Приложение 1 к Единым требованиям к правилам осуществления

Приложение 1
к Единым требованиям к
правилам
осуществления
брокерской деятельности при
совершении отдельных сделок с
ценными бумагами за счет
клиентов,
в
том
числе
маржинальных сделок
Порядок расчета показателей
1. Совокупная величина обеспечения определяется в отношении клиента
брокера (портфеля клиента) как сумма всех величин обеспечения
по этому
клиенту (портфелю клиента), определяемых в порядке, предусмотренном в
пункте 2 настоящего Приложения.
Уровень начальной или минимальной маржи определяется в следующем
порядке:
Margin – уровень начальной или минимальной маржи;
– показатель, рассчитываемый в порядке, определенном в пункте 2
настоящего Приложения;
I – количество видов ценных бумаг и иностранных валют, принимаемых в
качестве
обеспечения
непокрытых
позиций
соответствующего
клиента
(портфеля клиента). Для целей настоящего Приложения ценные бумаги одного
эмитента, одной категории и одного выпуска, предоставляющие владельцу
ценной бумаги одинаковый объем прав, являются ценными бумагами одного
вида;
,
– значения ставкой по i-той ценной бумаге (иностранной
валюте) для определения уровня начальной или минимальной маржи,
определяемые в соответствии с пунктом 3 настоящего Приложения.
2
2. Величина обеспечения
по каждому i-му активу определяется в
следующем порядке:
где
определяется в соответствии с требованиями пунктов 2.1 – 2.2
настоящего Приложения;
определяется в соответствии с требованиями пунктов 2.3 – 2.4
настоящего Приложения.
2.1. При i=0 показатель
определяется в отношении выраженных в
рублях Российской Федерации денежных средств клиента и прав требования по
заключенным в интересах клиента сделкам.
Если индекс i равен нулю или индекс i соответствует иностранной валюте,
то показатель
определяется в следующем порядке:
, где
– остаток денежных средств, которые отражены или должны быть
отражены (при наличии подтверждающих документов) по счетам внутреннего
учета денежных средств и которые могут быть учтены в составе портфеля, по
которому определяется данный показатель с учетом требований Положения;
– сумма денежных средств в единицах i-той иностранной валюты
(рублях Российской Федерации при i=0), которая должна поступить брокеру в
результате исполнения ранее заключенных в интересах клиента сделок (за
исключением
договоров,
являющихся
производными
финансовыми
инструментами) и которая подлежит отражению по соответствующему
портфелю по которому производится расчет данного показателя;
– курс i-той иностранной валюты к рублю Российской Федерации,
определенный
в
порядке,
предусмотренном
Принимается равным 1, если i=0.
настоящим
Положением.
3
Если предметом сделки являются ценные бумаги, при этом валюта цены и
валюта расчетов совпадают, то сумма денежных средств, которая должна
поступить брокеру в результате исполнения данной сделки, определяется как
произведение цены ценных бумаг по данной сделке и количества ценных
бумаг, являющихся предметом соответствующей сделки.
Если предметом сделки являются ценные бумаги, при этом валютой цены
по соответствующей сделке является иностранная валюта, а валютой расчетов –
рубли Российской Федерации, то сумма денежных средств, которая должна
поступить брокеру в результате исполнения данной сделки определяется как
произведение цены ценных бумаг по данной сделке, количества ценных бумаг,
являющихся предметом данной сделки и курса иностранной валюты к рублю
Российской Федерации, определенного в порядке, предусмотренном настоящим
Положением.
Брокер вправе при расчете показателя учитывать различные валюты в
рамках индекса i, равного 0. При этом денежные средства и права требования в
иностранной валюте должны быть учтены при расчете показателя в рублях
Российской Федерации в соответствии с порядком, определенным пунктом 2.8
настоящего Приложения.
2.2. Если индекс i соответствует ценным бумагам, то показатель
определяется в отношении ценных бумаг клиента, с которыми брокер вправе
совершать операции по счетам депо, открытым клиенту, и прав требования по
ценным бумагам по заключенным в интересах клиента сделкам, в следующем
порядке:
,где
– остаток i-тых ценных бумаг, которые отражены или должны быть
отражены (при наличии подтверждающих документов) по счетам внутреннего
учета ценных бумаг и которые могут быть учтены в составе портфеля, по
4
которому определяется данный показатель с учетом требований настоящих
Единых требований;
– количество i-тых ценных бумаг, которое должно поступить на счет
депо, соответствующий портфелю, по которому производится расчет данного
показателя (клиринговый субсчет депо, на котором учитываются ценные
бумаги
соответствующего
клиента),
в
результате
исполнения
ранее
заключенных по поручению клиента сделок (за исключением договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами);
– цена одной i-той ценной бумаги, определенная в порядке,
предусмотренном в пункте 2.7 настоящего Приложения;
– курс иностранной валюты, в которой выражена цена ценной бумаги, к
рублю Российской Федерации, определенный в порядке, предусмотренном в
пункте 2.8 настоящего Приложения. Если валютой цены i-той ценной бумаги
является рубль Российской Федерации,
При расчете показателя
принимается равным 1.
учитываются только ценные бумаги, которые
брокер вправе принимать в обеспечение непокрытой позиции.
Если клиент брокера является субброкером, брокер вправе увеличить
показатели и в следующих случаях:
1) если субброкеру брокером открыт счет (счета) депо номинального
держателя,
иностранного
номинального
держателя,
иностранного
уполномоченного держателя, открытого брокером субброкеру, то показатели и
могут быть увеличены соответственно на количество ценных бумаг,
учитываемых по соответствующему счету (счетам), или которые должны
поступить на счет (счета) депо в результате ранее заключенных брокеров по
поручению субброкера сделкам (за исключением договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами). При этом в договоре брокера и
субброкера должен быть предусмотрен порядок действий в случае снижения
совокупной величины обеспечения ниже уровня минимальной маржи,
рассчитанного брокером в отношении субброкера (отдельного портфеля
5
субброкера), а также должны быть учтены положения пункта 1.4 настоящих
Единых требований;
2) при условии отсутствия у брокера открытых субброкеру счетов депо,
указанных в подпункте 1 настоящего пункта, показатели
и
могут быть
увеличены на соответственно на количество ценных бумаг клиента субброкера,
учитываемых по счету депо, открытому клиенту брокера российским
депозитарием,
или
ценных
бумаг,
которые
должны
поступить
на
соответствующий счет депо в результате ранее заключенных брокером по
поручению субброкера сделок (за исключением договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами). При этом должны быть
соблюдены следующие условия:
субброкер вправе совершать операции с соответствующими ценными
бумагами по соответствующему счету депо, открытому клиенту субброкера;
в
договоре
брокера
и
субброкера
предусмотрено
предоставление
субброкером брокеру информации об остатках соответствующих ценных бумаг
на счете депо клиента субброкера;
в договоре брокера и субброкера предусмотрен порядок действий в случае
снижения совокупной величины обеспечения ниже уровня минимальной
маржи, рассчитанной брокером в отношении субброкера.
2.3. При i=0 показатель
определяется в отношении выраженных в
рублях Российской Федерации обязательств клиента перед брокером и
обязательств по уплате денежных средств по заключенным в интересах клиента
сделкам, а также в связи с заключением указанных сделок.
Если индекс i равен нулю или индекс i соответствует иностранной валюте,
то показатель
определяется в следующем порядке:
,где
– величина выраженных в единицах иностранной валюты (рублях
Российской Федерации при i=0) обязательств клиента по денежным средствам
6
перед брокером, учитываемых в субрегистре внутреннего учета денежных
средств и расчетов по маржинальным сделкам и операциям, с ними связанным
и (или) регистре внутреннего учета денежных средств и расчетов по сделкам и
операциям с ценными бумагами, а также сумма денежных средств в единицах iтой иностранной валюты (рублях Российской Федерации при i=0), которые
списаны с банковского счета брокера или с клирингового банковского счета, на
котором учитываются денежные средства клиентов брокера, по ранее
заключенным сделкам и (или) иным операциям, но не отражены на момент
определения величины
в регистре внутреннего учета денежных средств и
расчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами (при наличии
подтверждающих документов);
– сумма денежных средств в единицах i-той иностранной валюты
(рублях Российской Федерации при i=0), которая должна быть уплачена в
результате исполнения ранее заключенных в интересах клиента сделок (за
исключением
договоров,
являющихся
производными
финансовыми
инструментами). Данная величина определяется с учетом положений абзацев
седьмого и восьмого пункта 2.1 настоящего Приложения.
– сумма денежных средств в единицах i-той иностранной валюты
(рублях Российской Федерации при i=0), которая должна быть уплачена за счет
средств клиента в связи с заключенными в интересах клиента ранее сделками
(за
исключением
договоров,
являющихся
производными
финансовыми
инструментами), в том числе вознаграждение (комиссия) брокера, организатора
торговли, клиринговой организации, депозитария, а также иные расходы
брокера, непосредственное связанные с заключенными ранее сделками. Данная
величина
определяется
с
учетом
положений
пункта
2.5
настоящего
Приложения.
– величина, определяемая в порядке, предусмотренном в пункте 2.6
настоящего Приложения.
7
– курс i-той иностранной валюты к рублю Российской Федерации,
определенный в порядке, предусмотренном в пункте 2.8 настоящего
Приложения.
Брокер вправе при расчете показателя учитывать различные валюты в
рамках индекса i, равного 0. При этом обязательства в иностранной валюте
должны быть учтены при расчете показателя в рублях Российской Федерации в
соответствии с порядком, определенным пунктом 2.8 настоящего Приложения.
2.4. Если индекс i соответствует ценным бумагам, то показатель
определяется в отношении обязательств клиента по ценным бумагам перед
брокером, а также обязательств по поставке ценных бумаг по заключенным в
интересах клиента сделкам, в следующем порядке:
, где
– остаток по обязательствам клиента перед брокером по i-тым
ценным бумагам, учитываемый в субрегистре внутреннего учета ценных бумаг
по маржинальным сделкам и операциям, с ними связанным (регистре
внутреннего учета ценных бумаг), а также количество i-тых ценных бумаг,
которые списаны со счета депо соответствующего клиента по ранее
заключенным сделкам и (или) иным операциям, но не отражены на момент
определения величины
в регистре внутреннего учета ценных бумаг (при
наличии подтверждающих документов);
– количество i-тых ценных бумаг, которое должно быть поставлено
контрагентам в результате исполнения ранее заключенных в интересах клиента
сделок (за исключением договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами);
– величина, определяемая в порядке, предусмотренном в пункте 2.6
настоящего Приложения.
8
– цена одной i-той ценной бумаги, определенная в порядке,
предусмотренном в пункте 2.7 настоящего Приложения;
– курс i-той иностранной валюты, в которой выражена цена ценной
бумаги,
к
рублю
Российской
Федерации,
определенный
в
порядке,
предусмотренном в пункте 2.8 настоящего Приложения. Если валютой цены iтой ценной бумаги является рубль Российской Федерации,
принимается
равным 1.
2.5. При определении величины брокер вправе самостоятельно принять
решение об учете при определении данной величины следующих расходов:
потенциальных расходов, связанных с перечислением в соответствии с
условиями соответствующих сделок контрагентам по таким сделкам доходов
по таким ценным бумагам;
потенциальных расходов, связанных с выплатой в соответствии с
условиями сделок штрафов, пени, неустоек, иных сумм, уплачиваемых в связи
с неисполнением (частичным неисполнением) обязательств по сделкам;
потенциальных удержаний из средств клиента сумм в соответствии с
законодательством, в тот числе в связи с исполнением брокером обязанностей
налогового агента, решений судов, судебных приставов;
переводов денежных средств, осуществляемых в соответствии с правилами
проведения
торгов
организатора
соответствующие сделки, и (или)
торговли,
на
котором
заключены
правилами клиринговой организации,
оказывающей соответствующему организатору торговли услуги по проведения
клиринга сделок, заключенных на торгах данного организатора торговли;
расходов, связанных с совершением сделок, величина которых не зависит
пропорционально от суммы сделки (количества ценных бумаг, являющихся
предметом сделки), в том числе в случаях взимания комиссии (иного
9
вознаграждения) с клиента на периодической основе в виде единовременных
платежей за определенный период времени.
Брокер обязан во внутреннем документе определить исчерпывающий
перечень расходов, связанных с заключением сделок, которые учитываются
при определении величины.
2.6.1. Величина
, если индекс i соответствует денежным средствам,
определяется как сумма денежных средств, выраженных в единицах i-той
иностранной валюты (рублях Российской Федерации при i=0), поступивших
клиенту от третьего лица на специальный брокерский счет брокера или, если
право использования денежных средств клиента брокером предусмотрено
договором на брокерское обслуживание, на собственный банковский счет
брокера, за исключением случаев:
1) поступления денежных средств от юридических лиц, не указанных в
подпункте 4 настоящего пункта настоящего Приложения, если указанная сумма
денежных средств поступила от юридического лица во исполнение ранее
заключенной сделки (сделок), за исключением поступления денежных средств
в качестве займа во исполнение сделки о предоставлении третьим лицом займа
денежных средств клиенту или брокеру, действующему за счет и по поручению
клиента по указанной сделке, и за исключением поступления денежных средств
во исполнение многосторонней сделки между брокером, клиентом и указанным
третьим лицом, согласно которой брокер передает всю информацию
указанному третьему лицу о денежных средствах и/или ценных бумагах
клиента, находящихся у брокера, необходимую и достаточную в полном объеме
для расчета указанным третьим лицом всех показателей, предусмотренных
настоящим Положением. Поступление денежных средств во исполнение сделки
подтверждается указанием на сделку в назначении платежа;
2) поступления доходов по ценным бумагам;
3) поступления денежных средств от физических лиц;
10
4) поступления денежных средств от профессиональных участников рынка
ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных
акционерных
фондов
и
инвестиционных
негосударственных
пенсионных
фондов,
юридических
а
также
фондов,
лиц
–
нерезидентов, имеющим в соответствии с личным законом соответствующего
юридического лица право на осуществление аналогичной деятельности.
Подтверждением того, что юридическое лицо - нерезидент имеет в
соответствии с личным законом данного юридического лица право на
осуществление
соответствующего
вида
деятельности
является
соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такого
юридического лица. Указанное заявление может быть составлено в виде
отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом
брокеру.
2.6.2. Величина
, если индекс i соответствует ценным бумагам,
определяется как количество i-тых ценных бумаг, поступивших клиенту в
качестве займа от третьего лица во исполнение договора о предоставлении
займа третьим лицом клиенту или брокеру, действующему по поручению и за
счет клиента по указанному договору.
2.6.3. Определяемые в предусмотренном в пунктах 2.6.1 и 2.6.2 настоящего
Приложения порядке величины уменьшаются соответственно на сумму
денежных средств или количество ценных бумаг, возвращенных третьему лицу,
от которого клиенту поступили денежные средства или ценные бумаги,
учтенные при определении данных величин, при условии, что возвращаемые
денежные средства были перечислены на банковский счет этого третьего лица,
или указанного им лица, или иного лица, в интересах которого действовало
третье лицо, перечисляя денежные средства, а ценные бумаги были переведены
со счета депо клиента на счет депо третьего лица, или указанного им лица, или
иного лица, в интересах которого действовало третье лицо при переводе
ценных бумаг, депозитный счет депо или счет депо неустановленных лиц.
11
2.7. Цена одной i-той ценной бумаги
определяется исходя из цены
последней сделки с i-той ценной бумагой, совершенной на анонимных торгах, с
учетом особенностей, установленных в настоящем пункте.
Ценой последней сделки с i-той ценной бумагой для целей настоящего
Положения признается цена последней сделки с i-той ценной бумагой, о
которой брокер знал на момент, по состоянию на который определяется
величина
, с учетом времени, требуемого организатору торговли, а также
брокеру (брокерам), с которым у данного брокера заключены соглашения об
оказании брокерских услуг, на распространение (предоставление) информации
о ценах сделок с ценными бумагами, заключенных на торгах соответствующего
организатора торговли.
Цена одной ценной бумаги иностранного эмитента может быть определена
исходя из цены последней сделки на иностранном организаторе торговли
(фондовой бирже), если объем торгов соответствующей ценной бумагой на
данном иностранном организаторе торговли (фондовой бирже) за последний
полный календарный месяц, предшествующий дате определения цены
,
превышает объем торгов за аналогичный период на любом организаторе
торговли Российской Федерации. В этом случае цена последней сделки на
иностранном организаторе торговли (фондовой бирже) определяется с учетом
положений абзаца второго настоящего пункта.
Цена одной i-той ценной бумаги
определяется с учетом накопленного
процентного (купонного) дохода.
Если соответствующие ценные бумаги допущены к торгам на нескольких
организаторах торговли, брокер вправе во внутреннем документе и (или)
договоре на брокерское обслуживание определить организатора торговли, на
торгах которого заключаются сделки, используемые для определения цены
одной i-той ценной бумаги
, или порядок определения такого организатора
торговли. Если брокер во внутреннем документе и (или) договоре на
12
брокерское обслуживание не определили соответствующего организатора
торговли или порядок его выбора, для целей определения цены одной i-той
ценной бумаги
он обязан использовать организатора торговли, на котором за
последний полный торговый день был совершен наибольший объем сделок (в
стоимостном выражении в рублях Российской Федерации с учетом порядка,
предусмотренного пунктом 2.8 настоящего Приложения).
2.8. Брокер вправе для определения курса i-той иностранной валюты
для
целей настоящего Приложения использовать одну из следующих величин:
курс Центрального банка Российской Федерации (в случае отсутствия
официального курса – кросс-курс соответствующей валюты к рублю) на дату
определения курса иностранной валюты
;
курс i-той иностранной валюты, определенный в ходе торгов на валютной
бирже на момент, по состоянию на который определяется величина
обеспечения
, о значении которого брокер знал на момент определения
величины обеспечения
с учетом времени, требуемого валютной бирже, а
также брокеру (брокерам), с которым у данного брокера заключены соглашения
об
оказании
брокерских
услуг,
на
распространение
(предоставление)
информации о ценах сделок с ценными бумагами, заключенных на торгах
соответствующего организатора торговли.
3. Ставки
и
по i-той ценной бумаге (иностранной валюте)
определяются отдельно для целей расчета уровня начальной маржи и уровня
минимальной маржи. При этом значение ставок
и
для определения
начальной маржи рассчитываются в следующем порядке:
, где
– значение ставки (
или
) по i-той ценной бумаге
(иностранной валюте) для определения начальной маржи;
13
– значение ставки (соответственно
бумаге
(иностранной
валюте)
для
или
определения
) по i-той ценной
минимальной
маржи,
определяемое в порядке, предусмотренном в пунктах 3.1-3.5 настоящего
Приложения (при этом для расчета
и
могут быть использованы
различные значения указанной ставки);
–
n
доля
потери
клиента
по
позиции,
определяемая
брокером
самостоятельно с учетом следующих требований:
доля потери клиента по позиции одинакова для всех i-тых ценных бумаг и
иностранных валют;
доля потери клиента по позиции не может быть меньше 0,33 и больше 1.
3.1. Значения ставок по i-той ценной бумаге для определения уровня
минимальной маржи для всех клиентов второй категории определяются исходя
из раскрытых клиринговой организацией значений ставок для определения
уровня минимальной маржи по i-той ценной бумаге, рассчитанного по
методике, аналогичной методике клиринговой организации для установления
размера
индивидуального
клирингового
обеспечения,
требуемого
для
совершения сделки с этими ценными бумагами (без учета иных сделок), если
индивидуальное клиринговое обеспечение, определяемое соответствующей
клиринговой
организацией,
а
также
сама
клиринговая
организация
соответствуют следующим требованиям:
1) исполнение обязательств, допущенных к клирингу, обеспечивается
индивидуальным клиринговым обеспечением в объеме меньшем, чем объем
указанных обязательств;
2) обязательства, обеспечиваемые этим индивидуальным клиринговым
обеспечением, подлежат клирингу с участием центрального контрагента;
3) клиринговой организацией проведено стресс-тестирование ее системы
управления рисками, которая включает в себя порядок определения указанного
индивидуального клирингового обеспечения;
14
4) совокупный размер индивидуального клирингового обеспечения в
среднем за 3 месяца, предшествующие его расчету, составляет не менее 75
процентов от общего размера клирингового обеспечения клиринговой
организации,
при
этом
этот
показатель
рассчитывается
клиринговой
организацией не реже одного раза в три месяца и публикуется на сайте в сети
Интернет, на котором раскрывается информация клиринговой организации.
При этом клиринговой организацией раскрываются значения ставки,
используемые для расчета
и
.
3.2. Если более чем одна клиринговая организация раскрывает значение
ставки по i-той ценной бумаге для определения минимальной маржи, и при
этом
индивидуальное
клиринговое
обеспечение,
определяемое
каждой
клиринговой организацией, и сами клиринговые организации соответствуют
требованиям, установленным в пункте 3.1 настоящего Приложения, брокер
вправе самостоятельно определить клиринговую организацию, раскрываемые
которой
данные
он
будет
использовать
для
расчета
показателей,
предусмотренных настоящим Приложением. При этом для всех ценных бумаг
брокер должен использовать значения, раскрываемые одной клиринговой
организацией
(при
условии
раскрытия
соответствующей
клиринговой
организацией значений ставок для определения минимальной маржи по
соответствующим ценным бумагам).
3.3. Значения ставок по i-той ценной бумаге для определения уровня
минимальной маржи в отношении иностранных ценных бумаг, по которым ни
одна клиринговая организация не раскрывает информацию, принимаются
равными 0,15 для всех клиентов второй категории.
3.4. Значения ставок по i-той иностранной валюте для определения
уровня минимальной маржи определяются брокером самостоятельно. При этом
брокер обязан использовать одинаковое значение ставки для определения
уровня минимальной маржи для всех клиентов одной категории.
15
3.5. Значения ставок по i-той ценной бумаге для определения уровня
минимальной маржи для клиентов первой категории рассчитываются в
следующем порядке:
, где
– ставка для расчета уровня минимальной маржи для клиентов
первой категории (
или
);
– ставка для расчета уровня минимальной маржи для клиентов
второй категории (
или
).
3.6. Брокер вправе использовать более высокие значения ставок,
используемых для определения уровней минимальной или начальной маржи, по
сравнению с определяемыми в соответствии с пунктами 3.1-3.5 настоящего
Приложения.
4. При расчете совокупной величины обеспечения и уровня начальной
маржи на момент выставления заявки в целях подпункта 1 пункта 2.5
настоящего Положения все показатели, используемые для расчета совокупной
величины обеспечения и уровня начальной маржи определяются по состоянию
на
момент
выставления
заявки
с
учетом
возможного
изменения
соответствующих показателей в результате исполнение выставляемой заявки, а
также иных ранее выставленных заявок, которые должны быть удовлетворены
до момента исполнения выставляемой заявки.
5. В случае, если значения показателей (величин), предусмотренных
настоящим Положением, выражены в иностранной валюте, указанная
иностранная валюта пересчитывается в рубли по курсу, установленному
Центральным банком Российской Федерации на день расчета указанных
показателей, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу иностранной
валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных
Центральным банком Российской Федерации, за исключением случая,
указанного в пункте 2.8 настоящего Приложения.
16
Приложение 2
к Единым требованиям к
правилам
осуществления
брокерской деятельности при
совершении отдельных сделок с
ценными бумагами за счет
клиентов,
в
том
числе
маржинальных сделок
Методика ранжирования ценных бумаг
Наиме№ нование
ценной
бумаги
Кол-во
сделок
Объем
торгов
Количество
участников
торгов
Удельный
вес по
количеству
сделок
%
Удельный
вес по
объему
торгов
%
Удельный
вес по
количеству участников
торгов %
Итоговый
удельный
вес
ценной
бумаги
%
1. По каждому показателю (количество сделок, объем торгов, количество
участников торгов) по каждой ценной бумаге данные суммируются (без учета
сделок РЕПО). Итог указывается в соответствующих столбцах ("Количество
сделок", "Объем торгов", "Количество участников торгов").
2. В столбцах "Удельный вес по количеству сделок %", "Удельный вес по
объему торгов %", "Удельный вес по количеству участников торгов %"
указывается удельный вес ценной бумаги, рассчитываемый следующим
образом.
В
каждом
столбце
("Количество
сделок",
"Объем
торгов",
"Количество участников торгов") выбирается ценная бумага, имеющая
наибольший показатель. Удельный вес данной ценной бумаги принимается за
100 процентов. Удельный вес остальных ценных бумаг рассчитывается
относительно ценной бумаги, имеющей удельный вес 100 процентов.
3. В столбце "Итоговый удельный вес ценной бумаги %" указывается
итоговый удельный вес ценной бумаги, рассчитанный следующим образом:
(удельный вес ценной бумаги по количеству сделок x 2 + удельный вес ценной
бумаги по объему торгов x 2 + удельный вес ценной бумаги по количеству
участников торгов x 1) / 5.
17