Kovalchuk - Академия труда и социальных отношений
advertisement
На правах рукописи КОВАЛЬЧУК ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РОССИИ Специальность: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Москва – 2010 2 Диссертация выполнена на кафедре мировой экономики и международных финансов Образовательного учреждения профсоюзов (ОУП) «Академия труда и социальных отношений» Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Псарева Надежда Юрьевна Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Рыкова Инна Николаевна кандидат экономических наук, доцент Продченко Игорь Анатольевич Ведущая организация: Российская академия государственной службы при Президенте РФ Защита состоится « 21 » июня 2010 г. в 12 часов 00 мин в аудитории 222 на заседании Диссертационного совета Д 602.001.03 при ОУП «Академия труда и социальных отношений», по адресу: 119454, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 90 С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ОУП «Академии труда и социальных отношений». Автореферат разослан «20» мая 2010 г. Ученый секретарь Диссертационного совета Д 602.001.03, кандидат экономических наук, доцент В.Т. Стрейко 3 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность диссертационного исследования определяется следующими обстоятельствами. Во-первых, населения ролью и возрастающим значением банковского обслуживания в условиях становления и развития рыночных отношений, что связано со следующими обстоятельствами: изменение структуры банковской системы; рост конкуренции и уход от монополии государства в банковском деле. Во-вторых, ролью и значением потребительского кредитования в общей системе кредитования, как одного из инструментов развития экономики России, являющегося уровне, стимулирующим фактором развития обеспечивающим увеличение ВВП. на макро- и микроэкономическом Зарубежный опыт применения потребительского кредитования населения показывает значительный прирост продаж товаров длительного пользования, приобретаемых с использованием механизмов потребительского кредитования. Западные компании активно привлекают банковские структуры для кредитования собственной продукции. В третьих, при наметившейся тенденции спада потребительского кредитования в условиях кризиса, по данным ЦБ РФ объем кредитования физических лиц по состоянию на 01.02.2010г. составил 3 143 550 млн. руб., тогда как на 01.01.2009г. 2009 г. этот объем составлял - 3 537 211 млн. руб., что свидетельствует об отрицательной динамике. Во–четвертых, возникновением серьезных рисков в деятельности банковского сектора, связанных с невозвратом выданных потребительских кредитов, что обусловлено не только состоянием экономики, но и недостаточно эффективными механизмами проверки платежеспособности клиентов банка. Просроченная задолженность физическим лицам в период с 2008 по 2009 г. увеличилась по кредитам на 64%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам физических лиц в общем объеме выданных кредитов также увеличился, достигнув в 2009 г. 6,9%, тогда как в 2008 г. эта величина составляла 5,8%1. С одной стороны, невозврат кредитов парализует банковский сектор, с другой – становится угрозой стабилизации экономики, т.к. именно стабильность банковского сектора является одним из факторов, обеспечивающих рост промышленных секторов экономики. В-пятых, инструментов 1 потребительское кредитование является одним их важнейших банковского сектора, обеспечивающих рост его доходов. Согласно Рассчитано автором по данным сайта ЦБ РФ - http://cbr.ru/statistics 4 статистике, доля доходов банков от использования потребительского кредитования составляет 0,3 рубля на каждый рубль кредита. Увеличение оборачиваемости денежных средств за счет деятельности потребительского кредитования сказывается на эффективности банковского сектора. Следовательно, разработка новых механизмов увеличения объема услуг данной категории в общем кредитном портфеле банка является не только научной задачей, но имеет и практическое значение. В связи с тем, что потребительское кредитование – один из инструментов стимулирования экономики, объективно возникает необходимость разработать научно обоснованные методы и механизмы, позволяющие стимулировать рост потребительского кредитования как в стабильно развивающейся экономике, так и в условиях кризиса. Объект исследования – потребительское кредитование как вид деятельности кредитной организации. Предмет исследования – бизнес-процесс направленный на повышение его эффективности потребительского кредитования, и рост производственного сектора экономики. Степень изученности вопроса. В диссертационном исследовании автор опирался на научные труды ведущих российских и зарубежных ученых по вопросам организации деятельности кредитных организаций, банковского риск-менеджмента и маркетинга. В числе зарубежных исследователей особо значимы труды А.Брю, Э.Гилла, Дж.К.Гэлбрейта, Э.Дж.Доллана, Дж.М.Кейнса, Р.Котлера, К.Р.Мак-Конелла, Э.Рида, Э.Роде, П.Самуэльсона, Р.Смита, М.Шрайнера, М.Фридмена, Л.Харриса. Большую ценность представляют исследования зарубежных ученых по проблемам кредитования в условиях рыночной Э.Альтмана и др. экономики. Изучение Это этих научные труды М. Шрайнера, Д. Дюринга, трудов выявило необходимость систематизации существующих представлений и формирования концепции оптимальной технологии скоринг-кредитования банков во взаимоотношениях с населением. В российской экономической литературе освещались лишь отдельные вопросы потребительского кредитования. В процессе исследования автор опирался на теоретические разработки ряда видных отечественных ученых в области денежного обращения, кредита и банков: З.В.Атласа, М.С.Атлас, Н.И.Валенцевой, В.С. Геращенко, М.А.Давтяна, В.А.Зайденварга, В.С.Захарова, Ю.И.Кашина, Л.И.Колычева, Р.В.Корнеевой, Л.Н.Красавиной, О.И. Лаврушина, И.Н.Рыковой и других авторов. В 1999-2009гг. М. Шрайнером было проведено единственное научное исследование по использованию банками скоринг-кредитования, как элемента кредитной политики банка, в котором проанализированы факторы, оказывающие влияние на 5 совершенствование краткосрочного кредитования населения. В последнее время исследования в области потребительского кредитования активизировались. В частности, одним из направлений таких исследований является скоринг-кредитование. Однако комплексных исследований механизмов применения скоринг-кредитования в кредитной организации при ее взаимоотношениях с населением в теоретическом и практическом аспектах не проводилось. Таким образом, комплексная разработка теоретических аспектов и практических рекомендаций по формированию и реализации технологии потребительского кредитования населения коммерческим банком позволяет решить одну из важнейших проблем комплексного обслуживания населения, создав механизм, позволяющий гармонизировать отношения кредитных организацией с населением в соответствии с признанной международной практикой, а также существенно повысить качество такого облуживания. Цель исследования – теоретическое обоснование и создание методических основ совершенствования механизмов потребительского кредитования, обеспечивающих повышение эффективности кредитного процесса. Исходя из поставленной цели, в диссертационном исследовании решены следующие задачи: I. Исследование теоретических подходов к выявлению сущности потребительского кредитования, его роли в развитии банковского сектора и влияния на экономику России. II. Изучение российского и зарубежного опыта потребительского кредитования с целью выявления тенденций и закономерностей его развития и разработка на этой основе принципов формирования стратегии банка в области потребительского кредитования и концептуальных подходов к формированию кредитного портфеля банка. III. Разработка методических основ скоринг-модели минимизации рисков потребительского кредитования в российской банковской системе на основе адаптации зарубежного опыта применения техники потребительского кредитования. IV. Изучение этапов и процедур потребительского кредитования и построение бизнеспроцесса с использованием скоринг-модели: входящие и выходящие потоки, этапы процесса и его участники, информационные базы, система документооборота, система реструктуризации задолженности по кредитам, выданным населению. V. Исследование современных информационных технологий, анализ автоматизированных банковских систем (АБС), построение на этой основе общей архитектуры интеграции автоматизированных систем потребительского кредитования с включением модуля скоринг- модели, разработка программного продукта. 6 VI. Изучение возможности использования механизмов потребительского кредитования на основе скоринг-модели для повышения эффективности деятельности автомобильных корпораций, разработка финансово-экономической модели автокредитования с учетом «программы утилизации автомобилей» Министерства промышленности и торговли РФ. Теоретической и методологической основой исследования послужили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых, раскрывающие закономерности развития российской экономики, денежно-кредитные аспекты экономической политики государства, законодательной базы функционирования коммерческих банков. В ходе исследования изучены и обобщены: общая и специальная российская и зарубежная монографическая литература, публикации в периодической печати, материалы научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров; разработки ведущих научно-исследовательских институтов по банковскому делу; законодательные и другие нормативные акты России и промышленно развитых стран; методические и проектные материалы по исследуемому предмету; рекомендации зарубежных исследователей, касающиеся деятельности кредитных организаций. Многие источники вводятся в отечественный научный оборот впервые. Методика диссертационного исследования основана на использовании диалектической логики и системного подхода к процессам потребительского кредитования. В процессе работы применялись общенаучные методы и приемы: научная абстракция, моделирование, анализ и синтез, группировки, сравнения и др. Статистическую базу исследования составили материалы коммерческих банков и других кредитных институтов России и зарубежных стран. материалы ЦБ РФ, В работе использовались Министерства финансов РФ, Ассоциации российских банков, Госкомстата РФ, Аналитического управления Президента РФ и Центра региональных исследований. Научная новизна исследования заключается в разработке теоретических и методических аспектов совершенствования механизмов потребительского кредитования на основе построения обеспечивающих и эффективное автоматизации процессов взаимодействие участников скоринг-кредитования, кредитного рынка и позволяющих повысить эффективность экономики России. Научные результаты, выносимые на защиту: 1. Уточнены и систематизированы принципы управления процессами потребительского кредитования, являющиеся основой формирования стратегии банка в этом секторе его деятельности. Первая подгруппа принципов определяет стратегию банка 7 относительно оценки роли потребительского кредитования в его общей стратегии (доступность потребительского кредита для клиентов, прозрачность условий кредитования, привлекательность программ кредитования, разнообразие видов потребительского кредита, комплексность кредитного обслуживания физических лиц). Вторая подгруппа определяет отношение банка к физическим лицам в процессе потребительского кредитования (целевая направленность кредита, минимизация затрат населения на его получение, дифференциация кредитных ставок в зависимости от характеристик клиента, формирование достоверной клиентской базы, необходимость контроля за состоянием обязательств клиента); 2. Предложена авторская методика определения кредитоспособности населения и установления для него персонифицированной процентной ставки - скоринг-модель, основанная на многофакторной системе показателей, оценивающей возникновения рисков невозврата потребительских кредитов, предоставленной клиентом информации (перечень возможность определяемую оцениваемых по показателей сформирован автором на основе обобщения международного и российского опыта применения скоринг–кредитования). 3. Формализован и описан бизнес- процесс потребительского кредитования, для которого определена структура входящих и выходящих учитывающих: экономическое состояние регионального развития, информационных потоков, экономики России и особенности ее наличие баз данных, основанных на статистической информации об индивидуальных характеристиках заемщиков и позволяющих в интерактивном режиме менять критерии оценки выдачи кредитов. Предложена модель реструктуризации задолженности населения по кредитам, обеспечивающая повышение эффективности обслуживания населения и минимизацию рисков невозврата кредитов. 4. В методологическом и практическом планах автором разработаны: общая архитектура интеграции автоматизированных систем потребительского кредитования с включением модулей скоринга и реструктуризации задолженности населения; программный продукт, позволяющий автоматизировать бизнес-процесс потребительского кредитования; алгоритм и методические указания по внедрению бизнес- процесса потребительского кредитования на базе этого программного продукта, предусматривающие его полное тестирование, фиксацию результатов тестирования, выявление программного обеспечения, эксплуатацию. локальных и системных повторное тестирование, ошибок, корректировку опытно-промышленную 8 5. Разработана финансово-экономическая модель развития рынка автокредитования с учетом развертываемой государственной программы утилизации автомобилей, обеспечивающая эффективное взаимодействие банковского сектора, автомобильных корпораций и населения, базирующая на разработанном автором программном продукте «бизнес-процесс потребительского кредитования». Практическая значимость проведенного исследования обусловлена тем, что теоретические, методические и практические рекомендации автора могут быть широко и эффективно использованы российскими банками при обслуживании населения. Практическая значимость работы заключается также в том, что главные теоретические выводы диссертации, формирующие ее научную новизну, доведены до конкретных методологических и практических рекомендаций по формированию и реализации кредитной политики кредитных организаций во взаимоотношениях с населением. Автором предложены: а) практические рекомендации по формированию в банках кредитной политики, информационной базы, документооборота, необходимых для повышения эффективности потребительского кредитования; по использованию системы показателей для комплексной потребительским кредитам; кредитоспособности оценки качества кредитного портфеля банка по б) методики формирования индивидуальных балльной системы оценки заемщиков, составления портфеля розничного кредитования коммерческого банка, реструктуризации задолженности по кредитам населения. Апробация основных результатов работы. В течение продолжительного времени автор участвует в создании и практической реализации новой автоматизированной системы банковского обслуживания населения в России. Результаты исследования использованы Банк» и др. при разработке и внедрении «Мерседес-Бенц Банк Рус», «Тойота проекта кредитования населения «Автомобильное кредитование». Результаты работы докладывались и получили одобрение на конференциях, посвященных предоставлению финансовых услуг на Российском рынке, проводимых концерном Даймлер АГ, а также на международных, российских научно-практических конференциях. Методические разработки по организации взаимодействия с клиентом активно используются страховой компанией « Ренессанс». Автором произведено обучение сотрудников 46-ти дилеров России по вопросам потребительского кредитования, страхования и лизинга. 9 По теме диссертации соискателем опубликовано 5 работ объемом 1,6 п.л., в т.ч. 0, 8 п.л. в перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ. Структура диссертации Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. Оглавление выглядит следующим образом: Введение Глава 1. Становление и развитие потребительского кредитования в экономике России 1.1. Роль и значение потребительского кредитования в экономике государства. 1.2. Отечественный опыт становления и развития потребительского кредитования. 1.3. Зарубежный опыт развития потребительского кредитования и его адаптация на российском рынке. Глава 2. Теоретические аспекты совершенствования потребительского кредитования коммерческими банками Российской Федерации 2.1. Сущность, принципы и стратегия потребительского кредитования в РФ. 2.2. Методология формирования скоринг-модели на основе системы показателей кредитоспособности индивидуальных заемщиков. 2.3. Теоретические аспекты реструктуризации задолженности населения. Глава 3. Методические основы и рекомендации по совершенствованию бизнеспроцессов потребительского кредитования 3.1. Разработка бизнес-процесса потребительского кредитования с использованием скоринг-модуля 3.2. Автоматизация бизнес-процесса потребительского кредитования банка, разработка обучающего модуля, внедрение бизнес-процесса 3.3. Разработка финансово-экономической модели развития автокредитования учетом программы утилизации автомобилей (на примере ОАО «Автоваз») Заключение Библиография с 10 Основное содержание работы Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, сформулированы цели и задачи его проведения, определена теоретико-методологическая основа, показаны научная новизна и практическая значимость полученных результатов. В первой главе раскрыты роль и значение потребительского кредитования в экономике государства. Показано, что рынок кредитования населения развивается опережающими темпами по сравнению с рынками других услуг кредитных организаций, хотя объем кредитов, предоставленных российскими банками юридическим лицам в абсолютном выражении остается существенно более высоким, чем объем кредитов населению. Потребительское кредитование становится одним из наиболее динамичных направлений развития банковского сектора, что связано в первую очередь с потребностью банков в новых прибыльных кредитных продуктах. Однако в условиях финансового кризиса динамика основных активов кредитных организаций свидетельствует о снижении объемов потребительского кредитования. На рисунке 1 показана динамика кредитования населения банками за период 2007г. - 1 квартал 2009 г.: если по состоянию на декабрь 2006 г. доля потребительского кредитования составляла около 80% по отношению к соответствующему периоду 2005 г., то на декабрь 2008г. – менее 30% по отношению к соответствующему периоду 2007г. Рисунок 1 Динамика потребительского кредитования в РФ, % При общем снижении объемов потребительского кредитования в течение 2007г. произошел их рост в 1,5 раза в конце года по сравнению с его началом. В 2008г., в условиях развития кризиса, прирост потребительского кредитования существенно замедлился и составил соответственно только 26%, в I квартале 2009г. отмечено снижение примерно на 7% доли потребительского кредитования по отношению к соответствующему периоду 2008г. 11 Несмотря на сложившиеся тенденции, более 70 % респондентов из 35 коммерческих банков, принявших участие в опросе «Российский экономический барометр», проведенном Институтом мировой экономики и международных отношений РАН в 2009году, указали на выгодность кредитования физических лиц. При этом объем кредитования физических лиц составил 69% относительно месяца, предшествовавшего исследуемому, по сравнению с приростом кредитования промышленных предприятий 57%2. В работе проанализированы тенденции роста объемов потребительского кредитования и его основные виды, получившие развитие в банковском секторе. У истоков всероссийского бума потребительского кредитования стояла «всебанкирская» неприятность — резко обозначившаяся после августа 1998 года тенденция к снижению маржи по кредитованию физических и юридических лиц. Другим фактором, благотворно сказавшимся на индивидуальных заемщиках, стало снижение инфляции: по сравнению с 1999 годом годовой прирост цен к 2009 году снизился с 36,5 до 12%, то есть более чем в три раза. За это же время маржа по корпоративным кредитам сократилась более чем в три раза, а по кредитам для физических лиц — в полтора-два раза 3. Следовательно, в последние шесть лет маржа по кредитам для физических лиц снижалась гораздо медленнее, чем по кредитам для юридических лиц, в том числе и по сравнению с инфляцией, что, несомненно, способствовало повышению привлекательности розничного кредитования как вида деятельности банков. В конце 90-х - начале 2000-х годов произошел колоссальный прирост объема банковского кредитования населения. На динамику совокупного валового дохода, получаемого банками противоположных от фактора: розничного с одной кредитования, стороны, оказывали уменьшение воздействие процентной два маржи способствовало снижению доходности этого бизнеса, с другой - увеличение объема кредитования способствовало ее росту. В 2008 году объем рынка потребительского кредитования уменьшился лишь на 7% по отношению к 2007 г. и составил 2,81 трлн. руб. На начало ноября 2009г. портфель потребительских кредитов сократился на 25% относительно января этого года, составив при этом 2,1 трлн. руб., рисунок 2. 2 Экономическое развитие России, 16 - №6, 2009 3 «Банковское обозрение», № 11 (65), 2009 12 Рисунок 2. Динамика объёма кредитования физических лиц, 2001-20104 Вследствие значительного расширения потребительского кредитования возрастает доля обязательных платежей и взносов в структуре расходов населения – с 10,5% в 2006г. до 12,9% в 2010 году. Ускоренный рост обязательств граждан по выплате процентов по потребительским кредитам замедляет рост сбережений, доля которых к началу февраля 2010 году снизилась до 16,2% по сравнению с 18,1% в 2006 году. В среднесрочной перспективе продолжится тенденция опережения роста заработной платы относительно роста экономики в целом. В период 2007-2010г.г. фонд заработной платы возрастёт по сравнению с 2006 годом в 1,9 раза, а номинальный объем ВВП – в 1,7 раза. Размер среднемесячной заработной платы в 2007-2010г.г. в номинальном выражении возрастет в 1,94 раза, с 10728 руб. в 2006 г. до 20815 руб. в 2010 г., а в реальном выражении – соответственно в 1,47 раза. В 2007-2010г.г. предусматриваются достаточно высокие темпы роста среднего размера трудовой пенсии, что обеспечит увеличение ее размера по отношению к прожиточному минимуму пенсионера. Ожидается рост величины прожиточного минимума, величина иточного минимума возросла в 2006 году на 13,1% , в 2007 - на 9,4%, в 2008 году – на 9,3%, в 2009 году – на 8,7%, в 2010 году – на 8,5% по отношению к предыдущим годам5. Составлено автором на основании данных ЦБ РФ, www.cbr.ru «Рынок потребительского кредитования России».- Маркетинговые исследования Analytic Research Group, 2010 4 5 13 Приведенные статистические данные и прогнозы роста уровня доходов населения позволяют предположить, что востребованность потребительского кредитования будет высокой. Анализ основных факторов, обеспечивающих рост розничного бизнеса, позволил выделить факторы, способствующие росту объемов потребительского кредитования: Факторы спроса: рост доходов населения и бизнеса; рост реальной и номинальной стоимости рубля; консолидация розничной торговли; введение запретительных пошлин на ввоз подержанных средств автотранспорта. Факторы предложения: снижение прибыльности традиционных банковских операций; уход крупнейших корпоративных клиентов на обслуживание в иностранные банки; «связывание» корпоративных клиентов за счет предложения расчетных продуктов их сотрудникам. В работе охарактеризован рынок потребительского кредитования г. Москвы, в котором участвуют банки "Райффайзенбанк", "Русский "Альфа-банк", стандарт", «Банк «Хоум Кредит», Москвы», «ВТБ24», «Дельта «Сбербанк» Кредит», и др. Проанализированы самостоятельные кредитные программы "Райффайзенбанк", в т.ч. региональная программа с компанией «Тойота», программа "Форд-план" (первая дотационная программа на российском рынке). Новому витку роста потребительского кредитования способствовали совместное решение банков и торговых сетей «Эльдорадо», «Техносила», «М-Видео» и интернет-магазина- 003.ru, позволяющее приобретать бытовую технику в кредит через Интернет. При исследовании зарубежного опыта потребительского кредитования серьезное внимание уделено минимизации рисков потребительского кредитования на основании методики скоринг- кредитования. В западных странах скоринг-системы начали развиваться с 40-х годов прошлого века, но широкое распространение получили в эпоху массового внедрения кредитных карт. Впервые техника кредитного скоринга была разработана американским экономистом Д.Дюрингом в начале 40-х годов для оценки заёмщиков потребительского кредита. Техника позволяет кредитному работнику легко и быстро оценить качество обычного претендента на ссуду. В связи с тем, что эта банковская услуга стала пользоваться огромным спросом, западным банкам пришлось автоматизировать систему принятия решения о выдаче ссуд. 14 В России скоринг-системы только начинают внедряться. Это связано, в первую очередь, со сравнительно недолгой историей существования коммерческих банков как таковых, а также с низким объемом потребительского кредитования. У России есть свои особенности, связанные с нестабильностью экономики страны в целом, "перекосами" в развитии отраслей и межотраслевых связей, большой долей теневых доходов и др., что, соответственно, сказывается на параметрах индивидуальных заемщиков. В работе анализируется группа факторов, позволяющих с достаточной достоверностью определить степень кредитного риска банка при выдаче потребительского кредита, делается вывод о возможности адаптации моделей скоринга к деятельности российских банков. Во второй главе на основе уточнения сущности потребительского кредитования, рассматриваемого автором, как предоставление физическому лицу денежных средств на возвратной и платной основе для приобретения им товаров и/или оплаты услуг, используемых им в соответствии с законом или обычаями делового и культурного оборота. Предложена классификация форм потребительского кредитования, определено содержание каждой формы и ее особенности. Исследование процессов потребительского авторскую классификацию кредитования позволило предложить принципов формирования стратегии банка в области потребительского кредитования, в которой выделены две подгруппы. Первая подгруппа определяет место стратегии потребительского кредитования в общей стратегии банка. К этой подгруппе относятся: доступность потребительского кредита для клиентов; прозрачность условий кредитования; привлекательность программ кредитования; постоянное увеличение видов потребительского кредита; комплексность кредитного обслуживания физических лиц; эффективность потребительского кредитования. Вторая подгруппа потребительского кредита определяет требования банка к клиентам при выдаче (отношение банка к физическим лицам в процессе потребительского кредитования): определенность целевой направленности кредита; возвратность и платность кредита - физическое лицо должно отдавать отчет в том, что каждый кредит предполагает платность; надежность клиента (формирование достоверной информации о клиенте); 15 индивидуальный подход к заемщику (дифференциация кредитных ставок в зависимости от характеристик клиента); контроль за своевременным выполнением клиентом его кредитных обязательств; минимизация потерь времени и затрат населения на получение кредита. Совокупность этих принципов позволила сформировать стратегию и тактику банка в части кредитования населения в процессе выявления и удовлетворения его потребностей в банковском обслуживании. В работе анализируются риски, связанные с реализацией каждой из рассмотренных форм потребительского кредитования. Делается вывод о том, что основные риски связаны с недостаточно эффективным построением информационных систем оптимальной технологией обработки банков, в т.ч. c не информации, связанной с обслуживанием потребительского кредитования. В работе предложены теоретические основы создания скоринг–модели процесса принятия решения о выдаче потребительского кредита и последовательности действий по оценке потенциального заемщика на основе совокупности баз данных, рисунок 3. Рисунок 3 - Принципиальная схема скоринг-модели кредитования потребительского 16 Скоринг-модель предусматривает взаимодействие следующих информационных баз для выявления рисков кредитования физического лица: - системы показателей, получаемых от заемщика при подаче заявки на кредит; - информационной базы Национального состоящей из информационной базы бюро кредитных историй (далее НБКИ), центрального бюро (ЦБКИ) и региональных баз (БКИ); - информационной базы «Black list», позволяющей проводить автоматическую оценку данных о клиенте в «черных списках»; - информационной базs ЦБ РФ, позволяющей осуществлять проверку потенциальных клиентов на их принадлежность к террористам и экстремистам. Основу модели составляет система оценочных показателей клиентов - потенциальных заемщиков кредитов - физических лиц (скоринг-карта), позволяющая минимизировать риски кредитной организации. Показатели, необходимые для оценки клиента, разделены на две группы. Первая группа – показатели, позволяющие идентифицировать клиента (Ф.И.О.; гражданство; количество лет проживания в данном регионе; сфера деятельности организации, в которой работает клиент; положение клиента относительно организации, в которой он работает: занимаемая должность, стаж работы в данной должности, сумма ежемесячных доходов). Вторая группа – показатели, характеризующие клиента с позицией его кредитоспособности. К этой группе отнесены: возраст; пол; семейное положение; количество детей, проживающих совместно с клиентом; уровень образования; размер компании, в которой работает клиент и иерархия занимаемой им должности; стаж работы в этой компании; отношение суммы кредита к среднемесячной заработной плате клиента. В диссертации обосновано включение каждого показателя в соответствующую группу. На основе обработки экспертных оценок установлены интервалы балльных весовых оценок каждого параметра, влияющего на кредитоспособность клиента. Величина весовых оценок зависит от значения этого параметра. При определении балльных оценок для каждого параметра применялось следующее правило: наибольший вес присваивался параметрам, которые заемщик не может подогнать или изменить с целью мошенничества: пол, возраст, семейное положение, уровень платежеспособности. Информацию о платежной дисциплине заемщика предоставляет НБКИ . В зависимости от наличия/отсутствия платежной дисциплины оценка заемщика в скоринг-модели корректируется с учетом состояния его кредитной истории, таблица 2. 17 Таблица 2 - Корректирующие баллы с учетом платежной дисциплины заемщика. Состояние кредитной истории Хорошая кредитная история Клиент Банка Увеличенный первоначальный взнос Дополнительное обеспечение Отрицательная кредитная история Обосновано Сумма баллов 5 15 10 5 - 30 выделение в скоринг-модели трех групп заемщиков в зависимости от суммы баллов, полученных по их скоринг-картам с учетом корректирующих баллов. Для каждой группы заемщиков предложены пороговые значения их надежности, учитываемые в кредитной политике банка, таблица 3. Таблица 3 - Пороговые значения надежности заемщиков Классификация заемщиков по степени Пороговое значение ( балл) надежности Целевой клиент более 184 Приемлемый клиент 118 - 184 Ограниченный клиент менее 118 Разработанная автором скоринг-модель предполагает самонастройку параметров выдачи кредитов в зависимости от изменения характеристик заемщика и состояния портфеля заемщиков (соотношения целевых, приемлемых и ограниченных клиентов в этом портфеле). Для этого анализируются входящие потоки информации о новых клиентах и информация из банков данных о заемщиках и их платежной дисциплине. При оценке целесообразности выдачи кредита новым потенциальным заемщикам сложившееся соотношение заемщиков по группам надежности сопоставляется с параметрами новых клиентов и принимается решение, в котором минимизируется за счет степень риска невозврата кредита сбалансированности портфеля кредитов по всем группам заемщиков. Скоринг-модель позволяет удерживать средний уровень риска по кредитному портфелю за счет отказа в выдаче кредитов клиентам, попавшим в группу «ограниченных», рекомендуя положительное решение для клиентов, относящихся к группе «приемлемых» и «целевых». Модель автоматически балансирует степень риска в установленном диапазоне: 80 – 90% портфеля кредитов должны перераспределяться между приемлемыми и целевыми группами клиентов (65% - целевые; 25% - приемлемые), остальные 10%-20% могут приходиться на клиентов, относящихся к группе ограниченных, рисунок 4. В диссертации показана целесообразность ежемесячного контроля соотношения групп клиентов в кредитном портфеле, что позволяет оптимизировать формирующийся портфель и тем самым минимизировать риски. 18 Рисунок 4. Рекомендации по соотношению групп клиентов в кредитном портфеле 10% 25% целевые приемлимые ограниченные 65% Для повышения надежности возврата кредитов, выданных населению, в диссертации предлагается система реструктуризации задолженности, возникающей в случае невозврата или несвоевременного возврата потребительского кредита. Рассмотрены возможные формы реструктуризации задолженности для автокредитования, рисунок 5. Рисунок 5. Классификация видов реструктуризации задолженности. Виды реструктуризации Группа 1. «Стандартная» 1.Полное досрочное погашение. 2.Частичное досрочное погашение. 3.Изменение даты платежа Группа 2.«Антикризисная» 1.Изменение валюты договора. 2.Увеличение срока кредитования. 3.Отсрочка ежемесячного платежа. 4.Уменьшение ежемесячного платежа. Разработаны общие правила проведения реструктуризации и регламенты для каждой из групп и видов внутри них. Регламент первой группы: реструктуризация осуществляется только в дату планового ежемесячного платежа по кредиту на основании заявления заемщика; реструктуризация возможна только для заемщиков, у которых нет просроченной задолженности; дополнительные соглашения между банком и заемщиком, дополнительные к кредитным документам, не заключаются; 19 вводятся временные моратории на осуществление плановых платежей, а также на выплаты комиссии банка в период реструктуризации; Регламент второй группы: решение банка действительно в течение одного месяца со дня его принятия; действует отдельный временной регламент по обработке заявлений; заявления заемщиков, у которых есть просроченная задолженность, также принимаются к рассмотрению; реструктуризация текущей задолженности при наличии просроченной возможна после погашения заемщиком не менее 50% просроченной задолженности; штрафы и просроченные проценты должны быть полностью погашены заемщиком; вводятся ограничения по числу и видам реструктуризации на один договор: максимум два раза в течение срока кредитования; на все варианты группы 2 распространяются временные моратории на осуществление досрочного погашения и комиссии банка за осуществление досрочного погашения; реструктуризация текущей задолженности осуществляется в любую дату, согласованную между банком и заемщиком; для проведения реструктуризации между банком и заемщиком заключаются либо дополнительные соглашения к действующему кредитному договору (договору залога и поручительства, если требуется), либо новый кредитный договор с одновременным закрытием действовавшего ранее и с подписанием дополнительных соглашений к действующим договору залога и поручительства (если требуется). В третьей главе, «Методические основы и рекомендации процессов потребительского автокредитования», последовательное кредитования и формализован выполнение процесс его по совершенствованию применению потребительского для развития кредитования как следующих взаимоувязанных этапов, рисунок 6: (что нового?) 1. Прием заявки на получение кредита. 2. Рассмотрение заявки. 3. Выдача кредита по одобренной заявке. В работе детально описаны этапы с момента приема заявки до выдачи кредита по одобренной заявке и дана детализация всех состояний, в которых может находиться заявка на получение кредита, рисунок 7. 20 Рисунок 6 - Общая схема бизнес-процесса потребительского кредитования. 21 Рисунок 7- Диаграмма состояний заявок на кредит, используемая сотрудниками банка Сотрудник канала продаж Введена Отказ клиента Отложена Underwriter Андеррайтинг Отказ клиента На проверке по стоп-листам На скоринге Скоринг Рассматривается службой безопасности Отложена Security Отказ клиента Validation Принимается решение по выдаче Отложена Отказ клиента Утверждается решение по выдаче Отложена Отказ клиента Approval Одобрена Сотрудник канала продаж Одобрена без оригиналов документов Отложена Отклонена Просрочена Назначается дата кредитной сделки Отказ клиента Получение информации о счетах в банке-партнере Отложена Deal preparing Отказ клиента Сотрудник канала продаж Готовится кредитная сделка Отложена Отказ клиента Контролируются параметры кредитной сделки Отложена Deal preparing Просрочена Отказ клиента Открываются договоры в бэк-офисе Сотрудник канала продаж Отложена Проводится подписание кредитной сделки Отказ клиента Отложена Контролируются документы кредитной сделки Deal preparing Отказ клиента Control Передается запрос в бэк-офис на выдачу кредита Договор заключен Отказ клиента Issued Проводятся проводки по ссудным счетам Кредит выдан 22 Разработанный автором бизнес- процесс потребительского кредитования положен в основу автоматизированной банковской системы (АБС), позволяющей автоматизировать последовательность действий от получения заявки на кредит до принятия решения о его выдаче с формированием необходимого пакета документов, рисунок 8. Рисунок 8. Общая архитектура интеграции автоматизированных подсистем в процессе потребительского кредитования Автоматизированная система потребительского кредитования состоит из следующих модулей: 1. Фронт-офис – система обработки заявок: ввод заявок с рабочих мест, в т.ч. удаленных, организация документооборота (последовательности прохождения анкет через службы банка); 2. Скоринг – модуль скоринга; 3. БКИ – бюро кредитных историй - генератор кредитных историй (ЦБКИ; НБКИ); 4. Внешние системы – интеграция с внешними системами (ЦБ РФ, ФМС и т.п.) 23 5. Бэк-офис - база данных, содержащая информацию о заемщиках, истории принятия решений по ним и истории о платежной дисциплине Разработанная автором общая архитектура интеграции автоматизированных подсистем предусматривает обмен информацией между ними и позволяет в оперативном режиме принимать решение о выдаче кредита. Внедрение в ряде коммерческих банков программного продукта, разработанного автором на основе общей архитектуры интеграции, подтвердило правильность исходных положений, заложенных при ее формировании. В работе дается авторский алгоритм внедрения фронт-офисного решения в коммерческих банках, заключающийся в реализации последовательных этапов работ, необходимых для внедрения, таблица 5. Таблица 5. Алгоритм внедрения фронт- офисного решения Этап Вид работ Обследование: проработка последовательности внедрения фронт-офисного решения, описание требований к запуску 2 Настройка бизнес процессов банка под требования фронт-офисного решения 3 Описание требований к обмену данными 4 Создание системы обмена данных с учетом пропускной способности шин управления данными (API) 5 Введение в промышленную эксплуатацию: установка системы, отладка, настройка, обучение пользователей и администраторов, помощь в запуске в промышленную эксплуатацию, сопровождение опытно-промышленной эксплуатации Итого для внедрения базового решения 6 Описание требований к подключению удаленных точек ( регионов) (в случае необходимости изменения бизнес требований с учетом региональных особенностей,) 7 Настройка и подключение регионов к фронтофисному решению Итого для подключения одного региона 8 Подготовка требований к дополнительной конфигурации фронт офисного решения 9 Разработка дополнительной функциональности (контроль финансовых показателей, построение аналитической отчетности и т.п.) 10 Внедрение дополнительных .функциональных возможностей Итого для внедрения полного решения Продолжительность, недель 1. 4-6 6-8 2-4 (запуск после 1 этапа) 4-6 (запуск после 3 этапа) 4-6 14-30 1-2 на регион 1-2 на регион 2-4 ≤3 ≤3 ≤ 3 ≤ 9 24 Внедрение системы позволяет решить следующие задачи: организовать оперативный контроль за деятельностью торговых подразделений по продаже машин; повысить прибыльность кредитных подразделений; минимизировать влияние субъективных факторов при анализе кредитоспособности потенциальных заемщиков; диверсифицировать банковские продукты для различных локальных рынков продукции; централизованно управлять банковскими продуктами и процедурами их обработки; создать базис для принятия взвешенных административных и бизнес решений; сократить операционные издержки; создать единую среду финансового и управленческого документооборота; реализовать эффективную концепцию риск-менеджмента; снизить трудоемкость и повысить эффективность работы сотрудников; повысить качество и оперативность обслуживания клиентов; расширить комплекс предлагаемых продуктов и услуг, предложить клиентам новые финансовые продукты; снизить операционные риски за счет внедрения сквозной взаимоувязанной обработки информации; своевременно и качественно управлять кредитными рисками; увеличить и качественно улучшить кредитный портфель банка; ускорить процесс и повысить качество обработки транзакций/документов; повысить стоимость бизнеса за счет использования современной системы «от разработчика» с международной практикой. Создание теоретических и методических основ потребительского кредитования на основе скоринг-модели позволило автору использовать их при разработке финансово- экономической эффективности модели развития отечественной рынка автокредитования автомобильной с целью промышленности. повышения Исследование зарубежного опыта развития автомобильной промышленности показало, что передовые производителя автомобилей для повышения эффективности продаж компаний активно используют финансовые инструменты, в т.ч. автокредитование. В диссертации представлена разработанная автором финансово-экономическая модель развития отечественной автомобильной промышленности инструментов потребительского кредитования – с использованием автокредитования. Модель предусматривает двухэтапное создание кэптивного банка нового типа с разветвленной 25 филиальной сетью на базе дилерской системы продаж автомобилей. Первый этап предусматривает специализированной внутрикорпоративной финансовой структуры для установления партнерских отношений с независимыми финансовыми институтами, в т.ч. с банками. Вторым этапом является создание кэптивного банка. Ключевыми факторами его успеха являются отладка бизнеса с привлекательным продуктовым предложением и сбытом и эффективность банковских операций, в т.ч. за счет внедрения разработанной автором автоматизированной системы потребительского кредитования на базе скоринг-модуля. Модель предусматривает широкое использование дилерской сети, в диссертации детализированы процессы взаимодействия дилеров, банков и клиентов, в основу которого заложен принцип единого окна. При обращении клиентов к дилеру для получения необходимой информации, клиенты обращается в кредитный отдел - удаленное автоматизированное рабочее место банка-партнера. После ввода информации о клиенте дилер становится участником принятия фронт-офисного решения, имея возможность отслеживать все этапы прохождения заявки, получать все необходимые и согласованные документы, заключать договора с клиентами. Географическое расположение дилера не имеет при этом никакого значения, вся информация обрабатывается в режиме реального времени. Впервые в России модель была внедрена в 2006 г. и используется концерном Даймлер АГ до настоящего времени. В связи с перспективами развития отечественной автомобильной промышленности модель адаптирована к условиям ОАО « Автоваз». Существующий с 1997г. кэптивный банк ООО КБ «Автомобильный Банкирский Дом» (ныне «Лада-Кредит») не выполняет в полном объёме функций, характерных для кэптивных банков. Исходя из экономического состояния ОАО « Автоваз» в модели предложена поэтапная реализация проекта, таблица 6. Первый этап предусматривает создание в составе ОАО «Автоваз» финансовой компании « ЛАДА Финанс», основными задачами которой являются выбор лучших доступных партнеров и установление с ними прочных коммерческих взаимоотношений (соглашения об уровне обслуживания, договора и т.д.). На втором этапе создается кэптивный банк « ЛАДА Банк», предоставляющий полный спектр услуг автокредитования по предлагаемой автором процедуре скорингкредитования. Общая схема взаимодействия участников проекта представлена на рис. 9 26 Таблица 6. Переход от партнерства с независимыми банками к кэптивному банку. Рисунок 9. Общая схема взаимодействия участников проекта При разработке финансово-экономической модели учитывалась возможность ее модификации в связи с развитием государственной программы утилизации старых автомобилей, предусматривающая дотации населению при их сдаче для приобретения новых отечественных автомобилей. С этой целью формализован алгоритм действия всех участников и разработана принципиальная схема организации продажи автомобиля в рамках эксперимента, рисунок 10. 27 Рисунок 10. Последовательность действий при применении программы утилизации В заключении обобщены полученные результаты и разработанные автором рекомендации по теме исследования. Публикации: По теме исследования автором опубликованы следующие работы: Публикации в изданиях, содержащихся в Перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ: 1. Ковальчук Д.А. Скоринг-модуль - метод снижения рисков потребительского кредитования// Бизнес в законе.- М: «Издательский дом –ЮРВАК», 2010.- №3. – С.282-284.-0,5 п.л. 2. Ковальчук Д.А.. Журко, Т.В. Анализ розничных кредитных программ коммерческих Банков на российском рынке // Российский экономический интернет-журнал, 2007. Режим доступа:www.ie-rej/5peakers.htm#let_k_rus.- 0,4 п.л., лично автора 0,3 п.л. Публикации в других изданиях: 3. Ковальчук Д.А. Развитие реального сектора экономики через микрофинансирование организаций// Инновационный прорыв в развитии России и регионов, 15-16 ноября 2006 г. Международная научно-практическая конференция./ Под научной ред. проф. А.П.Балакиной – М: ВГНА МНС России, 2007.- С.179-180.- 0,1 п.л. 4. Ковальчук Д.А. Инновационные технологии в маркетинговом управлении кредитными рисками// Менеджмент и маркетинг: современные тенденции развития 28 теории и практики: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции, 22-23 октября 2009 г.- М: ООО «Беларт», 2009.- С.384-387 .- 0, 2 п.л. 5. Ковальчук Д.А. Автоматизация процессов скоринг–кредитования// Совершенствование корпоративного управления как фактор стабилизации экономики России в условиях кризиса. Сборник статьей/ под общей ред. д.э. н., проф. Н.Ю. Псаревой. - М.: Издательский дом «АТИСО», 2010. - 246-254 -0, 4 п.л. 29 Автореферат диссертации на соискание ученой степени Кандидата экономических наук Ковальчук Денис Анатольевич Тема диссертационного исследования: «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РОССИИ» Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Псарева Надежда Юрьевна Изготовление оригинала макета: Ковальчук Денис Анатольевич Подписано в печать 19 мая 2010 г. Усл. п.л. – 1, 5 Заказ Типография ИД АТиСО Тираж 100 экз.