Риск менеджмент в коммерческом банке

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Кафедра «Банки и банковский менеджмент»
УТВЕРЖДЕНО
на заседании кафедры
«Банки и банковский
менеджмент»
«29» апреля 2015 г.
протокол №14
Тематика магистерских диссертаций
для студентов, обучающихся по магистерской программе
«Риск-менеджмент в коммерческом банке»,
группа РМ1-1м
на 2015/2016 учебный год
1. Управление качеством активов в коммерческом банке в различных
экономических условиях
2. Ресурсный потенциал и управление рисками привлеченных средств
3. Портфельное
управление
активами
в
коммерческом
банке:
концептуальные подходы и современная практика
4. Риски корпоративного кредитования: содержание, методы оценки и
управление
5. Влияние внедрения новых регулятивных требований Банка России на
финансовую устойчивость коммерческом банков
6. Развитие системы регулирования рисков банковского сектора в контексте
обеспечения экономического роста
7. Отраслевые
риски,
их
влияние
на
финансовую
устойчивость
коммерческого банка: методы оценки и управление
8. Особенности построения системы риск-менеджмента в локальных
кредитных организациях
9. Управление маржинальностью банковской деятельности
10.Перспективные направления повышения капитализации коммерческих
банков: экономические и инструментальные
11.Риск несбалансированной ликвидности банка: понятие, методы оценки и
управление
12.Развитие методов сценарного моделирования в целях оценки рисков
банковской деятельности на макро и микроуровне
13.Новые модели оценки кредитных рисков и их внедрение в российских
банках
14.Развитие
методов
регулирования
кредитных
рисков:
от
стандартизированных моделей к продвинутым подходам
15.Управление капиталом коммерческого банка в условиях нестабильной
макроэкономической среды
16.Регулирование рисков в системно значимых банках: российская практика
и зарубежный опыт
17.Методы стресс-тестирования и их использование в системе рискменеджмента
18.Управление доходностью и рентабельностью коммерческого банка
19.Оценка и управление рентабельностью банковского продукта и клиента
20.Управление качеством кредитного портфеля и направления его развития
21.Риски центральных банков: их особенности, последствия и управление
22.Гармонизация
макро
и
микропруденциального
регулирования
в
банковском секторе: содержание и направления развития
23.Управление
экономическим
капиталом
в
коммерческом
банке:
концептуальные подходы и современная практика
24.Интегрированный риск-менеджмент: теоретические основы и проблемы
практического внедрения в коммерческих банках
25.Внутренние процедуры оценки достаточности капитала в системе
стратегического управления банком
26.Модели оценки рисков во внутренних процедурах оценки достаточности
капитала
27.Стохастическое моделирование как инструмент оценки экономического
капитала банка
28.Методы и модели оценки и управления нефинансовыми рисками в
современных условиях
29.Продвинутые модели оценки операционных рисков и проблемы их
внедрения в банковскую практику
30.Риски дистанционного банковского обслуживания
31.Совершенствование методологии анализа и управления рисками при
электронном банкинге
32.Построение
системы
интегрированного
управления
рисками
в
коммерческом банке: стандарты, российская практика и международный
опыт
33.Направления развития рекомендаций Базельского комитета в сфере
управления финансовыми рисками коммерческих банков
34.Планирование и оценка результатов деятельности банка с учетом рисков
35.Методы оценки риск-аппетита менеджмента коммерческого банка в
контексте обеспечения его финансовой устойчивости (международная
практика и российский опыт)
36.Риски инвестиционной банковской деятельности: современная практика и
перспективы развития систем регулирования
37.Роль реинжиниринга бизнес-процессов в управлении операционным
риском банка
38.Современные методы и модели оценки операционных рисков и их
внедрение в практику управления российским банком
39.Оценка влияния макроэкономической среды на риски деятельности
российских коммерческих банков
40.Моделирование последствий реализации рисков коммерческих банков на
различных стадиях экономического цикла
41.Портфельный подход и его использование в процессе оценки и
управления кредитным риском
42.Математические
историческое,
методы
оценки
параметрическое
и
рисков
коммерческих
стохастическое
банков:
моделирование,
спектральный анализ, модель Блэка-Шоулза
43.Организация и содержание управления рисками в системе внутреннего
контроля коммерческого банка
44.Управление нефинансовыми рисками в системе внутреннего контроля
коммерческого банка
45.Особенности управления рисками в системе корпоративного управления
46.Нефинансовые риски и особенности управления ими
47.Корпоративное управление в системе риск-менеджмента
48.Стратегические риски банка и проблемы управления ими в условиях
неопределенности
49.Репутационные риски коммерческих банков: содержание, методы оценки
и управление
50.Совершенствование методов анализа и оценки финансовой устойчивости
коммерческих банков
51.Развитие секьюритизации как инструмента регулирования банковских
рисков
52.Совершенствование методов рефинансирования коммерческих банков как
способ регулирования рисков фондирования
53.Рейтинги коммерческих банков в системе риск-менеджмента
54.Тенденции и риски слияний и поглощений в российском банковском
секторе
55.Модели оценки вероятности дефолта контрагента банка: теоретические и
прикладные аспекты
56.Проблемные банки: понятие индикаторы и особенности управления
57.Антикризисное управление в коммерческом банке и его отличие от
классического риск-менеджмента
58.Планы «самооздоровления» кредитных организаций и их роль в
обеспечении устойчивости банковского сектора
Руководитель магистерской программы
«Риск-менеджмент в коммерческом банке»
И.В. Ларионова