Фьючерсный контракт с поставкой пшеницы на условии EXW

Фьючерсный контракт с поставкой пшеницы на условии EXW
I. Основные характеристики фьючерсного контракта
№
1
Параметры
Базовый актив
2
Качественные
параметры
базового актива
Цена котировки
3
Характеристики
мягкая продовольственная пшеница
3-й класс
4-й класс
ГОСТ 9353-90
ГОСТ 9353-90
рубли за тонну
Минимальное
изменение цены
Количество
базового актива в
одном лоте
Минимальная
партия поставки1
0,3 руб./тонну
7
Условия поставки
8
Базис поставки
9
Месяцы поставки
EXW франко-элеватор из группы
элеваторов базиса поставки
Группы элеваторов, объединённых по
территориальному признаку
(Краснодарский край, Ставропольский
край, Ростовская область, Поволжье,
Урал, Новосибирск, Алтай, Омск и т.д.)
Все месяцы года. (До 12 месяцев вперед).
10
Период поставки
20 рабочих дней
11
Способ
исполнения
Поставка базового актива по Договору
купли-продажи (по минимальным партиям
поставки) или денежный расчёт (по другим
4
5
6
1
65 метрических тонн
Количество базового актива кратное 8
лотам (520 метрическим тоннам)
Примечание
Расчёты по фьючерсным контрактам в рублях РФ.
Расчёты за товар в рублях РФ.
Цена фьючерса может изменяться только на величину, кратную минимальному
изменению цены.
Вагонная норма.
Поставочная партия должна содержать количество базового актива кратное 520
тоннам.
Например: 520 тонн, 1040 тонн, 2080 тонн, 4160 тонн, 8320 тонн и т.д.
Предусмотрена альтернативная процедура поставки.
Конкретный элеватор указывается Продавцом в Уведомлении о готовности
поставки, которое Продавец обязан послать на Биржу до процедуры
формирования контрагентов поставки.
Месяцы, в которые происходит исполнение фьючерсных контрактов - поставка
базового актива по минимальным партиям поставки и денежные расчёты по
другим партиям.
Во время периода поставки происходит следующие:
1. Биржа формирует контрагентов поставки.
2. Заключаются договоры купли-продажи.
3. Производится поставка на условии EXW.
4. Расчёт по обязательствам.
Первый день поставки непосредственно следует за последним днём торгов (T)
фьючерса соответствующего месяца исполнения.
По поставочным партиям заключаются договора купли-продажи, по другим нет.
Поставка и денежные расчёты осуществляются по единой цене (расчётной
цене) последнего дня торгов.
Параметр является предварительными. Другие варианты минимальной партии поставки - 2 лота (130 тонн) или 4 лота (260 тонн)
Фьючерсный контракт с поставкой пшеницы на условии EXW
№
Параметры
Характеристики
партиям).
Наиболее репрезентативная цена сделок
(заявок) в данный торговый день.
12
Расчётная цена
13
Участники торгов
Члены Секции стандартных контрактов на
зерновые, зернобобовые и технические
культуры ЗАО НТБ (далее Секции) и их
клиенты.
14
Ценообразование
15
Лимит изменения
цены
Ценообразование свободное - сделки
заключаются в системе торгов путем
непрерывного сопоставления заявок на
продажу и покупку зерна.
30 руб./тонну2.
16
Депозитная
маржа (на 1 лот)
3 900 руб./контракт (65 тонн * 30
руб./тонну * 2).
17
Форма торгов
18
Подача заявок
19
Типы заявок
Электронные торги методом
двухстороннего аукциона путём
выставления заявок на покупку и продажу
в систему торгов.
Подача заявки в системе торгов означает
безусловное согласие на заключение
договора купли-продажи в пределах
указанного в заявке объёма зерна.
Анонимные заявки - обезличенные заявки.
Адресные заявки - заявки с указанием
контрагента по сделке.
2
стр. 2 из 13
Примечание
Расчетная цена определяется по формальному алгоритму как наиболее
репрезентативная цена фьючерсного контракта с определённым сроком
исполнения, сложившаяся на конец торгового дня (например,
средневзвешенная цена по всем сделкам).
Члены Секции:
- Полный Клиринговый Член Секции:
 Имеет право совершать операции от своего имени и за свой счет.
 Имеет право на расчеты с Расчётной Палатой Биржи.
 Имеет право совершать операции по приказам Клиентов.
- Индивидуальный Клиринговый Член Секции:
 Имеет право совершать операции от своего имени и за свой счет.
 Имеет право на расчеты с Расчётной Палатой Биржи.
Лимит изменения цены фьючерса - максимально допустимое отклонение цен
сделок, которые могут заключаться в отношении данного фьючерса от
расчетной цены, установленной в предыдущий торговый день.
Гарантийный возвратный взнос, производимый каждым участником для
обеспечения исполнения своих обязательств по открытым позициям, равный
удвоенному лимиту изменения цены.
Вносится до открытия позиции (предоплата обеспечения) - необходимое
условие допуска к торгам.
После заключения сделки - блокируется. После закрытия позиции –
разблокируется.
Участники принимают участие в торгах с рабочих мест, расположенных в
торговых залах бирж, с удаленных рабочих мест, или с рабочих мест,
подключенных через сеть Интернет к торговой системе.
В случае неподписания договора купли-продажи, денежные средства,
внесенные контрагентами в обеспечение обязательств в виде гарантийного
взноса, передаются пострадавшей стороне или Гарантийному поставщику.
Основные параметры заявки по фьючерсному контракту:
- направленность заявки (покупка или продажа);
- количество лотов;
Параметр является предварительным
© ММВБ, НТБ, 2006. Все права защищены. При использовании данного материала ссылка на ММВБ и НТБ обязательна.
Контактная информация: Ильичёв Павел Анатольевич, тел. 202-9628, ilychev@micex.com;
Чередникова Татьяна Александровна, тел. 705-9676, Cherednikova@micex.com
Фьючерсный контракт с поставкой пшеницы на условии EXW
№
Параметры
Характеристики
Поставочные заявки - заявки с указанием
контрагента по поставке.
Режим основных торгов - сделки
заключаются на основе анонимных заявок.
Режим переговорных сделок - сделки
заключаются по договоренности между
участниками торгов на основе адресных и
поставочных заявок.
Пересечение встречных заявок в ходе
торгов.
20
Режим торгов
21
22
Условие
заключения
сделки
Учет позиций
23
Открытие позиции
24
Закрытие позиции
При закрытии позиции у Участника
прекращается совокупность обязанностей,
определяющих данную позицию.
25
Определение
обязательств по
открытым
позициям
Гарантийный
взнос
Ежедневная переоценка обязательств с
выплатой денежных средств
(вариационной маржи).
26
3
Позиции (обязанности по фьючерсам)
учитываются на специальных торговых
(позиционных) счетах.
Для каждого участника рынка открывается
отдельный позиционный счет.
При открытии позиции у Участника
возникает совокупность обязанностей по
фьючерсному контракту.
3,7% от стоимости контракта3
стр. 3 из 13
Примечание
- цена.
При выставлении адресной или поставочной заявки указывается контрагент
сделки.
При заключении сделки у участников появляются позиции.
Противоположные позиции (позиция покупателя и позиция продавца по
фьючерсам с одинаковым сроком исполнения) на торговом счете
взаимозачитываются.
Взаимозачет противоположных позиций на различных торговых счетах не
производится.
В результате заключения сделки у участников возникают открытые позиции, т.е.
совокупность обязанностей по фьючерсному контракту:
- у Покупателя фьючерса (держателя длинной позиции) - купить базовый актив
по цене открытия позиции.
- у Продавца (держателя короткой позиции) - продать базовый актив по цене
открытия позиции.
Позиции, открытые по анонимным или адресным заявкам, могут закрываться
совершением противоположенной сделки, т.е. сделки направленной на
открытие противоположенной позиции:
- для закрытия позиции по купленному фьючерсу надо продать фьючерс;
- для закрытия позиции по проданному фьючерсу надо купить фьючерс.
При этом контрагентом сделки может быть любой участник торгов.
Позиции, открытые по поставочным заявкам, могут закрываться совершением
противоположенной сделки только с контрагентом, с которым данная позиция
открывалась (совершалась данная сделка).
Вариационная маржа - сумма, уплачиваемая/получаемая участником в связи с
изменением цены фьючерса (расчётной цены).
Гарантийный возвратный взнос, производимый каждым участником для
обеспечения исполнения своих обязательств по договору купли-продажи.
Параметр является предварительным
© ММВБ, НТБ, 2006. Все права защищены. При использовании данного материала ссылка на ММВБ и НТБ обязательна.
Контактная информация: Ильичёв Павел Анатольевич, тел. 202-9628, ilychev@micex.com;
Чередникова Татьяна Александровна, тел. 705-9676, Cherednikova@micex.com
Фьючерсный контракт с поставкой пшеницы на условии EXW
№
Параметры
(поставочная
маржа)
Характеристики
27
Последний день
торгов
День, непосредственно предшествующий
первому дню периода исполнения
фьючерса
28
Участники
поставки
1. Члены секции и их клиенты
(Покупатели и продавцы) имеющие
открытые позиции по фьючерсам на
поставочную партию.
2. Биржа - организатор торгов.
3. Расчётная Палата Биржи - расчётная
организация.
4. Санкционированные биржей
элеваторы.
5. Контролёр.
29
Договор куплипродажи
стр. 4 из 13
Примечание
Предоплата гарантийного взноса (поставочная маржа) вносится в рублях до
начала периода поставки.
В случае невыполнения обязательств по поставке, денежные средства,
внесенные контрагентами в обеспечение обязательств в виде гарантийного
взноса, передаются пострадавшей стороне или Гарантийному поставщику.
Гарантийный поставщик - участник рынка, который берётся исполнить
обязательства другого участника (неисполнившего обязательства) за
дополнительную плату в размере гарантийного взноса (поставочной маржи),
которая взимается с участника неисполнившего обязательства.
За 5 (пять) торговых дней:
- Для участников торгов (покупателей и продавцов), имеющие открытые
позиции на поставочную партию, увеличивается требование к размерам
депозитной маржи до размера поставочной маржи.
- Держатель короткой позиции по фьючерсу на поставочную партию
(Продавец) должен послать на Биржу уведомление о готовности поставки в
электронной форме, предусмотренной торговой системой Биржи, с
последующим обеспечение доставки уведомления в бумажном виде.
Санкционированный элеватор - специализированная организация, через
которую осуществляется поставка базового актива во исполнение фьючерсов на
основании Уведомления о готовности поставки, подаваемого Продавцом
поставочной партии до процедуры формирования контрагентов поставки,
подписанного Санкционированным элеватором.
Решение о выполнении конкретными специализированными организациями
функций Санкционированных элеваторов принимается руководством Биржи на
основании решения Совета Секции стандартных контрактов на зерновые,
зернобобовые и технические культуры ЗАО НТБ.
Контролёр - осуществляет контроль за заключением Договоров купли-продажи.
Форма Договора купли-продажи является стандартной.
Договор между участниками генерится Биржей по результатам формирования
пар контрагентов по поставке.
Принцип формирования - минимизация количества договоров.
При этом:
- ценой договора является расчётная цена последнего дня торгов
фьючерсным контрактом определённого месяца поставки.
- Количество соответствует количеству базового актива в открытой позиции по
данному фьючерсу
- Конкретный элеватор берётся из Уведомления о готовности поставки,
которое Продавец должен послать на Биржу до формирования пар поставки;
- контрагенты (Покупатель, Продавец) определяются после нарезки пар.
© ММВБ, НТБ, 2006. Все права защищены. При использовании данного материала ссылка на ММВБ и НТБ обязательна.
Контактная информация: Ильичёв Павел Анатольевич, тел. 202-9628, ilychev@micex.com;
Чередникова Татьяна Александровна, тел. 705-9676, Cherednikova@micex.com
II. Предпоставочный период
1. Подача Уведомлений о готовности поставки - со дня Т-5 до дня Т.
В течение 5 (пяти) рабочих дней до последнего дня торгов включительно:
1) Участники торгов (покупатели и продавцы поставочной партии), имеющие открытые позиции
на поставочную партию, должны обеспечить зачисление денежных средств в Расчётную
палату для соблюдения требования увеличения размеров депозитной маржи до размера
поставочной маржи.
2) Держатели короткой позиции по фьючерсу на поставочную партию (Продавцы поставочной
партии) должны послать на Биржу Уведомление о готовности поставки в электронной
форме, предусмотренной торговой системой Биржи, с последующим обеспечение доставки
уведомления в бумажном виде, требуемом Биржей.
В Уведомлении указывается (Проект Уведомления о готовности поставки приведён в
Приложении №1)4:
- наименование Продавца,
- количество поставляемого зерна,
- наименование Санкционированного элеватора как места хранения товара,
- подтверждение Элеватора о праве собственности Продавца на данный объём зерна,
- номера ЗПП-13,
- место хранения на элеваторе (номера силосов, зерноскладов),
- номера актов государственного контроля качества и безопасности зерна,
- срок оплаченного хранения указанного объёма зерна,
- готовность Элеватора к передаче указанного объёма зерна,
- готовность Элеватора к заключению договора хранения на указанный объём зерна с
указанием сроков хранения, стоимости хранения и отгрузки5,
- уведомление Элеватора об отсутствии у него прав на указанное количество зерна,
- уведомление Элеватора о соответствии указанного объёма зерна качественным
параметрам базового актива,
- предполагаемый график передачи товара на Санкционированном элеваторе.
Данное Уведомление подписывается Руководителем и Главным бухгалтером Продавца, а
также Руководителем и Главным бухгалтером Элеватора, и направляется на Биржу
сопроводительным письмом,
подписанным Руководителем и Главным бухгалтером
Продавца.
Данные требования не относятся к держателям открытых позиций с количеством базового
актива меньше минимальной поставочной партии. По данным позициям производится
денежный расчёт.
III. Процедура поставки
1. Последний день торгов - день Т.
В последний день торгов после торговой сессии:
1) Открытые позиции участников автоматически становятся поставочными, т.е. предполагают
поставку базового актива.
Открытые позиции закрываются после исполнения обязательств по поставке товара.
2) Депозитная маржа, внесённая под открытые позиции, остаётся заблокированной на счёте
Биржи в Расчётной палате в качестве обеспечения исполнения обязательств по поставке;
Продавец полностью несёт ответственность за информацию предоставленную Элеватором. Элеватор,
подписывая Извещение о поставке, берёт на себя ответственность и обязательства. В случае
невыполнения Элеватором своих обязательств, указанных в Извещении о поставке, с Продавца
списывается депозитная маржа.
5 Срок оплаченного хранения может быть стандартным, например, 30 дней. После этого Покупатель обязан
вывести зерно или продлить срок хранения и платить его. Кроме того, можно предусмотреть включение
оплаты за отгрузку зерна в стоимость контракта (за счёт Продавца). Таким образом, в цену контракта будет
входить стоимость зерна на элеваторе с оплаченным хранением на месяц вперёд и с учётом отгрузки на
транспорт.
4
Фьючерсный контракт с поставкой пшеницы на условии EXW
стр. 6 из 13
Депозитная маржа, внесённая под открытые позиции Покупателем, учитывается как
часть денежных средств под оплату поставляемого Продавцом товара по договору
купли-продажи.
3) Держатели коротких позиций (Продавцы), желающие поставить базовый актив в количестве
кратном минимальной поставочной партии (520 метрическим тоннам) по открытым
фьючерсным контрактам, досылают на Биржу Уведомления о готовности поставки в форме,
требуемой Биржей. Уведомление о готовности поставки должно быть доставлено в
электронной форме, предусмотренной торговой системой Биржи, до закрытия торгов в
последний день торгов.
4) Биржа распределяет поставочные партии, основываясь на информации об открытых
коротких позициях (Продавцов) на момент закрытия торгов в этот день. Распределение
происходит между держателями открытых длинных позиций (Покупателей) по принципу
минимизации количества договоров купли-продажи. При этом количество базового актива
по открытым фьючерсным позициям у Покупателей и Продавцов должно быть кратно
минимальной поставочной партии (520 метрическим тоннам).
Если Держатель короткой позиции (Продавец) не прислал в электронной форме
Уведомление о готовности поставки, то считается, что поставки базового актива не
будет, т.е. Продавец не исполнил свои обязательства по поставке, и его депозитная
маржа перечисляется Покупателю.
5) Биржа производит денежный расчёт по позициям, если количество базового актива меньше
минимальной поставочной партии (520 метрическим тоннам), т.е.:
- даёт указание Расчётной палате на разблокировку депозитной маржи Покупателя и
Продавца;
- направляет Расчетной палате распоряжение на возврат депозитной маржи Членам
Секции Покупателя и Продавца.
- закрывает открытые позиции по фьючерсам Покупателя и Продавца.
Пример формирования контрагентов по поставке базового актива по Договору куплипродажи (по минимальным партиям поставки - 8 лотов) и денежный расчёт приведён в
Таблице 1.
Таблица 1
Открытые длинные позиции по Открытые короткие позиции по
Результат формирования
фьючерсам
фьючерсам
пар (Поставка по
№
Договорам или денежный
Количество
Количество
Количество
Количество
расчёт)
Покупателей базового актива
Продавцов
базового актива
1.
1
8
1
8
Поставка 8 лотов
2.
1
80
1
80
Поставка 80 лотов
3.
1
40
1
40
Расчёт
1
144
Поставка 144 лотов
1
7
Расчёт
4.
1
160
1
5
Расчёт
1
4
Расчёт
1
56
Поставка 56 лотов
1
6
Расчёт
5.
1
72
1
5
Расчёт
1
5
Расчёт
2. Формирование контрагентов по поставке базового актива по Договору
купли-продажи - до дня Т+1
1) Биржа:
- осуществляет процедуру формирования контрагентов по Договорам купли-продажи
(поставке):
i.
определяет пары «Покупатель-Продавец»;
ii.
присваивает номера договорам купли-продажи;
- формирует Договоры купли-продажи по результатам определения пар контрагентов по
поставке.
© ММВБ, НТБ, 2006. Все права защищены. При использовании данного материала ссылка на ММВБ и НТБ обязательна.
Контактная информация: Ильичёв Павел Анатольевич, тел. 202-9628, ilychev@micex.com;
Чередникова Татьяна Александровна, тел. 705-9676, Cherednikova@micex.com
Фьючерсный контракт с поставкой пшеницы на условии EXW
-
-
-
стр. 7 из 13
При этом указывается:
 в качестве цены договора расчётная цена последнего дня торгов фьючерсного
контракта, по которому происходит поставка;
 количество поставляемого товара соответствует количеству базового актива в
поставочной партии по открытой позиции по данному фьючерсу;
 Санкционированный элеватор (берётся из Уведомления о готовности поставки,
полученного от Продавца).
формирует и рассылает Покупателям (Члену Секции, если Покупатель его клиент):
i. отчёты об обязательствах по оплате поставки с указанием контрагента по поставке и
номер договора,
ii. Договоры купли-продажи с приложением Уведомления Продавца о готовности
поставки.
формирует и рассылает Продавцам (Члену Секции, если Продавец его клиент):
i. отчёты об обязательствах по поставке с указанием контрагента по поставке и номера
договора,
ii. Договоры купли-продажи.
формирует и посылает Контролёру списки контрагентов с номерами договоров по
поставке с указанием:
i. обязательств по оплате поставки Покупателем,
ii. обязательств по поставке Продавцом,
iii. Санкционированных элеваторов как базисов поставки (прикладываются копии
Уведомлений Продавца о готовности поставки).
В обязанности Контролёра входит контроль заключения (учёт и сопровождение)
договоров купли-продажи между Покупателями и Продавцами.
Альтернативная процедура поставки: Покупатель и Продавец самостоятельно могут
урегулировать обязательства по договору купли-продажи (не подписывая его), о чём должны
направить на Биржу Уведомление об урегулировании обязательств по договору купли-продажи.
В этом случае Биржа направляет Расчетной палате распоряжение на разблокировку и возврат
депозитной маржи Покупателю и Продавцу (Членам Секции Покупателя и Продавца, если
Покупатель и продавец являются клиентами).
3. Заключение договоров купли-продажи - до дня Т+4
1) Продавец: - до дня Т+4
- заполняет и подписывает типовой договор купли-продажи на основании данных отчёта
об обязательствах по поставке, полученного от Члена Секции (Биржи), с указанием
банковских реквизитов и подписывает его,
- заполняет и подписывает типовую форму Уведомления о готовности поставки на
основании данных отчёта об обязательствах по поставке, полученного от Члена Секции
(Биржи), и данных указанных в Уведомлении о готовности поставки, подаваемой ранее в
электронной форме,
- обеспечивает подпись Хранителя/Элеватора на Уведомлении о готовности поставки,
Если
Уведомление
о
готовности
поставки
не
будет
подписано
Хранителем/Элеватором, то такое Уведомление является недействительным, т.е.
считается, что Продавец не исполнил свои обязательства по поставке, и его
депозитная маржа перечисляется Покупателю.
- посылает Контролёру заполненные и подписанные Договор купли-продажи и
Уведомление о готовности поставки.
Если в установленный срок Контролёр не получил заполненный и подписанный
экземпляр договора купли-продажи или Уведомления о готовности поставки от
Продавца, то считается, что Продавец не исполнил свои обязательства по поставке,
и его депозитная маржа перечисляется Покупателю.
2) Покупатель: - до дня Т+4
© ММВБ, НТБ, 2006. Все права защищены. При использовании данного материала ссылка на ММВБ и НТБ обязательна.
Контактная информация: Ильичёв Павел Анатольевич, тел. 202-9628, ilychev@micex.com;
Чередникова Татьяна Александровна, тел. 705-9676, Cherednikova@micex.com
Фьючерсный контракт с поставкой пшеницы на условии EXW
стр. 8 из 13
заполняет типовой договор купли-продажи на основании данных отчёта об
обязательствах по оплате поставки, полученного от Члена Секции, и подписывает его,
- обеспечивает доставку заполненного и подписанного типового договора купли-продажи
Контролёру;
Если в установленный срок Контролёр не получил заполненный и подписанный
экземпляр договора купли-продажи от Покупателя, то считается, что Покупатель не
исполнил свои обязательства по поставке, и его депозитная маржа перечисляется
Продавцу.
3) Контролёр: - до дня Т+5
- принимает заполненные и подписанные договоры купли-продажи от Покупателей и
Продавцов, а также Уведомления о готовности поставки от Продавца; - день Т+4
- проверяет правильность заполнения договоров
купли-продажи, уведомлений о
готовности поставки и соответствие подписей уполномоченных лиц Покупателя и
Продавца; – день Т+4
- регистрирует договоры купли-продажи и уведомления о готовности поставки; – день Т+4
- пересылает в бумажной форме и по факсимильной связи заполненные и подписанные
Покупателем и Продавцом договоры
купли-продажи соответственно Продавцу и
Покупателю, Уведомления о готовности поставки Покупателю; – день Т+5
- уведомляет Биржу о получении подписанных договоров купли-продажи от Покупателей
и Продавцов, а также Уведомлений о готовности поставки от Продавцов; - день Т+5
На Биржу поступает от Контролёра сводная информация о подписанных договорах
купли-продажи и полученных Уведомлений о готовности поставки.
Обязательства по договору считаются неисполненными, если:
1. какая-либо сторона не подписала договор купли-продажи,
2. Продавец не прислал Уведомление о готовности поставки.
В этом случае:
- открытые позиции Покупателя и Продавца закрываются;
- депозитная маржа стороны, неисполнившей обязательства, перечисляется
противоположной стороне по договору купли-продажи.
-
4. Оплата товара - до дня Т+10
1) Покупатель: - до дня Т+10
- исполняет обязательства по оплате товара по договору купли-продажи - перечисляет
денежные средства в оплату товара (за вычетом депозитной маржи) по договору куплипродажи на счёт поставки в Расчётной Палате с указанием номера договора, по
которому осуществляется платёж;
- извещает Биржу о переводе денежных средств на счёт поставки с указанием номера
договора, по которому осуществляется платёж;
2) Биржа: - до дня Т+10
- проверяет соответствие денежных средств на счёте поставки, внесённых Покупателем,
размеру обязательств по оплате поставки;
- в случае достаточности денежных средств (с учётом заблокированной депозитной
маржи под открытую позицию) для оплаты поставки переводит их на свой счёт в
Расчётной Палате (блокирует),
- в случае достаточности денежных средств для оплаты поставки уведомляет Продавца
(или Члена Секции, если Продавец является клиентом) о перечислении средств по
договору купли-продажи.
Отсутствие денежных средств в полном объёме для оплаты поставки на счёте
поставки Покупателя (по причине не перечисления Покупателем или его Членом
Секции), считается неисполнением обязательств Покупателем, и его депозитная
маржа перечисляется Продавцу.
5. Действия контрагентов по поставке товара - до дня Т+20
1) Продавец: - до дня Т+20
© ММВБ, НТБ, 2006. Все права защищены. При использовании данного материала ссылка на ММВБ и НТБ обязательна.
Контактная информация: Ильичёв Павел Анатольевич, тел. 202-9628, ilychev@micex.com;
Чередникова Татьяна Александровна, тел. 705-9676, Cherednikova@micex.com
Фьючерсный контракт с поставкой пшеницы на условии EXW
стр. 9 из 13
информирует Покупателя и Контролёра о готовности к передаче товара на Элеваторе, в
том числе о готовности подписания Элеватором договора хранения (с предоставлением
образца договора хранения);
- согласовывает с Покупателем дату передачи зерна;
- уведомляет Контролёра о согласованной с Покупателем дате передачи зерна.
2) Покупатель: - до дня Т+20
1. информирует Продавца и Контролёра о готовности к приёмке товара на Элеваторе;
2. согласовывает с Продавцом дату приёмки зерна;
3. уведомляет Контролёра о согласованной с Продавцом дате приёмки поставки зерна.
-
6. Поставка товара - до дня Т+20
1) Продавец: - до дня Т+20
- обеспечивает оформление необходимой документации на товар для Покупателя, в том
числе:
 Счёт-фактура;
 ЗПП 13;
 Товарная накладная ТОРГ-12;
 Сертификат качества зерна;
- обеспечивает подписание Элеватором договора хранения с Покупателем;
- обеспечивает передачу необходимой документации Покупателю, в том числе
подписанного Элеватором договора хранения;
- передаёт Покупателю зерно на Элеваторе;
- подписывает трёхсторонний акт сдачи-приемки;
- обеспечивает подписание Элеватором трёхстороннего акта сдачи-приемки.
Если Продавец не выполним какой-либо из данных пунктов, то считается, что
Продавец не исполнил свои обязательства по поставке, и его депозитная маржа
перечисляется Покупателю.
2) Покупатель: - до дня Т+20
- проверяет и принимает документацию на товар от Продавца;
- принимает зерно на Элеваторе;
- подписывает с Элеватором договор хранения;
- подписывает трёхсторонний акт сдачи-приемки.
Если Покупатель не выполнил какой-либо из данных пунктов, то считается, что
Покупатель не исполнил свои обязательства по поставке, и его депозитная маржа
перечисляется Продавцу.
Обязательства Продавца по поставке товара по договору купли-продажи считаются
выполненными после передачи товара Покупателю. Датой поставки является дата
подписания трёхстороннего акт сдачи-приемки.
В случае отказа какой-либо стороной подписать трёхсторонний акт сдачи-приёмки
противоположная сторона направляет соответствующее исковое заявление в
Арбитражную комиссию Биржи до окончания периода поставки:
 в случае отказа Покупателя подписать акт - заявление подаёт Продавец;
 в случае отказа Продавца или Элеватора подписать акт - заявление подаёт
Покупатель.
При
возникновении
других
споров
и
разногласий
стороны
направляют
соответствующее исковые заявления в Арбитражную комиссию Биржи до окончания
периода поставки для разрешения споров.
В случае подачи какой-либо стороной искового заявления в Арбитражную комиссию
Биржи до окончания периода поставки депозитная маржа сторон остаётся
заблокированной до разрешения споров.
Решения Арбитражной комиссии Биржи являются окончательными и обязательными
для Сторон. Неисполненное в срок решение Арбитражной комиссии Биржи подлежит
принудительному исполнению в соответствии с законодательством РФ
© ММВБ, НТБ, 2006. Все права защищены. При использовании данного материала ссылка на ММВБ и НТБ обязательна.
Контактная информация: Ильичёв Павел Анатольевич, тел. 202-9628, ilychev@micex.com;
Чередникова Татьяна Александровна, тел. 705-9676, Cherednikova@micex.com
Фьючерсный контракт с поставкой пшеницы на условии EXW
стр. 10 из 13
7. Подтверждение поставки товара -до дня Т+20
1) Продавец и Покупатель: - до дня Т+20
- делают копии (ксерокопии) для Покупателя и Продавца с одного экземпляра
трёхстороннего акта сдачи-приемки, подписанного всеми сторонами6;
2) Продавец: - до дня Т+20
- составляет уведомления о поставке товара по каждому договору на основании
трёхстороннего акта сдачи-приемки;
- посылает на Биржу уведомление о поставке с приложением копии трёхстороннего акта
сдачи-приемки.
Если до окончания периода поставки Биржа не получила от Продавца Уведомление о
поставке, а от Покупателя получила, то считается, что Покупатель и Продавец
исполнили свои обязательства по Договору купли-продажи.
После получения от Покупателя Уведомления о поставке Депозитная маржа будет
возвращена Продавцу, а денежные средства в оплату товара будут переведены на
поставочный счёт Продавца.
3) Покупатель: - до дня Т+20
- составляет уведомления о поставке товара по каждому договору на основании
трёхстороннего акта сдачи-приемки;
- посылает на Биржу уведомление о поставке с приложением копии трёхстороннего акта
сдачи-приемки.
Если до окончания периода поставки Биржа не получила от Покупателя Уведомление
о поставке, а от Продавца получила (при этом отсутствует исковое заявление
Покупателя в Арбитражной комиссии Биржи с претензией к Продавцу), считается,
что Продавец исполнил свои обязательства по Договору купли-продажи (поставка
произошла).
Депозитная маржа возвращается Продавцу, а денежные средства в оплату товара
(включая депозитную маржу Покупателя) переводятся на поставочный счёт
Продавца.
4) Биржа: - до дня Т+20
- получает уведомления о поставке от Покупателей и Продавцов с приложениями
трёхсторонних актов сдачи-приемки по каждому договору купли-продажи;
- даёт указание Расчётной палате на перевод денежных средств в оплату товара с
поставочного счёта Покупателя Продавцу;
- даёт указание Расчётной палате на разблокировку депозитной маржи Продавца;
Основанием для подачи Биржей указания для разблокировки депозитной маржи
Продавца и перевода денежных средств Покупателя в оплату товара является
Уведомление о поставке, полученное от Покупателя.
Основанием для подачи Биржей указания для разблокировки депозитной маржи
Покупателя и Продавца, а также перевода денежных средств Покупателя в оплату
товара является также неполучение Биржей указанных Уведомлений от обеих
сторон до окончания периода поставки.
-
6
Альтернативная процедура поставки: Покупатель и Продавец самостоятельно
могут урегулировать обязательства по договору купли-продажи, о чём должны
направить на Биржу Уведомление об урегулировании обязательств по договору
купли-продажи.
направляет Расчетной палате распоряжение на возврат депозитной маржи Покупателю
и Продавцу (Членам Секции Покупателя и Продавца, если Покупатель и Продавец
клиенты).
Депозитная маржа возвращается:
 Продавцу после получения от Покупателя Уведомления о поставке,
Трёхсторонний акт сдачи-приемки составляется в четырех подлинных экземплярах. Два экземпляра
остаются у Покупателя, один экземпляр остается у Продавца, один экземпляр остается у Элеватора. Копии
для Покупателя и продавца снимаются с одного и того же экземпляра.
© ММВБ, НТБ, 2006. Все права защищены. При использовании данного материала ссылка на ММВБ и НТБ обязательна.
Контактная информация: Ильичёв Павел Анатольевич, тел. 202-9628, ilychev@micex.com;
Чередникова Татьяна Александровна, тел. 705-9676, Cherednikova@micex.com
Фьючерсный контракт с поставкой пшеницы на условии EXW
стр. 11 из 13
 Продавцу и Покупателю после получения письменного Уведомления Покупателя и
Продавца об урегулировании обязательств по договору купли-продажи.
- закрывает открытые позиции по фьючерсам Покупателя и Продавца.
В случае неисполнения обязательств по договору купли-продажи основанием для
перечисления депозитной маржи виновной стороны контрагенту по данному договору
(Гарантийному поставщику) является:
Вина Покупателя - не перечисление в полном объёме средств для оплаты поставки или
отказ от подписания трёхсторонних актов сдачи-приемки (наличие решения
Арбитражной комиссии Биржи по исковому заявлению в пользу Продавца),
Вина Продавца - отсутствие товара на Элеваторе или его несоответствие
спецификации (отказ Элеватора подписать договор хранения (в случае отсутствия
товара), отсутствие необходимых документов, отказ подписать трёхсторонний акт
сдачи-приемки (наличие решения Арбитражной комиссии Биржи по исковому заявлению в
пользу Покупателя)).
© ММВБ, НТБ, 2006. Все права защищены. При использовании данного материала ссылка на ММВБ и НТБ обязательна.
Контактная информация: Ильичёв Павел Анатольевич, тел. 202-9628, ilychev@micex.com;
Чередникова Татьяна Александровна, тел. 705-9676, Cherednikova@micex.com
Фьючерсный контракт с поставкой пшеницы на условии EXW
стр. 12 из 13
Приложение №1
Проект
Директору
ЗАО «Национальная товарная биржа»
Наумову С.А.
Уведомление о готовности поставки
базового актива во исполнение поставочных фьючерсов на пшеницу на условии EXW,
обращающихся в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические
культуры ЗАО НТБ
Настоящим _________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице _______________________________________________,
(должность, ф.и.о. руководителя данной организации)
действующего на основании__________________________________________________________________,
(Устава, Положения, договора, доверенности - срок действия)
уведомляет Биржу, что:
1) Он удерживает короткую позицию по фьючерсу на поставочную партию базового актива
пшеницы __ - го класса (ГОСТ 9353-90) с поставкой _________________ месяце 200__ года (дата
окончания поставки «___»___________ 200__года) в количестве ____________________________
(______________________________________________________________________) метрических тонн,
соответствующую количеству и товарным характеристикам, указанным в Спецификации
поставочного фьючерса на пшеницу на условии EXW;
2) Он является владельцем указанного выше количества базового актива (далее товар), который
свободен, от каких либо обязательств, и размещён на хранении на
________________________________________________________________________ Элеваторе (ХПП),
расположенном по адресу
_________________________________________________________________________________________;
3) Указанный Элеватор (ХПП) является Санкционированным элеватором и входит в базис
поставки в соответствии со Спецификацией поставочного фьючерса на пшеницу на условии
EXW;
4) Указанное количество товара размещено на указанном Элеваторе (ХПП)
в силосах №№___________________________________________________________________________,
в зерноскладах №№ ______________________________________________________________________
согласно квитанции ЗПП-13 №_______________________________ от «___»___________ 200__года
выданной Хранителем/Элеватором (ХПП), и предназначено для поставки по вышеуказанной
позиции по фьючерсам;
5) Качественные параметры Товара соответствуют требованиям Спецификации поставочного
фьючерса на пшеницу на условии EXW и подтверждаются Сертификатами качества,
выданные ФГУ «Федеральным центром оценки безопасности и качества зерна и продуктов его
переработки» №№__________________________________________ от «___»___________ 200__года;
6) Оплата услуг Хранителя/Элеватора (ХПП) за хранение и отгрузку на транспорт указанного
количества Товара произведена полностью до «___»___________ 200__года7;
7) Он готов заключить Договор купли-продажи с контрагентом (далее Покупателем), назначенным
Биржей в соответствии с процедурой формирования пар контрагентов по поставке базового
актива во исполнение фьючерсов на пшеницу, изложенной в Спецификации поставочного
фьючерса на пшеницу на условии EXW;
8) Он готов осуществить поставку Товара во исполнение фьючерсов посредством передачи
контрагенту по Договору купли-продажи указанное количество Товара на указанном Элеваторе
7 Затраты на хранение и отгрузку на транспорт должны быть оплачены полностью до окончания периода
поставки плюс стандартный срок, например, 30 дней. После этого Покупатель обязан вывести зерно или
продлить срок хранения.
© ММВБ, НТБ, 2006. Все права защищены. При использовании данного материала ссылка на ММВБ и НТБ обязательна.
Контактная информация: Ильичёв Павел Анатольевич, тел. 202-9628, ilychev@micex.com;
Чередникова Татьяна Александровна, тел. 705-9676, Cherednikova@micex.com
Фьючерсный контракт с поставкой пшеницы на условии EXW
стр. 13 из 13
(ХПП) на условии EXW с выполнением всех обязательств по данному Договору с
предоставлением следующих документов:
- счета-фактуры установленной формы;
- оригинал ЗПП 13;
- товарную накладную ТОРГ-12;
- оригиналы Сертификата качества зерна, выданные ФГУ «Федеральным центром оценки
безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» на поставляемую партию
Товара;
- декларацию о соответствии на поставляемую партию Товара (сертификаты соответствия
на поставляемую партию Товара);
- копию протокола испытаний Товара с указанием радиологических показателей по цезию и
стронцию, заверенную в установленном порядке печатью и подписью держателя
подлинника декларации (сертификатов), нотариусом или территориальным органом по
сертификации.
9) Он готов согласовать график передачи Товара на Элеваторе (ХПП) с Покупателем.
Предлагаемый график передачи товара следующий:
№
1.
2.
…
Итого
Дата поставки
Количество тонн
Хранитель/Элеватор (ХПП) уведомляет, что:
1. Он подтверждает достоверность информации, изложенной Продавцом выше в пунктах 2)-6);
2. У Хранителя/Элеватора (ХПП) полностью отсутствует право на Товар, передаваемый
Продавцом Покупателю в соответствии с Договором купли-продажи;
3. Он подтверждает о своей готовности к передаче Покупателю указанного выше объёма Товара
Продавца, находящегося у Хранителя/Элеватора на хранении, путём списания с лицевого
счета Продавца и переписывания на лицевой счёт нового собственника (Покупателя) после
подписания трехстороннего акта приема-передачи Товара;
4. Он готов заключить Договор хранения с новым собственником (Покупателем);
5. Он не будет взимать с нового собственника (Покупателя) плату за хранение до
«___»___________ 200__года и отгрузку на транспорт в связи с оплатой данных услуг
предыдущим владельцем (Продавцом);
6. Предполагаемый график передачи Товара, указанный Продавцом в пункте 9) согласован с
Хранителем/Элеватором (ХПП).
От Продавца:
Руководитель организации
Главный бухгалтер
М.П
(Подпись)
(Ф.И.О.)
М.П
(Подпись)
(Ф.И.О.)
От Элеватора/Хранителя (ХПП):
Руководитель организации
Главный бухгалтер
© ММВБ, НТБ, 2006. Все права защищены. При использовании данного материала ссылка на ММВБ и НТБ обязательна.
Контактная информация: Ильичёв Павел Анатольевич, тел. 202-9628, ilychev@micex.com;
Чередникова Татьяна Александровна, тел. 705-9676, Cherednikova@micex.com