датой исполнения обязательств инструмента
USDRUB_NYH является ближайший следующий за ним расчетный день по соответствующим
валютам в этом же календарном месяце, а если такой расчетный день приходится на следующий
календарный месяц – то датой исполнения обязательств инструмента USDRUB_NYH является
последний расчетный день календарного месяца по соответствующим валютам, в котором
должно быть исполнено обязательство инструмента USDRUB_NYH в соответствии с
определениями сделок своп USD_NYH1M, USD_NYH2M, USD_NYH3M пунктов 2.2 – 2.4
настоящей Спецификации.
3.
Сделки спот и сделки своп с евро
3.1. EURRUB_NYH – сделка спот, при заключении которой осуществляется покупка или
продажа денежных средств в евро в лотах за российские рубли в ходе торгов по евро за
российские рубли со сроком исполнения обязательств, приходящимся не ранее, чем на второй
календарный день и не позднее, чем 366-й календарный день со дня исполнения обязательств по
сделкам спот EURRUB_TOM, заключенным в этот же день. В случае, если день исполнения
обязательств по сделке спот EURRUB_NYH приходится на день, не являющийся расчетным
днем по соответствующим валютам, исполнение обязательств переносится на следующий
3
расчетный день.
Лот сделки спот EURRUB_NYH устанавливается в размере 1 (один) евро.
Цена заявок по сделке спот EURRUB_NYH определяется с точностью до четвертого знака
после запятой за 1 евро.
Шаг цены по сделке спот EURRUB_NYH составляет 0,0001 (одна десятитысячная)
российского рубля.
3.2. EUR_NYH1M – сделка своп, состоящая из одновременной покупки или продажи
инструмента EURRUB_TOM и продажи или покупки инструмента EURRUB_NYH со сроком
исполнения обязательств в календарном месяце, следующем за месяцем исполнения обязательств
по инструменту EURRUB_TOM и в число, совпадающее с числом исполнения обязательств по
инструменту EURRUB_TOM, если иное не предусмотрено пунктом 3.5 настоящей
Спецификации.
Лот сделок своп EUR_NYH1M устанавливается в размере 1 (один) евро.
Цена заявок по сделкам своп EUR_NYH1M определяется с точностью до четвертого знака
после запятой за 1 евро.
Шаг цены по сделкам своп EUR_NYH1M составляет 0,0001 (одна десятитысячная)
российского рубля.
Для сделок своп EUR_NYH1M базовым курсом является центральный курс сделок по
покупке и продаже долларов США за российские рубли, определяемый на дату проведения
торгов.
Базовый курс и итоговый курс по сделкам своп EUR_NYH1M определяется с точностью
до четвертого знака после запятой за 1 евро.
3.3. EUR_NYH2M – сделка своп, состоящая из одновременной покупки или продажи
инструмента EURRUB_TOM и продажи или покупки инструмента EURRUB_NYH со сроком
исполнения обязательств на второй календарный месяц, следующий за месяцем исполнения
обязательств по инструменту EURRUB_TOM и в число, совпадающее с числом исполнения
обязательств по инструменту EURRUB_TOM, если иное не предусмотрено пунктом 3.5
настоящей Спецификации.
Лот сделок своп EUR_NYH2M устанавливается в размере 1 (один) евро.
Цена заявок по сделкам своп EUR_NYH2M определяется с точностью до четвертого знака
после запятой за 1 евро.
Шаг цены по сделкам своп EUR_NYH2M составляет 0,0001 (одна десятитысячная)
российского рубля.
Для сделок своп EUR_NYH2M базовым курсом является центральный курс сделок по
покупке и продаже долларов США за российские рубли, определяемый на дату проведения
торгов.
Базовый курс и итоговый курс по сделкам своп EUR_NYH2M определяется с точностью
до четвертого знака после запятой за 1 евро.
3.4. EUR_NYH3M – сделка своп, состоящая из одновременной покупки или продажи
инструмента EURRUB_TOM и продажи или покупки инструмента EURRUB_NYH со сроком
исполнения обязательств на третий календарный месяц, следующий за месяцем исполнения
обязательств по инструменту EURRUB_TOM и в число, совпадающее с числом исполнения
обязательств по инструменту EURRUB_TOM, если иное не предусмотрено пунктом 3.5
4
настоящей Спецификации.
Лот сделок своп EUR_NYH3M устанавливается в размере 1 (один) евро.
Цена заявок по сделкам своп EUR_NYH3M определяется с точностью до четвертого знака
после запятой за 1 евро.
Шаг цены по сделкам своп EUR_NYH3M составляет 0,0001 (одна десятитысячная)
российского рубля.
Для сделок своп EUR_NYH3M базовым курсом является центральный курс сделок по
покупке и продаже долларов США за российские рубли, определяемый на дату проведения
торгов.
Базовый курс и итоговый курс по сделкам своп EUR_NYH3M определяется с точностью
до четвертого знака после запятой за 1 евро.
3.5. Если дата исполнения обязательств инструмента EURRUB_NYH, определенная в
порядке, предусмотренном в определениях сделок своп EUR_NYH1M, EUR_NYH2M,
EUR_NYH3M пунктами 3.2 – 3.4 настоящей Спецификации, приходится на число,
отсутствующее в этом календарном месяце, то датой исполнения обязательств инструмента
EURRUB_NYH является последний расчетный день этого месяца по соответствующим валютам.
Если дата исполнения обязательств инструмента EURRUB_NYH, определенная в порядке,
предусмотренном в определениях сделок своп EUR_NYH1M, EUR_NYH2M, EUR_NYH3M
пунктами 3.2 – 3.4 настоящей Спецификации, приходится на день, не являющийся расчетным
днем по соответствующим валютам, то датой исполнения обязательств инструмента
EURRUB_NYH является ближайший следующий за ним расчетный день по соответствующим
валютам в этом же календарном месяце, а если такой расчетный день приходится на следующий
календарный месяц – то датой исполнения обязательств инструмента EURRUB_NYH является
последний расчетный день календарного месяца по соответствующим валютам, в котором
должно быть исполнено обязательство инструмента EURRUB_NYH в соответствии с
определениями сделок своп EUR_NYH1M, EUR_NYH2M, EUR_NYH3M пунктов 3.2 – 3.4
настоящей Спецификации.
5