Правительство Российской Федерации Программа дисциплины 080100.68 «Экономика»
advertisement
Правительство Российской Федерации Государственный университет – Высшая школа экономики Факультет мировой экономики и мировой политики Программа дисциплины «Банковские системы. Роль центрального банка.» для направления 080100.68 «Экономика» подготовки магистра Автор: доцент Буздалин А.В. e-mail: buzdalin@interfax.ru Рекомендована секцией УМС Одобрена на заседании Кафедры «Мировая экономика» валютно-финансовых международных отношений Председатель кафедрой _________________ ________( Кудров В.М.) (Евстигнеев В.Р.) «_____» __________________ 200 г. Зав. _____________________ «25» декабря 2008 г Утверждена УС факультета Ученый секретарь __________________________(Шарикова Г.В.) « ____» ___________________200 г. Москва, 2009 г. Аудиторные часы Всего часов Самостоятельная по Практические работа дисциплине Лекции занятия № Название темы 01 Функции и задачи коммерческих банков Функции коммерческих банков. Характеристика активных и пассивных операций банка. Особенности правового статуса. Роль банков в экономике. 4 3 1 2 02 Банковская система и типы банков Функции и операции центральных банков. Инвестиционные банки, банкирские дома: типы, характеристики и их операции. Ипотечные банки и их операции. Структура, управление и операции сберегательных банков. Специализированные банки и их функции. Международные кредитно-финансовые учреждения их виды и функции. 4 3 1 2 03 Банковские системы разных стран Банковская система США (описание; структура Федеральной резервной системы; операции Федеральной резервной системы; виды коммерческих банков; долгосрочные ссуды коммерческих банков; инвестиционные банки; проявление концентрации банков в США; особенности концентрации банков в США). Банковская система Франции (история, «Банк банков», государственные кредитные учреждения, коммерческие банки, различия между депозитными и деловыми банками, банки среднесрочного и долгосрочного кредита, французские колониальные банки). Банковская система Великобритании (Центральный банк Великобритании, история, права и обязанности Банка Англии по надзору за банковской системой, основа 8 6 2 4 банковской системы Великобритании; коммерческие банки, ассоциации банков, торговые банки, иностранные банки, доверительные сберегательные банки). Банковская система ФРГ (структура и активы банковской системы, инструменты регулирования, кредитные банки, «Большая тройка», частные банкиры, специализированные кредитные учреждения, банки с особыми задачами, особенность пассивов сберкасс, кредитные товарищества). Банковская система Японии (история, отличия формирования банковской системы Японии, Центральный банк Японии, функции Банка Японии, денежно-кредитное регулирование, коммерческие банки, прочие банковские институты, иностранные банки, международная экспансия японских банков, «Большой взрыв», «Ахиллесова пята» японских банков). 04 05 Банковская система РФ Этапы формирования российской банковской системы. Виды кредитных организаций второго уровня банковской системы. Коммерческий банк, его организационное устройство и принципы деятельности. Взаимоотношения коммерческих банков с Центральным Банком России. Основные операции банков и особенности их осуществления и финансового учета Методы учета активных операций банка: по кредитованию юридических и физических лиц, по операциям с ценными бумагами. Учет межбанковских расчетов. Организация и учет кассовых операций КБ. .Методы учета 2 1 1 2 4 3 1 2 пассивных операций банков: по формированию собственного капитала, по денежным операциям и вкладам, по выпуску собственных обязательств банка. 06 07 08 09 10 Расчетная система Основы организации безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. Организация межбанковских расчетов (централизованная и децентрализованная система). Риски расчетных систем. Банковский надзор: российская и международная практика Функция ЦБР в деле регулирования деятельности кредитных организаций и осуществления надзора за банковской деятельностью. Этапы и инструменты банковского надзора. Международный опыт банковского надзора и регулирования. Рекомендации Базельского комитета. Основные требования регуляторов и механизм их действия Обязательные нормативы коммерческих банков. Валютная позиция. Контроль рыночных рисков. Финансовая отчетность коммерческих банков Основные формы финансовой отчетности коммерческих банков. Особенности российской отчетности и отчетности по международным стандартам. Ликвидность банков и рынок межбанковского кредитования Центральный банк регулятор ликвидности банковской системы. Основные принципы управления ликвидностью банка. Роль рынка межбанковского кредитования 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 в обеспечении ликвидности коммерческих банков. Ликвидность и эффективность. 11 12 13 14 Источники рыночные рисков в деятельности банков и методы их управления Место рыночных рисков в общем комплексе финансовых рисков. Процентные, фондовые и валютные риски. Основные способы управления рыночными рисками. RiskMetrics. Источники кредитных рисков в деятельности банков и методы их управления Что такое кредитный риск. Ожидаемая вероятность невозврата кредита. Качество информации и характер заемщика. Премия за портфельный риск. Диверсификация или специализация. Основные инструменты управления кредитным риском. Аллокация капитала Понятие экономического капитала. Скорректированная на риск рентабельность каптала. Подходы к размещению капитала по направлениям деятельности. Актуальные проблемы и тенденции развития российской банковской системы Капитализация и другие факторы, сдерживающие развития российской банковской системы. Проблемы государственного регулирования банковского сектора. Кредитные риски розничного рынка банковских услуг. Становление системы страхования вкладов. 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2
