Министерство экономического развития образования Российской и торговли

Министерство
экономического развития
и торговли
Российской Федерации
Министерство
образования Российской
Федерации
Государственный
университетВысшая школа экономики
Утверждена УМС
Секция «Конкретная экономика»
Председатель
___________С.К. Завриев
. «__»___________2002г
Программа дисциплины
«Кредитная политика банка»
для специальности 060400 — Финансы и кредит
(третий уровень высшего профессионального
образования)
Москва, 2002 г.
Пояснительная записка
Автор программы: д. э. н., профессор В.М. Усоскин
Аннотация:
Основная цель курса состоит в том, чтобы ознакомить студентов с
основными принципами и способами осуществления кредитной политики
коммерческого банка в условиях развитой рыночной экономики. Овладение
опытом западных кредитных учреждений, излагаемых в этом курсе, позволяют
подготовить студентов к научной и практической работе по вопросам
кредитной политики коммерческих банков.
По окончании курса студенты должны:
1) иметь четкое представление об основах организации кредитной работы в
банке, механизме принятия решений по вопросам кредитования и видах
кредитных операций, применяемых в современной банковской практике;
2) овладеть приемами аналитической работы с финансовой документацией и
подготовки обоснованных заключений о кредитоспособности заемщика и
целесообразности выдачи ему кредита;
3) изучить методику расчета финансовых коэффициентов, определения
стоимости кредита и целесообразности получения материальных и финансовых
активов в качестве обеспечения ссуды;
4) знать принципы управления кредитным портфелем с целью минимизации
кредитных рисков и повышения эффективности кредитных вложений;
5) понимать что, актуальность проблем рассматриваемых в курсе определяется
глубиной рыночных преобразований в деятельности российской банковской
системы, возрастанием финансовых рисков и необходимостью овладения
способами оценки надежности положения банковских клиентов.
Требования к студентам:
предполагается, что студенты обладают базовыми экономическими знаниями и
подготовкой по курсу: «Банковское дело», «Банковская система России», «Учет
и экономический анализ в коммерческих банках».
Форма контроля:
курс предусматривает выполнение обязательного практического задания и
завершается зачетом.
I.
X»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЧАСОВ
НАИМЕНОВАНИЕ
ТЕМЫ
ЛЕКЦИИ
СЕМИ
НАРЫ
САМ.
КОНТР
РАБОТЫ РАБОТЫ
ВСЕГО:
4
8
Экономические и
1.
организационно-технические аспекты
кредитной политики.
4
2.
Виды кредитных
операций банка.
4
4
4
12
4
4
4
12
4
4
8
4
4
8
-
Анализ финансового
3.
состояния
заемщика и оценка
кредитных рисков по
ссуде.
Структурирование
4.
ссуды и определение
основных параметров
кредитной сделки.
Контроль за
5.
состоянием кредитного
портфеля. Работа с
проблемными
кредитами.
6.
Зачет.
7.
Всего часов:
2
20
8
20
III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Содержание лекционного курса
Тема 1. Экономические и организационно-технические аспекты
кредитной политики.
1.1. Цели и функции кредитной политики.
1.2. Кредитные риски.
1.3. Основные принципы кредитной политики.
1.4. Кредитный департамент банка, его структура и управление.
1
48
Тема 2. Виды кредитных операций банка.
2.1. Кредитование корпоративных клиентов:
- сезонное кредитование;
- кредиты на формирование оборотных средств;
- средне- и долгосрочные кредиты для покупки элементов основного
капитала.
2.2. Кредитование физических лиц:
- потребительский кредит;
- ипотечные ссуды.
2.3. Секьюритизация кредитной задолженности.
Тема 3. Анализ финансового состояния заемщика и оценка кредитных
рисков по ссуде.
3.1. Этапы выдачи кредита.
3.2. Анализ финансовой документации перспективного заемщика:
- балансовый отчет;
- отчет о доходах и расходах;
- движение кассовой наличности, оценка и прогнозирование кассового
потока (cash flow).
3.3. Применение финансовых коэффициентов (расчет показателей и их
применение для оценки надежности клиента).
3.4. Оценка кредитоспособности физических лиц.
Тема 4.Структурирование ссуды и определение основных параметров
кредитной сделки.
4.1. Обеспечение кредита (залог и гарантии).
4.2. Цена кредита.
4.3. Компенсационный остаток.
4.4. Санкционирование кредитной сделки.
4.5. Кредитный договор, его форма и основные статьи.
Тема 5. Контроль за состоянием кредитного портфеля. Работа с
проблемными кредитами.
5.1. Организация проверки состояния кредитного портфеля банка.
Соблюдение заемщиком условий кредитного договора.
5.2. Работа с проблемными кредитами. Разработка и реализация планов по
возврату кредитов в случае проблемной ситуации.
План семинарских занятий по курсу
Семинар №1. Виды кредитных
операций банка.
1. Виды банковских кредитов. Классификация кредитных операций банка.
2. Кредитование корпоративных клиентов:
- сезонное кредитование;
- кредиты на формирование оборотных средств;
- средне- и долгосрочные кредиты для покупки элементов основного
капитала.
3. Кредитование физических лиц:
- потребительский кредит;
- ипотечные ссуды.
4. Принципы организации кредитной работы в банке.
Семинар №2.
Анализ финансового состояния заемщика и оценка
кредитных рисков по ссуде.
1. Этапы выдачи кредита.
2. Анализ финансовой документации перспективного заемщика:
- балансовый отчет;
- отчет о доходах и расходах;
- движение кассовой наличности, оценка и прогнозирование кассового
потока (cash flow).
3. Применение финансовых коэффициентов (расчет показателей и их
применение для оценки надежности клиента).
4. Оценка кредитоспособности физических лиц.
IV. ЛИТЕРАТУРА
Основная
1..Усоскин В.М Современный коммерческий банк. Управление и операции. М.:
Вазар-Ферро, 1995.
2. Роуз П.С. Банковский менеджмент. М.: Дело, 1995.
3. Г.С. Панова. Кредитная политика коммерческого банка. М.: ИКЦ «ДИС»,
1997.
4. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. М.:
Финансы и статистика, 1993.
Дополнительная
1. Рид Э., Коттер Р. и др. Коммерческие банки. М.: 1983.,1991.
2..Колесников В.И,Кроливецкая Л.П. Банковское дело. М.: Финансы и
статистика, 2001.
3. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», ФЗ № 17-ФЗ от
03.02.1996.
4. Букато В.И. Банки и банковские операции в России. М.: Финансы и
статистика, 1996.
5. Банковское дело / Под ред. О.И.Лаврушина. М.: Банковский и биржевой
НКЦ, 2001.
Авторы программы:
э.н., профессор В.М.Усоскин