Еженедельный мониторинг финансового рынка и банковского сектора
на 11 июня 2010 г.
Существенные события
1.
Украина получила от России кредит в размере около 2 млрд. долларов CША. Эти деньги
уже поступили на счет Национального банка Украины. Предполагается, что кредит связан с
реализацией российско-украинского проекта строительства двух блоков Хмельницкой АЭС
(РБК).
2.
Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР (CSRC) одобрила IPO одного из
крупнейших китайских банков - Agricultural Bank of China на фондовых биржах Гонконга и
Шанхая. Общий объем размещения может составить около 23-30 млрд. долларов США. Банк
планирует выставить на торги порядка 15% акций (53 млрд. штук). Продажи бумаг Agricultural
Bank of China должны начаться уже в следующем месяце. Если размещение состоится, оно станет
крупнейшим в истории. Предыдущий рекорд по сумме IPO был установлен в октябре 2006 г.
другим китайским банком Industrial & Commercial Bank of China, которому в результате двойного
листинга в Гонконге и Шанхае удалось выручить 21,9 млрд. долларов США (РБК, Associated
Press).
3.
Золотовалютные резервы Банка России частично вложены в суверенные еврооблигации
Испании, но вложений в ценные бумаги таких "дефолтных" европейских страны, как Греция и
Португалия, у Банка России нет (Сергей Швецов, Банк России).
4.
Министры финансов 16-ти стран Еврозоны (Еврогруппа) подписали
окончательное
соглашение о создании Фонда безопасности, объем которого составит 750 млрд. евро (500 млрд.
евро фонд получит от стран Евросоюза, еще 250 млрд. евро внесет МВФ). Все эти средства будут
обеспечивать безопасность финансовой стабильности еврозоны (bfm.ru, Deutsche Welle).
5.
За неделю с 7 по 11 июня 2010 г. прошли размещения биржевых облигаций ООО
«РегионЭнергоИнвест»
(1,2
млрд.
рублей,
1-6
купоны
–
8,5%
годовых),
ООО
«СпецСтройФинанс» (1,2 млрд. рублей, 1-6 купоны – 8,5% годовых), ООО «Энергоспецснаб»
(1,2 млрд. рублей, 1-6 купоны – 8,5% годовых), ОАО «СКБ-банк» (2 млрд. рублей, 1-3 купоны –
9,8% годовых), ОАО «Ханты-Мансийский банк» (3 млрд. рублей, 1-2 купоны – 7,85% годовых) и
ОАО «ТрансКонтейнер» (3 млрд. рублей, 1-10 купоны – 8,8% годовых) Накопленный объем
выпусков внутренних корпоративных облигаций с начала года достиг 206,5 млрд. рублей.
Размещений корпоративных еврооблигаций не было.
Новости компаний
1.
Фондовая биржа РТС зарегистрировала в Лондоне свою дочернюю организацию RTS
Exchange Europe Limited. Основными функциями представительства являются продвижение
продуктов и услуг группы РТС для международных инвесторов (РБК).
2.
ОАО «Диод», один из ведущих российских производителей товаров для здоровья, объявил
о намерении провести в июне 2010 года IPO. Акции в рамках предложения будут предложены в
секторе «Рынок инноваций и инвестиций», созданном ММВБ при содействии ГК «Роснано».
Организатором
предложения
выступает
ЗАО
«Инвестиционная
компания
«Финам»,
соорганизатором – ОАО «Брокерский дом «Открытие». В зависимости от спроса и конъюнктуры
на фондовом рынке инвесторам может быть предложено до 25% акций компании (offerings.ru).
3.
Группа «Онэксим» закрыла сделку по приобретению 51,1 % акций ЗАО «РБК-ТВ
Москва». В соответствии с условиями сделки «Онэксим» приобретает 51,1% ЗАО «РБК-ТВ
Москва» (образована в целях консолидации активов ОАО «РБК Информационные системы» в
рамках подготовки к проведению реструктуризации долговой нагрузки) в ходе дополнительной
эмиссии акций за 80 млн. долл. США. Остальные 48,9% ЗАО «РБК-ТВ Москва» будут
впоследствии обменены на 100% акций ОАО «РБК Информационные системы» (mergers.ru).
4.
Аптечная сеть «36,6» начнет размещение дополнительной эмиссии в 10 млн.
обыкновенных акций (или 9% увеличенного уставного капитала) 15 июня 2010 г. Цена акций для
очередной допэмиссии установлена на уровне 93 рубля за бумагу (почти на 10% выше рынка).
Еще полгода назад акции можно было купить в 3,5 раза дешевле (mergers.ru, Ведомости).
Банковская система
1.
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за I квартал составила 43,5 млрд. рублей (2,01 рубля
на обыкновенную акцию). За аналогичный период прошлого года этот показатель был равен 0,6
млрд. рублей (0,03 рубля на акцию). Активы по состоянию на 31 марта 2010 года достигли 7,3
трлн. рублей, показав рост в 2,8% за квартал (сайт Сбербанка России).
2.
На 31 мая 2010 года чистая прибыль ВТБ 24 по РСБУ составила 8,49 млрд. рублей,
основными источниками полученной прибыли являются процентные доходы от кредитования
физических лиц и малого бизнеса, а также комиссионные (сайт ВТБ 24).
3.
Акционеры ВТБ на годовом общем собрании одобрили реорганизацию ВТБ путем
присоединения к нему ВТБ Северо-Запад (Прайм-ТАСС).
4.
Российские банки увеличили в апреле 2010 года вывоз из РФ наличной иностранной
валюты на 5% по сравнению с предыдущим месяцем - до 2,2 млрд. долларов (РИА Новости).
5.
С 8 июня 2010 г. на АСВ возложены функции временной администрации банка
"Потенциал". Агентство в целях укрепления финансового состояния банка проведет его
рекапитализацию путем уменьшения уставного капитала до 1 рубля, а потом осуществит
дополнительный взнос 1, 29 млрд. рублей в уставный капитал (Банк России).
Динамика изменений фондовых индексов
Россия
США
Изменение за
неделю, %
Изменение за
месяц, %
Изменение с
начала 2010
года, %
-6,08
Индексы
Значение на
11.06.2010 г.
Изменение за
2009 год, %
RTSI
1356,79
-0,29
-4,63
Динамика за месяц
MICEX
1336,09
+0,19
-1,56
Динамика за месяц
-2,48
121,14
DJI
10211,07
+2,81
-3,85
Динамика за месяц
-2,08
18,82
NASDAQ
2243,6
+1,1
-4,40
Динамика за месяц
-1,13
43,89
NIKKEI
9705,25
-1,98
-5,18
Динамика за месяц
-7,98
19,04
FTSE
5163,68
+0,74
-1,88
Динамика за месяц
-4,60
22,07
DAX
6047,83
+1,83
-0,31
Динамика за месяц
+1,52
23,85
SSEC
2569,941
+0,64
+0,39
Динамика за месяц
-21,58
79,98
BVSP
63605,38
+3,13
0,30
Динамика за месяц
-7,27
82,66
128,62
Япония
Европа
(Великобритания,
Германия)
Китай
Латинская Америка
(Бразилия)
Отраслевые индексы РТС, курсы иностранных валют к рублю и цены на сырье
Значение на
11.06.2010 г.
за неделю
Изменение, %
за месяц
за 2010 г.
за 2009 г.
Отраслевые индексы РТС
Нефть и газ (RTSog)
Телекоммуникации (RTStl)
Металлы и добыча (RTSmm)
Промышленность (RTSin)
167,18
195,71
239,7
140,87
-0,11
-0,83
-1,94
1,96
-2,76
-2,55
-10,03
-5,84
-10,13
2,84
4,69
4,33
93,41
121,75
157,56
124,47
Потребительские товары и розничная торговля (RTScr)
279,73
-0,72
-3,69
15,87
230,80
Электроэнергетика (RTSeu)
Финансы (RTSfn)
232,53
322,88
-3,28
-2,19
-7,56
-9,34
13,82
-12,64
132,98
124,63
4,40
-12,37
-4,66
-3,09
12,07
2,94
4,70
3,88
70,94
24,41
Динамика курсов иностранных валют к рублю и цен на сырье
Рубль/доллар США
Рубль/Евро
Стоимость бивалютной корзины, руб.
Нефть марки Brent (ICE), долларов США за баррель
Золото, долларов США за унцию
31,57
38,02
34,48
75,52
1228,00
1,63
0,46
1,04
5,27
0,85
4,00
-1,48
1,20
-7,51
-0,56
Капитализация крупнейших компаний российского рынка
Рыночная капитализация на
11.06.2010 г., млрд. $
Эмитент
Российский рынок акций
Изменение рыночной капитализации, %
за неделю за 4 недели с начала 2010 г.
за 2009 г.
687,00
Нефть и газ
117,92
71,64
43,28
34,09
Телекоммуникации
17,76
11,04
Электроэнергетика
ОАО «Газпром»
ОАО «Роснефть»
ОАО «НК Лукойл»
ОАО «Сургутнефтегаз»
ОАО «МТС»
АФК «Система»
ОАО «Мосэнерго» (ТГК-3)
ОГК-3
ОАО «Норильский никель»
НЛМК
Северсталь
Банк ВТБ
-5,28
-5,66
-6,87
126,56
-5,79
-6,11
-0,42
-5,28
-1,36
-8,65
-2,65
-5,58
-16,88
-18,65
-8,78
-2,97
64,62
124,00
75,97
68,21
-7,95
-7,92
-13,65
-8,04
-2,43
5,93
91,87
292,69
-6,51
4,02
2,37
-10,08
Металлургия
28,90
-6,99
15,88
-7,02
9,78
-12,45
Финансы/недвижимость
23,59
-9,26
8,26
-6,23
-7,17
3,32
237,88
287,31
-3,17
-21,74
-21,58
9,29
-11,35
5,44
120,47
192,95
235,78
-11,05
-2,38
114,74
Объем торгов акциями на основных торговых площадках
Торговая площадка
РТС
ММВБ
Кол-во сделок за
неделю, тыс. шт.
233,86
2562,14
Объем торговли за
неделю млрд. руб.
72,75
576,19
Изменение объема торговли, %
за неделю
за месяц
за 2010 г.
-7,93
0,79
-22,79
-9,72
434,96
115,55
7. Банковская система
Показатели ликвидности банковской системы
Остатки на корреспондентских счетах и депозиты
банков в Банке России, млрд. руб.
за месяц
Фактические ставки межбанковского кредитования
(MIACR), %
за 90 дней
860,2
845,7
3,80
3,75
2,44
Операции Банка России
Аукцион
Банка России
по предоставлению
кредитов без
обеспечения
Размещение облигаций Банка России
Дата проведения
8 июня 2010 г.
10 июня 2010 г.
11 июня 2010 г.
Срок размещения
35 дней
96 дней
186 дней
12,5 млрд. руб.
5,0 млрд. руб.
1,0 трлн. руб.
10,2 млрд. руб.
3,4 млрд. руб.
0,46 трлн. руб.
11,69%
4,0%; 3,92%
(доходность)
4,34%; 4,25%
(доходность)
Максимальный
объем размещаемых
средств
Фактический объем
размещения
Средневзвешенная
процентная ставка
Размер задолженности по основным операциям рефинансирования
Банка России, млрд. руб.
на 4 июня 2010 г.
Ставка
кредитования, %
годовых
Пт,
11 июня
Пт,
4 июня
По другим кредитам (обеспеченным нерыночными активами
или поручительствами)
53,9
54,8
6,75% - 7,75%
По кредитам без обеспечения
55,9
55,8
11,0% - 12,0%
(средневзвешенная)
14,6
54,11
5,06% (аукц.);
6,75% - 7,5% (фикс.)
7,6
9,3
5,0% - 7,5% (аукц.);
6,75% (фикс.)
0,7
1,2
7,75%
Требования Банка России к кредитным организациям
По операциям прямого РЕПО (объем средств,
предоставленных Банком России по операциям прямого РЕПО
на аукционе и/или в течение торговой сессии по действующим
сделкам РЕПО)
По ломбардным кредитам (обеспеченных залогом
(блокировкой) ценных бумаг)
По кредитам овернайт
Справочно: задолженность кредитных организаций
по кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам,
полученным от Банка России на 1 мая 2010 г.
645,5
-