Материально-техническое обеспечение дисциплины

Программа учебной дисциплины
« Интернет-трейдинг »
для программы профессиональной переподготовки
«Рынок ценных бумаг: инструменты и стратегии управления»
Автор программы: Бохнер А.Д.
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Интернет-трейдинг» является изучение возможностей,
которые предоставляет Глобальная Сеть Интернет частным инвесторам для торговли на
фондовом рынке.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины слушатель должен:
 Знать основные способы инвестирования и трейдинга на финансовых рынках;
 Уметь применять различные методы анализа акций, риск – менеджмента и
управления торговым капиталом
 Иметь навыки (приобрести опыт) разработки, тестирования, оптимизации торговых
систем и использовать эти навыки в процессе практической работы в торговом
терминале интернет-трейдинга.
В результате освоения дисциплины слушатель осваивает следующие компетенции:
Компетенция
Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от
профессиональной.
Способен применять профессиональные знания и умения на практике.
Способен работать с информацией: находить, оценивать, использовать информацию из
различных источников.
Способен использовать нормативные документы в профессиональной деятельности.
Способен описывать проблемы и ситуации экономической деятельности, используя аппарат
математических наук
Критерии оценки знаний, навыков
Текущий контроль предполагает опрос слушателей по содержанию изученного материала.
Ответы оцениваются по критерию качества усвоения учебного материала по 10-ти балльной
шкале.
Итоговый контроль – зачет, который включает ответы на теоретические вопросы по
изученной дисциплине и выполнение практических заданий в торговом терминале интернеттрейдинга.
Содержание дисциплины
Тема 1. Сравнительная характеристика различных направлений инвестирования и
трейдинга на финансовых рынках.
Банковские депозиты. Недвижимость. Золото и другие драгоценные металлы.
Антиквариат. Собственный бизнес. Рынок Форекс. Фондовый рынок.
Финансовые инструменты инвестирования и трейдинга на фондовом рынке: акции,
облигации, ПИФы, ОФБУ, НПФ, депозитарные расписки, фьючерсы, опционы, CFD, ETF.
1
Основные инвестиционные стратегии на фондовом рынке: коллективное и
индивидуальное инвестирование; краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное
инвестирование; пассивное, индексное и активное инвестирование.
Основные торговые стратегии на фондовом рынке: хеджирование, арбитраж и
спекуляция (трейдинг).
Основные виды трейдинга на фондовом рынке: скальпинг, дейтрейдинг, овернайттрейдинг, позиционный трейдинг, свинг-трейдинг, парный трейдинг, баскет-трейдинг.
Литература
Найман Э. Малая энциклопедия трейдера. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. Глава 1
Вейр Д. Тайминг финансовых рынков. М.: Омега-Л, 2006. Главы 3, 4, 22, 23.
Тема 2. Экономические и математические теории, лежащие в основе инвестирования и
трейдинга на финансовых рынках.
Теория рыночного равновесия. Гипотеза эффективного рынка и теория случайных
блужданий рыночных цен. Теория Хаоса. Арбитражная теория. Теория «шумовой торговли».
Теория экономических циклов. Волновая теория Эллиотта. Кластерный анализ. Теория
объема торговли. Теория рефлексивности Сороса. Теория вероятностей и математическая
статистика. Поведенческая экономика.
Литература
Найман Э. Мастер – трейдинг: секретные материалы. М.:Альпина Паблишер, 2002.Глава 5
Тема 3. Основы успешной торговли на фондовом рынке.
Три ключевые составляющие успешной торговли на фондовом рынке: анализ ценных
бумаг, риск – менеджмент и психология торговли.
Анализ акций: SWOT анализ, новостной анализ, фундаментальный анализ и
технический анализ.
Риск – менеджмент, и управление торговым капиталом.
Психология биржевой торговли.
Литература
Найман Э. Малая энциклопедия трейдера. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. Главы 1 – 4
Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже. М.: Альпина Паблишерз, 2010. Главы 1-8, 10
Теплова Т.В. Инвестиции. М.: ИД Юрайт, 2011. Главы 6 ,7
Тема 4. Практические вопросы интернет-трейдинга.
Основные виды брокерских услуг на фондовом рынке. Выбор брокерской компании
и заключение договора на брокерское обслуживание. Необходимый размер торгового
капитала и затраты на совершение сделок. Необходимые ресурсы для интернет-трейдинга.
Планирование и мониторинг торговых операций. Анализ отчета о совершенных сделках.
Расчет доходности торговой сделки. Управление торговым счетом. Ведение торгового
журнала. Организация рабочего места и рабочего дня трейдера. Налогообложение сделок с
ценными бумагами. Конфликты интересов и защита прав инвесторов на фондовом рынке.
Основные правила успешного трейдинга.
Литература
Найман Э. Малая энциклопедия трейдера. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. Главы 5 и 6.
Ценные бумаги – это просто! Пособие для начинающих. М.:Омега - Л, 2006
стр. 33-44, 109-138
Сипягин Е.В. Самоучитель биржевой торговли. СПб.: Питер, 2009. Главы 3, 4, 5
Закарян И. Ценные бумаги – это почти просто. М.: Смарт Бук, 2011. Стр. 62 – 73
Тема 5. Торговые системы интернет-трейдинга.
Понятие торговой системы. Виды торговых систем. Критерий оценки торговой
системы: доходность и риск. Основные правила создания торговой системы. Этапы
2
разработки торговой системы. Тестирование и оптимизация торговой системы. Механические
торговые системы и торговые роботы.
Литература
Найман Э. Малая энциклопедия трейдера. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.
Стр. 324 – 331, 360 – 371.
Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже. М.: Альпина Паблишерз, 2010. Глава 9.
Солабуто Н.В. Трейдинг: торговые системы и методы. СПб.: Питер, 2010. Главы 1 – 4.
Тема 6. Интернет-трейдинг на российском фондовом рынке.
Юридические основы торговли на российском фондовом рынке. Общая
характеристика современного состояния российского фондового рынка. Инфраструктура
фондового рынка. Московская биржа. Информационные ресурсы. Необходимый размер
торгового капитала и затраты на совершение сделок. Налогообложение.
Техника биржевой торговли: основные типы клиентских ордеров и их исполнение.
Маржинальная торговля.
Выбор торгового терминала для интернет-трейдинга. Запуск и настройка торгового
терминала. Торговая и информационная системы торгового терминала.
Совершение сделок в торговом терминале.
Литература
Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже. М.: Альпина Паблишерз, 2010. Глава 11.
Ценные бумаги – это просто! Пособие для начинающих. М.:Омега - Л, 2006
стр. 19 - 44, 55 – 60, 103 – 138.
Сипягин Е.В. Самоучитель биржевой торговли. СПб.: Питер, 2009. Главы 1, 2 и 6.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Каковы основные преимущества и проблемы различных направлений инвестирования и
трейдинга на финансовых рынках?
2. В чем заключаются особенности акций, облигаций, фьючерсов, опционов, ПИФов и ETF,
как основных инструментов инвестирования и трейдинга на фондовом рынке?
3. Каким образом осуществляется индексное инвестирование?
4. Какие способы коллективного инвестирования существуют на фондовом рынке?
5. Какие стратегии применяются при доверительном управлении финансовыми средствами?
6. В чем заключаются особенности основных видов трейдинга на фондовом рынке?
7. Какие экономические и математические теории лежат в основе интернет-трейдинга?
8. Каковы основные этапы создания торговой системы интернет-трейдинга?
9. Как осуществляется комплексный анализ при создании торговой системы?
10. Какие основные методы использует трейдер для управления торговым капиталом?
11. В чем заключаются психологические аспекты интернет-трейдинга?
12. Для чего трейдер выполняет тестирование и оптимизацию торговой системы?
13. Какие структурные элементы лежат в основе торговых роботов?
14. Какие основные виды услуг оказывает брокер на фондовом рынке?
15. Какими основными критериями необходимо руководствоваться трейдеру при выборе
брокерской компании?
16. В чем заключаются особенности маржинальной торговли на фондовом рынке?
17. Какие показатели служат для оценки доходности и риска торговой системы?
18. Каковы транзакционные затраты при совершении операций на фондовом рынке?
19. В какой последовательности осуществляется планирование торговой операции?
20. Каким образом проводится анализ совершенных сделок?
21. Как осуществляется управление торговым счетом в процессе интернет-трейдинга?
22. Как построена система налогообложения операций на фондовом рынке?
23. Какие основные нормативные документы российского законодательства лежат в основе
защиты прав и законных интересов инвесторов на фондовом рынке?
3
24. Что понимается под манипулированием на фондовом рынке?
25. В чем заключается содержание основных правил успешного трейдинга?
26. Какие основные ступени профессионального роста проходит трейдер на пути от новичка
до профессионала на фондовом рынке?
27. Какие основные требования предъявляются к оборудованию интернет-трейдинга?
28. Каковы юридические основы торговли частного трейдера на фондовом рынке?
29. Каковы основные элементы интерфейса торгового терминала?
30. Какие виды ордеров используются в торговом терминале?
Порядок формирования оценок по дисциплине
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:
Орезульт. = К1 * Отек. + К2 * Озач.
где Отек. – оценка за текущий контроль.
К1 – удельный вес оценки за текущий контроль. К1 = 0,4.
Оэкз. – оценка за зачет (итоговый контроль).
К2 – удельный вес оценки за экзамен (итоговый контроль). К2 = 0,6.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Базовый учебник
1. Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже. М.: Альпина Паблишерз, 2010.
Основная литература
2. Найман Э. Малая энциклопедия трейдера. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.
3. Ценные бумаги – это просто! Пособие для начинающих. М.:Омега - Л, 2006.
Дополнительная литература
1. Элдер А. Входы и выходы: 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга. Пер. с
англ. Альпина Паблишер, 2014
2. Сипягин Е.В. Самоучитель биржевой торговли. СПб.: Питер, 2009.
3. Закарян И. Ценные бумаги – это почти просто. М.: Смарт Бук, 2011.
4. Солабуто Н.В. Трейдинг: торговые системы и методы. СПб.: Питер, 2010.
5. Закарян И. Практический Интернет-трейдинг: как работать на рынках акций, опционов,
фьючерсов и Forex через Интернет. М.: Smart Book, 2008.
6. Найман Э. Мастер – трейдинг: секретные материалы. М.:Альпина Паблишер, 2002.
7. Слющенко В. «Стакан» для трейдера: Азбука фондового рынка для начинающих. Уфа.
8. «Ак Идель Пресс», 2004
9. Теплова Т.В. Инвестиции. М.: ИД Юрайт, 2011
10. Вейр Д. Тайминг финансовых рынков. М.: Омега-Л, 2006.
11. Лефевр Э. Воспоминания биржевого спекулянта. Пер. с англ. М.: Русич, 2010
12. Нидерхоффер В. Практика биржевых спекуляций. Пер. с англ. М.:
13. Альпина Паблишер, 2007
14. Ливермор Д. Торговля акциями. Классическая формула тайминга, управления
капиталом и эмоциями. Пер. с англ. СПб.: Питер, 2009
15. Гюнтер М. Аксиомы биржевого спекулянта. Пер. с англ. М.: Питер, 2008
16. Грэхем Б. Разумный инвестор. Пер. с англ. М.: Вильямс, 2011
17. Богл Д. Руководство разумного инвестора: единственный надежный способ
инвестировать на рынке ценных бумаг. Пер. с англ. М.: «И.Д. Вильямс», 2010
18. Баффет У. Эссе об инвестициях. Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009
19. Сорос Д. Новая парадигма финансовых рынков. Пер. с англ. М.:
20. Манн, Иванов и Фербер, 2008
4
21. Мобиус М. Руководство для инвестора по развивающимся рынкам. М.: ИК «Атон»,
1995
22. Фишер Ф. Обыкновенные акции и необыкновенные доходы. Пер. с англ. М.:
23. Альпина Паблишер, 2003
24. Сигел Д. Долгосрочные инвестиции в акции. Пер. с англ. М.: Питер, 2010
25. Ловенстайн Р. Когда гений терпит поражение. Пер. с англ. М.: Олимп-Бизнес, 2010
26. Паттерсон С. Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не
обрушили фондовый рынок. Пер. с англ. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014
27. Джонсон С. , Квак Д. 13 банков, которые правят миром. М.: Карьера Пресс, 2013
28. Уэзеролл Дж. Физика фондового рынка. Краткая история предсказаний
непредсказуемого. Пер. с англ. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014
29. Мэрфи Д. Технический анализ финансовых рынков. Пер. с англ. М.: Вильямс, 2012
30. Колби Р. Энциклопедия технических индикаторов рынка. Пер. с англ. М.:
31. Альпина Паблишер, 2011
32. Пректер Р. Волновой принцип Эллиотта: Ключ к пониманию рынка. Пер. с англ. М.:
33. Альпина Паблишер, 2012
34. Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков.
35. Пер. с англ. М.: Интернет-трейдинг, 2004
36. Грегори – Вильямс Д., Вильямс Б. Торговый хаос: Увеличение прибыли методами
технического анализа. Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2012
37. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Пер. с англ. М.:URSS,
2009
38. Винс Р. Математика управления капиталом. Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2012
39. Талеб Н. О секретах устойчивости. Пер. с англ. М.: Колибри, 2011
40. Кац Д. Энциклопедия торговых стратегий. Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2011
41. Пардо Р. Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого
42. трейдера. Пер. с англ. М.: Минакс, 2002
43. ЛеБо Ч. Компьютерный анализ фьючерсных рынков. Пер. с англ. М.:
44. Альпина Паблишер,2011
45. Коннорс Л., Рашки Л. Биржевые секреты: высокоэффективные стратегии
краткосрочной торговли. Пер. с англ. М.: Аналитика, 2002
46. Ковел М. Биржевая торговля по трендам. Пер. с англ. М.: Питер, 2009
47. Фарлей А. Мастерство свинг - трейдинга. Пер. с англ. М.: Евро, 2008
48. Вильямс Л. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. Пер. с англ. М.:
Аналитика,2001
49. Майнер Р. Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха. Пер. с англ. М.:
50. Альпина Паблишер, 2012
51. Ван Тарп К. Супертрейдер. Как зарабатывать на бирже в любых условиях. Пер. с англ.
М.: Питер, 2011
52. Ван Тарп К. Внутридневной трейдинг: секреты мастерства. Пер. с англ. М.: Альпина
Паблишер, 2002
53. Дил Р. Стратегии дейтрейдера в электронной торговле. Пер. с англ. М.: Аналитика,
2001
54. Пейтел Э., Пейтел П. Интернет-трейдинг. Пер. с англ. М.: Вильямс, 2003
55. Стинбарджер Б. Самоучитель трейдера. Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2012
56. Стинбарджер Б. Психология трейдинга. Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2013
57. Сито Б. Психология электронного трейдинга. Пер. с англ. М.: Омега – Л, 2005
58. Кохен Д. Психология фондового рынка: страх, алчность и паника. Пер. с англ. М., 2004
59. Скотт П. Психология оценки и принятия решений. Пер. с англ. М. «Филин», 1998
60. Фейс К. Путь Черепах: из дилетантов в легендарные трейдеры. Пер. с англ.М.:
61. Манн, Иванов и Фербер, 2008
62. Швагер Д. Новые маги рынка: беседы с лучшими трейдерами Америки. Пер. с англ. М.:
5
63. Альпина Паблишер, 2011
64. Журнал «Рынок ценных бумаг»
65. «Financial One» Журнал о финансовых рынках
Материально-техническое обеспечение дисциплины
- раздаточные материалы для изучения лекционного материала
- мультимедийный проектор для лекций,
- персональные компьютеры для проведения практических занятий в компьютерном классе.
6