ДОГОВОР № _____ о выполнении функций Маркет

ДОГОВОР № _____
о выполнении функций Маркет-мейкера
г. Москва
«____»______________20__ г.
__________________________ (далее – Маркет-мейкер), в лице ____________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа), в лице
_____________________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________________, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
Термины и определения.
Термины в Договоре используются в значениях, установленных внутренними документами
Биржи, а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Заявка Маркет-мейкера
безадресная лимитная заявка на покупку ценных бумаг или безадресная лимитная заявка на продажу
ценных бумаг, поданная Маркет-мейкером на совершение сделки от своего имени и за свой счет либо от
своего имени и за счет клиента при наличии соответствующих поручений клиента, содержащая указание
о том, что она подана при исполнении обязательств
Маркет-мейкера без раскрытия соответствующей информации остальным участникам торгов;
Двусторонняя котировка
совокупность одной или нескольких Заявок Маркетмейкера на покупку и одной или нескольких Заявок
Маркет-мейкера на продажу в отношении ценных бумаг одного вида, категории (типа), поданных Маркетмейкером, которая соответствует требованиям,
предъявляемым к Фактическому спрэду и Минимальному допустимому объему (далее – МДО), установленным Договором для ценных бумаг, указанных в
приложениях к Договору;
Односторонняя котировка
одна или совокупность нескольких Заявок Маркетмейкера на покупку в объеме не менее МДО, установленного для определенной ценной бумаги, или
одна или совокупность нескольких Заявок Маркетмейкера на продажу в объеме не менее МДО, установленного для определенной ценной бумаги, подаваемых Маркет-мейкером по достижении количества
ценных бумаг в сделках Маркет-мейкера, совершенных с данными ценными бумагами в течение торговой сессии, величины, не менее Достаточного объема
сделок (далее - ДО), отклонение цены в которых от
текущей цены ценной бумаги, выраженное в процентах, не превышает половины величины Предельного
спрэда для случая, когда цены Заявок Маркетмейкера на покупку (Заявок Маркет-мейкера на продажу) меньше (больше) текущей цены ценной бумаги,
и не ограничено для случая, когда цены Заявок Маркет-мейкера на покупку (Заявок Маркет-мейкера на
1
продажу) больше (меньше) текущей цены ценной бумаги;
Пассивные сделки
сделки Маркет-мейкера, в реквизитах которых номер
заявки контрагента по сделке больше, чем номер Заявки Маркет-мейкера (т.е. Заявка Маркет-мейкера подана ранее по времени, чем заявка контрагента по
сделке), при этом объем Заявки Маркет-мейкера не
ниже МДО;
Период поддержания котировок
период времени одного торгового дня, выраженный в
единицах времени, в течение которого Маркетмейкер обязан поддерживать Двустороннюю котировку и/или Одностороннюю котировку –(по достижении количества ценных бумаг в сделках Маркетмейкера, совершенных с ценной бумагой в течение
торговой сессии, величины, не менее ДО);
Фактический период поддержания
котировок
период времени одного торгового дня, в течение которого Маркет-мейкер поддерживал Двустороннюю
котировку и/или Одностороннюю котировку (по достижении количества ценных бумаг в сделках Маркет-мейкера, совершенных с ценной бумагой в течение торговой сессии, величины, не менее ДО), выраженный в единицах времени или в процентах от времени проведения торговой сессии и/или от времени
проведения периода торгов торговой сессии;
Отчетный период
торговая сессия;
Расчетный период
календарный месяц;
Фактический спрэд
спрэд двусторонней котировки, величина которого
меньше или равна величине предельного спрэда;
Предельный спрэд
максимальная величина спрэда двусторонней котировки, рассчитываемая в соответствии с внутренними
документами Биржи.
1.
1.1.
1.2.
Предмет Договора
Маркет-мейкер за плату оказывает Бирже услуги по поддержанию цен на ценные
бумаги путем принятия обязательства подавать Заявки Маркет-мейкера в целях поддержания Двусторонних и/или Односторонних котировок ценных бумаг. Наименование ценных бумаг, в отношении которых Маркет-Мейкер осуществляет обязательства по поддержанию цены, а также условия выполнения обязательств определены в
приложениях к Договору и с учетом положений внутренних документов Биржи.
Направленность (покупка/продажа) одной или совокупности нескольких Заявок Маркет-мейкера, подаваемых в целях поддержания Односторонней котировки в отношении соответствующей ценной бумаги, определяется Маркет-мейкером самостоятельно.
2
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5
Права и обязанности Сторон
Маркет-мейкер обязан подавать Заявки Маркет-мейкера с целью поддержания в течение торговой сессии Двухсторонней или Односторонней котировки в соответствии
с условиями выполнения обязательств, определенными Приложением № 1 к Договору.
Дополнительно к условиям выполнения обязательств, определенным Приложением
№ 1 к Договору, Маркет-мейкер принимает на себя обязательства выполнить условия, определенные Приложением № 2 к Договору, и получить за их выполнение вознаграждение, определенное Приложением № 2 к Договору.
Помимо Заявок Маркет-мейкера, подаваемых в целях поддержания Двусторонних
или Односторонних котировок, Маркет-мейкер вправе подавать иные Заявки Маркетмейкера на совершение сделок с ценными бумагами, указанными в Приложениях к
Договору.
Биржа обязана выплачивать Маркет-мейкеру за оказанные услуги вознаграждение в
размере, порядке и в срок, установленные Договором.
Биржа обязана информировать Маркет-мейкера о выполнении им обязательств Маркет-мейкера в соответствии с условиями Договора по итогам каждого Отчётного периода и Расчетного периода не позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за соответствующим Отчетным периодом либо Расчетным периодом, путем
направления на почтовый ящик системы ЭДО ____________________ отчета в электронном виде за соответствующий Отчетный период либо Расчетный период (формат
и содержание отчетов о выполнении обязательств Маркет-мейкера за соответствующий Отчетный период и Расчетный период см. в пп. 1 – 2 Приложения 3 к настоящему Договору).
Биржа вправе в одностороннем порядке изменить условия выполнения обязательств
Маркет-мейкера, установленные приложениями к Договору. Такие изменения вступают в силу с начала очередного Расчетного периода, если Стороны не договорятся
об ином. О внесении указанных изменений Биржа должна уведомить Маркетмейкера не менее чем за 5 (пять) календарных дней до их вступления в силу путем
направления на указанный в пункте 2.5 Договора адрес электронной почты проекта
дополнительного соглашения, закрепляющего предлагаемые Биржей изменения
условий выполнения обязательств Маркет-мейкера.
Маркет-мейкер обязан подписать 2 (два) экземпляра дополнительного соглашения
указанного в пункте 2.6 Договора и передать их в адрес Биржи в течение 3 (трех) рабочих дней.
Порядок расчетов
За оказание Маркет-мейкером услуг, предусмотренных пунктом 2.1 Договора, Биржа
ежемесячно выплачивает Маркет-мейкеру по каждой ценной бумаге, в отношении
которой Маркет-Мейкер исполняет обязательства по поддержанию цены, вознаграждение, определенное в соответствии с Приложением № 1.
В случае подачи Заявок Маркет-Мейкера и одновременного поддержания Маркетмейкером Двусторонних и Односторонних котировок в соответствии с пунктом 2.2.
Договора, Биржа выплачивает Маркет-мейкеру по каждой ценной бумаге, в отношении которой Маркет-Мейкер исполняет обязательства по поддержанию цены, вознаграждение, определенное в соответствии с Приложением № 2, в дополнение к вознаграждению, определенному в соответствии с пунктом 3.1 Договора.
Вознаграждение Маркет-мейкера НДС не облагается.
Выплата вознаграждения Маркет-мейкеру осуществляется ежемесячно по завершении очередного Расчетного периода.
Оплата услуг Маркет-мейкера по Договору производится на основе следующих документов:
3
3.5.1. Акта об оказании услуг за Расчетный период. Подписанные со своей стороны
2 (два) экземпляра Акта об оказании услуг за Расчетный период передаются
Биржей Маркет-мейкеру не позднее 5 (пятого) рабочего дня, следующего за
Расчетным периодом. Подписанный со своей стороны один экземпляр Акта об
оказании услуг за Расчетный период передается Маркет-мейкером Бирже не
позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за Расчетным периодом;
3.6.
3.5.2. Счета, выставленного Маркет-мейкером, и счета-фактуры.
Оплата услуг Маркет-мейкера по Договору производится Биржей по завершении
Расчетного периода в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Биржей всех
документов, указанных в пункте 3.5 Договора.
4. Ответственность Сторон
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
Каждая из Сторон несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Биржи.
Обязательства Сторон по Договору и последствия неисполнения обязательств, применяются отдельно в отношении каждой ценной бумаги, указанной в соответствующем Приложении, кроме случаев, когда требованиями Договора не установлено иного.
В случае если вследствие установленных Биржей дополнительных ограничений на параметры заявок на совершение сделок с ценными бумагами в Торговой системе отсутствует возможность соблюдения Маркет-мейкером требований пункта 2.1 настоящего Договора, то в течение срока действия таких ограничений Маркет-мейкер не
несет ответственности за несоблюдение указанных требований. Для целей расчета и
выплаты вознаграждения, установленного п.3.1 и п.3.2 Договора, исполнение обязательств Маркет-мейкером в указанные периоды введения Биржей дополнительных
ограничений признается надлежащим.
В случаях приостановки или прекращения торгов в соответствии с требованиями внутренних документов Биржи и/или нормативных правовых актов федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, исполнение обязательств Сторон по
настоящему Договору приостанавливается на период приостановки торгов или прекращается.
В случае приостановки или прекращения допуска к торгам Маркет-мейкера, исполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору приостанавливается на период
приостановки допуска к торгам данного Маркет-мейкера или прекращается.
5.
Разрешение споров
5.1.
Любые споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при Открытом акционерном
обществе «Московская биржа ММВБ-РТС (далее – Арбитражная комиссия при
ОАО Московская биржа) в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового
заявления.
Решения Арбитражной комиссии при ОАО Московская биржа являются окончательными и обязательными для исполнения Сторон. Неисполнение в срок решения Арбитражной комиссии при ОАО Московская биржа подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством иной страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.
5.2.
4
6.
Срок действия договора и порядок его прекращения
6.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, при этом
обязательства Сторон по договору в отношении определенной в соответствующем
Приложении ценной бумаги начинают исполняться с даты, указанной в соответствующем Приложении, и не ранее даты начала торгов по такой ценной бумаге.
Настоящий Договор действует до 30 июня 2013 года.
Каждая из Сторон также вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путем
направления письменного уведомления в адрес другой Стороны по Договору за
5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора, если иной
срок не установлен настоящим Договором. Такое уведомление считается надлежащим, если оно направлено Стороной, инициирующей расторжение, в адрес другой
Стороны по Договору. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, Договор
считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее истечения
срока, указанного в настоящем пункте. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от обязательств, возникших из настоящего Договора до даты его
расторжения.
В случае одностороннего изменения Биржей условий выполнения обязательств Маркет-мейкера в соответствии с п.2.6. настоящего Договора, Маркет-мейкер вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем
направления Бирже письменного уведомления об этом. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента вступления изменений (новых условий Договора) в силу, если иной срок расторжения не указан в самом уведомлении об одностороннем отказе от исполнения.
Срок действия настоящего Договора, указанный в п.6.1 может быть продлен по взаимному согласию Сторон путем подписания Сторонами не позднее даты, указанной в
п. 6.1, дополнительного соглашения с указанием более поздней даты окончания срока действия Договора.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
Заключительные положения
Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Все изменения к Договору оформляются путем заключения дополнительных соглашений к настоящему Договору.
8. Реквизиты Сторон.
Маркет-мейкер:
5
Биржа:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
ОГРН 1037789012414
ИНН 7703507076
КПП 775001001
Банковские реквизиты: Банк: НКО ЗАО НРД, г. Москва
Расчетный счет: 40701810100000000747
Кор/счет: 30105810100000000505
БИК 044583505
Контактная информация: Телефон +7 (495)363–3232 Телефакс: +7 (495)705–9622, 745–8127
9. Подписи Сторон.
От Маркет-мейкера:
От Биржи:
___________________/ ______________/
м.п.
__________________/________________/
м.п.
6
Приложение № 1 к Договору №_______
о выполнении функций Маркет-мейкера
от «__» _______ 20__г. (далее – Договор)
1. Обязательства Маркет-мейкера, предусмотренные Договором, подлежат исполнению на
торгах ценными бумагами в Режиме основных торгов Сектора рынка Основной рынок в
ходе торгового периода Основной торговой сессии. При этом устанавливается, что:
1.1. Период поддержания котировок – 265 минут торговой сессии;
1.2. Требования к обязательствам Маркет-мейкера для ценной бумаги одного эмитента,
вида, категории (типа):
Вид ценной бумаги, государственный
регистрационный номер выпуска,
наименование эмитента
Открытое акционерное общество
"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ао,
1-01-00077-A от 25.06.2003 г.
Открытое акционерное общество
"Нефтяная компания "Роснефть", ао,
1-02-00122-A от 29.09.2005 г.
Открытое акционерное общество
"Горно-металлургическая компания
"Норильский никель", ао, 1-01-40155F от 12.12.2006 г.
Открытое акционерное общество
"Сбербанк России", ап, 20301481B от
11.07.2007 г.
Открытое акционерное общество
"Сургутнефтегаз", ао,
1-01-00155-A от 24.06.2003 г.
Открытое акционерное общество
"Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть", ап, 2-0100206-A от 20.12.2007 г.
Открытое акционерное общество
"Уралкалий", ао,
1-01-00296-A от 16.01.2004 г.
Банк ВТБ (открытое акционерное общество), ао,
10401000B от 29.09.2006 г.
Открытое акционерное общество "Северсталь", ао,
1-02-00143-A от 30.11.2004 г.
Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы", ао, 1-01-
Предельный
спрэд (максимальное значение Фактического спрэда), %
Минимально
допустимый
объем
(МДО),
штук ценных бумаг
Достаточный объем
сделок (ДО), по достижении которого Маркетмейкер вправе поддерживать только Одностороннюю котировку,
штук ценных бумаг
0.5%
100
100 000
0.5%
1 000
1 000 000
0.7%
30
30 000
0.7%
2 100
2 100 000
0.7%
5 000
5 000 000
0.7%
3
3 000
0.7%
600
600 000
0.7%
2 600 000
2 600 000 000
1%
250
250 000
1%
428 000
428 000 000
1%
110 000
110 000 000
65018-D от 10.09.2002 г.
Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания -
7
РусГидро", ао,
1-01-55038-E от 22.02.2005 г.
Открытое акционерное общество
"ИНТЕР РАО ЕЭС", ао,
1-03-33498-E от 29.10 2009 г.
Открытое акционерное общество
"Магнит", ао,
1-01-60525-P от 04.03.2004 г.
Открытое акционерное общество
"Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний", ао,
1-01-55385-E от 29.07.2008 г.
Открытое акционерное общество
"Мобильные ТелеСистемы", ао,
1-01-04715-A от 22.01.2004 г.
Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат",
ао,
1-01-00102-A от 09.09.2004 г.
Открытое акционерное общество
"НОВАТЭК", ао,
1-02-00268-E от 20.07.2006 г.
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», ао, 1-01-
00124-A от 09.09.2003 г.
Открытое акционерное общество
"Сургутнефтегаз", ап,
2-01-00155-A от 24.06.2003 г.
Открытое акционерное общество
"Татнефть" имени В.Д. Шашина, ао,
1-03-00161-A от 26.10 2001 г.
1%
3 600 000
3 600 000 000
1%
23
23 000
1%
44 000
44 000 000
1%
400
400 000
1%
1 600
1 600 000
1%
300
300 000
1%
800
800 000
1%
4 700
4 700 000
1%
500
500 000
2. Размер ежемесячного вознаграждения Маркет-мейкера по ценной бумаге одного эмитента, вида, категории (типа) – 100,00 руб. (сто рублей 00 копеек), без НДС, в соответствии со Ст.149 НК РФ. Вознаграждение выплачивается при условии, если фактический
период поддержания котировок со спрэдом не более Предельного спрэда и объемом котировок не менее МДО был больше, либо равен установленного Периода поддержания
котировок хотя бы в течение одного Отчетного периода за Расчетный период для соответствующей ценной бумаги.
3. Подача Заявок Маркет-мейкера будет осуществляться с использованием следующего
идентификатора Участника торгов _________________.
4. Дата начала исполнения Сторонами обязательств по ценным бумагам, указанным в
настоящем Приложении:
5. Подписи Сторон:
От Маркет-мейкера:
От Биржи:
___________________/ ______________/
м.п.
__________________/_______________/
м.п.
8
Приложение № 2 к Договору №_______
о выполнении функций Маркет-мейкера
от «__» _______ 20__г. (далее – Договор)
1. Список сочетаний клиентских торгово-клиринговых счетов и кратких кодов клиентов,
либо собственных торгово-клиринговых счетов Участника торгов (далее – сочетание
ТКС-ККК), на которые распространяются условия настоящего Дополнительного соглашения к Договору:
№ сочетания Торгово-клиринговый счет
Краткий код клиента*
ТКС-ККК
1.
2.
* указывается только для клиентских торгово-клиринговых счетов
2. Дополнительные условия Маркет-мейкера, предусмотренные Договором, подлежат исполнению на торгах ценными бумагами в Режиме основных торгов Сектора рынка Основной рынок в ходе торгового периода Основной торговой сессии. При этом устанавливается, что:
2.1. Период поддержания котировок – 265 минут торговой сессии.
2.2. Требования к обязательствам Маркет-мейкера для ценной бумаги одного эмитента,
вида, категории (типа):
Вид ценной бумаги, государственный регистрационный номер выпуска,
наименование эмитента
Объем Пассивных сделок Маркетмейкера за
Отчетный
период,
руб.
Открытое акционерное общество "Нефтяная компания
"ЛУКОЙЛ", ао,
1-01-00077-A от 25.06.2003 г.
Открытое акционерное общество "Нефтяная компания
"Роснефть", ао,
1-02-00122-A от 29.09.2005 г.
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая
компания "Норильский никель", ао,
1-01-40155-F от 12.12.2006 г.
Открытое акционерное общество "Сбербанк России", ап,
20301481B от 11.07.2007 г.
Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз", ао,
1-01-00155-A от 24.06.2003 г.
Открытое акционерное общество "Акционерная компания
по транспорту нефти "Транснефть", ап,
2-01-00206-A от 20.12.2007 г.
Открытое акционерное общество "Уралкалий", ао,
1-01-00296-A от 16.01.2004 г.
Банк ВТБ (открытое акцио-
40 000 000
0.5%
100
Достаточный объем сделок (ДО), по
достижении которого Маркетмейкер вправе поддерживать только
Одностороннюю
котировку, штук
ценных бумаг
100 000
30 000 000
0.5%
1 000
1 000 000
30 000 000
0.7%
30
30 000
25 000 000
0.7%
2 100
2 100 000
25 000 000
0.7%
5 000
5 000 000
20 000 000
0.7%
3
3 000
40 000 000
0.7%
600
600 000
30 000 000
0.7%
2 600 000
2 600 000 000
Предельный
спрэд (максимальное значение Фактического спрэда), %
Минимально
допустимый
объем
(МДО), штук
ценных бумаг
9
нерное общество), ао,
10401000B от 29.09.2006 г.
Открытое акционерное общество "Северсталь", ао,
1-02-00143-A от 30.11.2004 г.
Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая
компания Единой энергетической системы", ао,
1-01-65018-D от 10.09.2002 г.
Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ао,
1-01-55038-E от 22.02.2005 г.
Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС", ао,
1-03-33498-E от 29.10 2009 г.
Открытое акционерное общество "Магнит", ао,
1-01-60525-P от 04.03.2004 г.
Открытое акционерное общество "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний", ао,
1-01-55385-E от 29.07.2008 г.
Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", ао,
1-01-04715-A от 22.01.2004 г.
Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", ао,
1-01-00102-A от 09.09.2004 г.
Открытое акционерное общество "НОВАТЭК", ао,
1-02-00268-E от 20.07.2006 г.
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком», ао,
1-01-00124-A от 09.09.2003 г.
Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз", ап,
2-01-00155-A от 24.06.2003 г.
Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.
Шашина, ао,
1-03-00161-A от 26.10 2001 г.
2.3.
20 000 000
1%
250
250 000
15 000 000
1%
428 000
428 000 000
9 000 000
1%
110 000
110 000 000
4 000 000
1%
3 600 000
3 600 000 000
20 000 000
1%
23
23 000
12 000 000
1%
44 000
44 000 000
11 000 000
1%
400
400 000
8 000 000
1%
1 600
1 600 000
12 000 000
1%
300
300 000
10 000 000
1%
800
800 000
13 000 000
1%
4 700
4 700 000
8 000 000
1%
500
500 000
Заявки Маркет-мейкера контролируются на предмет выполнения вышеуказанных в п.2 настоящего Приложения условий раздельно по каждому сочетанию ТКСККК.
2.4.
Размер вознаграждения Маркет-мейкера за Расчетный период при выполнении
вышеуказанных условий определяется как общая сумма вознаграждений, рассчитанных
по каждому k-му сочетанию ТКС-ККК по формуле:
, где:
10
– вознаграждение Маркет-мейкера за Расчетный период, рассчитанное для k-ого сочетания ТКС-ККК по формуле:
, где: – выраженный в рублях суммарный объём Пассивных
сделок, совершенных с i-м выпуском ценных бумаг из таблицы, приведенной в п. 2.2
настоящего Приложения, в течение одного Отчетного периода по k-му сочетанию ТКСККК, находящийся на j-м месте в Рэнкинге, составленном по методике, приведенной в п.
3 настоящего Приложения, для рассматриваемого Отчетного периода;R – коэффициент,
равный 0,0001;
– коэффициент расчета вознаграждения по i-му выпуску ценных бумаг из таблицы, приведенной в п. 2.2 настоящего Приложения, определяемый по методике, приведенной в п. 3 настоящего Приложения. – число Отчётных периодов, в течение которых Маркет-мейкер выполнял принятые на себя обязательства по i-му выпуску
ценных бумаг из таблицы, приведенной в пп. 2.2 настоящего Приложения, по k-му сочетанию ТКС-ККК.
3. Рэнкинг – упорядоченные по убыванию суммарные объемы Пассивных сделок, заключенных в течение соответствующего Отчетного периода по каждому сочетанию клиентских торгово-клиринговых счетов и кратких кодов клиентов, либо собственных торговоклиринговых счетов всеми маркет-мейкерами в рамках исполнения в течение данного
Отчетного периода своих обязательств по всем договорам о выполнении функций Маркет-мейкера, заключенным с Биржей на аналогичных настоящему Договору условиях.
Рэнкинг составляется для каждого выпуска ценных бумаг из таблицы, приведенной в пп.
2.2 настоящего Приложения. Необходимым условием включения в Рэнкинг вышеуказанного объема по конкретному выпуску ценных бумаг является выполнение Маркетмейкером условий, указанных в пп. 2.1 и 2.2 настоящего Приложения для этого выпуска
ценных бумаг.
Коэффициент определяется для каждого i-го выпуска ценных бумаг из таблицы, приведенной в пп. 2.2 настоящего Приложения, исходя из места в Рэнкинге объёма пассивных
сделок
в соответствии с ниже приведенной таблицей:
Место в Рэнкинге (j)
1
2
3
4
5
6 и ниже
Значение коэффициента
0.50
0.40
0.30
0.20
0.15
0.10
4. Подача Заявок Маркет-мейкера будет осуществляться с использованием идентификатора Участника торгов _________________.
5. Дата начала исполнения Сторонами обязательств по ценным бумагам, указанным в
настоящем Приложении:
6. Подписи Сторон:
От Маркет-мейкера:
От Биржи:
___________________/ ______________/
м.п.
__________________/_______________/
м.п.
11
Приложение № 3 к Договору №_______
Отчёты о выполнении функций Маркет-мейкера
от «__» _______ 20__г. (далее – Договор)
1. Форма отчета об исполнении обязательств Маркет-Мейкера по итогам Отчетного периода.
Отчет представляет собой электронный документ в формате .xml и принадлежит к
категории «В», устанавливаемой в соответствии с Правилами ЭДО.
Указанный электронный документ содержит следующие данные, характеризующие
исполнение обязательств Маркет-мейкера по итогам торговой сессии:
 Дата торговой сессии, за которую предоставляется отчет;
 Идентификатор головной фирмы – получателя отчета;
 Наименование головной фирмы – получателя отчета;
 Идентификатор ценной бумаги, которая является предметом исполнения обязательств;
 Краткий код клиента Участника торгов, использованный при исполнении обязательств;
 Продолжительность выполнения условий по поддержанию Предельного спрэда, в минутах;
 Объём пассивных сделок, заключенных на основании заявок Маркет-мейкера,
удовлетворяющих условиям Договора;
 Переменная часть вознаграждения за текущий торговый день, начисленная по
результатам исполнения обязательств Маркет-мейкера;
 Позиция краткого кода клиента Участника торгов в Рэнкинге по итогам торгового дня;
 Переменная часть вознаграждения нарастающим итогом с начала календарного месяца, начисленная по результатам исполнения обязательств Маркетмейкера.
Формат указанного документа приведён ниже.
12
Название ноды
Название атрибута
MICEX_DOC
DOC_REQUISITES
DOC_DATE
DOC_TIME
DOC_NO
RECORDS
Тип
Размер Десятичные знаки
Нет
Нет
Нет
Date
Time
Character 1-12
Идентификатор типа документа в
системе электронного документооборота
Нет
Character 1-12
SENDER_ID
SENDER_NAME
Идентификатор отправителя
Краткое наименование отправителя
Идентификатор получателя
Текст примечания к файлу
ФИО автора ЭЦП
Нет
Нет
Character 1-12
Character 1-30
Нет
Нет
Нет
Character 1-12
Character 1-120
Character
Да
Да
Да
Date
Character 0-12
Character 0-120
Да
Character 12
Да
Да
Character 12
Number 20
0
Да
Number
20
2
Да
Number
20
2
Да
Да
Character
Number 20
2
Блок данных отчета
Дата торгов
Идентификатор головной фирмы
Наименование головной фирмы
Блок данных по ценной бумаге
SecId
Идентификатор ценной бумаги
Блок данных
ClientCode
Краткий код клиента
FactKeepMinutes
Выполнение условий по поддержанию Предельного спрэда, минуты
FactPassiveTradesVal- Объём пассивных сделок, руб.
ue
AvgCash
Переменная часть вознаграждения
за текущий торговый день, руб.
Rank
Место в Рэнкинге
AvgCashMonth
Переменная часть вознаграждения
нарастающим итогом с начала календарного месяца, руб.
TradeDate
MainFirmId
FirmName
SECURITY
Корневой элемент (root element)
XML документа
Блок информации о документе
Дата формирования файла
Время формирования файла
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота
Обязательность
DOC_TYPE_ID
RECEIVER_ID
REMARKS
SIGNAUTHOR
/DOC_REQUISITES
SEM80
Описание
/RECORDS
/SECURITY
/SEM80
/MICEX_DOC
13
2. Форма отчета об исполнении обязательств Маркет-Мейкера по итогам Расчетного
периода.
Отчет представляет собой электронный документ в формате .xml и принадлежит к
категории «В», устанавливаемой в соответствии с Правилами ЭДО.
Указанный документ содержит следующие данные, характеризующие исполнение
обязательств Маркет-мейкера по итогам календарного месяца:
 Дата начала Расчетного периода;
 Дата окончания Расчетного периода;
 Идентификатор головной фирмы – получателя отчета;
 Наименование головной фирмы – получателя отчета;
 Идентификатор ценной бумаги, которая является предметом исполнения
обязательств;
 Фиксированная часть вознаграждения, начисленная по результатам исполнения обязательств Маркет-мейкера по итогам календарного месяца;
 Краткий код клиента Участника торгов, использованный при исполнении
обязательств;
 Переменная часть вознаграждения, начисленная по результатам исполнения обязательств Маркет-мейкера по итогам календарного месяца.
Формат указанного документа приведён ниже.
14
Название ноды
Название атрибута
MICEX_DOC
DOC_REQUISITES
DOC_DATE
DOC_TIME
DOC_NO
DOC_TYPE_ID
SENDER_ID
SENDER_NAME
RECEIVER_ID
REMARKS
SIGNAUTHOR
/DOC_REQUISITES
SEM81
ReportDate
DateFrom
DateТо
MainFirmId
FirmName
FIRM
FirmId
SECURITY
SecId
SumFixCash
RECORDS
ClientCode
SumVarCash
Описание
Обязательность
Тип
Нет
Нет
Date
Time
Нет
Character
1-12
Нет
Character
1-12
Нет
Character
1-12
Нет
Character
1-30
Нет
Нет
Нет
Character
Character
Character
1-12
1-120
Да
Да
Да
Date
Date
Date
Да
Character
0-12
Да
Character
0-120
Да
Character
0-12
Да
Character
12
Да
Number
20
Да
Character
12
Да
Number
20
Корневой элемент (root
element) XML документа
Блок информации о документе
Дата формирования файла
Время формирования файла
Уникальный учетный номер
документа в системе электронного документооборота
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота
Идентификатор отправителя
Краткое наименование отправителя
Идентификатор получателя
Текст примечания к файлу
ФИО автора ЭЦП
Блок данных отчета
Дата формирования отчета
Дата начала периода
Дата конца периода
Идентификатор головной
фирмы
Наименование головной
фирмы
Блок данных фирмы
Идентификатор фирмы
Блок данных по ценной бумаге
Идентификатор ценной бумаги
Фиксированная часть вознаграждения по итогам календарного месяца, руб.
Блок данных
Краткий код клиента
Переменная часть вознаграждения по итогам календарного месяца, руб.
Размер
Десятичные
знаки
2
2
/RECORDS
/SECURITY
/FIRM
/SEM81
/MICEX_DOC
3. Подписи Сторон:
От Маркет-мейкера:
От Биржи:
___________________/ ______________/
м.п.
__________________/_______________/
м.п.
15