Оценка финансовых рисков

Оценка финансовых рисков
Курс читается студентам 5 курса факультета «Экономика» (объем курса - 18 часов
лекций, 12 часов семинаров, преподаватель Штин М.В.)
1. Аннотация:
Учебный курс «Оценка финансовых рисков» охватывает основной круг вопросов
оценки и управления финансовыми рисками. В нем излагаются цель и функции рискменеджмента, основные способы оценки и управления рисками финансовой и
производственной деятельности, а также методика организации интегрированной системы
риск-менеджмента на предприятии.
Программа курса построена таким образом, что, систематизируя аспекты оценки и
управления рисками, изложенные в таких курсах как «Финансовый менеджмент»,
«Основы фондового рынка», «Операции с ценными бумагами», «Инвестиционный
анализ», «Бухгалтерский учет», «Экономический анализ», «Производные ценные бумаги»,
создает целостное представление о предметной области оценки и управления рисками.
Программа данной дисциплины предусматривает проведение практических
занятий с использованием компьютерной системы Project Expert 7.0.
2. Учебная задача курса:
Цель данного курса – изложить основные концепции выявления, оценки и
управления финансовыми рисками.
После изучения данного курса студенты должны обладать навыками по
выявлению, оценке и управлению рисками, полученными в блоке дисциплин финансового
менеджмента, иметь систематизированное представление о современной идеологии и
новевших методах риск-менеджмента, уметь применить основной инструментарий
принятия решений в условиях высокой степени неопределенности.
После изучения курса студент должен знать следующие вопросы:
 портфельный подход и система управления финансовыми рисками;
 количественная оценка рисков на финансовых рынках;
 количественная оценка предпринимательских рисков возникающих при
проведении инвестиционного проекта (анализ чувствительности, анализ
сценариев);
 качественные методик оценки рисков;
 управление проектом в условиях риска, методы снижения рисков.
3. Содержание программы:







Введение в риск-менеджмент.
Риск – определения, классификация. Основные этапы работы с риском. Основные
способы оценки риска.
Оценка и управление рыночным риском.
Оценка и управление кредитным риском.
Оценка и управление риском ликвидности.
Оценка и управление операционным риском.
Интегрированная система риск-менеджмента.