стратегия развития - Национальный Резервный Банк
advertisement
Стратегия развития АКБ «НРБанк» (ОАО) на 2014 – 2016 годы УТВЕРЖДЕНО Решением Совета АКБ «НРБанк» (ОАО) от «29» сентября 2014 года СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) АКБ «НРБанк» (ОАО) на 2014 – 2016 годы город Москва 2014 Страница 1 Стратегия развития АКБ «НРБанк» (ОАО) на 2014 – 2016 годы Оглавление 1. Основные направления развития Банка .................................................. 3 2. Текущее положение Банка ......................................................................... 4 3. Анализ внешней среды, в которой осуществляет деятельность Банк ........................................................................................................................... 6 4. Оценка конкурентоспособности Банка ................................................... 7 5. Стратегические цели и задачи Банка ....................................................... 8 6. Развитие Банка по основным видам деятельности ............................... 9 6.1. Развитие корпоративного бизнеса ......................................................... 9 6.2. Развитие розничного бизнеса ................................................................... 9 6.3. Развитие межбанковских операций .................................................... 10 6.4. Развитие операций с ценными бумагами ............................................ 10 6.5.Осуществление операций с непрофильными и проблемными активами ...................................................................................................... 10 7. Обеспечение выполнения стратегии ................................................. 11 7.1.Стратегия управления рисками ............................................................. 11 7.2.Развитие системы управления................................................................ 14 7.3.Региональное развитие ............................................................................. 15 8. Заключительные положения .................................................................... 15 9. Нормативные акты, учтенные при разработке стратегии ................. 15 Страница 2 Стратегия развития АКБ «НРБанк» (ОАО) на 2014 – 2016 годы 1. Основные направления развития Банка Настоящая Стратегия развития Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) на 2014-2016 годы (далее – Стратегия развития) определяет основные цели, задачи и направления деятельности АКБ «НРБанк» (ОАО) (далее Банк) на указанный период времени, а также механизмы реализации намеченной Стратегии Банка. Целью создания Стратегии развития является определение на ближайшие три календарных года параметров, позволяющих обеспечить устойчивость функционирования Банка, как коммерческой организации, и направленных на диверсификацию структуры активов и пассивов, повышение инвестиционной привлекательности, а также совершенствование системы управления Банком, в том числе системы принятия рисков. Банк был основан в апреле 1994 года как Товарищество с ограниченной ответственностью. В 1995 году Банк был выкуплен у его прежних владельцев несколькими партнёрами, крупнейшим из которых было РАО «Газпром». Акционеры, которые владеют Банком в настоящий момент, пришли в Банк в июне 1995 года из «Русской инвестиционно-финансовой компании» (РИФК), специализировавшейся на работе с советской и российской коммерческой задолженностью. В сентябре 1996 года Банк получил генеральную лицензию на осуществление банковских операций и уже к концу года вошел в десятку крупнейших банков России. Основным направлением работы Банка была инвестиционная деятельность. Высокая капитализация, строгий контроль над рисками и профессионализм команды сделали возможной эффективную работу Банка даже при неблагоприятных внешних условиях. Банк смог не только достойно преодолеть деструктивные для многих последствия августовского кризиса 1998 года, а также кризиса 2008 года, но и остаться в числе лидеров банковского сектора России. Начиная с 2008 года стратегией Банка в качестве ключевых направлений развития были определены задачи трансформации из преимущественно инвестиционного кредитного учреждения в универсальный коммерческий банк с разветвленной филиальной сетью. В качестве основных задач, обеспечивающих достижение поставленных целей, Банк определил развитие региональной сети в целях расширения банковского бизнеса, ориентированного на поддержку крупного, среднего и малого предпринимательства, упрочение позиций в регионах присутствия Банка и расширение клиентской базы, развитие розничного бизнеса в регионах. С момента утверждения Стратегии Банк последовательно придерживался ее принципов, развивая филиальную сеть, расширяя спектр продуктов, предоставляемых клиентам как корпоративного, так и розничного сегментов. В конце 2011 года – первой половине 2012 года на деятельность Банка существенно повлияли внешние факторы неэкономического характера, которые привели к существенному оттоку клиентских денежных средств, а также значительное падение цен на фондовом рынке, которое ограничило возможности по рыночному привлечению ресурсов. Совпадение столь значительных негативных факторов стало для Банка реальным стресс – тестом, подтвердившим его высокий уровень надежности и ликвидности. Несмотря на значительную потерю ресурсной базы, Банк сохранил главный актив – лояльность клиентов. Однако, данные факторы, одновременно с ухудшением макроэкономической ситуации и рыночных тенденций привели к снижению актуальности стратегических ориентиров по развитию Банка как многофилиального универсального кредитного учреждения. Начиная с конца 2012 года, а также в 2013 году и начале 2014 года Банк был вынужден существенно сокращать расходы, что потребовало ликвидации филиальной сети, существенного сокращения численности персонала, уменьшения объемов совершаемых банковских операций. Страница 3 Стратегия развития АКБ «НРБанк» (ОАО) на 2014 – 2016 годы 2. Текущее положение Банка Ключевые показатели на 01.01.2014 года: (по данным форм отчетности Банка России 0409806 и 0409807) Активы Чистая ссудная задолженность Собственный капитал Прибыль до налогообложения Прибыль после налогообложения 21,8 млрд. рублей 6,0 млрд. рублей 12,8 млрд. рублей 631,5 млн. рублей 48 млн. рублей Место в рейтингах российской банковской системы: По уровню капитала* 51 По прибыли* По объему чистых активов* По объему кредитования корпоративных клиентов ** По объему кредитования населения** По депозитам корпоративных клиентов ** По депозитам физических лиц ** *рэнкинг Интерфакс на 01.01.14 **рейтинги РБК на 01.10.13 131 164 216 378 151 374 Кредитные рейтинги: Надежность и финансовая устойчивость Банка подтверждена оценками международных рейтинговых агентств и «Национальным рейтинговым агентством». В настоящее время Банк имеет следующие рейтинги: «Национальное Рейтинговое Агентство»: индивидуальный кредитоспособности по национальной шкале на уровне «А+» кредитоспособность, первый уровень). рейтинг (высокая Международное рейтинговое агентство Moody's: Долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте «В3», прогноз «Негативный»; Краткосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте «NP»; Долгосрочный рейтинг депозитов в национальной валюте - «В3», прогноз «Негативный»; Краткосрочный рейтинг депозитов в национальной валюте «NP»; Рейтинг финансовой устойчивости «E+», прогноз «Негативный»; Долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале «Ваа3.ru» Страница 4 Стратегия развития АКБ «НРБанк» (ОАО) на 2014 – 2016 годы На 01.01.2014 Банк имел следующую структуру активов/пассивов и доходов/расходов (данные приводятся по внутренней методике агрегирования статей баланса и отчету о прибыли и убытках Банка) : Наименование статьи Текущая ликвидность Касса, кор.счета в Банке России, Ностро МБК Работающие активы Кредиты юридических лиц и РЕПО Кредиты физических лиц Портфель ценных бумаг Доли в компаниях Активы, не приносящие доход ФОР Основные средства Просроченные ссуды Прочие активы ВСЕГО АКТИВОВ Привлеченные средства Средства банков и РЕПО Средства ЮЛ и векселя Средства ФЛ Субординированный займ Собственные средства Резервы Прочие пассивы ВСЕГО ПАССИВОВ 01.01.2014 (млн. руб.) 2 115 Доля в итоге 754 2,8% 1 361 22 599 5,1% 85,1% 7 083 26,7% 564 13 311 1 641 2,1% 50,2% 6,2% 842 3,2% 94 74 674 986 26 542 8 475 3 7 694 778 0 12 778 5 010 279 26 542 0,4% 0,3% 2,5% 3,7% 100,0% 31,9% 0,01% 29,0% 2,9% 0,0% 48,1% 18,9% 1,1% 100,0% 2013 год (млн. руб.) Наименование статьи Процентные доходы 630 Процентные расходы (339) Чистый процентный доход 291 Комиссионные доходы 55 Комиссионные расходы (29) Чистый комиссионный доход 26 Чистый доход от инвалюты (22) Чистый прочий доход 24 Чистый доход от ценных бумаг 1 634 Страница 5 8,0% Стратегия развития АКБ «НРБанк» (ОАО) на 2014 – 2016 годы Чистый операционный доход 1 953 АХР (включая ФОТ) Результат по резервам на возможные потери (952) Балансовая прибыль (445) 556 Налог на прибыль (508) Чистая прибыль 48 Структура баланса Банка характеризуется значительной долей высоколиквидных активов 8%. Более половины работающих активов Банка, общая доля которых достаточно велика (более 85%), составляют ценные бумаги, что приводит к высокой зависимости финансового результата Банка от динамики фондового рынка (более 80% от чистого операционного дохода по итогам 2013 года), а также сохраняет существенным величину рыночного риска. Банк оценивает как значительную величину активов, не приносящих доход, и считает необходимым продолжить мероприятия по сокращению доли непрофильных, проблемных и низкодоходных активов. В структуре пассивов остается низкой доля привлеченных средств 32% при возрастающей доле собственных средств 48%. В связи с закрытием сделок РЕПО и Collar, погашением субординированного займа рыночные инвестиционные инструменты привлечения Банком не используются. Проводя анализ отчета о прибыли и убытках помимо высокой доли доходов от операций по ценным бумагам, Банк считает значительной величину административнохозяйственных расходов. Таким образом, задача оптимизации затрат Банка, в том числе операционных расходов, сохраняет свою актуальность. Капитализация Банка остается значительной, достаточность регуляторного капитала в 2,7 раза превышает нормативное значение и составила 27,3% на 01.01.14. Таким образом, диверсификация активов Банка, одновременно с сокращением затрат и издержек, будет способствовать сохранению высокой финансовой устойчивости Банка особенно в условиях замедления роста экономики страны. 3. Анализ внешней среды, в которой осуществляет деятельность Банк Банк осуществляет экономическую деятельность в Российской Федерации. Макроэкономический анализ основан на данных Прогноза долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов, подготовленных Минэкономразвития Российской Федерации, а также основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2014 год и период 2015 и 2016 годов, подготовленных Центральным Банком Российской Федерации. В рассматриваемый период 2014 – 2016 годов прогнозируется замедление темпов роста экономики, что продолжит тренд, начавшийся в 2013 году. Замедление в основном связано с динамикой таких отраслей, как промышленное производство, торговля, а также общего падения инвестиционного спроса. Положительный вклад в рост ВВП в краткосрочной перспективе ожидается от динамики отрасли сельское хозяйство из-за хорошего уровня урожая 2014 года и роста спроса в этой отрасли из-за продуктовых санкций. Страница 6 Стратегия развития АКБ «НРБанк» (ОАО) на 2014 – 2016 годы В обновленном прогнозе Минэкономразвития ВВП в 2014 году вырастет только на 0,5%, а в последующий год на 1%. Кроме того, дополнительным негативным фактором, влияющим на темп роста ВВП, является отложенный эффект санкций западных стран, снижающий инвестиционную привлекательность экономики России. Прогнозируется относительно стабильная динамика цен на нефть и другие сырьевые ресурсы в реальном выражении. Цена на нефть в планируемом периоде прогнозируется на уровне 100 долларов США за баррель. Однако, из-за общего снижения спроса на нефть, цена может упасть, что негативно повлияет на доходы населения в реальном выражении. Уровень инфляции повышается, в 2014 году прогнозный рост цен составит 7,5%, (при уровне 6,5% в 2013 году), далее прогнозируется уровень 2013 года. На увеличение уровня инфляции также оказывает воздействие отложенный эффект ограничений на импорт, эффект от налога с продаж, повышения тарифов естественных монополий. В 2014 году Банк России планирует завершить работу по созданию условий для перехода к режиму плавающего валютного курса, что предполагает отказ от использования операционных ориентиров курсовой политики, связанных с уровнем валютного курса. Так и настоящее время, Банк России продолжает проводить курсовую политику, не устанавливая фиксированных ограничений на уровень курса национальной валюты. Прогнозное среднегодовое значение доллара в 2014 году составляет 35,5 рублей, в 2015 году — 37 рублей, в 2016 году – 38 рублей. Однако, с учетом геополитических рисков, ослабление рубля может осуществляться более сильными темпами. Рост реальных доходов населения прогнозируется на уровне 0,4%. Негативное влияние на них также оказывают растущая инфляция и закредитованность населения. В свою очередь это повлияет на замедление оборота розничной торговли (рост только на 0,6% в 2015 году), а также на темп роста депозитов населения в банковской системе. Прирост российских банковских кредитов нефинансовым организациям и населению будет значительно замедляться при увеличении уровня ставок. Опережающими темпами прогнозируется рост объемов кредитов, предоставленных населению, хотя темп роста данного вида кредитов существенно замедлится. Прогнозируется ухудшение качества кредитов в целом по банковской системе, особенно в сегменте кредитования физических лиц. Сохранится высокая волатильность фондового рынка. Подобный тренд связан с продолжающимся оттоком капитала, таким образом, инвестиционная активность на российском фондовом рынке сохраняется низкой, а интерес крупных иностранных инвесторов – слабым. Учитывая указанные выше факторы, Банку необходимо продолжить начатые ранее действия, направленные на оптимизацию бизнеса. 4. Оценка конкурентоспособности Банка Для оценки конкурентоспособности Банка и определения стратегических целей и задач был проведен SWOT-анализ. Ниже отражены внешние и внутренние факторы и условия, определяющие стратегию развития Банка. SWOT - матрица анализа стратегии развития Банка Сильные стороны Банка Слабые стороны Банка 1. Принадлежность к крупному финансово-промышленному холдингу. 2. Возможность поддержки со стороны 1. Низкая диверсификация клиентской базы. 2. Высокая зависимость финансового результата Банка от динамики фондового Страница 7 Стратегия развития АКБ «НРБанк» (ОАО) на 2014 – 2016 годы акционера. 3. Высокая капитализация Банка. 4. Наличие профессиональной команды менеджеров. 5. Конкурентоспособные продукты и услуги. 6. Индивидуальный подход к работе с клиентами, доверие клиентов. 7. Отсутствие заимствований на внешних финансовых рынках. рынка. 3. Необходимость повышения эффективности управления расходами. 4. Низкое качество кредитного портфеля. Возможности (ключевые факторы успеха) Угрозы 1. Рост потребности в банковских услугах со стороны компаний реального сектора, в частности, сельскохозяйственных предприятий, сектора авиаперевозок, строительства, санаторно-курортного обслуживания. 2. Конкурентоспособность услуг частных банков из-за индивидуального подхода к клиентам. 3. Развитие и укрепление партнерских связей. 4. Стабильность действующего законодательства. 1. Нестабильная макроэкономическая ситуация, замедление темпов развития рынков для развития банковского сектора. 2. Снижение маржи по классическим операциям привлечения – размещения средств в банковском бизнесе. 3. Рост операционных издержек, не связанных с осуществлением банковских операций. 4. Ужесточение систем регулирования и надзора. 5. Стратегические цели и задачи Банка Банк в своей коммерческой деятельности будет строго придерживаться принципов надежности, ликвидности и независимости, оставаясь максимально прозрачным как для клиентов и контрагентов, так и для акционеров, потенциальных инвесторов и регулятора. Основным стратегическим приоритетом для Банка является повышение инвестиционной привлекательности за счет обеспечения выполнения следующих стратегически задач: Оптимизация структуры активов с целью уменьшения потенциального риска потерь. Это предполагает снижение доли инвестиционного бизнеса Банка и оптимального распределения пропорций между четырьмя основными направлениями деятельности - корпоративный бизнес, частное банковское обслуживание, работа на рынке ценных бумаг и межбанковские операции. Увеличение эффективности операций за счет перевода неприбыльных активов на более экономичные формы обслуживания. Оптимизация затрат, позволяющей обеспечить безубыточность деятельности и сохранить высокий уровень капитализации Банка. Совершенствование структуры управления, позволяющие обеспечить высокие стандарты качества услуг, менеджмента и деловой этики. Страница 8 Стратегия развития АКБ «НРБанк» (ОАО) на 2014 – 2016 годы Результатом достижения стратегических ориентиров по основным видам деятельности должно стать усиление позиций на банковском рынке, что позволит Банку и впредь занимать экономическую нишу среднего, стабильного и надежного Банка, а также быть привлекательным для инвесторов. 6. Развитие Банка по основным видам деятельности 6.1.Развитие корпоративного бизнеса Работа с крупными и средними корпоративными клиентами, как и ранее, будет играть важную роль в деятельности Банка. При работе с этой группой клиентов Банк будет ориентироваться на предоставление индивидуального комплексного обслуживания с высоким уровнем сервиса и формирование партнерских отношений. Приоритетным направлением в работе с корпоративными клиентами будут операции с кредитным риском, не требующие отвлечения ресурсов – гарантии и аккредитивы. Для отдельных проектов, наиболее перспективных отраслей экономики, среди которых рассматриваются такие отрасли, как сельское хозяйство, авиаперевозки, строительство помимо указанных гарантий и аккредитивов Банк планирует предлагать широкую линейку кредитных продуктов, а именно: - овердрафт; - кредитование под оборот по расчетному счету; - кредит на развитие бизнеса; - инвестиционный кредит. Основным приоритетом при предоставлении кредитов станет снижение риска потенциальных потерь, что приведет к повышению качества кредитного портфеля. При оказании комплекса расчетно-кассовых услуг, конверсионных операций, а также привлечении денежных средств в депозиты, Банк будет использовать рыночный подход к ценообразованию и условиям, предлагая конкурентные продукты, соответствующие требованиям корпоративного бизнеса. Для наиболее значимых клиентов Банк готов оперативно рассматривать возможность установления индивидуальных условий с учетом комплексного подхода к обслуживанию и потребностей клиента. 6.2.Развитие розничного бизнеса Банк, имея большой опыт качественного обслуживания VIP-клиентов, будет и в дальнейшем рассматривать данную категорию клиентов как одну из приоритетных и создавать условия для обслуживания максимальной доли их банковских операций. Состоятельным клиентам, размещающим денежные средства в крупных суммах, Банк будет предлагать конкурентные условия обслуживания по всему спектру услуг, включая: - конверсионные операции; - ведение счетов физических лиц; - операции с банковскими картами; - вклады; - консультации специалистов Банка. При определении процентной политики по депозитам физических лиц Банк будет ориентироваться на динамику рыночных процентных ставок по сопоставимым видам вкладов и не предполагает прибегать к практике привлечения вкладов по ставкам, превышающим рыночный диапазон. Страница 9 Стратегия развития АКБ «НРБанк» (ОАО) на 2014 – 2016 годы Банк не планирует привлекать на обслуживание новых розничных клиентов из других клиентских групп и развивать операции кредитования физических лиц как ипотечное, так и потребительское. 6.3.Развитие межбанковских операций В целях повышения экономической эффективности Банка при размещении ликвидных денежных средств, а также привлечении денежных средств, в том числе по операциям РЕПО, Банк определяет в качестве своих контрагентов на межбанковском рынке только высоконадежные кредитные организации. С данным сегментом контрагентов Банк планирует проводить следующие операции: - Обслуживание корреспондентских счетов. - Операции на межбанковском рынке: размещение денежных средств; привлечение денежных средств; конверсионные операции на межбанковском рынке. - Операции с ценными бумагами: размещение денежных средств – операции обратного РЕПО; привлечение денежных средств по сделкам РЕПО. Также работа будет направлена на расширение спектра активно-пассивных межбанковских операций, повышение их надежности и доходности. 6.4.Развитие операций с ценными бумагами Основным приоритетом работы с портфелем ценных бумаг станет сокращение величины рыночного риска, за счет следующих действий: - Продолжение процесса поэтапного выхода из стратегического портфеля ценных бумаг. - Сокращение объема вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на фондовом рынке. - Существенная диверсификация существующего портфеля ценных бумаг за счет повышения объема вложений в высоконадежные ценные бумаги с фиксированным доходом. 6.5.Осуществление операций с непрофильными и проблемными активами Банк планирует мероприятия по повышению отдачи от ряда непрофильных активов, находящихся на балансе, за счет реструктуризации условий по данным активам, или поиска и реализации данных вложений новым инвесторам. Это в основном объекты недвижимости и другие активы, принятые на баланс в качестве отступного по просроченным кредитам и не используемые непосредственно в банковской деятельности. Банк планирует активно продолжить следующие мероприятия по работе с проблемными активами: Продажа задолженности; Участие в процедурах банкротства заемщиков, реализация судебных мероприятий по взысканию задолженности. Страница 10 Стратегия развития АКБ «НРБанк» (ОАО) на 2014 – 2016 годы При осуществлении указанных мероприятий перед менеджментом Банка ставится задача возврата денежными средствами не менее 50% от остатка просроченной ссудной задолженности юридических лиц, возврат не менее 75% от просроченных кредитов физических лиц и обеспечение показателя NPL 90+ в планируемом периоде на уровне не более 5%. 7. Обеспечение выполнения стратегии 7.1.Стратегия управления рисками Стратегическая цель по повышению инвестиционной привлекательности определяет высокие требования к управлению рисками Банка. Основной целью функционирования системы управления банковскими рисками является поддержание принимаемого Банком совокупного риска на оптимальном уровне, соответствующем поставленным перед ним основным целям и задачам, а в конечном итоге обеспечение максимальной сохранности активов и капитала Банка. Политика управления банковскими рисками в Банке учитывает рекомендации Банка России, Базельского комитета по банковскому надзору и регулированию, а также требования российского законодательства и базируется на следующих основных принципах: При принятии решений о проведении любой банковской операции задача минимизации риска является для Банка приоритетной по сравнению с максимизацией доходности. Совокупный риск, принимаемый Банком, соотносится с уровнем собственного капитала, характером и масштабом деятельности Банка. Банк неукоснительно исполняет взятые на себя обязательства перед контрагентами, кредиторами и вкладчиками. Банк диверсифицирует риски по направлениям деятельности и контрагентам. Банк создает резервы, адекватные уровню принятых рисков. Процесс управления рисками в Банке основан на последовательном выполнении следующих этапов: 1) идентификация риска; 2) качественная оценка риска; 3) вероятностная оценка риска; 4) количественная оценка риска; 5) применение способов управления риском (воздействие на риск с целью его снижения); 6) мониторинг риска. Идентификацию, анализ, оценку и выработку методов управления банковскими рисками осуществляет независимое структурное подразделение Банка – Управление рискменеджмента, но система управления рисками является не только функцией риск менеджеров, а интегрируется во все бизнес-процессы Банка. В процессе своей деятельности Банк идентифицирует следующие виды рисков: Стратегический риск; Кредитный риск; Рыночные риски (фондовый, валютный, процентный); Риск потери ликвидности; Операционный риск; Правовой риск; Страница 11 Стратегия развития АКБ «НРБанк» (ОАО) на 2014 – 2016 годы Репутационный риск (риск потери деловой репутации); Стратегический риск – риск возникновения у Банка убытков в результате отклонения от своих стратегических целей или возникновения угрозы его финансовой устойчивости в результате недостатков в процессе разработки стратегии развития Банка и механизме ее реализации. Приоритетом при управлении данным видом риска будет обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации возможных убытков. Стратегическим риском управляет Совет Банка и Правление Банка. Кредитный риск - риск возникновения у Банка финансовых потерь вследствие неспособности и нежелания должника своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства перед Банком. Основными коллегиальным органом, осуществляющим управление кредитными рисками, является Кредитный Комитет Банка. При кредитовании юридических лиц Банк не планирует использовать инструмент лимитирования, решение о предоставлении кредита принимается Кредитным комитетом на индивидуальной основе по результатам комплексного анализа заемщика, его бизнесплана на период кредитования, кредитуемой сделки/проекта, обеспечения и иных факторов. Для минимизации кредитного риска на рынке межбанковского кредитования и риска контрагента (counterparty risk) на рынке ценных бумаг проводится анализ банковконтрагентов и эмитентов ценных бумаг с целью установления соответствующих лимитов. Лимиты на банки – контрагенты и эмитенты ценных бумаг утверждаются Кредитным комитетом и Комитетом по управлению активами и пассивами. Рыночный риск - риск возникновения финансовых потерь вследствие изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, курсов иностранных валют, процентных ставок. Рыночные риски включают в себя фондовый, валютный и процентный риски. Рыночными рисками управляет Комитет по управлению активами и пассивами. В целях минимизации рыночных рисков в Банке проводится стресс-тестирование финансовых инструментов и портфеля в целом с использованием сценарного подхода, а также анализ чувствительности финансового результата к факторам риска, оценка показателя Value at Risk (VaR) по финансовым инструментам. Операции на финансовых рынках проводятся строго в рамках утвержденных лимитов, которые ограничивают различные характеристики вложений: размер позиции, финансовые потери, срочность, чувствительность к изменению риск-факторов, концентрацию и уровень недостаточной ликвидности активов, и утверждаются Комитетом по управлению активами и пассивами. Банк осуществляет управление валютным риском через открытую валютную позицию, исходя из предполагаемого обесценения национальной или иностранной валюты и прочих макроэкономических индикаторов, что позволяет свести к минимуму убытки от значительных колебаний курсов национальной и иностранных валют. Банк неукоснительно выполняет требования Банка России по величине ОВП, поддерживая требуемый уровень за счет хеджирующих операций на фьючерсном и форвардном валютном рынке. Контроль валютных позиций производится ежедневно. Процентный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам Банка регулируется Комитетом по управлению активами и пассивами Банка, который устанавливает соответствующие ограничения (лимиты) по различным инструментам финансового рынка и регулирует риски разрывов ликвидности. Риск потери ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств кредитной организации и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного Страница 12 Стратегия развития АКБ «НРБанк» (ОАО) на 2014 – 2016 годы исполнения кредитной организацией своих финансовых обязательств. Ликвидность Банка обеспечивается сбалансированной структурой финансовых активов и финансовых обязательств (по срокам погашения, валютам и т.д.). Управление риском потери ликвидности осуществляется Банком путем применения следующих методов: • Прогнозирование; • GAP-анализ; • Стрес-тестирование; • Составление управленческой отчетности. Для целей минимизации риска утраты краткосрочной ликвидности в Банке на ежедневной основе осуществляется ведение платежного календаря, на основании которого вырабатываются предложения по оптимизации и управлению срочной структурой баланса Банка. Операционный риск - риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности Банка и требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими Банка и иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей применяемых Банком информационных, технологических и других систем и их отказов, а также в результате воздействия внешних событий. Минимизация операционного риска достигается применением Банком следующих методов: Разграничение полномочий по принятию решений; Процедура утверждения (согласования) и подотчетности по проводимым банковским операциям и другим сделкам; Стандартизация основных банковских операций и сделок; Разработка нормативной базы Банка по вновь создаваемым направлениям бизнеса и актуализация действующих нормативных документов; Автоматизация бизнес-процессов, позволяющая снизить число операций, совершаемых вручную; Повышение квалификации работников в сфере их профессиональной деятельности; Создание резервного хранилища информации в целях обеспечения информационной безопасности; Разработка плана по обеспечению непрерывности деятельности. В соответствии с требованием регулятора Банк разработал систему управления непрерывностью деятельности, которая включает в себя анализ коммерческих последствий, стратегии восстановления, программы тестирования, профессиональной подготовки и обеспечения информированности, а также программы взаимодействия и антикризисного управления. Правовой риск - риск возникновения у Банка убытков вследствие: несоблюдения Банком требований нормативных правовых актов и заключенных договоров; допускаемых правовых ошибок при осуществлении своей деятельности (неправильные юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах); несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности Банка); нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров. Страница 13 Стратегия развития АКБ «НРБанк» (ОАО) на 2014 – 2016 годы Управление и контроль за уровнем правового риска Банк осуществляет при помощи следующих методов: Стандартизация основных банковских операций и сделок; Оформление банковских сделок с использованием стандартизированных форм договорной документации; Согласование (визирование) юридической службой заключаемых Банком договоров и проводимых банковских операций и других сделок, отличных от стандартизированных; Мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и внесение соответствующих изменений во внутренние документы и процедуры Банка в случаях изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) - риск возникновения у Банка убытков в результате уменьшения числа клиентов и контрагентов вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости Банка, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом. В целях управления репутационным риском: Банк информационно открыт - своевременно публикует свою финансовую отчетность, раскрывает всю необходимую информацию. Банк имеет свой постоянно обновляемый интернет-сайт, использует различные интернет-ресурсы. Банком разработаны стандарты и нормы обслуживания клиентов, при появлении жалоб клиентов – они своевременно рассматриваются. В Банке организована система управления основными банковскими рисками, в том числе текущий мониторинг операций клиентов, в целях контроля над противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, согласно требованиям Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк анализирует влияние рекламно-информационной политики на его деловую репутацию. 7.2.Развитие системы управления В рамках проводящихся мероприятий по оптимизации системы управления Банк продолжит работу по сокращению управленческого и вспомогательного персонала с целью приведения численности работающих в соответствие с объемами и задачами бизнеса. Персонал, деятельность которого недостаточно эффективна и индивидуальный вклад незначителен с точки зрения стоящих перед Банком задач, будет сокращаться. Однако этот процесс не должен снизить качество управления за счет реализации следующих действий: Оптимизации механизма принятия решений на основе компетентного анализа информации. Текущего и последующего контроля над качеством и своевременностью выполнения принимаемых решений. Усиления функции внутреннего контроля, обеспечения контроля за своевременной идентификацией, оценкой и принятием мер по минимизации рисков банковской деятельности, разрешения конфликтов интересов, возникающих в процессе деятельности Банка. Наличия соответствующей IT и технической базы для повышения эффективности и качества управления. Использования механизма рабочих групп для решения отдельных вопросов управления. Страница 14 Стратегия развития АКБ «НРБанк» (ОАО) на 2014 – 2016 годы Улучшения координации действий и информационного взаимодействия между подразделениями Банка. Повышения профессионального уровня сотрудников Банка. Поддержания атмосферы сотрудничества и доброжелательности как важной части корпоративной культуры Банка. Работа по оптимизации системы управления и снижению уровня операционных расходов, позволит реализовать стратегические задачи при оптимальных затратах. 7.3.Региональное развитие Банк целенаправленно и планомерно проводил политику сокращения филиальной сети. Стратегические задачи на период до 2016 года не предусматривают расширения сети офисов. 8. Заключительные положения При решении вопроса о планировании этапов реализации Стратегии развития Банк ориентируется на прогнозируемые изменения в экономике Российской Федерации с учетом геополитической и макроэкономической ситуации. Вместе с тем, учитывая сложность однозначного и всестороннего прогнозирования развития банковского сектора на ближайшие два года, Банк считает наиболее приемлемым вместо системы планирования этапов реализации Стратегии развития использовать метод своевременного контроля и оперативной корректировки показателей, заложенных в Стратегию развития. С этой целью Совет Банка каждые полгода рассматривает показатели реализации Стратегии развития и, при необходимости, в зависимости от фактических показателей деятельности Банка, вносит необходимые изменения и дополнения Стратегии развития, обязательные для исполнения органами управления Банка. 9. Нормативные акты, учтенные при разработке стратегии При разработке Стратегии развития Банком учтены требования банковского законодательства: Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности». Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Положения Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах». Письма Банка России от 13 сентября 2005 г. N 119-Т «О современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях». Страница 15 Стратегия развития АКБ «НРБанк» (ОАО) на 2014 – 2016 годы Заявление Правительства РФ N 1472п-П13, Банка России N 01-001/1280 от 05.04.2011 «О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года». и других нормативно-правовых актов. Страница 16
