порядок и условия определения ооо «финам форекс» котировок

УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
ООО «ФИНАМ ФОРЕКС»
№ ФФ/ПР/151106/9 от «06» ноября 2015 г.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ООО «ФИНАМ ФОРЕКС»
КОТИРОВОК, ПО КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ
ДОГОВОРЫ
Москва, 2015 г.
Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАМ ФОРЕКС»
СОДЕРЖАНИЕ
1.
Общие положения………………………………………………………………………..3
2.
Источник формирования котировок…………………………………………………….3
3.
Порядок и сроки выставления котировок………………………………..……………..3
4.
Случаи допустимости отклонения котировок………………………………………….4
5.
Порядок расчета кросс-курса валют (для случаев, когда валюта котировки
отличается от валюты счета)………………………………………….…………………4
6.
Перечень котируемых инструментов и размер спреда по ним………………………..5
7.
Заключительные положения…………………………………………………………….5
2
Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАМ ФОРЕКС»
1.
Общие положения.
Настоящий Порядок и условия определения ООО «ФИНАМ ФОРЕКС» котировок, по
которым заключаются отдельные договоры (далее – Порядок, Компания) определяют
порядок, сроки и особенности определения Компанией котировок с целью заключения с
контрагентами договоров, указанных в п. 1 статьи 4.1. Федерального закона от 22.04.1996
№39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (отдельных договоров).
Настоящий Порядок разработан с учетом и с целью реализации требований
законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг и иных нормативных актов
в сфере финансового рынка, а также положений Рамочного договора ООО «ФИНАМ
ФОРЕКС».
Все термины, определения и сокращения, используемые в настоящем Порядке, имеют
те же значения, что и термины, определения и сокращения, используемые в нормативных
актах Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также иных нормативных правовых
актах в сфере финансового рынка, Рамочном договоре ООО «ФИНАМ ФОРЕКС», а также
прочих внутренних документах Компании.
2.
Источник формирования котировок.
Котировка – действующая информация о текущем курсе на покупку/продажу базового
актива (валютной пары), выставляемая Компанией в момент открытия/закрытия позиции
по Отдельному договору, выраженная в виде Bid и Ask, где:
Ask – по этой цене производится покупка валюты, которая стоит первой в
аббревиатуре обозначения валютной пары и продажа валюты, которая стоит второй в
аббревиатуре обозначения валютной пары.
Bid – по этой цене осуществляется продажа валюты, которая стоит первой в
аббревиатуре валютной пары и производится покупка валюты, которая стоит второй в
аббревиатуре обозначения валютной пары.
Источником информации для определения котировок являются цены, получаемые от
поставщиков ликвидности, с которыми заключены брокерские договоры на исполнение
сделок с инструментами валютного рынка форекс.
В целях обеспечения максимальной надежности и достоверности получаемых
рыночных данных в качестве поставщиков ликвидности используются только
лицензированные брокерские компании, имеющие достаточный опыт работы на рынке
форекс и обладающие безупречной деловой репутацией.
В настоящий момент поставщиком ликвидности Компании является крупный
лицензированный брокер «ХУТРЕЙДС ЛТД».
3.
Порядок и сроки выставления котировок.
Котировки выставляются посредством торговой платформы Meta Trader 4 Trading
Platform.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг» и стандартов саморегулируемой организации форекс-дилеров «О порядке,
сроках и условиях выставления котировок» перед выставлением котировки проводится
проверка по следующим показателям:


в один период времени с разными контрагентами не предлагается
заключить аналогичные отдельные договоры на разных условиях;
все контрагенты получают одинаковую информацию о котировках;
3
Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАМ ФОРЕКС»


котировки по валютным парам, имеющим аналоги на российском или
иностранном биржевом валютном рынке не отличаются от текущих значений
соответствующей лучшей цены (на покупку или на продажу) более, чем на 0,5
процента;
в случае выставления новой котировки на покупку, было произведено
одновременное изменение котировки на продажу.
Котировки выставляются одним из следующих способов:
 В режиме потоковых данных.
Режим потоковых данных подразумевает механизм предоставления
информации о котировках контрагенту без запроса, когда контрагент видит в
режиме реального времени индикативный поток котировок, по которым он может
в любой момент отправить заявку на совершение торговой операции.
 По запросу контрагента.
В этом случае Компания по запросу контрагента предоставляет ему
информацию о котировке по определенному (ым) инструменту (ам) в заданный
момент (период) времени.
Запрос не является обязательством контрагента совершить торговую
операцию.
Котировки предоставляются по запросу контрагента с максимальной
задержкой не более 50 секунд. В результате существующих рисков, связанных с
совершением торговых операций, то есть резкого и неожиданного изменения цен
на валютном рынке (в случаях выхода экономических показателей, новостей,
кризисных и форс-мажорных ситуаций, валютных интервенций и т.п.), а также
сбоев в работе аппаратного и программного обеспечения, сбоев в работе
телекоммуникационных компаний и сетей (интернет - провайдеров, телефонных
сетей), Компания вправе в одностороннем порядке увеличивать задержку в
предоставлении Котировок.
4.
Случаи допустимости отклонения котировок.
В отдельных случаях выставленные котировки могут признаваться нерыночными.
Нерыночная котировка - котировка, удовлетворяющая каждому из следующих условий:




наличие существенного ценового разрыва;
возврат цены в течение небольшого промежутка времени на
первоначальный уровень с образованием ценового разрыва;
отсутствие стремительной динамики цены перед появлением этой
котировки;
отсутствие в момент ее появления макроэкономических событий и/или
корпоративных новостей, оказывающих значительное влияние на
котировку инструмента.
Компания вправе удалить из базы котировок сервера информацию о нерыночной
котировке.
Сделки, совершенные по нерыночным котировкам, аннулируются.
5.
Порядок расчета кросс-курса валют (для случаев, когда валюта котировки
отличается от валюты счета).
Финансовый результат по каждой позиции рассчитывается как произведение объема
данной позиции на разницу между ценой закрытия и ценой открытия позиции.
4
Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАМ ФОРЕКС»
Итоговая сумма при этом исчисляется в единицах валюты котировки, то есть указанной
второй валюты в обозначении валютной пары, и далее переводится в валюту счета (рубль)
по текущей рыночной цене на момент закрытия позиции.
В случае, если курс валюты котировки к валюте счета (рубль) не определяется, тогда
используется механизм расчета кросс-курса валюты котировки к валюте счета через курс
доллара США к валюте котировки и счета соответственно, исходя из действующих на
момент закрытия позиции текущих рыночных цен.
6.
Перечень котируемых инструментов и размер спреда по ним.
Перечень котируемых инструментов и размер спреда по ним публикуется Компанией
на своем официальном сайте в сети Интернет и обновляется по мере внесения изменений в
соответствующие положения Рамочного договора ООО «ФИНАМ ФОРЕКС».
7.
Заключительные положения.
Настоящий Порядок публикуется Компанией на своем официальном сайте в сети
Интернет.
5