Использование метода сводных таблиц оптимизации в

УДК 33(06) Экономика и управление
С.А. ВЯЗЬМИН, А.В. МИНАЕВ, С.Ю. ТИТОВ
Московский инженерно-физический институт (государственный университет)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СВОДНЫХ ТАБЛИЦ ОПТИМИЗАЦИИ В ИССЛЕДОВАНИИ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ НА
УСТОЙЧИВОСТЬ
В данной статье рассматривается метод сводных таблиц оптимизации, с помощью которого возможно оценить чувствительность ее эффективности к изменению используемого массива цен.
Одной из важнейших задач, которые необходимо решать при использовании любой автоматической торговой системы является ее анализ на
устойчивость. Наиболее часто используемым методом анализа на устойчивость в данном случае является исследование чувствительности эффективности системы к изменению значений ее варьируемых параметров. То
есть исследуется изменение эффективности работы системы при изменении значения варьируемого параметра на одну единицу. При этом существует возможность получения численных значений, которые позволяют
провести сравнительный анализ устойчивости различных торговых систем.
Однако распределение значений эффективности системы по значениям
варьируемого параметра не имеет характер какого-либо из широко используемых законов распределения и часто носит хаотичный характер.
Поэтому вычисление описанных коэффициентов изменчивости не всегда
может помочь трейдеру, но способно дать некое представление о характере возможного изменения эффективности системы при варьировании значений параметров.
Поэтому, данного способа исследования недостаточно для того, чтобы
сделать вывод об устойчивости рассматриваемой системы. Желательно
также исследовать устойчивость системы при изменении массива цен, на
котором происходит тестирование. Но, несмотря на полезность такого
анализа разработать полноценную методику достаточно сложно, так как
при исследовании системы на устойчивость относительно варьируемых
параметров есть возможность получения значений, характеризующих изменение эффективности системы при изменении значений параметра на
одну единицу, чего невозможно оценить при изменении используемого
массива цен. Получение в данном случае численного значения эластичности эффективности системы затруднительно.
ISBN 978-5-7262-0883-1. НАУЧНАЯ СЕССИЯ МИФИ-2008. Том 14
39
УДК 33(06) Экономика и управление
Но получить некоторые численные значения чувствительности эффективности системы к изменению массива цен все же возможно. При этом в
исследовании необходимо использовать не значения варьируемых параметров, а их положение в специально созданном для этих целей рейтинге.
Для этого, предлагается использовать метод сводных таблиц оптимизации. Суть этого метода заключается в создании для каждого этапа оптимизации своей таблицы значений параметров и соответствующих им
значений эффективности торговой системы. После чего создается общая
сводная таблица оптимизации, с помощью которой можно оценить эффективность того или иного параметра на истории и его устойчивость к
изменению базы расчета. Использование данного метода позволяет охватить весь массив значений варьируемых параметров и объективно учесть
их значимость (эффективность системы при использовании данного значения варьируемого параметра).
Для удобства расчета и наглядности частные таблицы оптимизации
необходимо отсортировывать по убыванию значения параметра эффективности системы. Тогда самые верхние строки этих таблиц будут показывать наиболее эффективные результаты работы системы и соответствующие им значения варьируемых параметров, а данная сводная таблица будет представлять собой их рейтинг. Таким образом, чем больше номер строки, тем менее эффективным является данное значение параметра.
А присутствие одного значения варьируемого параметра на верхних сроках на протяжении всех периодов оптимизации может говорить об его
устойчивости.
В данном случае показатели эффективности систем намеренно не учитываются, так как они могут давать необъективную информацию об эффективности используемого в данный момент значения варьируемого параметра. В данном расчете используется только положение значения параметра в сводной таблице. Дело в том, что эффективность системы зависит не только от алгоритма совершения сделок и варьируемых параметров, но и от самого массива цен. Например, если на тестируемом промежутке времени не происходит значительных колебаний цены, то есть рынок находится в боковом тренде, трудно получить как прибыль, так и
убыток. В таком случае показатели эффективности системы на данном
промежутке времени будут отличаться от показателей, полученных на
другом промежутке. В то же время, эффективность использования данного значения варьируемого параметра может не измениться, то есть это
значение параметра так и останется наилучшим.
ISBN 978-5-7262-0883-1. НАУЧНАЯ СЕССИЯ МИФИ-2008. Том 14
40
УДК 33(06) Экономика и управление
То есть целесообразно сравнивать не значения эффективности систем,
а положения значений варьируемых параметров в отсортированных таблицах. Таким образом, создается рейтинг наилучших значений параметров. В идеальном случае наилучшим значением варьируемого параметра
является то, которое находится в самой верхней строке на протяжении
всех отрезков оптимизации. Но такие случаи крайне редки. Поэтому
участнику торгов необходимо подбирать значения параметров, исходя из
их эффективности (номера строки) и устойчивости (стандартное отклонение значения номера строки от среднего за все периоды тестирования).
Таким образом, получаем не только параметр, характеризующий среднее положение рассматриваемого значения варьируемого параметра, но и
разброс значения номера его строки. В данном случае сравнение эффективности значений варьируемых параметров проводится по двум критериям: минимизация среднего значения номера строки и минимизация его
стандартного отклонения.
Поэтому общий критерий оценки эффективности значений параметров
системы можно представить, как минимизацию суммы среднего номера
строки значения параметра и стандартного отклонения номера строки
значения параметра. Таким образом, нахождение значения параметра с
минимальной суммой указанных расчетных параметров является важной
задачей для нахождения оптимальных с точки зрения эффективности и
устойчивости значений варьируемых параметров.
В заключении следует сказать, что рассматриваемый в данной статье
метод оценки на устойчивость следует использовать при разработке любой торговой системы, так как описанные показатели указывают на возможность данной системы работать в реальной торговле и показывают,
насколько сильно она «подогнана» под исторические данные, что необходимо учитывать при ее использовании в управлении активами на финансовых рынках.
Список литературы
1. Дж. О. Кац, Д. Л. Маккормик. Энциклопедия торговых стратегий. Альпина Бизнес
Букс. 2006.
2. Джон Дж. Мэрфи Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика. Евро. 2006.
3. Элдер Александр. Как играть и выигрывать на бирже .- М: Крон-Пресс, 1996 – 336 с.
4. Якимкин В.Н. Финансовый дилинг. – М.: ИКФ Омега-Л, 2001 – 496 с.
5. Томас Р. Демарк. Технический анализ - новая наука. М.: Диаграмма, 1997, - 280 с.
ISBN 978-5-7262-0883-1. НАУЧНАЯ СЕССИЯ МИФИ-2008. Том 14
41