Оценка моделей в условиях нарушения предпосылок МНК

2015-2016 Учебный год
Группа
Менеджмент1
Эконометрика и ЭММ (Эконометрика, Эконометрика и прогнозирование)
Семинар (8): Оценка моделей в условиях нарушения предпосылок МНК: мультиколлинеарность.
Ключевые понятия: частные коэффициенты корреляции, метод вариации инфляционного фактора.
Задача 1.
Разобрать пример применения различных методов для выявления мультиколлинеарности в
модели множественной линейной регрессии.
Форма работы на семинаре: пояснения по решению и ответы на вопросы у доски.
Задача 2.
Таблица содержит помесячные данные о срочных рублевых депозитах физических лиц, доходах
населения, номинальной ставке по срочным рублевым депозитам и официальном валютном курсе для
Республики Беларусь за период с декабря 2000 по июнь 2006 года.
(a) Проведите анализ форм зависимостей для каждой пары показателей. На основе анализа, а также постулатов
экономической теории, сформулируйте спецификацию модели прогнозирования объема депозитов
физических лиц.
(b) Оцените параметры модели прогнозирования объема депозитов физических лиц, используя в качестве
экзогенных переменных все остальные показатели выборки. Проанализируйте качество регрессионной
модели и проинтерпретируйте полученные результаты.
(c) Возможно ли предположить наличие в модели проблемы мультиколлинеарности? Постройте матрицу
парных коэффициентов корреляции и вычислите частные коэффициенты корреляции (используйте
матрицу, обратную матрице парных коэффициентов корреляции). Сделайте выводы.
(d) Если в предыдущем пункте сделан вывод о возможном присутствии мультиколлинеарности, подтвердите
его с помощью метода инфляционных факторов (в том числе на основе построения вспомогательных
моделей).
(e) Какие переменные можно исключить из модели так, чтобы скорректировать мультиколлинеарность, но
так, чтобы модель не потеряла экономический смысл и сохранила свои прогнозные качества?
(f) Постройте две скорректированные модели (оставив в них две объясняющие/экзогенные переменные).
Оцените их качество, сравните все, построенные в задаче модели, сделайте выводы из сравнительного
анализа.
Месяц
дек.00
янв.01
фев.01
мар.01
апр.01
май.01
июн.01
июл.01
авг.01
сен.01
окт.01
ноя.01
дек.01
янв.02
фев.02
мар.02
апр.02
май.02
Income
250192,7
291107,9
340711,2
365081,8
382671,1
444413,2
461413,3
540497,3
544324,6
536763,8
616524,8
752468,4
614169
615177,3
756506,6
786142,3
842320,2
959392
Dep_rub St_dep Val_nom
17514,4
8,10
359
21055,7
9,47
412
25338
8,13
435
28511,6
8,75
475
36112,2
8,21
570
47077,3
7,89
675
54468,8
7,34
778
55708,7
6,98
910
59251,3
6,99
1033
69635,2
7,00
1063
77192,7
6,73
1114
86799,3
7,73
1180
109854,4
7,43
1210
135648,6
6,85
1240
147550,6
6,08
1293
157919,3
5,91
1330
172415,6
5,73
1362
182329
4,81
1380
июн.02
июл.02
авг.02
сен.02
окт.02
ноя.02
дек.02
янв.03
фев.03
мар.03
апр.03
май.03
июн.03
июл.03
авг.03
сен.03
окт.03
ноя.03
дек.03
янв.04
фев.04
мар.04
апр.04
май.04
июн.04
июл.04
авг.04
сен.04
окт.04
ноя.04
дек.04
янв.05
фев.05
мар.05
апр.05
май.05
июн.05
июл.05
авг.05
сен.05
окт.05
ноя.05
дек.05
янв.06
фев.06
мар.06
апр.06
май.06
июн.06
980105,6
1103084
1054224
1078732
1150481
1334603
1090211
1102247
1234653
1236933
1418118
1481890
1557890
1581706
1478711
1581653
1673472
1851487
1510128
1425027
1587216
1607860
1689381
1855853
1893225
1917649
1865733
2048709
2073328
2292765
1930700
2046500
2203000
2249300
2269400
2513000
2563800
2492700
2622900
2680300
2634400
3330700
2612800
2554400
2783400
2922600
2842800
3339900
3252500
182313,9
173281,4
178371
205654,4
226851,2
252150,2
274960,9
332970,5
365086,6
388773,7
419506
434756,7
453285
475209,9
503071,6
532641,5
529734,8
536329
591974,6
656201,2
705632,8
745600,7
787791,5
835452,8
872337,1
866489,5
856079,5
861483,5
882188,7
919506,3
1003616
1077500
1166060
1228330
1293995
1367768
1417337
1456372
1498581
1541051
1660078
1812410
1920500
1996300
2070500
2119900
2195400
2272500
2343400
4,30
4,00
4,23
4,23
4,49
4,46
4,74
5,74
5,40
4,88
4,32
3,91
3,69
3,36
3,20
3,10
2,93
3,02
3,06
3,03
2,94
2,91
2,73
2,57
2,30
2,03
2,00
1,96
2,00
1,98
1,99
1,99
1,86
1,64
1,53
1,41
1,37
1,29
1,28
1,29
1,39
1,44
1,40
1,34
1,33
1,21
1,10
1,01
0,98
Форма работы на семинаре: проверка решения задачи у доски.
1418
1445
1477
1509
1540
1580
1638
1670
1707
1737
1769
1800
1829
1848
1865
1884
1902
1920
1950
1972
1996
2021
2040
2060
2073
2090
2108
2129
2141
2156
2156
2151
2150
2153
2152
2155
2157
2161
2167
2173
2174
2170
2172
2159
2153
2151
2149
2149
2148