Единая поставка по фьючерсам и стандарту (июнь 2010)

Единая поставка по фьючерсам и стандарту (июнь 2010)
В рамках июньской единой поставки исполнение фьючерса на акцию будет произведено через инструмент
RTS Standard в ходе вечернего клиринга 9 июня. Позиция по фьючерсу закрывается офсетной сделкой и
открывается позиция в Стандарте с поставкой утром (T+5)-го дня.
Для лучшей автоматизации работы участников была проведена синхронизация данных в шлюзах и отчетах,
для этого была доработана битовая маска признаков сделок в таблицах сделок в шлюзах.
Битовая маска в шлюзах:
1. В SQL шлюзе:
В процедуре FutGetDeal в поле signs используется следующая битовая маска:
0 бит: 1 – внесистемная сделка; 0 – простая сделка.
1 бит: 1 – сделка исполнения опциона; 0 – не сделка исполнения опциона.
2 бит: 1 – ДУ sell.
3 бит: 1 – ДУ buy.
4 бит: 1 – Репо с КЦ; 0 – не Репо с КЦ.
5 бит: 1 – 2 часть сделки из 2-х инструментов; 0 – 1 часть сделки из 2-х инструментов.
6 бит: 1 –Аналог Репо с КЦ; 0 – не аналог Репо с КЦ.
7 бит: 1 – сделка T+0 по переносу позиции; 0 – не сделка T+0 по переносу позиции.
8 бит: 1 – сделка Репо; 0 – не сделка Репо.
9 бит: 1 – пара сделок (псевдо-Репо); 0 – не пара сделок.
10 бит: 1 – сделка адресная; 0 – сделка не адресная.
11 бит: 1 – сделка исполнения фьючерса или инструмента RTS Standard (кроме исполнения
фьючерса через RTS Standard); 0 – не сделка исполнения.
В процедуре OptGetDeal в поле signs используется следующая битовая маска:
0 бит: 1 – внесистемная сделка; 0 – простая сделка.
1 бит: 1 – сделка исполнения опциона; 0 – не сделка исполнения опциона.
2 бит: 1 – ДУ sell.
3 бит: 1 – ДУ buy.
10 бит: 1 – сделка адресная; 0 – сделка не адресная.
12 бит: 1 – сделка истечения опциона.
В процедуре FutGetDealLastClear в поле signs используется следующая битовая маска:
0 бит: 1 – внесистемная сделка (нерыночная цена); 0 – простая сделка (цена, близкая к
рыночной).
1 бит: 1 – сделка исполнения опциона; 0 – не сделка исполнения опциона.
4 бит: 1 – индикатор истечения времени действия инструмента (для фьючерсов –
исполнение).
5 бит: 1 – сделка поставки через RTS Standard; 2 – не сделка поставки через RTS Standard.
6 бит: 1 – сделка исполнения фьючерса или инструмента RTS Standard (кроме исполнения
фьючерса через RTS Standard); 0 – не сделка исполнения.
В процедуре OptGetDealLastClear в поле signs используется следующая битовая маска:
0 бит: 1 – внесистемная сделка (нерыночная цена); 0 – простая сделка (цена, близкая к
рыночной).
1 бит: 1 – сделка исполнения опциона; 0 – не сделка исполнения опциона.
4 бит: 1 – сделка истечения опциона; 0 – не сделка истечения опциона.
2.
В Plaza2 шлюзе:
Битовая маска таблицы deal потоков FORTS_FUTTRADE_REPL и FORTS_OPTTRADE_REPL (поля
status_buy и status_sell):
0x4: 1 – внесистемная сделка (нерыночная цена); 0 – простая сделка (цена, близкая к
рыночной).
0x20: 1 – сделка исполнения опциона; 0 – не сделка исполнения опциона.
0x80: 1 – индикатор истечения времени действия инструмента (для фьючерсов –
исполнение, для опционов – истечение). Поддерживается для сохранения совместимости.
0x8000: 1 – сделка T+0 по переносу позиции; 0 – не сделка T+0 по переносу позиции.
0x20000: 1 – сделка Репо; 0 – не сделка Репо.
0x40000: 1 –набор сделок; 0 – не набор сделок.
0x800000: 1 – сделка истечения опциона; 0 – не сделка истечения опциона.
0x1000000: 1 – сделка поставки через RTS Standard; 2 – не сделка поставки через RTS
Standard.
0x4000000: 1 – адресная сделка; 0 – безадресная сделка.
0x8000000: 1 – связка; 0 – не связка.
0x10000000: 1 – сделка при непоставке; 0 – не является сделкой при непоставке.
0x40000000: 1 – сделка исполнения фьючерса или инструмента RTS Standard (кроме
исполнения фьючерса через RTS Standard); 0 – не сделка исполнения.
Для удобства работы бэк-офисов информация в Plaza2 шлюзах и отчетах синхронизирована. Для этого в
отчетах f04_XXYY.dbf, f04clXXYYZZZ.dbf, o04_XXYY.dbf, o04clXXYYZZZ.dbf появилось новое поле
signs. Это поле построено на основе битовой маски в Plaza2. Например, для адресной сделки в торгах по
фьючерсу значение 2 и 26 битов равно 1, значение остальных перечисленных битов – 0.
Типы сделок, формируемых при исполнении и истечении фьючерсов и опционов перечислены в следующей
таблице:
Тип операции
Сделка закрытия позиции
Поставка акций,
торгуемых на
рынке RTS
Standard
1.
2.
3.
4.
Исполнение
фьючерса через
RTS Standard
1.
2.
3.
4.
Исполнение
фьючерса
традиционным
способом
1.
2.
3.
4.
Исполнение
расчетного
фьючерса
1.
2.
Сделка открытия позиции
Дата и время,
когда сделки
появятся в отчете
и шлюзе
В шлюзе с начала
утренней сессии в
день поставки
В шлюзах будет ненулевой id, а в
отчетах id будет равным 0.
Цена сделки округляется с
точностью до 5 знаков после
запятой.
Техническая сделка юридически
не является сделкой.
В шлюзах и отчетах в битовой
маске: признаки 0x4 (внесистемная
сделка), 0x80 (истечение времени
действия инструмента),
0x40000000 (сделка исполнения
фьючерса).
В шлюзах будет ненулевой id, а в
отчетах id будет равным 0.
Цена сделки округляется с
точностью до минимального шага
цены.
Техническая сделка юридически
не является сделкой.
В шлюзах и отчетах в битовой
маске: признаки 0x4 (внесистемная
сделка), 0x80 (истечение времени
действия инструмента), 0x1000000
(сделка поставки через RTS
Standard).
Нет
В шлюзах будет ненулевой id, а в
отчетах id будет равным 0.
Цена сделки округляется с
точностью до минимального шага
цены.
Техническая сделка юридически
не является сделкой.
В шлюзах и отчетах в битовой
маске: признаки 0x4 (внесистемная
сделка), 0x80 (истечение времени
действия инструмента),
0x40000000 (сделка исполнения
фьючерса).
В шлюзах будет ненулевой id, а в
отчетах id будет равным 0.
Цена сделки округляется с
точностью до 5 знака после
Нет
Утром в день
исполнения
Нет
Вечером в день
исполнения
фьючерса
В отчете после
следующего
вечернего клиринга
1.
2.
3.
4.
В шлюзах будет ненулевой id, а в
отчетах id будет равным 0.
Цена сделки округляется с
точностью до 5 знаков после
запятой. Объем сделки на
Стандарте в числе бумаг равен
объему фьючерсной позиции в
числе бумаг.
Юридически является сделкой.
В шлюзах и отчетах в битовой
маске: признаки 0x4 (внесистемная
сделка), 0x80 (истечение времени
действия инструмента), 0x1000000
(сделка поставки через RTS
Standard).
После вечернего
клиринга в день
исполнения
фьючерса
В июне этого года
это произойдет
вечером 9 июня
3.
4.
Исполнение
опциона
1.
2.
3.
4.
Истечение
опциона
1.
2.
3.
4.
запятой.
Техническая сделка юридически
не является сделкой.
В шлюзах и отчетах в битовой
маске: признаки 0x4 (внесистемная
сделка), 0x80 (истечение времени
действия инструмента),
0x40000000 (сделка исполнения
фьючерса).
В шлюзах будет ненулевой id. В
отчетах id будет равным 0 (сделка
в вечернем клиринге), ненулевой
id (сделка в промклиринге).
Цена сделки равна 0.
Техническая сделка юридически
не является сделкой.
В шлюзах и отчетах в битовой
маске: признаки 0x4 (внесистемная
сделка), 0x20 (сделка исполнения
опциона).
В шлюзах будет ненулевой id, а в
отчетах id будет равным 0.
Цена сделки равна 0.
Техническая сделка юридически
не является сделкой.
В шлюзах и отчетах в битовой
маске: признаки 0x4 (внесистемная
сделка), 0x80 (истечение времени
действия инструмента), 0x800000
(сделка истечения опциона).
1.
2.
3.
4.
Нет
В шлюзах будет ненулевой id, а в
отчетах id будет равным 0.
Цена сделки округляется с
точностью до 5 знака после
запятой.
Юридически является сделкой.
В шлюзах и отчетах в битовой
маске: признаки 0x4 (внесистемная
сделка), 0x20 (сделка исполнения
опциона).
Сделки исполнения
опционов
генерируются:
 В
промклирин
ге
 В вечернем
клиринге
В зависимости от
времени подачи
заявки на
исполнение
опциона (генерация
в ближайшем
клиринге)
Вечером в день
исполнения
фьючерса
Время всех этих сделок – внеторговое.
Тип исполнения фьючерса определяется по соответствующему признаку инструмента:
1) Для Plaza2 шлюза. В потоке FORTS_FUTINFO_REPL в таблице fut_vcb рассматривается значение
поля exec_type:
a. Для исполнения фьючерса через RTS Standard – 'S'
b. Для исполнения фьючерса традиционным способом – 'D'
c. Для исполнения расчетного фьючерса – 'I'
2) Для SQL шлюза. В процедуре FutGetSessionVcb рассматривается значение поля exec_type:
a. Для исполнения фьючерса через RTS Standard – 'RTS Standard'
b. Для исполнения фьючерса традиционным способом – 'Поставка'
c. Для исполнения расчетного фьючерса – 'Индекс'
Торговые сделки отражаются следующим образом:
Операции в ходе торгов
Сделка по фьючерсу на акции на
основании адресной заявки
Сделка по фьючерсу на акции на
основании безадресной заявки
Информация по операциям
1. В шлюзах и отчетах будет уникальный ненулевой id.
2. цена сделки округляется с точностью до минимального шага
цены.
3. Юридически является сделкой.
4. В шлюзах и отчетах в битовой маске: признаки 0x4
(внесистемная сделка), 0x4000000 (адресная сделка).
1. В шлюзах и отчетах будет уникальный ненулевой id.
2. цена сделки округляется с точностью до минимального шага
цены.
3. Юридически является сделкой.
4. В шлюзах и отчетах в битовой маске: значение во всех
перечисленных битах равно нулю.
Сделка по опциону на фьючерсы на
акции на основании адресной
заявки
1.
2.
3.
4.
Сделка по опциону на фьючерсы на
акции на основании безадресной
заявки
1.
2.
3.
4.
Сделка по переносу позиции между
клиентами одного брокера T+0
1.
2.
3.
4.
Техническая сделка на основании 1
части адресной заявки Репо
1.
2.
3.
4.
Техническая сделка на основании 2
части адресной заявки Репо
1.
2.
3.
4.
Техническая сделка на основании 1
части безадресной заявки Репо
1.
2.
3.
4.
Техническая сделка на основании 2
части адресной заявки Репо
1.
2.
3.
4.
Техническая сделка на основании 1
части адресной парной заявки
1.
2.
3.
4.
Техническая сделка на основании 2
части адресной парной заявки
1.
2.
3.
4.
Техническая сделка на основании 1
части безадресной парной заявки
1.
2.
3.
4.
Техническая сделка на основании 2
части адресной парной заявки
1.
2.
В шлюзах и отчетах будет уникальный ненулевой id.
цена сделки округляется с точностью до минимального шага
цены.
Юридически является сделкой.
В шлюзах и отчетах в битовой маске: признаки 0x4
(внесистемная сделка), 0x4000000 (адресная сделка).
В шлюзах и отчетах будет уникальный ненулевой id.
цена сделки округляется с точностью до минимального шага
цены.
Юридически является сделкой.
В шлюзах и отчетах в битовой маске: значение во всех
перечисленных битах равно нулю.
В шлюзах и отчетах будет уникальный ненулевой id.
цена сделки округляется с точностью до 5 знака после запятой.
Юридически является сделкой.
В шлюзах и отчетах в битовой маске: признаки 0x4
(внесистемная сделка), 0x8000 (сделка T+0 по переносу
позиции), 0x4000000 (адресная сделка).
В шлюзах и отчетах будет уникальный ненулевой id.
цена сделки округляется с точностью до 5 знака после запятой.
Юридически является сделкой.
В шлюзах и отчетах в битовой маске: признаки 0x4
(внесистемная сделка), 0x20000 (сделка Репо), 0x4000000
(адресная сделка), 0x8000000 (связка).
В шлюзах и отчетах будет уникальный ненулевой id.
цена сделки округляется с точностью до 5 знака после запятой.
Юридически является сделкой.
В шлюзах и отчетах в битовой маске: признаки 0x4
(внесистемная сделка), 0x20000 (сделка Репо), 0x4000000
(адресная сделка), 0x8000000 (связка).
В шлюзах и отчетах будет уникальный ненулевой id.
цена сделки округляется с точностью до 5 знака после запятой.
Юридически не является сделкой.
В шлюзах и отчетах в битовой маске: признаки 0x4
(внесистемная сделка), 0x20000 (сделка Репо), 0x8000000
(связка).
В шлюзах и отчетах будет уникальный ненулевой id.
цена сделки округляется с точностью до 5 знака после запятой.
Юридически не является сделкой.
В шлюзах и отчетах в битовой маске: признаки 0x4
(внесистемная сделка), 0x20000 (сделка Репо), 0x8000000
(связка).
В шлюзах и отчетах будет уникальный ненулевой id.
цена сделки округляется с точностью до 5 знака после запятой.
Юридически является сделкой.
В шлюзах и отчетах в битовой маске: признаки 0x4
(внесистемная сделка), 0x40000 (набор сделок), 0x4000000
(адресная сделка), 0x8000000 (связка).
В шлюзах и отчетах будет уникальный ненулевой id.
цена сделки округляется с точностью до 5 знака после запятой.
Юридически является сделкой.
В шлюзах и отчетах в битовой маске: признаки 0x4
(внесистемная сделка), 0x40000 (набор сделок), 0x4000000
(адресная сделка), 0x8000000 (связка).
В шлюзах и отчетах будет уникальный ненулевой id.
цена сделки округляется с точностью до 5 знака после запятой.
Юридически является сделкой.
В шлюзах и отчетах в битовой маске: признаки 0x4
(внесистемная сделка), 0x40000 (набор сделок), 0x8000000
(связка).
В шлюзах и отчетах будет уникальный ненулевой id.
цена сделки округляется с точностью до 5 знака после запятой.
3.
4.
Юридически является сделкой.
В шлюзах и отчетах в битовой маске: признаки 0x4
(внесистемная сделка), 0x40000 (набор сделок), 0x8000000
(связка).