ресурсная база коммерческих банков как фактор

РЕСУРСНАЯ БАЗА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ КАК ФАКТОР
УСТОЙЧИВОГО РОСТА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Хуранов Т.С.
Научный руководитель
старший преподаватель Захарова О.В.
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации
В современных условиях осуществления экономических преобразований в
России предполагается принципиальное изменение оценки роли и значения
банковской системы.
Банковская система по своей природе является важнейшей составляющей
механизма
реализации
воспроизводственных
отношений
в
экономике.
Банковский кредит выступает необходимым условием формирования и
развития рыночных отношений.
Кредит способствует ускорению производства и обращения материальных
ценностей,
повышению
темпов
общественного
производства.
Ссудный
процент, как неотъемлемый элемент кредитных отношений, побуждает
заемщиков экономно расходовать заемные денежные средства, изыскивать
внутренние резервы, получать прибыль, достаточную для возврата кредита.
Ресурсная база – это основа финансовой деятельности кредитных
организаций. Ее структура включает как собственные средства, так и
привлеченные. Первые формируют уставный капитал, некоторые резервы и
фонды, а вторые формируют основу осуществления кредитных операций.
В настоящее время депозитные ресурсы
организаций и населения
составляют более 70% привлеченных средств банков. Привлечение во вклады
свободных денежных средств и их последующее размещение позволяет банкам
реализовать свою важнейшую функцию финансового посредника в экономике.
Собственный капитал при этом остается объектом пристального внимания,
как самого банка, так и регулятора. Высокий уровень внимания к собственному
1
капиталу
связан
в
обеспечивающими
первую
очередь
стабильность
с
работы
важнейшими
банка,
его
защиту
функциями,
банка
от
непредвиденных негативных влияний и защиту интересов вкладчиков и
кредиторов банка.
Поэтому в настоящее время в России введены более жесткие требования к
величине
собственного
капитала.
Подобные
меры
направлены
на
формирование большей устойчивости и конкурентоспособности российских
банков.
Воздействие
банковской
системы
на
состояние
экономики
может
осуществляться разными средствами, с использованием различных банковских
инструментов. Эффект достигается за счет центрального места в схеме
перераспределения средств в экономике, занимаемого банковской системой.
Рисунок 1. Схема перераспределения средств в экономике и роль
банковской системы в ней
2
Использование современной системы безналичных расчетов, перевода
средств, осуществление расчетно-кассовых операций способствует ускорению
товарно-денежного
стоимости
в
обращения,
экономике.
В
созданию
результате
дополнительной
повышается
добавленной
уровень
доходов
хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей.
Помимо сопровождения и обслуживания товарно-денежного обращения,
коммерческие
банки
обеспечивают
предоставление
дополнительной
ликвидности всем субъектам экономики. Осуществление безналичной эмиссии
позволяет обеспечить непрерывность товарооборота и воспроизводства в
целом. Реальное производство, в силу специфики различных стадий
жизненного цикла товаров, не редко сталкивается с необходимостью в
краткосрочных ресурсах. В результате экономика становится менее уязвимой и
зависимой.
Кредит, как производительный, так и потребительский, формирует
дополнительный потребительский спрос. А спрос, в свою очередь, стимулирует
предложение. Кредит также позволяет осуществлять территориальное и
временное перераспределение средств.
Банковская мультипликация имеет место в результате возникновения
депозита. Депозит, как составная часть ресурсной базы банков, служит
источником возникновения ссужаемой стоимости в экономике.
В рамках данной работы, было
проведено исследование зависимости
величины выданных коммерческими банками кредитов и аккумулированных
средств граждан и населения. Целью данного исследования являлось выявление
корреляционных связей между указанными показателями деятельности банков.
В результате проведенного исследования было рассчитано, что при
увеличении суммы аккумулированных средств населения и организаций на 1
млн. руб., сумма предоставленных кредитов и займов увеличивается на 1751991
руб.
3
На основе данных о величине аккумулированных средств и актуальных
нормативах отчислений в ФОР Банка России, была рассчитана максимальная
теоретическая банковская мультипликация.
Рисунок 2. Доля реализации расчетного максимального значения
мультипликации за период 2008-2012 гг., %
Как видно на Рисунке 2, за рассматриваемый период наблюдается
увеличение доли реализованного кредитного потенциала банковской системы
на 4,2 %.
Анализируя причины низкого уровня реализации кредитного потенциала
банковской системой России в 2008 году можно отметить низкий уровень
нормативов отчислений в ФОР по привлеченным ресурсам, что обусловило
высокие показатели максимальной теоретической мультипликации.
В рамках проведенного исследования были также рассчитаны банковские
мультипликаторы: коэффициент банковской мультипликации и коэффициент
изменения денежной массы.
Наибольшее
значение
коэффициента
банковской
мультипликации
наблюдается в 2010г., то есть в данный период произошел самый значительный
4
годовой прирост безналичных денег, при этом коэффициент изменения
денежной массы также показывает в данном периоде наибольшее значение.
Рисунок 3. Значения коэффициента банковской мультипликации и
коэффициента изменения денежной массы за период 2008-2012 гг.
Основной причиной расхождения наилучших показателей банковских
мультипликаторов и показателя реализации банковской мультипликации
является проводимая Банком России денежно – кредитная политика. А в
частности регулирование нормативов отчислений коммерческих банков в ФОР
Банка России по привлеченным депозитным ресурсам.
Изучая влияние кредитных операций коммерческих банков на деятельность
организаций, мы пришли к заключению, что в посткризисный период 2010 2011 гг. спрос на ликвидность со стороны организаций был вызван
потребностью покрытия потерь, понесенных в кризисные 2008-2009 гг.,
а
также с целью рефинансирования имевшихся обязательств.
В результате в 2012г. наблюдается снижение значений банковских
мультипликаторов и темпов прироста кредитования хозяйствующих субъектов.
При этом прирост годового денежного оборота достигает лучших значений.
Данную ситуацию можно объяснить влиянием кумулятивного эффекта, ввиду
5
того, что организации не ставили цель значительного прироста оборота в
период 2010-2011гг. Аналогично за период 2008-2012 гг. наблюдается рост
объемов инвестиций в денежном выражении, однако, доля инвестиций за счет
кредитов устойчиво снижается.
Рисунок 4. Соотношение динамики банковских мультипликаторов и
годового денежного оборота юридических лиц за период 2008-2012гг., %
Рисунок 5. Объем инвестиций организаций в основной капитал, млн. руб. и
доля инвестиций за счет кредитов банков за период 2008-2012гг., %
6
Банки в условиях текущей экономической ситуации не стремится
финансировать долгосрочные проекты инвестиций в основные фонды и
капитальное
строительство.
Основной
приоритет
кредитной
политики
направлен на кредитование краткосрочных потребностей компаний.
Рисунок 6. Структура кредитного портфеля российских банков по срокам
предоставления ссуд юридическим лицам, %
Рисунок 7. Среднедушевые доходы населения за период 2008-2012гг., руб.
7
Анализируя влияние кредитной активности банков на социально –
экономические показатели жизни населения России можно отметить, что не
наблюдается взаимосвязи с приростом оборота организаций и приростом
среднедушевых доходов населения.
Исследуя показатели эффективности всей экономики, была рассмотрена
динамика
ВВП
России
и
соотнесена
со
значениями
банковских
мультипликаторов. В результате наиболее эффективным, с точки зрения
реализации мультипликационного потенциала, роста кредитования и валового
продукта можно признать 2010 год.
Рисунок 8. Соотношение динамики банковских мультипликаторов и ВВП
России за период 2008-2012гг
Среди основных причин, повлиявших на низкий уровень реализации
кредитных отношений, мы выделяем высокий уровень инфляции и активность
банков на рынке ценных бумаг.
Влияние
уровня
соответственно
зависимостью
на
инфляции
на
экономический
ценообразования
развитие
рост
банковских
кредитных
России
отношений
обусловлено
ресурсов
и
и
прямой
соответственно
кредитных продуктов от размера индекса потребительских цен.
8
Как показано на Рисунке 9, «подавленная» размещением сформированной
ресурсной
базы
в
инструменты
рынка
ценных
бумаг,
депозитная
мультипликация не показала значительных результатов безналичной эмиссии
банковской системы за рассматриваемый период.
Рисунок 9. Доля привлеченных средств организаций и населения,
инвестированная в ценные бумаги, %
В настоящее время реализуются мероприятия по улучшению качества и
объема ресурсной базы банков. Одним из таких направлений является
внедрение Банком России положений Базеля III в части достаточности
капитала. Это позволит обеспечить большую устойчивость банков.
Другим мероприятием, направленным на увеличение объема ресурсной
базы банков является принятие закона, ограничивающего совершение операций
с наличностью свыше 600 тыс. руб. В результате возрастет величина ресурсов
банков – в первую очередь депозитов до востребования.
Еще одним направлением, увеличивающим стабильность депозитных
ресурсов банков, является разработка законопроекта об увеличении страховой
суммы по вкладам физических лиц до 1 млн. руб. Это позволит избежать
изъятия средств населением при политической и финансовой нестабильности.
9
Также активно обсуждается возможное разграничение на примере Закона
Гласса-Стигола, принятого в США в 1933 г. и Закона о биржах, принятого в
Германии в 1896 г., зон активности банков в зависимости от рынка, на котором
они могут осуществлять операции. Данная инициатива позволит исключить
риск потерь, свойственный смежным финансовым рынкам.
10