Методические указания по выбору темы и написанию

2011-2012 учебный год
Методические указания по выбору темы и написанию
курсовых проектов по дисциплине «Эконометрика»
для студентов дневной формы обучения
Методические указания по выполнению курсового проекта составлены в
соответствии с программой курса «Эконометрика».
Современные принципы организации и управления экономикой требуют
от специалиста знаний новых методов анализа и прогнозирования реальных
экономических процессов на основе информации, отражающей распределение
этих процессов во времени и пространстве. Большинство таких методов
основано на исследовании эконометрических моделей.
Поэтому целью курсовой работы является закрепление знаний и
приобретение практических навыков по применению эконометрических
методов, с помощью программы Microsoft Excel, для исследования и
обобщения эмпирических зависимостей экономических переменных, а также
построения надежных прогнозов развития экономических процессов с целью
обоснования принимаемых решений.
В работе студенты должны подробно описать характер и методику
производимых расчетов, раскрыть значение и содержание показателей при
помощи средств пакета Microsoft Excel.
В результате выполнения курсовой работы студент должен уметь:
-
формировать
концепцию
эконометрической
модели
на
основе
качественного анализа объекта исследования;
-
проводить оценку взаимосвязей экономических показателей с помощью
статистических методов, интерпретировать полученные результаты по оценке
взаимосвязей с точки зрения экономической сущности явлений;
-
строить
эконометрические
модели
с
использованием
процедур
регрессионного анализа;
-
оценивать качество построенных эконометрических моделей с точки
зрения их адекватности фактическим данным;
1
-
применять эконометрические модели
в практике хозяйственного
управления.
Определитесь с выбором темы и подберите многомерную совокупность
данных. Статистические данные должны быть индивидуальными у каждого
студента. Требования к статистическим данным непосредственно представлены
в Приложении 1, темы представлены в Приложении 2, сроки и прочие вопросы
–– в Приложении 3.
Выполните
эконометрическое
моделирование
в
соответствии
с
выбранной темой на основании отобранных данных.
Результаты моделирования представьте в виде работы, которая должна
иметь следующую структуру.
1. Раздел «Введение», в котором описаны основные положения и вопросы,
касающиеся исследуемой вами проблемы, цель работы, задачи, решаемые в
работе, рассматриваемая совокупность данных. В раздел можно включить
методические основания вашего исследования согласно выбранной теме.
Объем раздела 2 страницы.
2. Раздел «Теоретическое обоснование модели», в котором должно быть
представлено теоретическое и экономическое обоснование модели зависимости
данных, которая предполагается для построения. Обоснуйте ваш выбор
экономических показателей, используя известные теоретические зависимости
из экономической теории. В случае если выбранная вами зависимость носит
атеоретичный
характер,
приведите
разумные
доводы
в
пользу
ее
существования. Сформулированные теоретические предположения о модели
необходимо
подтвердить
результатами
предварительного
анализа
статистических данных. Объем раздела до 5 страниц.
3. Раздел «Построение и анализ эконометрической модели», в котором
должны быть представлены результаты построения и анализа одной или
нескольких регрессионных моделей, количество которых зависит от того,
раскрыта ли тема курсового проекта (исключение - темы 11).
Минимальное требование к регрессионной модели состоит в том, что
модели должны содержать как минимум две количественные экзогенные
2
переменные. При включении в модели фиктивных переменных, такое действие
должно быть вами обосновано (графическим анализом исходных рядов
показателей или случайных отклонений моделей, второе предпочтительнее, а
также, по возможности, анализом связанных с ним событий).
Процесс
построения
различных
регрессионных
моделей
может
представлять собой этапы совершенствования каждой предшествующей
зависимости и поиск наиболее адекватной модели. Однако, вы можете строить
модели, руководствуясь своими собственными соображениями, не упустив из
вида экономическую обоснованность выбранных наборов эндогенной и
экзогенных переменных.
Сделайте выводы по результатам оценивания параметров ваших моделей
и по анализу качества каждой из построенных моделей. Проведите
исследование построенных вами моделей с помощью тестов, указанных в теме
курсового проекта. Дайте в каждом случае подробное описание результатов
тестов, выводов, которые можно сделать как для каждой отдельно взятой
модели, так и для сравнения моделей в общем.
Например, вы должны использовать для проверки наличия в модели
гетероскедастичности тесты Вайта, Бреуша-Пагана и Парка. Используйте
построенные вами регрессионные модели как основу демонстрации работы
этих тестов. Проведите тестирование каждой из построенных моделей, по
результатам тестов, проанализируйте, в какой модели отсутствует или
присутствует гетероскедастичность, какова вероятность наличия в моделях
гетероскедастичности,
можно
ли
было
предвидеть
наличие
гетероскедастичности в той модели, где она обнаружена? Скорректируйте
гетероскедастичность,
сделав
соответствующие
выводы.
Сравните
результаты работы тестов, сделайте выводы, особенно подробные в том
случае, когда результаты, полученные на основе разных тестов, не
согласуются (попробуйте указать причины несогласованности тестов).
3
Проведите экономическую интерпретацию построенных вами моделей.
Общий объем раздела до 10 страниц.
5. Раздел «Заключение», в котором собраны воедино все важнейшие
выводы и результаты. В разделе необходимо отразить, что вам удалось
получить в результате проведенного исследования. В чем ценность полученных
вами результатов? О чем свидетельствует проведенный вами анализ с точки
зрения исследования интересующей вас ситуации? В какой мере вам удалось
ответить на поставленные вопросы? Объем раздела 2-3 страницы.
6. Раздел «Список использованных источников» должен содержать
ссылки на сведения и данные, полученные из внешних источников.
7. Раздел «Приложения» должен содержать статистические данные,
подробные результаты тестов, проведенных для анализа качества модели, а так
же весь вспомогательный материал, который на ваш взгляд является
достаточно важным, чтобы присутствовать в работе.
4
Приложение 1
В качестве данных могут использоваться статистические данные,
представленные в статистических сборниках и бюллетенях, как в бумажном,
так и в электронном виде, например:
Бюллетень
банковской
-
Платежный
-
Внешняя
-
Статистические
-
База
данных
Портал
статистики
Центрального
Банка
России.
баланс
/
ЦБ
России.
торговля
/
ЦБ
России.
Министерства
финансов
сборники
Института
Приватизации
статистических
и
экономики
и
Менеджмента
данных
EuroStat
- База данных Международного Валютного Фонда и другие базы данных, а так
же разделы статистики зарубежных банков и министерств, национальных
комитетов статистики.
В качестве статистических данных так же могут использоваться данные,
представленные в учебной литературе, но только в том случае, если данные
представлены для самостоятельного исследования и соответствующее пособие
не содержит подробного решения или ответов. При этом следует учитывать,
что учебное пособие может состоять из двух частей – конспекта лекций с
рекомендованными задачами и упражнениями, а так же решебника с
разобранными задачи и упражнениями из конспекта лекций. Так же
используемые данные не могут быть гипотетическими.
Источник данных для курсового проекта должен быть указан вами в
работе (в том числе в разделе «Список использованных источников», сами
данные должны содержаться в приложении. В случае, если источником
является веб-сайт – должна быть указана точная ссылка на страницу с вашими
данными (смотрите Инструкцию по оформлению). Если источником данных
является бумажный носитель, и это не бюллетень ЦБ или сборник Минфина
или
минэкономики,
требуется
предоставить
возможность
вашему
руководителю ознакомиться с источником ваших данных.
Данные из статистических бюллетеней и баз данных не должны быть
устаревшими (годовые – включая 2012 г., полугодовые – включая первое
5
полугодие 2013 г., квартальные – включая I,II кварталы 2013 г., помесячные –
включая сентябрь 2013 г.).
В случае, если указанные условия будут нарушены или вы будете
замечены в использовании, полном или частичном, чужих проектов – за
преподавателем остается право оценить вашу работу неудовлетворительной
оценкой.
По возможности согласуйте выбранные вами данные и тему (для тем,
касающихся автокорреляции, предпочтительны временные данные, если же
вами выбраны изначально перекрестные данные – предпочтительно выбрать
тему, касающуюся проверке гомоскедастичности).
6
Приложение 2
Тематика курсовых проектов на 2012/2013 учебный год
1.
Тестирование адекватности моделей линейной регрессии согласно
общей схеме (включая тестирование случайных отклонений модели на наличие
нормального распределения, отсутствие автокорреляции, гомоскедастичность с
помощью хотя бы одного теста или статистики для каждой из предпосылок
МНК).
2.
Построение эконометрической модели и исследование проблемы
автокорреляции (первого порядка) случайных отклонений с помощью тестов
Бреуша-Годфри,
Сведа-Эйзенхарта
и
статистики
Дарбина-Уотсона
(h-
статистика в случае авторегрессионной модели).
3.
Построение эконометрической модели и исследование проблемы
серийной автокорреляции случайных отклонений с помощью теста БреушаГодфри (порядка 1,2,3 и более, если необходимо, в зависимости от выбранных
данных и получаемых по ним результатов построения модели).
4.
Построение эконометрической
автокорреляции
случайных
отклонений
модели
и
методы
коррекции
(авторегрессионная
схема,
преобразование переменных (в том числе переход к первым разностям,
логарифмам, индексам и т.д.), введение новых переменных (в том числе
лаговых), изменение формы модели: не менее двух методов, в зависимости от
выбранных данных и получаемых по ним результатов построения модели;
включая предварительное тестирование случайных отклонений на наличие
автокорреляции с помощью теста Бреуша-Годфри).
5.
Построение эконометрической модели и исследование проблемы
выявления и коррекции гетероскедастичности с помощью тестов Вайта и Парка
(включая тестирование случайных отклонений модели, сравнительный анализ
результатов указанных тестов, подбор веса и коррекцию с помощью ВМНК или
других методов).
6.
Построение эконометрической модели и исследование проблемы
выявления и коррекции гетероскедастичности с помощью тестов Вайта и
7
Голдфельда-Квандта (включая тестирование случайных отклонений модели,
сравнительный анализ результатов указанных тестов, коррекцию с помощью
ВМНК или других методов).
7.
Построение эконометрической модели и исследование проблемы
выявления и коррекции гетероскедастичности с помощью тестов Вайта и
Глейзера
(включая
тестирование
случайных
отклонений
модели,
сравненительный анализ результатов указанных тестов, подбор веса и
коррекцию с помощью ВМНК или других методов).
8.
Построение эконометрической модели и исследование проблемы
выявления и коррекции гетероскедастичности с помощью тестов ГолдфельдаКвандта и Глейзера (включая тестирование случайных отклонений модели,
сравненительный анализ результатов указанных тестов, подбор веса и
коррекцию с помощью ВМНК или других методов).
9.
Построение эконометрической
гетероскедастичности
переменных,
введение
случайных
новых
модели
отклонений
переменных,
и
методы
(МВНК,
изменение
коррекции
преобразование
формы
модели,
коррекция аддитивных выбросов и сезонных колебаний: применение не менее
двух методов, в зависимости от выбранных данных и получаемых по ним
результатов построения модели; включая предварительное тестирование
случайных отклонений на наличие гетероскедастичности с помощью теста
Вайта).
10.
Модели «бинарного выбора» (включая построение LPM-модели,
Logit-модели, трактовки полученных результатов и проверки адекватности
моделей, в частности тестирования случайных отклонений модели на
гомоскедастичность, при нарушении указанной предпосылки –– коррекции с
помощью ВМНК).
11.
Построение и оценивание параметров систем уравнений (систем с
раздельными уравнениями, рекурсивными уравнениями, одновременными
уравнениями, включая проверку идентификации, выбор метода оценивания:
МНК, КМНК, ДМНК).
8
12.
Построение
эконометрических
моделей
(парная
линейная
регрессия, нелинейные модели парной регрессии, множественная регрессия).
(СМОТРИ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ №1,2,3,4).
9
Приложение 3
Некоторые организационные вопросы
(А) Выбор тематики курсовых проектов по предмету «Эконометрика» в
группе
Максимальное количество человек, выбравших аналогичную тематику,
составляет условно 3 человека.
Не выбравшие своевременно тему курсового проекта –– получат её от
руководителя, в случае значительного превышения допустимого лимита
количеством человек, записавшихся на одну тему –– руководитель имеет право
перераспределения, в частности, исходя из вашего рейтинга (успеваемости) по
дисциплине на текущий момент.
(В) Сроки написания и сдачи курсовых проектов
До 31 октября 2013 года вам предлагается определиться с выбором
вашей темы и данными, уведомив руководителя, отправив (ответственные –
старосты группы) соответствующие списки на e-mail: tsarkova@hotbox.ru
(рекомендация: выбирайте данные для курсовой работы "с запасом" в плане
количества показателей,
часть из
которых
может не
подойти
из-за
статистической незначимости в модели). В случае отсутствия информации от
групп к условленной дате, 2 ноября 2013 г. темы будут распределены
преподавателем.
До 1 декабря 2013 года вам следует сдать курсовой проект на проверку
руководителю (введение, теоретическая часть и проектная, а также заключение
и список используемой литературы).
Консультации по курсовому проекту будут проходить в период с 1
ноября по 12 декабря 2013 г., ( по расписанию занятий). Консультации будут
проводиться по каждой отдельной тематике курсового проекта, в связи с чем,
убедительная просьба: (а) не пропускать занятия (б) к моменту консультации
иметь конкретные вопросы, подтвержденные распечатками или записями (т.е.
вопросы не гипотетические).
10
Защита курсового проекта в сроки зачетной недели осеннего семестра
2013-2014 уч.г.
11