Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)
Краснодарский филиал Финуниверситета
Кафедра «Экономика и финансы»
Стратегия развития коммерческого банка
Методические указания по выполнению контрольной работы
Для самостоятельной работы студентов 4 курса,
обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика»,
профиль «Финансы и кредит»
(программа подготовки бакалавров)
Краснодар 2014
1
УДК
ББК
Ф
Рецензенты: доктор экономических
«Экономика и финансы» Ашхотов В.Ю.
наук,
профессор
кафедры
Методические указания разработали:
д.э.н., профессор Бондаренко В.В.
к.э.н, ст. преподаватель Дивизинюк Д.В.
Стратегия развития коммерческого банка. Методические указания по
выполнению контрольной работы. Для самостоятельной работы студентов 4
курса, обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика», профиль
«Финансы и кредит» (программа подготовки бакалавров). - Краснодар:
Краснодарский филиал Финуниверситета, кафедра «Экономика и финансы»,
2014 г. — 35 с.
Методические указания включают варианты заданий, а также рекомендации по
порядку оформления контрольной работы.
Рекомендовано Ученым советом Краснодарского филиала Финуниверситета
(протокол № 3 от 08.10.2014)
Одобрено кафедрой «Экономика и финансы»
(протокол № 2 от 01.10.2014)
Формат 6090/16. Гарнитура Times New Roman
Усл. п.л. 1,7. Изд. № ____________ – 2014. Тираж 100 экз.
Заказ № _________
Отпечатано в Краснодарском филиале Финуниверситета
© Бондаренко В.В., Дивизинюк Д.В. 2014
© Краснодарский филиал Финуниверситета, 2014
2
СОДЕРЖАНИЕ
1 Общие положения……………………………………………………………..4
2 Требования к контрольной работе……………………………………………5
2.1 Выбор темы контрольной работы…………………………………………..5
2.2 Требования к содержанию…………………………………………………..6
2.3 Требования к оформлению………………………………………………….7
3 Варианты контрольных работ ………………………………………………..11
4 Методические рекомендации по выполнению контрольных работ…..……12
5 Список рекомендуемых информационных источников…………………….32
6 Приложение……………………………………………………………………35
3
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Освещение вопросов, касающихся стратегии развития коммерческого
банка, так или иначе проводится в различных курсах бакалавриата
(например, макроэкономика, фондовые рынки, банковское дело и др.). Задача
курса «Стратегия развития коммерческого банка» состоит в формулировке,
логическом обосновании, систематизации данных и построении банковской
стратегии
развития
в
целях
обоснования
перспектив
финансово-
экономического развития коммерческого банка, а также внедрения новых
высокодоходных продуктов, услуг и форм банковского обслуживания,
позволяющих повысить устойчивость и доходность банка. Использование
сведений, изученных в рамках других дисциплин, позволяет активизировать
пассивный набор знаний студентов. Разбор примеров из реальной жизни дает
возможность увидеть применение теоретических сведений на практике.
Данный
курс
предоставляет
в
распоряжение
студентов
тот
необходимый уровень практических понятий и теоретических подходов, на
базе которого может проводиться самостоятельная аналитическая работа и
могут строиться курсы углубленного изучения разделов теории денег, теории
финансов, теории международных финансовых рынков и т.д. Программа
курса
охватывает
вопросы
обоснования
миссии
банка,
экономико-
финансового анализа внутреннего состояния банка, маркетинговой оценки
положения банка на рынке, а также SWOT-анализа угроз и преимуществ
развития банка и построения разделов перспективного бизнес-плана
коммерческого банка.
Контрольная работа по курсу «Стратегия развития коммерческого
банка» предназначена
для проверки
степени усвоения студентами
пройденного материала по данной дисциплине.
Контрольная работа выполняется после прослушивания студентами
лекционного курса по дисциплине и их самостоятельной работы с
4
рекомендованной преподавателем учебной литературой. Контрольная работа
должна показать, что ее автор основательно изучил и усвоил теоретический
и практический материал.
В методических указаниях предложены варианты контрольных работ
по дисциплине, а также приведены обязательные для выполнения требования
к содержанию и оформлению работы.
2 ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ
2.1 Выбор темы контрольной работы
Выбор конкретной темы работы студентами осуществляется согласно
первой букве фамилии и последней цифры регистрационного номера
зачетной книжки (см. табл. 1).
Наименование
темы,
номер
зачётной
книжки
указываются
на
титульном листе контрольной работы. В случае нарушения студентом правил
выбора варианта, контрольная работа не принимается к рассмотрению.
Таблица 1 - Схема выбора темы контрольной работы
Первая
буква
фамилии
А-О
Последняя цифра шифра
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
П-Я
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Например, если последняя цифра зачетной книжки 4, а фамилия на
букву Р, то студент выполняет вариант № 14.
5
2.2 Требования к содержанию
Контрольная работа носит теоретико-практический характер и дает
дополнительный опыт самостоятельной работы над выбранной темой,
заключающийся в подборе необходимой литературы, письменном изложении
материала на основе систематизации, обобщении, критическом анализе
изученного материала и умении решения практических задач.
Контрольная работа должна включать введение, три теоретических
вопроса, заключение, список использованных источников и задачу. В случае
необходимости отдельные графические объекты могут быть вынесены в
приложения.
Во введении обосновывается актуальность темы работы, определяются
цели и задачи.
В
методических
рекомендациях
приведены
примерные
(рекомендуемые) вопросы, которые должны быть взяты студентом за основу.
Отдельные пункты плана могут быть уточнены и (или) расширены, но при
этом изменения должны соответствовать общей теме теоретической части
варианта. Материал должен быть изложен грамотно, логично, с применением
методов научного исследования (обобщение, систематизация, анализ,
логические методы, аналогия, абстрагирование, метод сопоставления
однородных фактов и другие).
Практическая часть варианта контрольной работы должна содержать
условие задачи, ее решение с подробной интерпретацией полученных
результатов.
В заключении делаются основные выводы по изученной теме.
Список информационных источников должен содержать не менее 7
наименований.
6
2.3 Требования к оформлению
Контрольная работа оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008
(Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения № 1 от
01.12.2005, ИУС « 12, 2005) (Отчет о научно-исследовательской работе);
ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое писание.
Общие требования и правила составления).
Текст контрольной работы выполняется с использованием компьютера
и распечатывается на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Цвет
шрифта должен быть черным, шрифт – Times New Roman, размер 14,
межстрочный интервал - 1,5. Полужирный шрифт для выделения названий
структурных элементов работы, отдельных слов не используется. Не
разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования
внимания
на
отдельных
терминах,
положениях,
формулах
путем
использования шрифтов разной гарнитуры.
Номера страниц проставляют в середине нижнего поля листа,
соблюдая сквозную нумерацию. Точка в номере страницы не ставится.
Титульный лист включают в общую нумерацию страниц, но номер страницы
не
проставляется.
Нумерация
начинается
со
второй
страницы
—
«Содержание».
Каждый структурный элемент работы — введение, заключение, список
использованных источников, приложения — начинаются с новой страницы.
Расстояние же между последней строкой вопроса и заголовком
следующего, как правило, составляет два межстрочных интервала (следует
пропустить две строки).
Заголовки
во
введении,
заключении,
списке
использованных
источников, приложениях располагают с выравниванием по центру,
печатают прописными (большими) буквами (ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ,
СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ,
7
ПРИЛОЖЕНИЯ),
полужирным шрифтом не выделяют, точку в конце заголовков не ставят.
Между заголовком и текстом пропускают одну строку.
Вопросы следует нумеровать арабскими цифрами без точки после
номера. Названия вопросов записывают с абзацного отступа без точки в
конце. Если название вопроса содержит несколько предложений, их
разделяют
точкой.
Переносы
слов
в
наименованиях
вопросов
не
допускаются. Названия вопросов следует печатать строчными (маленькими)
буквами, кроме первой – прописной (большой). В конце номера вопроса
точка не ставится. Названия вопросов располагают по ширине строки с
абзацным отступом.
Иллюстрации.
Иллюстрировать
контрольную
работу
следует
обязательно. Каждая иллюстрация должна быть привязана к тексту. После
названия иллюстрации пропускают одну строку полуторного интервала. Все
иллюстрации могут быть представлены в цветном и черно-белом виде
(оформление должно быть единообразным или только черно-белое, или только
цветное). Все иллюстрации должны быть пронумерованы арабскими цифрами
(используется сквозная нумерация по всей работе). На все иллюстрации
должны быть даны ссылки в работе. При ссылках на иллюстрации следует
писать «… в соответствии с рисунком 1 …». Названия диаграмм, графиков,
схем размещаются под ними, с выравниванием по центру страницы, точка в
конце заголовка не ставится.
Цифровой материал следует оформлять в виде таблиц. Таблицы дают
возможность выявить или показать определенные закономерности. Таблицы
располагаются непосредственно после текста, в котором они упоминаются
впервые, или на следующей странице, нумеруются арабскими цифрами
сквозной нумерацией по всей работе. Заголовок таблицы располагается по
ширине страницы. Слово «Таблица», ее порядковый номер и название через
тире помещают над таблицей слева без абзацного отступа. Точка в конце
заголовка не ставится. После таблицы до следующего основного текста
работы пропускают одну строку полуторного интервала.
8
Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую страницу можно
только в том случае, если она не умещается на одной странице. При переносе
части таблицы на другой лист заголовок помещают только над первой
частью, над последующими частями слева пишут: «Продолжение таблицы»
и указывают номер таблицы. При делении таблицы на части в ее «шапку»
над первой частью добавляют номера граф. При этом нумеруют
соответственно арабскими цифрами графы второй (перенесенной) части
таблицы.
Как правило, таблицы размером страницы размещают в приложении.
Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. Таблицу
размещают таким образом, чтобы её можно было читать без поворота или с
поворотом листа по часовой стрелке.
Формулы в контрольной работе выделяют из текста в отдельную
строку. Выше и ниже каждой формулы должна быть оставлена одна
свободная строка. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов
следует
приводить
непосредственно
под
формулой
в
той
же
последовательности, в которой они даны в формуле. Формулы нумеруются
арабскими цифрами сквозной нумерацией по всей работе, при этом номер
формулы указывается в круглых скобках в крайнем правом положении на
строке.
Список использованных источников должен содержать сведения об
источниках, которые использовались при написании контрольной работы,
которые приводятся в следующем порядке:
федеральные конституционные законы и федеральные законы (в
хронологической
очередности
-
от
последнего
года
принятия
к
предыдущему);
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации (в
той же последовательности);
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации (в
той же очередности);
9
прочие федеральные нормативные правовые акты;
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации;
муниципальные правовые акты;
иные
официальные
материалы
(резолюции-рекомендации
международных организаций и конференций, официальные доклады,
официальные отчеты и др.);
монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
авторефераты диссертаций (в алфавитном порядке);
научные статьи (в алфавитном порядке);
источники на иностранном языке;
Интернет-источники.
Источники нумеруются арабскими цифрами без точки и печатаются с
абзацного отступа.
Приложения располагаются после списка использованных источников.
В тексте должны быть ссылки на приложения. Приложения располагают в
порядке ссылок на них в тексте. Если в работе больше одного приложения, то
их обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за
исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Если в работе одно приложение, оно
обозначается «Приложение А». Буквенные обозначения приложений должны
соответствовать последовательности их упоминания в тексте.
10
3 ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
1.
Обоснование
миссии
как
предназначения
коммерческого
банка.
Социальная ответственность банка перед клиентами.
2. Анализ рыночной ситуации и перспективный прогноз изменения внешней
среды как этап стратегического планирования.
3. Алгоритм анализа внешней среды.
4. Сегментации рынка банковских услуг.
5. Рыночная стратегия банка.
6. Оценка конкурентной позиции.
7. Анализ стратегической группы. Принципы проведения внутреннего
анализа.
8.
Анализ доли рынка. Оценка уровня корпоративного управления
кредитной организацией.
9. Анализ финансового состояния банка.
10. Анализ организационной структуры банка.
11. Тенденции регионального развития банка.
12. Анализ уровня информационного обеспечения кредитной организации.
Применение современных информационных технологий в деятельности
коммерческого банка.
13. Анализ предлагаемых продуктов и услуг, их соответствие современным
требованиям.
14. SWOT-анализ как метод стратегического планирования, используемый
для оценки факторов и явлений, определяющих деятельность банка.
15. Выявление сильных и слабых сторон деятельности банка. Характеристика
возможностей.
16. Определение опасностей и степени их влияния на развитие банка.
17. Постановка стратегических задач как способ конкретизации цели: выбор
наиболее эффективных направлений деятельности, используя собственные
11
достижения
и
предоставляемые
внешней
средой
благоприятные
возможности.
18. Выбор стратегических альтернатив. Анализ последствий стратегического
выбора.
19. Вертикальные и горизонтальные взаимосвязи организационных структур
банка при подготовке стратегии развития.
20. Процедура рассмотрения, принятия и утверждения стратегии развития
банка. Контроль исполнения стратегии.
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Вариант 1
Миссия банка
Введение
1. Обоснование миссии как предназначения коммерческого банка.
2. Социальная ответственность банка перед клиентами.
3. Необходимость
постоянного
обновления
(продуктов,
процессов,
технологий) как ключевое условие успешного развития банка.
Заключение
Список использованных источников
Задача
Коммерческий банк «Альянс» 15 сентября текущего года получил
лицензию ЦБ РФ на осуществление операций с драгоценными металлами, а
на следующий день принял в свое хранилище 1530 г чистого золота в
качестве депозитного вклада. Официальная цена золота на дату приема в
депозит составила 60,5 руб. за 1 г.
12
Требуется:
Рассчитать сумму, зачисленную банком на металлический счет клиента
в день приема депозитного вклада.
Вариант 2
Рыночная конкуренция
Введение
1. Анализ рыночной ситуации.
2. Перспективный
прогноз
изменения
внешней
среды
как
этап
стратегического планирования.
3. Межбанковская конкуренция.
Заключение
Список использованных источников
Задача
Коммерческий банк «Альянс» ведет работу по привлечению в депозит
и выдачу кредита аффинажным золотом. На 24 декабря состояние
клиентских металлических счетов в рублевом эквиваленте оценивалось
следующим образом (табл. 1):
Таблица 1 Металлические счета
Металлические
клиентов
№1
№2
№3
№4
№5
счета Актив
Пассив
493 227
54 195
48 715
96 484
212 217
Требуется:
Определить позицию банка «Альянс» по золоту на 24 декабря, если
известно, что он не располагает этим драгоценным металлом, привлеченным
за собственный счет.
13
Вариант 3
Внешние угрозы
Введение
1. Алгоритм анализа внешней среды.
2. Значение банковского маркетинга.
3. Характеристика неблагоприятной внешней конъюнктуры.
Заключение
Список использованных источников
Задача
Стандартный слиток золота массой 12 500 г в лигатуре имеет пробу
0,9995.
Требуется определить рублевый эквивалент слитка на некоторую дату, если
ЦБ РФ установил на эту дату следующую котировку золота на рынке
драгоценных металлов (рублей за 1 г чистого золота):
покупка – 57,432;
продажа – 59,776.
Вариант 4
Рынок банковских услуг
Введение
1. Сегментации рынка банковских услуг.
2. Понятие конкурентных банковских продуктов.
3. Необходимость постоянной разработки новинок.
Заключение
Список использованных источников
14
Задача
Коммерческий банк «Альянс» располагает платиной во всех видах,
выпускаемых аффинажными предприятиями России: в слитках, порошке и
прокате. Содержание чистого металла (проба) в аффинажной платине
согласно государственному стандарту соответствует уровню не менее 99,9%.
Виды имеющейся в банке на начало операционного дня платины
представлены в табл. 2.
Таблица 2. Признаки аффинажной платины
Вид
аффинажной Количество,
платины
шт.
Слитки:
стандартные
2
мерные
5
Порошок:
в пластмассовой
упаковке (в коробках)
2
в стеклянных ампулах
25
Прокат:
холоднокатаные
полосы
-
Лигатурная масса, г
слитка, коробки
всего
5000
500
10 000
2 500
7000
50
14 000
1 250
-
350
В течение операционного дня продано на бирже 12 750 г платины в
лигатурной массе и принят на хранение во вклад платиновой самородок
(химически чистый металл) лигатурной массой 156,35г.
Требуется:
Определить позицию банка по платине на конец операционного дня.
Вариант 5
Стратегия банка
Введение
1. Рыночная стратегия банка.
15
2. Элементы рыночной стратегии.
3. Порядок разработки стратегии развития банка.
Заключение
Список использованных источников
Задача
Старательская
артель
«Северные
зори»,
будучи
клиентом
коммерческого банка «Приисковый», передает последнему аффинажное
золото, изготовленное из добытого артелью золотого песка и маркированное
российским аффинажным предприятием, в количестве 12 стандартных и 64
мерных слитков (табл. 3).
Таблица 3. Признаки мерных слитков
Слитки
Стандартные
Мерные
Количество, шт.
5
7
14
50
Лигатурная
масса, г
13 300
11 000
1000
350
Проба (не менее),
%
99,95
99,95
99,99
99,99
Из этого количества артель предлагает на продажу 55% передаваемого
металла по цене на 20% ниже официальной на дату валютирования. Из
вырученной суммы артель «Северные зори» просит банку уплатить остаток
долга в сумме 155 тыс. руб. аффинажному заводу за изготовление и
маркировку слитков. Оставшаяся от продажи золота сумма должна быть
зачислена на срочный вклад артели, а непроданный металл – на вклад до
востребования.
Требуется:
Определить суммы, которые перечислит банк «Приисковый» на
депозитный и металлический счета старательской артели «Северные
зори», если официальная цена золота, установленная ЦБ РФ на дату
валютирования, составила 60,244 руб. за 1г.
16
Вариант 6
Конкурентные позиции банка
Введение
1. Понятие конкурентной позиции.
2. Оценка конкурентных позиций банка.
3. Преимущества и недостатки малого и крупного банка.
Заключение
Список использованных источников
Задача
Клиент передает в коммерческий банк «Альянс» на ответственное
хранение сроком на один год коллекцию серебряных разменных монет
Российской империи пробой 500 выпуска 1897 – 1911 гг. При взвешивании
монет в присутствии клиента установлено, что масса коллекции в лигатуре
составляет 7452,5 г.
По договоренности между клиентом и банком, зафиксированной в
договоре на ответственное хранение, раритетная ценность коллекции
серебряных монет учитывается путем 50-кратного увеличения стоимости
чистого серебра, содержащегося в ней. В договоре определено, что клиент
вносит плату за хранение коллекции один раз в полугодие от начала периода
хранения из расчета 0,4% стоимости коллекции в год.
Требуется:
Вычислить стоимость коллекции с учетом ее раритетной ценности.
Вариант 7
Анализ состояния банка
Введение
1. Анализ стратегической группы.
2. Принципы проведения внутреннего анализа.
17
3. Значение достоверности и беспристрастности внутреннего анализа
банка.
Заключение
Список использованных источников
Задача
В конце ноября коммерческий банк «Платина» выдал кредит в рублях
ЗАО «Прииск Заполярный» на закупку и завоз товаров к старательскому
сезону сроком на 10 мес. в сумме 25 млн. руб. под 15% годовых. Погашение
кредита и процентов за пользование кредитом предполагалось в конце срока
кредитного договора аффинажным золотом в мерных слитках и прокате из
расчета форвардной цены на золото на момент возврата кредита.
Одновременно банк «Платина» заключил договор продажи этого золота
третьему лицу в октябре и декабре следующего года равными долями исходя
из котировок срочных сделок (табл. 4).
Таблица 4. Котировки срочных сделок
Спот
Золото/рубль за
1 грамм
Доллар/рубль
10 мес.
310,5 – 310,9
31,5 – 31,9
319,6 – 321,9
31,8 – 32,3
12 мес.
320,1 – 322,8
32,0 – 32,7
Требуется:
1. Определить количество мерных слитков и вес проката, который
получит банк в погашение кредита и процентов.
2. Назвать кросс-курс спот и форвард (премию или дисконт) продажи и
покупки золота к доллару.
Вариант 8
Рыночные позиции банка
Введение
18
1. Анализ доли рынка.
2. Оценка уровня корпоративного управления кредитной организацией.
3. Анализ доходности банка.
Заключение
Список использованных источников
Задача
Коммерческий банк «Авангард» заключил с недропользователем
(старательской артелью «Сибирь») договор купли-продажи 11 кг золота, в
соответствии с которым он 19 апреля 2013 г. перечислил ему аванс 2652
тыс.руб. На сумму аванса начисляются проценты в размере 12% годовых.
Стоимость каждой партии металла определяется с учетом дисконта 1,5% к
курсу Банка России на дату покупки. Недропользователь поставил две
партии металла: в мае и в декабре (первого числа каждого месяца).
Требуется:
1. Заполнить табл. 5.
2. Определить итоги расчета по авансу между недропользователем и
банком.
Таблица 5 Данные задачи
Дата
поставки
26.05.2013
13.12.2013
Лигатур- Курс
Стоиная
Банка мость
масса, г России партии
на
покупку
4999,5
247,85
5999,4
251,31
Погашение
процентов
Погашение
аванса
Вариант 9
Финансовое состояние банка
19
Непогашенная часть
аванса
Введение
1. Анализ финансового состояния банка.
2. Структура основных доходов банка.
3. Оптимизация расходов банка.
Заключение
Список использованных источников
Задача
В целях привлечения денежных средств акционерный коммерческий
банк «Северный» заключает с клиентом договор на продажу 22 450 г
банковского золота пробой 0,995 по цене 372,45 долл. за 1 тройскую унцию с
обязательством выкупить его через 6 мес. с правом пролонгации договора на
тех же условиях еще на 6 мес. При этом по прогнозу рыночные ставки могут
принимать значения, приведенные в табл. 6.
Таблица 6. Рыночные ставки
Срок
Форвардная ставка по Ставка LIBOR, %
золоту, %
1,586
1,880
1,550
1,994
1,529
2,040
1,586
2,360
1,767
3,056
1 мес.
2 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
Требуется:
Назвать виды сделок, осуществляемых банком в связи с договором
купли-продажи банковского золота, а также в связи с возможным
размещением банковского актива в золоте.
Вариант 10
Организационная структура банка
Введение
1. Анализ организационной структуры банка.
20
2. Характеристика систем внутреннего управления.
3. Направления оптимизации организационной структуры банка.
Заключение
Список использованных источников
Задача
Золотодобывающая компания «Благодатная», стремясь застраховаться
от падения цены на аффинажное золото, купила у коммерческого банка
«Приисковый» опционы put (на продажу) на 3200 тройских унций золота.
Для покрытия ценового риска банк купил на фондовом рынке опцион call (на
покупку) на то же количество металла. На 2 апреля текущего года
зафиксирована спот-цена – 382,45 долл. за 1 тройскую унцию золота.
Опционы
(купленный
и
проданный
банком)
имеют
параметры,
представленные в табл. 7.
Таблица 7. Параметры срочных сделок
Параметр
Активы
Объем сделки
Срок
Цена страйк
Премия
Стиль
Опцион call
Золото
3 200 унций
6 мес.
31,9 долл. за унцию
375 долл. за унцию
Европейский
Опцион put
Золото
3 200 унций
6 мес.
14,70 долл. за унцию
Европейский
Требуется:
1. Назвать решение, которое будет принято банком в случае, если цена
на золото составит 360 долл. за 1 тройскую унцию золота.
2. Каковы потери банка с учетом разницы в ценах опционов?
Вариант 11
Позиционирование банка
Введение
1. Тенденции регионального развития банка.
21
2. «Провалы» и «взлёты» на региональном уровне.
3. Задача «занять достойную нишу».
Заключение
Список использованных источников
Задача
Золотодобывающая компания «Благодатная», стремясь застраховаться от
падения цены на аффинажное золото, купила у коммерческого банка
«Приисковый» опционы put (на продажу) на 3200 тройских унций золота.
Для покрытия ценового риска банк купил на фондовом рынке опцион call (на
покупку) на то же количество металла. На 2 апреля текущего года
зафиксирована спот-цена – 382,45 долл. за 1 тройскую унцию золота.
Опционы
(купленный
и
проданный
банком)
имеют
параметры,
представленные в табл. 8.
Таблица 8. Параметры срочных сделок
Параметр
Активы
Объем сделки
Срок
Цена страйк
Премия
Стиль
Опцион call
Золото
3 200 унций
6 мес.
31,9 долл. за унцию
375 долл. за унцию
Европейский
Опцион put
Золото
3 200 унций
6 мес.
14,70 долл. за унцию
Европейский
Требуется:
1. Определить решение банка в случае, если цена на золото составит
390 долл. за 1 тройскую унцию золота.
2. Рассчитать сумму, получаемую банком, если клиент откажется
поставить металл.
Вариант 12
Информационное обеспечение банка
22
Введение
1. Анализ уровня информационного обеспечения кредитной организации.
2. Применение
современных
информационных
технологий
в
деятельности коммерческого банка.
3. Использование систем дистанционного банковского обслуживания.
Заключение
Список использованных источников
Задача
У компании «Северное сияние» возникла возможность инвестирования
рублевых средств сроком на 1 год, и она обратилась в коммерческий банк
«Промбанк» за консультацией и помощью.
Требуется определить один из возможных вариантов размещения денежных
средств, который могут посоветовать компании специалисты банка, исходя
из приоритета интересов клиента:
а) размещение в рублевый депозит по ставке 12% годовых;
б) конвертирование в доллары и размещение долларов в депозит под
7% годовых;
в) конвертирование в банковское золото с размещением металла в
депозит под 7% годовых и проведением золотого свопа при положительной
разнице в цене от спот в размере 10%;
г) покупку банковского рублевого векселя соло с дисконтом 12%.
Вариант 13
Банковские продукты и услуги
Введение
1. Анализ
предлагаемых
продуктов
и
услуг,
современным требованиям.
2. Актуализация розничной линейки продуктов.
23
их
соответствие
3. Банковское обслуживание бизнеса.
Заключение
Список использованных источников
Задача
В целях страхования от инфляции семья адвоката в лице ее главы
решила часть своих рублевых сбережений, предназначенных на случай
непредвиденных обстоятельств, превратить в аффинажное золото, купив его
у коммерческого банка по текущему курсу ЦБ РФ – 60,25 руб. за г, с
условием продажи этого золота тому же банку через 6 мес. по форвардному
курсу 68,3 руб. за г.
При подписании сделки было решено, что купленное золото будет
размещено в депозит по ставке 18% годовых и может стать залогом для
выдачи
кредита
семье
адвоката
в
случае
наступления
для
нее
непредвиденных обстоятельств, требующих денежных затрат, до истечения
срока договора купли-продажи золота.
Требуется:
1. Назвать типы сделок, которые глава семьи заключил с коммерческим
банком.
2. Определить, сохранит ли данная операция сбережения семьи от
инфляции, если прогнозируется, что темп ее не превысит 3,5% в месяц.
Вариант 14
SWOT-анализ банка
Введение
1. SWOT-анализ как метод стратегического планирования, используемый
для оценки факторов и явлений, определяющих деятельность банка.
2. Специфические преимущества банка.
3. Виды угроз деятельности банка.
Заключение
24
Список использованных источников
Задача
Коммерческий банк «Альянс» 15 сентября текущего года получил лицензию
ЦБ РФ на осуществление операций с драгоценными металлами, а на
следующий день принял в свое хранилище 1530 г чистого золота в качестве
депозитного вклада. Официальная цена золота на дату приема в депозит
составила 60,5 руб. за 1 г.
Требуется:
Определить позицию по золоту банка «Альянс» на дату приема
депозитного вклада.
Вариант 15
Преимущества и недостатки банка
Введение
1. Выявление сильных и слабых сторон деятельности банка.
2. Характеристика финансово-экономических возможностей банка.
3. Уровень обслуживания как решающий фактор конкуренции.
Заключение
Список использованных источников
Задача
Клиент передает в коммерческий банк «Альянс» на ответственное
хранение сроком на один год коллекцию серебряных разменных монет
Российской империи пробой 500 выпуска 1897 – 1911 гг. При взвешивании
монет в присутствии клиента установлено, что масса коллекции в лигатуре
составляет 7452,5 г.
По договоренности между клиентом и банком, зафиксированной в
договоре на ответственное хранение, раритетная ценность коллекции
25
серебряных монет учитывается путем 50-кратного увеличения стоимости
чистого серебра, содержащегося в ней. В договоре определено, что клиент
вносит плату за хранение коллекции один раз в полугодие от начала периода
хранения из расчета 0,4% стоимости коллекции в год.
Требуется:
Рассчитать размер первого взноса клиента за хранение коллекции, если
официальная цена серебра, установленная ЦБ РФ на день передачи
коллекции на хранение, составила 1,089 руб. за 1г.
Вариант 16
Угрозы развитию банка
Введение
1. Определение опасностей и степени их влияния на развитие банка.
2. Характеристика основных внешних угроз.
3. Реалистичная оценка главных внутренних угроз.
Заключение
Список использованных источников
Задача
Коммерческий банк «Альянс» располагает платиной во всех видах,
выпускаемых аффинажными предприятиями России: в слитках, порошке и
прокате. Содержание чистого металла (проба) в аффинажной платине
согласно государственному стандарту соответствует уровню не менее 99,9%.
Виды имеющейся в банке на начало операционного дня платины
представлены в табл. 9.
Таблица 9. Признаки аффинажной платины
Вид
аффинажной Количество,
платины
шт.
Слитки:
Лигатурная масса, г
слитка, коробки
всего
26
стандартные
мерные
Порошок:
в пластмассовой
упаковке (в коробках)
в стеклянных ампулах
Прокат:
холоднокатаные
полосы
2
5
5000
500
10 000
2 500
2
25
7000
50
14 000
1 250
-
350
-
В течение операционного дня продано на бирже 12 750 г платины в
лигатурной массе и принят на хранение во вклад платиновой самородок
(химически чистый металл) лигатурной массой 156,35г.
Требуется:
Установить сумму в рублевом эквиваленте, которая будет зачислена на
металлический счет клиента, сдавшего в банк самородок платины, если
официальная цена на аффинажную платину, установленная ЦБ РФ на
день проведения операции, составила 72,63 руб. за 1г.
Вариант 17
Постановка стратегических задач
Введение
1. Постановка стратегических задач как способ конкретизации цели.
2. Выбор наиболее эффективных направлений деятельности, используя
собственные
достижения
и
предоставляемые
внешней
средой
благоприятные возможности.
3. Разработка
амбициозных
задач в основных преимущественных
областях бизнеса.
Заключение
Список использованных источников
Задача
27
Старательская артель «Северные зори», будучи клиентом коммерческого
банка
«Приисковый»,
передает
последнему
аффинажное
золото,
изготовленное из добытого артелью золотого песка и маркированное
российским аффинажным предприятием, в количестве 12 стандартных и 64
мерных слитков (табл. 10).
Таблица 10. Признаки мерных слитков
Слитки
Количество, шт.
Стандартные
Лигатурная
масса, г
13 300
11 000
1000
350
5
7
14
50
Мерные
Проба (не менее),
%
99,95
99,95
99,99
99,99
Из этого количества артель предлагает на продажу 55% передаваемого
металла по цене на 20% ниже официальной на дату валютирования. Из
вырученной суммы артель «Северные зори» просит банку уплатить остаток
долга в сумме 155 тыс. руб. аффинажному заводу за изготовление и
маркировку слитков. Оставшаяся от продажи золота сумма должна быть
зачислена на срочный вклад артели, а непроданный металл – на вклад до
востребования.
Требуется:
Рассчитать сумму, которую банк зачислит на рублевый счет клиента.
Вариант 18
Характеристика стратегических альтернатив
Введение
1. Выбор стратегических альтернатив.
2. Анализ последствий стратегического выбора.
3. Варианты экономического обоснования стратегических альтернатов.
Заключение
Список использованных источников
28
Задача
В конце ноября коммерческий банк «Платина» выдал кредит в рублях ЗАО
«Прииск Заполярный» на закупку и завоз товаров к старательскому сезону
сроком на 10 мес. в сумме 25 млн. руб. под 15% годовых. Погашение кредита
и процентов за пользование кредитом предполагалось в конце срока
кредитного договора аффинажным золотом в мерных слитках и прокате из
расчета форвардной цены на золото на момент возврата кредита.
Одновременно банк «Платина» заключил договор продажи этого золота
третьему лицу в октябре и декабре следующего года равными долями исходя
из котировок срочных сделок (табл. 11).
Таблица 11. Котировки срочных сделок
Спот
Золото/рубль за
1 грамм
Доллар/рубль
10 мес.
310,5 – 310,9
31,5 – 31,9
12 мес.
319,6 – 321,9
31,8 – 32,3
320,1 – 322,8
32,0 – 32,7
Требуется:
Рассчитать будущую выручку банка в долларах после реализации всей
партии золота.
Вариант 19
Оптимизация организационной структуры банка
Введение
1. Вертикальные взаимосвязи организационных структур банка при
подготовке стратегии развития.
2. Горизонтальные взаимосвязи организационных структур банка.
3. Положительные
и
отрицательные
организационной структуры банка.
Заключение
Список использованных источников
29
стороны
оптимизации
Задача
В целях привлечения денежных средств акционерный коммерческий банк
«Северный» заключает с клиентом договор на продажу 22 450 г банковского
золота пробой 0,995 по цене 372,45 долл. за 1 тройскую унцию с
обязательством выкупить его через 6 мес. с правом пролонгации договора на
тех же условиях еще на 6 мес. При этом по прогнозу рыночные ставки могут
принимать значения, приведенные в табл. 12.
Таблица 12. Рыночные ставки
Срок
Форвардная ставка по Ставка LIBOR, %
золоту, %
1,586
1,880
1,550
1,994
1,529
2,040
1,586
2,360
1,767
3,056
1 мес.
2 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
Требуется:
Определить величину общего дохода банка, если он разместит
привлеченные денежные средства в кредит на срок 1 мес., 2 мес., 3
мес., 6 мес. или 1 год. Какой доход в этом случае может обеспечить ему
каждая унция золота по сделке?
Вариант 20
Регламент стратегии развития банка
Введение
1. Процедура рассмотрения, принятия и утверждения стратегии развития
банка.
2. Контроль исполнения стратегии.
3. Корректировка стратегии развития банка.
Заключение
Список использованных источников
30
Задача
В целях страхования от инфляции семья адвоката в лице ее главы решила
часть
своих
рублевых
сбережений,
предназначенных
на
случай
непредвиденных обстоятельств, превратить в аффинажное золото, купив его
у коммерческого банка по текущему курсу ЦБ РФ – 60,25 руб. за г, с
условием продажи этого золота тому же банку через 6 мес. по форвардному
курсу 68,3 руб. за г.
При подписании сделки было решено, что купленное золото будет
размещено в депозит по ставке 18% годовых и может стать залогом для
выдачи
кредита
семье
адвоката
в
случае
наступления
для
нее
непредвиденных обстоятельств, требующих денежных затрат, до истечения
срока договора купли-продажи золота.
Требуется:
Перечислить мероприятия, которые менеджер-консультант банка мог
бы предложить клиенту в случае неуверенности последнего в
сохранении темпов инфляции на уровне 3 – 3,5%, а также в случае
роста темпов инфляции.
31
5 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ИСТОЧНИКОВ
Нормативные акты
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 51ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступившими в силу 01.10.2013). URL: http://www.consultant.ru.
2. Федеральный закон от 10.07. 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» (ред. от 28.12.2013). – URL:
http://www.consultant.ru..
3. Федеральный закон
от 3.02.1996 г. № 17-ФЗ «О банках банковской
деятельности» (ред. от 01.01.2014). – URL: http://www.consultant.ru.
4. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173 ФЗ
«О валютном
регулировании и валютном контроле» (ред. от 12.03.2014). – URL:
http://www.consultant.ru.
5. Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177 ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации» (ред. от 28.12.2013). –
URL: http://www.consultant.ru.
6. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств от
19.06.2012 N 383-П (ред. от 15.07.2013). – URL: http://www.consultant.ru.
7. Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России на территории Российской Федерации от 12.10.2011 N 373-П –
URL: http://www.consultant.ru.
Основная литература
1. Деньги, кредит, банки и денежно-кредитная система: тесты, задания,
кейсы. Учебное пособие/ коллектив авторов, под общей ред. М.А.
Абрамовой, Л.С. Александровой. - М.: КНОРУС, 2014.
32
2. Деньги, кредит, банки: Учеб. для студ. вузов, обуч. по эконом. спец. / Под
ред. О. И. Лаврушина. -11-е изд. М.: Кнорус 2012 Book.ru (2013)
Дополнительная литература
1.
Абрамова
М.А.
Тенденции
развития
денежной
системы.
–
М.
Финакадемия, 2009.
2. Банковское дело: Учебник /О.И.Лаврушин, И.Д.Мамонова, Н.И. Валенцева
и др.; под ред. О.И Лаврушина.- 7. изд. перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2008.
3. Деньги, кредит, банки: Учебник/ Под. ред. Г.Н. Белоглазовой -М.: Юрайт,
2009. - 620 с.
4. Деньги, кредит банки: Учебник /Под.ред. Варламова Т.П. – М.: РИОР,
2013.
5. Косой А.М. Платежный оборот: исследование и рекомендации. - М.:
Кнорус, 2012. — 296 с.
6. Модернизация денежно-кредитной политики как фактор перехода
экономики России к инновационному росту. Монография. Под ред.
Абрамовой М.А., -М: Циф, 2010
7. Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика: Учеб.
пособие. – М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011– 784 с.
8. Щегорцов В.А., Таран В.А. Деньги, кредит, банки: Учебник для вузов
Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. - 415 с.
9. Янкина И. А. Деньги, кредит, банки. КноРус. 2013.
10. Куницына Н. Н., Малеева А.В., Ушвицкий Л. И. Бизнес-планирование в
коммерческом банке. – М.: Магистр, 2009.
Периодические издания
1. Журнал «Деньги и кредит».
2. Журнал «Банковское дело».
33
3. Журнал «Проблемы национальной стратегии».
4. Журнал «Стратегический менеджмент».
5. Журнал «Проблемы экономики и менеджмента».
6. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом».
7. Журнал «Финансы. Экономика. Стратегия».
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Официальный сайт Центрального Банка России. — http://www.cbr.ru
2. Интернет-страница ММВБ http://www.micex.ru/
3.
Интернет-страница
Информационного
агентства
Cbonds
http://www.cbonds.ru/
4. Интернет-страница Министерства Финансов РФ http://www.minfin.ru/
5. Интернет-страница ИК «Регион» http://www.regiongroup.ru/
6. httр://www. banker. ru.
7. httр://www. credits. ru.
8. httр://www. advis.ru. – «Эксперт РА»
34
6 ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Образец оформления титульного листа
контрольной работы
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Финансовый университет)
Краснодарский филиал Финуниверситета
Кафедра «Экономика и финансы»
Направление 080100.62 «Экономика»,
профиль «Финансы и кредит»
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине «Стратегия развития коммерческого банка»
Тема __________________________________________
Студент
(И.О.Ф.)
курс
Научный
руководитель
(уч. степень.,
должность И.О.Ф.)
Краснодар 2014
35
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Образец оформления листа содержания
контрольной работы
Вариант 1
МИССИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………...3
1. Обоснование миссии как предназначения банка ……………………...5
2. Социальная ответственность банка перед клиентами…………………8
3. Необходимость постоянного обновления банка…..………………….11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………..14
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……...………..…………16
ЗАДАЧА………………………………………………………………………...17
36
Скачать

Стратегия развитя коммерческого банка Метод указ контр раб