Управление рисками и моделирование рисковых ситуаций

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА
ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ, ИННОВАЦИЙ И БИЗНЕС-СИСТЕМ
КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
РИСКОВЫХ СИТУАЦИЙ
Рабочая программа учебной дисциплины
Основная образовательная программа
080100.62 Экономика
Профиль Макроэкономическое планирование и прогнозирование
Владивосток
Издательство ВГУЭС
2013
ББК **.**
Рабочая программа учебной дисциплины «Управление рисками и моделирование
рисковых ситуаций» составлена в соответствии с требованиями ООП: 080100.62
Экономика на базе ФГОС ВПО.
Составитель: Завертан А.В., канд. физ. - мат. наук. кафедры математики и моделирования
Утверждена на заседании кафедры математики и моделирования от 7.02.2011 г.,
протокол № 7, редакция 2013г.
Рекомендована к изданию учебно-методической комиссией Института информатики,
инноваций и бизнес – систем.
© Издательство Владивостокский
государственный
университет
экономики и сервиса, 2013
ВВЕДЕНИЕ
Большинство управленческих решений принимается в условиях риска, что обусловлено
рядом факторов: отсутствием полной информации, наличием противоборствующих
тенденций, элементами случайности и многим другим. Успех в бизнесе решающим образом
зависит от правильности и обоснованности выбранной стратегии хозяйственной и
предпринимательской деятельности. Для выживания в условиях рыночной экономики
предприниматель должен решаться на внедрение технических новшеств и на смелые,
нетривиальные действия, что усиливает риск финансовых и иных потерь. Знание о риске, о
методах его оценки, избегания, снижения до оптимального уровня является важным для
любого бизнеса.
Задачей дисциплины является ознакомление слушателей с основными принципами и
методами оценивания риска, принятия решений при неопределенности, моделирования
экономических систем в условиях риска и неопределенности. Знания и навыки, полученные
при изучении дисциплины, могут быть использованы в курсах и спецкурсах по
микроэкономике, теории равновесий, теории финансов, статистическому прогнозированию,
корпоративному планированию и управлению.
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. Цели и задачи изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Управление рисками и моделирование рисковых
ситуаций» является изучение и освоение студентами теории и методов принятия решений
в экономике и бизнесе в условиях неопределенности и риска.
Задачами дисциплины является: приобретение студентами практических навыков
формулировки (выделения) основных целей и задач управления и планирования
производственной и финансовой деятельности экономических субъектов, а также
разработки и применения экономико-математических моделей анализа ситуаций принятия
решений и выбора лучших решений в условиях неопределенности и риска.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП (связь с другими
дисциплинами)
Дисциплина «Управление рисками и моделирование рисковых ситуаций» относится к
вариативной части профессионального цикла. Изучение дисциплины «Управление
рисками и моделирование рисковых ситуаций» базируется на знаниях, полученных в ходе
изучения с дисциплины математического и естественнонаучного цикла: «Высшая
математика», «Экономико-математические методы и модели».
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной
дисциплины
Таблица 1. Формируемые компетенции
Название ООП
Блок
Компетенции
Знания/ умения/ владения (ЗУВ)
(сокращенное
название ООП)
ПК-13 – способность
Знания:
основные модели и
критически оценить
методы, применяемые
предлагаемые варианты
при моделировании
управленческих
рисковых ситуаций, и
решений и разработать
оценке рисков проекта
и обосновать
Умения:
обосновывать выбор
предложения по их
управленческих
совершенствованию с
решений с учетом
080100.62
Б.3 учетом критериев
рисков и возможных
Экономика
социальносоциальноэкономической
экономических
эффективности, рисков
последствий
и возможных
Владение: методами анализа и
социальнооценки рисков
экономических
последствий
1.4. Основные виды занятий и особенности их проведения
Объем и сроки изучения дисциплины:
Дисциплина читается для бакалавров второго курса в весеннем семестре в объеме 72
учебных часов (2 зачетные единицы), из них аудиторных 51 час. На самостоятельное
изучение дисциплины бакалаврам выделяется 21 часов. Промежуточный контроль по
дисциплине — зачет.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 20
процентов аудиторных занятий.
1.5. Виды контроля и отчетности по дисциплине
Контроль успеваемости студентов осуществляется в соответствии с рейтинговой
системой оценки знаний студентов.
Текущий контроль предполагает:
- проверку уровня подготовки студента при выполнении им лабораторных работ;
- опросы и дискуссии по основным моментам изучаемой темы.
Промежуточный контроль знаний осуществляется при проведении зачета.
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Темы лекций
Тема 1. Понятие риска. Классификация рисковых ситуаций (2 часа).
Природа неопределенности в экономике и бизнесе. Классификация задач принятия
решений по степени определенности последствий (исходов) решений. Понятие риска;
виды рисков. Меры риска. Критерии классификации рисков.
Тема 2. Игровые модели задач принятия решений в экономике и бизнесе (6
часов).
Конечные антагонистические игры. Матричные игры. Исходная модель матричной
игры. Примеры представления экономических ситуаций моделями матичных игр.
Принцип оптимальности – нижнее и верхнее значение игры; максимальные и
минимальные стратегии игроков; ситуации равновесия (седловая точка); значение игры.
Нахождение ситуаций равновесия (седловых точек).
Смешанное расширение матричной игры. Понятие смешанных стратегий игроков
(смешанного расширения множества чистых стратегий). Функция выигрыша игрока при
использовании смешанных стратегий. Теорема о минимаксе. Ситуация равновесия и
оптимальные решения.
Свойства решений матричной игры. Методы решения матричных игр. Прямое
решение игры. Сведение матричной игры к задаче линейного программирования.
Примеры применения методов решения матричных игр.
Элементы теории бесконечных антагонистических игр. Природа и структура
бесконечных игр, основные понятия. Идеи нахождения приближенных решений
бесконечных антагонистических игр на основе их аппроксимации матричными играми.
Многошаговые игры. Конечные позиционные игры. Природа и структура конечных
позиционных игр. Позиционные игры с полной информацией. Позиционные игры с полной
памятью.
Детерминированные, стохастические и рекурсивные игры. Основные понятия, природа и
структура детерминированных многошаговых игр. Основные понятия, природа и структура
стохастических игр. Рекурсивные игры – их природа и структура. Примеры положений
приложений многошаговых игр в экономике.
Элементы теории бескоалиционных игр. Природа и структура бескоалиционных игр n
лиц. Ситуация равновесия. Стратегическая эквивалентность игр. Примеры приложений
моделей бескоалиционных игр в экономике и бизнесе.
Элементы теории кооперативных игр. Природа и структура арбитражных схем. Принцип
оптимальности Нэша для общих арбитражных схем. Модели кооперативных игр n лиц.
Доминирование дележей. Эквивалентность кооперативных игр. Нормализация игр. Примеры
приложений арбитражных схем.
Тема 3. Модели принятия решений в условиях неопределенности и риска (2 часа).
Принятие решений в условиях полной неопределенности. Критерии оптимальности
решений: максимина, максимакса, Гурвица, Сэвиднса- Гурвица, Лапласа.
Принятие решений в условиях риска (стохастической неопределенности). Критерии
максимума ожидаемого выигрыша, (ожидаемый выигрыш) – риск, предельного уровня,
наиболее вероятного исхода.
Модели учета, предпочтений лица, принимающего решения (ЛПР), при выборе
решений. Критерий максимума ожидаемой полезности. Одномерные функции полезности
ЛПР. Учет отношения ЛПР к риску.
Тема 4. Модели многокритериального выбора решений (4 часа).
Формулировка задачи многокритериального выбора, основные понятия. Методы
решения задач многокритериального выбора. Модели учета предпочтений ЛПР в задачах
многокритериального выбора. Примеры приложений в экономике. Ожидаемая полезность.
История возникновения теории. Аксиоматический подход к построению критериев
выбора в условиях риска. Теорема об ожидаемой полезности. Свойства функции
полезности денег и отношение к риску. Примеры использования теории ожидаемой
полезности. Задача сравнения денежных потоков.
Тема 5. Финансовые решения в условиях риска (2 часа).
Динамическая модель оптимального планирования финансовых средств с учетом
индексов риска, оптимальное решение задачи и его экономический анализ.
Моделирование рынка ценных бумаг. Элементы теории портфельных однопериодных
и многопериодных моделей для формирования оптимального портфеля ценных бумаг.
Приложения моделей портфельного анализа инвестиций.
2.2 Перечень тем практических/лабораторных занятий
Тема 1. Меры риска и их оценка (2 часа, метод круглого стола)
Выявление и анализ рисков проекта. Классификация выявленных рисков. Выбор
методов противодействия выявленным рискам.
Тема 2. Принятие решений в условиях конфликта (1 час)
Нахождение решений матричных игр в чистых стратегиях; методы прямого
нахождения решений в смешанных стратегиях. Решение задач.
Тема 3. Решение бескоалиционных и кооперативных игр (2 часа, деловая игра)
Использование моделей бескоалиционных и кооперативных игр при моделировании
ситуаций принятия решений. Методы оценки риска в играх указанных типов. Применение
игровых моделей при выработке управленческих решений.
Тема 4. Принятие решений в условиях полной неопределенности (1 час)
Критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица, их применение при решении задач.
Тема 5. Принятие решений в условиях стохастической неопределенности (1 час)
Решение позиционных игр с помощью дерева решений. Решение матричных игр с
помощью критериев максимальной ожидаемой прибыли и минимального ожидаемого
риска.
Тема 6. Решение многокритериальных финансовых задач (1 час)
Решение задач теории многокритериального выбора. Применение функции полезности
для учета отношения ЛПР к риску.
Тема 7. Задачи об оптимальном портфеле ценных бумаг (2 часа, метод
кооперативного обучения)
Модели построения оптимального портфеля ценных бумаг. Достоинства и недостатки
различных моделей. Оценка рисков.
3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Лекционные занятия проводятся с использованием мультимедийного оборудования,
позволяющего демонстрацию слайдов и методики применения среды программирования.
При проведении практических занятиях применяются следующие интерактивные
методы обучения:
- метод кооперативного обучения: студенты работают в малых группах (3 – 4 чел.)
над индивидуальными заданиями, в процессе выполнения которых они могут совещаться
друг к другу. Преподаватель, в свою очередь, наблюдает за работой малых групп, а также
поочередно разъясняет новый учебный материал малым группам, которые закончили
работать над индивидуальными заданиями по предыдущему материалу;
- круглый стол: обеспечение свободного, нерегламентированного обсуждения
поставленных вопросов (тем) на основе постановки всех студентов в равное положение по
отношению друг к другу; системное, проблемное обсуждение вопросов с целью видения
разных аспектов проблемы;
- деловая игра: моделирование профессиональной деятельности и ролевое
взаимодействие по игровым правилам участвующих в ней специалистов, в определенном
условном времени, в атмосфере неопределенности, при столкновении позиций, с
разыгрыванием ролей и оцениванием.
4.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА
4.1. Перечень и тематика самостоятельных работ студентов по дисциплине
Самостоятельная работа студентов заключается в выполнении аудиторных
контрольных работ, коллективного и индивидуального домашних заданий.
Аудиторная контрольная работа объемом 2 часа проводится по темам: «Матричные
игры в условиях неопределенности. Критерии оптимального решения. Дерево решений.
Функция полезности».
Индивидуальные домашнее задание в форме эссе на тему «Классификация рисковой
ситуации» выдается студентам после второй лекции и сдается через одну неделю.
Коллективное домашнее задание на тему «Факторный анализ рисков инвестиционного
проекта» выдается студентам за месяц до окончания курса и защищается коллективно
через три недели.
На усмотрение преподавателя темы контрольных и домашних работ могут быть
заменены.
4.2. Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения
учебной дисциплины.
1. Что такое риск?
2. Как различаются понятия "риск" и "неопределенность"? В чем специфика
информационного оценочного подхода к такому разделению?
3. В чем состоит объективное понимание риска?
4. В чем состоит субъективное понимание риска?
5. Перечислите основные причины популярности субъективного понимания риска.
Почему объективное понимание риска может быть более адекватным?
6. Назовите структурные характеристики риска и поясните их смысл.
7. Дайте определение экономического риска. Приведите примеры экономических
рисков.
8. Связано ли понятие экономических рисков исключительно с теми рисками,
возникновение которых приводит к денежному ущербу?
9. Почему необходимо проводить классификацию рисков по нескольким критериям?
10. Что такое однородные риски?
11. Что такое управление риском?
12. Как развивалась программа управления риском?
13. Поясните, и чем проявляется системный характер риск-менеджмента.
14. Каковы основные принципы управления рисками?
15. Как управление риском связано с общим менеджментом фирмы?
16. Что такое аутсорсинг управления риском?
17. Перечислите и охарактеризуйте цели системы управления риском.
18. Перечислите и дайте основную характеристику задач системы управления риском.
19. Перечислите и охарактеризуйте внешние ограничения системы управления риском.
20. Перечислите и дайте основную характеристику внутренним ограничениям системы
управления риском.
21. В чем состоит специфика управления портфелем рисков?
22. Охарактеризуйте управление риском как динамический процесс.
23. Какие этапы управления риском можно выделить? Как они связаны друг с другом?
24. В чем состоит сущность первого этапа управления риском?
25. В чем состоит сущность второго этапа управления риском?
26. Чем состоит сущность третьего этапа управления риском?
27. В чем состоит сущность четвертого этапа управления риском.
28. В чем состоит сущность пятого этапа управления риском?
29. В чем состоит содержание идентификации и анализа рисков?
30. Какие методы сбора и анализа информации используются при идентификации и
анализе риска?
31. Какие этапы можно выделить в процессе идентификации и анализа рисков?
32. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные принципы информационного
обеспечения системы управления риском.
33. Дайте общую характеристику внутренних источников информации необходимой
для управления риском.
34. Охарактеризуйте внешние источники информации, необходимой для управления
риском.
35. Перечислите и кратко охарактеризуйте источники информации для идентификации
риска.
36. Что такое визуализация рисков?
37. Что такое приемлемый риск?
38. Что такое мера риска?
39. Что такое рисковый капитал?
40. Обсудите возможные классификации методов управления рисками.-Какие
признаки лежат в основе двух рассматриваемых классификаций методов управления
риском?
41. Какая группа методов управления рисками и какие конкретно методы
непосредственно воздействуют на риск? Каким процедурам управления рисками они
соответствуют?
42. Какая группа методов управления рисками и какие конкретно методы направлены
на финансирование риска? Каким процедурам управлении рисками они соответствуют?
43. Опишите метод отказа от риска. Обсудите условия применения методов
следующим параметрам рисков: однородность, массовость, вероятность и размер
возможного ущерба, а также пороговые значения вероятности и размера возможного
ущерба.
44. Определите метод снижения частоты ущерба или предотвращения убытка
Обсудите условия применения метода по следующим параметрам: однородность рисков,
их массовости вероятность и размер возможного ущерба, пороговые значения вероятности
и размера возможного ущерба, целесообразность применения метола. С разработкой и
использованием какого документа связано применение данного метода управления
рисками?
45. Охарактеризуйте метод уменьшения размера убытков. Обсудите условия
применения метода по следующим параметрам: однородность рисков, их массовость,
вероятность и размер возможного ущерба, пороговых значений вероятности и размера
возможного ущерба, целесообразность применения метода. С разработкой и
использованием какого документа связано применение данного метода управления
рисками?
46. Изложите метод разделения риска. Обсудите условия применения данного метода.
47. Поясните методы покрытия убытка из текущего дохода, из резервов и за счет
использования займов. Обсудите условия применения методов по следующим параметрам
рисков: однородность, массовость, вероятность и размер возможного ущерба, а также
пороговые значения вероятности и размера возможного ущерба.
48. Дайте описание метода покрытия убытка на основе самострахования. Обсудите
условия применения метода по следующим параметрам: однородность. массовость,
вероятность и размер возможного ущерба, а также пороговые значения вероятности и размера
возможного ущерба. Приведите пример организационного воплощения данного метода
управления риском.
49. Опишите метод покрытия убытка на основе страхования. Обсудите условия
применения метода по следующим параметрам рисков: однородность, массовость,
вероятность и размер возможного ущерба, а также пороговые значения вероятности и
размера возможного ущерба.
50. Поясните суть методов покрытия убытков на основе нестрахового пула, за счет
передачи ответственности на основе договора, поддержки государственных и
муниципальных органов, спонсорства. Обсудите условия применения этих методов.
4.3. Методические рекомендации по организации СРС
Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается выполнения
домашних заданий, изучение дополнительной литературы. При решении домашних
заданий необходимо использовать теоретический материал, делать ссылки на
соответствующие теоремы, свойства, формулы и пр. Решение домашнего задания
излагается подробно и содержит необходимые пояснительные ссылки.
4.4. Рекомендации по работе с литературой
В качестве источника дополнительного материала рекомендуется использовать
учебники А.С. Шапкина и Г.В. Черновой.
5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1 Основная литература
1. А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. Экономические и финансовые риски. Оценка,
управление, портфель инвестиций - 8-е изд. - М. : Дашков и К*, 2011. - 544 с. : ил.2.
5.2 Дополнительная литература
1. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в
экономике и бизнесе. – М.: Финансы и статистика, 1999.
2. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками. – М.: ПРОСПЕКТ, 2005.
3. Боровкова В.А. Управление рисками в торговле. – СПб.: Питер, 2004.
4. Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. – М.: Наука,
1970.
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Техническое и лабораторное обеспечение:
оборудованием для проведения лекционных занятий.
аудитория
с
мультимедийным
7. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ
Внешние факторы риска — это такие явления, события, организации и люди,
которые извне влияют на рассматриваемый бизнес и являются причинами вероятных
потерь.
Внутренние факторы риска - это причины предпринимательских потерь внутри
рассматриваемого бизнеса.
Карта рисков — это графическое отображение предпринимательских рисков
изучаемого бизнеса. Обычно оформляется как таблица, в столбцы которой заносятся все
объекты риска, подлежащие защите, а в строки - все актуальные внешние и внутренние
факторы. В ячейках на пересечении строк и столбцов указываются конкретные риски по
формуле: величина потерь и их вероятность. Такое графическое отображение рисков
позволяет ясно представлять конкретные потери как результат влияния конкретных
факторов на конкретные объекты риска.
Методы управления предпринимательскими рисками — это способы активного
воздействия на факторы риска и способы защиты от них объектов риска.
Неопределенность — ситуация, когда полностью или частично отсутствует
информация о возможных состояниях системы и внешней среды.
Объекты риска — это все то, что подвержено влиянию внутренних и внешних
факторов. Это все то, чье изменение в результате такого влияния приводит ухудшению
состояния всего бизнеса, ведет к потерям и ущербу, все то, что подлежит активной защите
от влияния факторов, включая и конкретные материальные объекты, и отдельные виды
деятельности предприятия, и важные ценности.
Риск — сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий.
Риском также часто называют непосредственно предполагаемое событие, способное
принести кому-либо ущерб или убыток. Риск — характеристика ситуации, имеющей
неопределённость исхода, при обязательном наличии неблагоприятных последствий. В
узком смысле под риском понимается количественная оценка опасностей. Принято
считать экономическим риском затраты или потери экономического эффекта,
связанные с реализацией определенного решения (напр., планового варианта) в условиях,
иных по сравнению с теми, при которых решение было бы оптимальным.
Управление рисками, риск-менеджмент — процесс принятия и выполнения
управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения
неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его
реализацией.
Этапы управления рисками - это последовательно выполняемые действия для
достижения целей управления предпринимательскими рисками.