vremennye ryady - Высшая школа экономики

Министерство экономического развития и торговли
Российской Федерации
Государственный университетВысшая школа экономики
Факультет Экономика
Программа дисциплины
Нелинейные модели временных рядов
для направления 521600 - Экономика
(третья ступень высшего профессионального образования)
Автор Ван Дайк
Рекомендована секцией УМС
Математические и
статистические методы в экономике
Одобрена на заседании
кафедры "математическая
экономика и эконометрика»
Председатель А.С. Шведов
Зав. кафедрой Г.Г. Канторович
«____»______________2006 г.
«_13_»____января_____2006 г.
Утверждена УС факультета Экономики
Т.А. Протасевич
«____»______________2006 г.
Москва
1. Введение
Автор программы: Ван Дайк
Курс " Нелинейные модели временных рядов " рассчитан на студентов 2-го курса
магистратуры (3 семестр).
Цель курса – обсуждение ряда наиболее острых и сложных проблем в
эконометрике временных рядов. обычно мы рассматриваем следующие темы:
1. Выбросы в линейных моделях: обнаружение и трактовка.
2. Нелинейные модели временных рядов.
3. Предвидение: конструкция и оценка.
4. Модели временных рядов для волатильности.
Каждая из тем содержит 2 части. В первой, мы трактуем теоретические аспекты (на
пример, для нелинейных моделей временных рядов мы обсуждаем спецификацию,
оценки, тестирование и интерпритацию предсказаний и оценки предсказаний). Во второй,
использование различных моделей и технических приемов в эмпирическом применении
иллюстрируется в рабочей тетради и журнальной статье.
Требования к студентам: курс "Анализ временных рядов" рассчитан на студентов,
прослушавших курс математического анализа, включающий дифференциальное и
интегральное исчисление, а также курсы линейной алгебры, методов оптимальных
решений, экономической статистики, теории вероятностей и математической статистики,
эконометрики.
Аннотация: предполагается посещение студентами лекций (16 часов) и
семинарских занятий (16 часов), решение основных типов задач, включаемых в домашние
работы, выполняемые на компьютерах, защиту выполненных домашних заданий.
Основная форма контроля – письменный зачет в конце 3-го семестра. Итоговая
оценка проставляется по 10 бальной системе.
2. Основное содержание курса
1.
Выбросы в линейных моделях: обнаружение и трактовка.
Мы рассматриваем эффекты отклонения от реального пути или иначе "выбросы"
как один из главных аспектов линейных моделей временных рядов, включая
спецификацию, оценивание и предвидение. Существуют различные технические приемы
для обнаружения этих "выбросов", такие как метод итераций Тсея (1986, 1988) и Чена и
Лью (1993), а так же методы устойчивых оценок (Franses и Dijk, 2000, Ch. 2)
2.
Нелинейные модели временных рядов.
Здесь мы обсуждаем 3 наиболее популярные нелинейные модели временных рядов:
Авто-регрессии (TAR), (STAR) и (MS-AR). Интерпретация, спецификация, оценивание и
диагностика этих моделей - будут обсуждаться нами в деталях. Эмпирические примеры
представлены из макроэкономики и финансов.
3.
Предвидение: конструкция и оценка.
Здесь мы обсудим структуру и оценку прогноза для линейных и нелинейных
моделей временных рядов (Franses и Dijk, 2000, Ch. 2 and 3). Мы акцентируем свое
внимание на недавно развитых технологиях для определения технологических
характеристик, интервалов и точности предсказаний, которые снабжают нас важными и
полезными инструментами, позволяющими проводить различия между конкурирующими
моделями. Будут так же обсуждены комбинирование прогнозов из различных моделей и
обобщающее прогнозирование.
4.
Модели временных рядов для волатильности.
Нами будут рассмотрены модели временных рядов, которые наиболее полезны для
описания меняющейся во времени волатильности, в частности (Обобщенная) Авто
Регрессионная модель Условной Гетероскедостичности ( (G)ARCH). Интерпретация,
спецификация, оценка и диагностика этих моделей возможны на столько, на сколько
хорошо предсказана будущая волатильность и насколько хорош сам прогноз.
Эмпирическая важность этих моделей имеет свое непосредственное воплощение в
финансовых временных рядах.
3. Тематический расчет часов.
Аудиторные часы
Формы Самостоятельная Всего
текущего
работа
часов
контроля
Тема
№
1
2
3
4
Выбросы в линейных
моделях: обнаружение и
трактовка. (3 семестр)
Нелинейные модели
временных рядов. (3
семестр)
Предвидение:
конструкция и оценка. (3
семестр)
Модели временных
рядов для волатильности.
(3 семестр)
Всего
Лекций
Семинаров
всего
4
4
8
4
12
4
4
8
6
14
4
4
8
6
14
4
4
8
6
14
16
16
32
22
54
4. Список литературы.
1. Baike, N.S. and T.B. Fumhy (1994). Large shoc:ks, small shocks, and economic
fluctuations: outliers ill macroeconomic time series, Journal of Apphed Econometrics 9,
181--200.
2. Chen, C. aiid Liu, L.-M. (1993), Joint estimation, of model parameters and outlier effects
in time series, Journal of the American Statistical Association 88, 284-297.
3. Christoffersen, P.F. (1998), Evaluating interval forecasts, International Economic Review
39, 841-862.
4. Diebold, F.X., Gunther, T.A. and Tay, A.S. (1998), Evaluating density forecasts with
applications to financial risk management. International Economic Review 39, 863-883.
5. Diebold, F.X. and Mariano, R.S. (1995), Comparing predictive accuracy, Journal of
Business & Economic Statistics 13, 253-263.
6. Harvey, D., Leybourne, S. and Newbold, P. (1998), Tests for forecast encompassing,
Journal of Business & Economic. Statistics 16. 254-259.
7. Newbold, P. and D.I. Harvey (2001), Forecast combination and encompassing, in M.P.
Clements and D.F. Hendry (eds), A Companion to Economic Forecasting, Oxford:
8. Blackwell Publishers, to appear.
9. Tay, A. and K.F. Wallis (2000), Density forecasting: A survey, Journal of Forecasting
19, 235 254.
10. Tsay, R.S. (1986), Time series model specification in the presence of outliers, Journal of
t.Ji,t American Statistical Association 81, 132-141.
Автор программы:_____________________________ / Ван Дайк/