Вопросы, требуемые пояснений - Национальный Клиринговый

Вопросы и ответы
1.
Общая часть
1.1.
Каковы основные отличия клиринга, осуществляемого ЗАО «Московская
межбанковская валютная биржа» (далее - ММВБ), от клиринга, который будет
осуществляться ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (далее – НКЦ)?
Перевод клиринга по фондовому рынку из ММВБ в НКЦ сопровождается созданием на
фондовом рынке центрального контрагента. Функции центрального контрагента будет
исполнять Клиринговый центр, т.е., НКЦ.
При этом, с центральным контрагентом будут заключаться только сделки куплипродажи ценных бумаг на условиях полного предварительного обеспечения с
исполнением в дату их заключения, в том числе, сделки с расчетами в иностранной
валюте.
Сделки без предварительного обеспечения (РПС, РЕПО) будут заключаться между
участниками торгов и включаться в единый клиринговый пул со сделками с
центральным контрагентом в том момент, когда они станут 100% обеспеченными (для
этого будет использоваться юридический механизм уступки требования с
одновременным переводом долга).
Сделки выкупа и размещения будут заключаться и исполняться без центрального
контрагента.
Кроме того, одновременно с переводом клиринга в НКЦ на Фондовом рынке
предполагается реализация еще нескольких проектов:
 Отказ от доверенностей по торговым разделам счетов депо в НРД.
 Введение вечерней торговой сессии на фондовом рынке ММВБ
 Реализация на фондовом рынке ММВБ технологии вывода денежных средств в
ходе торгов в размере плановой позиции.
Версия Правил осуществления клиринговой деятельности ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр» на рынке ценных бумаг (далее – Правила клиринга), с
изменениями и дополнениями, необходимыми для реализации всех указанных
проектов, вступит в силу с даты перевода клиринга. Проект Правил клиринга будет
размещен на сайте НКЦ в августе 2011г.
Действующая в настоящее время версия Правил клиринга отражает действующую в
настоящее время на ЗАО ММВБ технологию осуществления клирингового
обслуживания и необходима для обеспечения своевременного заключения с НКЦ
Договоров об оказании клиринговых услуг.
1.2.
Всем ли Участникам клиринга ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг необходимо
переходить на обслуживание в НКЦ?
Да, всем. С 1 ноября 2011 года ЗАО ММВБ перестанет выполнять функции
Клиринговой организации. Эти функции будет выполнять НКЦ.
1.3.
Будут ли внесены изменения в тарифы за клиринговое обслуживание?
Перевод клиринга по фондовому рынку из ММВБ в НКЦ не сопровождается
изменением размеров тарифов за клиринговое обслуживание. Комиссионное
вознаграждение будет взиматься в дату заключения сделки.
1.4.
Обязательно ли оформлять подключение к ЭДО НКЦ?
Да, обязательно. Подключение к Подсистеме ЭДО НКЦ является необходимым
условием клирингового обслуживания в НКЦ.
1
1.5.
Обязательно ли подключать сервис «Личный кабинет участника торгов»?
Не обязательно, но желательно, так как, подключив этот сервис, Участник торгов
сможет самостоятельно контролировать состояние (статус) предоставленных в НКЦ
документов.
1.6.
Предполагается, что одновременно с переводом клиринга на фондовом рынке в
НКЦ должны быть реализованы еще несколько проектов (например, введение
вечерней торговой сессии на фондовом рынке ММВБ). Будет ли в установленные
сроки осуществлен перевод клиринга, если возникнут проблемы со
своевременной реализацией других одновременно реализуемых проектов?
Перевод клиринга на фондовом рынке в НКЦ будет осуществлен вне зависимости от
реализации других проектов.
1.7.
Что будет с неисполненными обязательствами по сделкам, заключенным до даты
перевода клиринга, Дата исполнения которых приходится на дату после перевода
клиринга?
В случае если за 2 рабочих дня до даты начала осуществления НКЦ клиринга по
фондовому рынку, Участники клиринга ММВБ, имеющие неисполненные
обязательства по сделкам с ненаступившей Датой исполнения, не заключат Договор об
оказании клиринговых услуг с НКЦ, обязательства по указанным сделкам становятся
срочными к исполнению в соответствии с действующими Правилами проведения
торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа
ММВБ».
В случае неисполнения обязательств по сделкам, которые стали срочными к
исполнению вследствие незаключения Участниками клиринга ММВБ договоров об
оказании клиринговых услуг с НКЦ, к Участникам клиринга ММВБ, являющихся
Участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ», применяются санкции в соответствии с
действующими Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
От Участников клиринга, заключившим Договор об оказании клиринговых услуг с
НКЦ, никаких дополнительных действий для передачи обязательств по таким сделкам
НКЦ не требуется: они попадут в клиринг НКЦ после подачи Участником клиринга
Отчета на исполнения в дату исполнения в стандартном порядке.
2.
Предоставление в НКЦ документов, заключение с НКЦ Договоров об
оказании клиринговых услуг
2.1.
Когда можно будет предоставить в НКЦ необходимые документы и заключить
Договор об оказании клиринговых услуг?
Можно уже сейчас. Все необходимая информация и образцы документов размещены на
сайте
Клирингового
центра
по
адресу
http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=119.
Инструкции:
http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=123.
2.2.
Что будет, если Участник торгов ФБ ММВБ не успеет перейти на клиринговое
обслуживание в НКЦ (не заключит Договор об оказании клиринговых услуг с
НКЦ)?
В случае если Участник торгов ФБ ММВБ не осуществит все необходимые процедуры
для получения статуса Участника клиринга НКЦ, ФБ ММВБ с даты перевода клиринга
2
прекратит допуск к участию в торгах на фондовом рынке ФБ ММВБ такому Участнику
торгов.
В соответствии с Правилами допуска к участию в торгах ЗАО «Фондовая биржа
ММВБ», обязательным условием допуска к участию в торгах является получение
статуса Участника клиринга в Клиринговой организации.
2.3.
Можно ли предоставлять документы частями по мере их готовности?
Документы необходимо предоставить полным комплектом с сопроводительным
письмом. Сопроводительное письмо формируется по типовой форме посредством
специального
программного
модуля,
размещенного
на
сайте
НКЦ
http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=119
В случае предоставления дополнительных документов, запрошенных НКЦ,
необходимо также сформировать сопроводительное письмо.
2.4.
Обязательно ли предоставлять согласие на обработку персональных данных? На
кого предоставляются согласия?
Обязательно. В целях соблюдения Федерального закона о персональных данных №152ФЗ.
Согласия предоставляются на всех физических лиц Участника торгов (Участника
клиринга), о которых Участник торгов (Участник клиринга) сообщал сведения на
Биржу / НКЦ.
2.5.
Как узнать, кто наш персональный менеджер?
Чтобы узнать, кто Ваш персональный менеджер, необходимо связаться с Контактцентром ЗАО ММВБ.
Так же эта информация будет доступна в Личном кабинете участника торгов.
2.6.
Если Участник торгов находится не в Москве, как ему необходимо передать
комплект документов?
Если Участник торгов находится не в Москве, но прикреплен к московскому
клиентскому менеджеру, документы необходимо направлять напрямую в Москву.
Если Участник торгов находится не в Москве и прикреплен к региональному Филиалу
ММВБ, документы необходимо направлять в Филиал для оперативной обработки.
2.7.
В каких городах расположены Филиалы ЗАО ММВБ?
1. Дальневосточный филиал, расположен в г. Владивосток, телефон:+7 4232 46–8346
2. Сибирский филиал, расположен в г. Новосибирск, телефон: +7 383 219–1600
3. Уральский филиал, расположен в г. Екатеринбург, телефон: +7 343 245–1666
4. Приволжский филиал, расположен в г. Нижний Новгород, телефон: +7 831 278–9680
5. Южный филиал, расположен в г. Ростов-на-Дону, телефон: +7 863 291–0010
6. Представительство в г. Самара, телефон: +7 846 338–26–65
7. ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ – Северо-Запад», расположен в г.
Санкт-Петербург, телефон: +7 812 647–7042
3. Предоставление в НКЦ отчетности
3.1.
Какие формы отчетности необходимо подготовить и предоставить НКЦ кредитной
организации?
Согласно п.8.9 Правил осуществления клиринговой деятельности ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» на рынке ценных бумаг кредитные организации
3
предоставляют оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной
организации (форма 0409101), информацию об обязательных нормативах и о других
показателях деятельности кредитной организации (форма 0409135), расчет
собственных средств (капитала) (форма 0409134), отчет о прибылях и убытках
кредитной организации (форма 0409102), справка о численном значении норматива
максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков
(Н6) (по данным формы 0409118).
3.2.
Какие формы отчетности необходимо подготовить и предоставить НКЦ
некредитной организации?
Согласно п.8.9 Правил осуществления клиринговой деятельности ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» на рынке ценных бумаг некредитные
организации предоставляют бухгалтерский баланс (форма №1), отчет о прибылях и
убытках (форма №2), расчет размера собственных средств (капитала) для
профессиональных участников рынка ценных бумаг, квартальный отчет
профессионального участника рынка ценных бумаг (форма 1100).
3.3.
Какие форматы должны использоваться при подготовке форм отчетности?
Отчетность формируется с использованием форматов, указанных на сайте Группы
ММВБ по адресу: www.micex.ru/participation/info/reporting/forms.
3.4.
В каком виде предоставляется отчетность?
Отчетность предоставляется только в форме электронного документа.
3.5.
По какому адресу необходимо направлять отчетность?
Отчетность необходимо направлять по адресу finreport@micex.com.
4.
Порядок осуществления клиринга и расчетов
4.1.
Будет ли меняться время проведения торгов, клиринга и расчетов?
Время проведения торгов, клиринга и расчетов не изменится. Решение о дате запуска
вечерней торговой сессии будет приниматься отдельно.
4.2.
Будут ли вводиться новые коды расчетов?
Будут введены в действие новые коды расчетов для сделок, заключаемых с
центральным контрагентом: F0 (аналог действующего кода расчетов T0), A0 (аналог
действующего кода расчетов Z0). При подаче заявки будет осуществляться проверка на
обеспеченность. Датой исполнения сделок с такими кодами расчетов будет Дата их
заключения.
Для сделок первичного размещения ценных бумаг будет введен отдельный код
расчетов – P0. Кроме того, изменяется технология расчетов по сделкам первичного
размещения. Такие сделки не будут включаться в единый клиринговый пул со
сделками, заключенными в ходе вторичного обращения указанных ценных бумаг. По
сделкам первичного размещения будет проводиться простой клиринг без центрального
контрагента.
4.3.
Будут ли внесены изменения в порядок клиринга и расчетов по сделкам со
«старыми» (действующими в настоящее время) кодами расчетов?
Существующие коды расчетов B0-B30, S0-S2, Z0, Rb и порядок расчета по сделкам с
этими кодами расчетов будут сохранены.
4
Код расчетов Т0 будет использоваться только для сделок выкупа.
Появится особенность заключения сделок выкупа: предъявлять к выкупу можно будет
только ценные бумаги, учитываемые на начальной позиции. Для того чтобы
предъявить к выкупу ценные бумаги, получаемые по второй части сделки РЕПО или
после исполнения сделок РПС в дату выкупа, обязательства по сделке РПС или по
второй части сделки РЕПО необходимо будет исполнить путем подачи Срочного
отчета до подачи заявки на выкуп.
4.4.
Как будут осуществляться расчеты по сделкам, заключенным с центральным
контрагентом и без участия центрального контрагента – вместе или отдельно?
Обязательства по сделкам, заключенным без центрального контрагента, в процессе
клиринга будут включаться в единый клиринговый пул с обязательствами по сделкам,
заключенным с центральным контрагентом (за исключением сделок размещения и
выкупа). В ходе клиринговой сессии Клиринговый центр проводит расчет неттотребований и нетто-обязательств в отношении каждого Участника клиринга по всем
сделкам клирингового пула вместе. Соответственно, расчеты по итоговым
обязательствам / требованиям Участников клиринга по всем указанным сделкам также
будут осуществляться совместно.
4.5.
Какие организации будут осуществлять расчеты по обязательствам после
перевода клиринга в НКЦ? Изменятся ли условия осуществления расчетов?
Расчеты по обязательствам Участников клиринга и НКЦ по деньгам и по ценным
бумагам будут осуществляться Небанковской кредитной организацией закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД).
Расчеты будут осуществляться по принципу DVP (поставка против платежа). Все
основные условия расчетов (используемые торговые счета / разделы, порядок
проведения операций по торговым счетам / разделам) изменяться не будут. Открытие в
связи с переводом клиринга новых счетов / разделов не потребуется.
Для передачи НКЦ полномочий на подачу в НРД поручений по торговым разделам,
Участникам клиринга необходимо будет предоставить НРД специальное единоразовое
поручение по каждому используемому торговому разделу (взамен существующих в
настоящее время доверенностей по торговым разделам).
После внесения изменений в Условия осуществления депозитарной деятельности НРД
форма поручения будет размещена на сайтах НРД и НКЦ.
4.6.
Будет ли меняться технология проведения расчетов по денежным средствам?
Расчеты по итогам клиринга по денежным средствам будут осуществляться по
существующей технологии: по торговым счетам Участников клиринга, открытым в
НРД (в корреспонденции с клиринговым счетом (30407)). Открытие в НРД каких-либо
новых счетов в связи с переводом клиринга в НКЦ не требуется.
4.6.
Как изменится порядок взаимодействия с НРД в связи с реализацией проекта
«Реализация на фондовом рынке ММВБ технологии вывода денежных средств в
ходе торгов в размере плановой позиции»?
Проект реализуется с целью предоставления Участникам клиринга возможности более
гибкого управления денежными средствами во время проведения торговой сессии.
Новая технология обеспечит:
 возможность вывода с Торгового счета денежных средств в размере плановой
позиции;
5

возможность заключения сделок с кодом расчетов A0 (аналог действующего кода
расчетов Z0) на покупку ценных бумаг и регистрации Срочных отчетов в размере
плановой позиции.
В частности, данная технология предоставит Участнику клиринга, заключившему во
время торговой сессии сделку с кодом расчетов F0 (аналог действующего кода
расчетов T0) на продажу ценных бумаг, возможность вывода денежных средств сразу
после заключения сделки, не дожидаясь клиринговой сессии, проводимой по
окончании торговой сессии.
4.7.
Будет ли меняться технология проведения расчетов по ценным бумагам?
Расчеты по итогам клиринга по ценным бумагам будут осуществляться по торговым
разделам счетов депо Участников клиринга, открытым НРД (в корреспонденции с
торговым разделом НКЦ, открытым в НРД). Открытие в НРД каких-либо новых счетов
депо / разделов счетов депо в связи с переводом клиринга в НКЦ не требуется.
4.8.
Будут ли внесены изменения в порядок предоставления и формы отчетов,
направляемых Клиринговым центром Участникам клиринга?
Внесение изменений в порядок предоставления и формы отчетов не предполагается.
Примеры отчетов по итогам клиринга, которые будет предоставлять НКЦ, будут
размещены на сайте НКЦ.
6