Стратегии для срочного рынка.
advertisement
Стратегии для срочного рынка. 1. «Длинный колл» (вариант стратегии на период апрель-июнь 2010г). Данная стратегия рассчитана на рост рынка, состоит из июньских опционов «колл» на индекс РТС и имеет следующие характеристики: - требуемая сумма (на 100 контрактов) ~ 430 000 руб.; - точка безубыточности – 167000 пунктов по фьючерсу; - максимальный фиксированный убыток -430 000 руб. ниже 160 000 пунктов; - при достижении уровня 170000 по фьючерсу, ориентировочная прибыль ~ 143 000 руб; - при достижении уровня 180000 по фьючерсу, ориентировочная прибыль ~ 730 000 руб; - при достижении уровня 190000 по фьючерсу, ориентировочная прибыль ~ 1 315 000 руб; - при достижении уровня 200000 по фьючерсу, ориентировочная прибыль ~ 1 900 000 руб. * ориентировочная прибыль указана при условии неизменного курса доллара.
