программа государственного экзамена для бакалавров

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
госэкзамен-2013 направление «Экономика» бакалавры
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ БАКАЛАВРОВ
НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОНОМИКА»
«Микроэкономика – 1»
.Раздел 1. Теория поведения потребителей и производителей.
Тема 1. Теория потребительского выбора.
Понятия и свойства кривых безразличия. Предельная норма замещения. Функции
полезности в ординалистской теории. Модель потребительского выбора. Равновесие
потребителя. Внутренний и угловой оптимум потребителя. Нахождение функций спроса.
Эффект дохода и эффект замещения в изменении спроса на товар. Подход Слуцкого и
Хикса.
Тема 2. Теория производства и издержек.
Производственная функция. Закон убывающей предельной производительности (отдачи).
Изокванты. Свойства изоквант. Предельная норма технического замещения. Анализ
издержек производства в краткосрочном
и долгосрочном периодах. Расширение
производства в длительном периоде. Отдача от масштаба. Траектория роста фирмы.
Определение оптимальной комбинации используемых ресурсов в долгосрочном периоде
при максимизации выпуска и минимизации издержек. Взаимосвязь краткосрочных и
долгосрочных издержек производства. Зависимость спроса на ресурс от изменения цены
ресурса. Эффект замены и эффект выпуска.
Раздел 2. Теория ценообразования на рынках готовой продукции. Стратегическое
поведение и рыночная власть.
Тема 3. Теория фирмы в условиях совершенной конкуренции.
Равновесие фирмы в краткосрочном периоде: случаи максимизации прибыли и
минимизации убытков. Функция предложения фирмы в краткосрочном периоде.
Равновесие на рынке в краткосрочном периоде. Конкурентное равновесие фирмы в
долгосрочном периоде. Построение долговременной кривой рыночного предложения для
отраслей с постоянными, возрастающими и убывающими издержками.
Тема 4. Определение объема производства и цены в условиях чистой монополии.
Монопольная власть.
Достижение равновесия в модели чистой монополии в краткосрочном периоде.
Монополия в длительном периоде. Правило максимизации прибыли для монополии с
несколькими заводами. Измерение и показатели рыночной власти. Политика ценовой
дискриминации.
Ценообразование
при
проведении
ценовой
дискриминации
(дискриминации первой степени, второй степени и третьей степени). Сегментация рынка
и последствия
запрета на проведение ценовой дискриминации третьей степени.
Общественные издержки монопольной власти. Чистые потери общества. Понятие
естественной монополии. Методы регулирования ценообразования в условиях
естественной монополии. Государственное регулирование монопольной власти.
Тема 5. Рынок монополистической конкуренции.
Стратегия фирмы на рынке монополистической конкуренции в краткосрочном и
долгосрочном периодах. Сравнение с рынками совершенной конкуренции и чистой
монополии. Избыточная производственная мощность.
Тема 6. Ценообразование на рынке олигополии.
Стратегия ценообразования в модели Курно. Модель Курно с N фирмами. Рыночная
власть в модели Курно. Количественное лидерство в модели Штакельберга. Модель
ценового лидера. Сговор на олигополистическом рынке (картельное соглашение).
1
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
госэкзамен-2013 направление «Экономика» бакалавры
Раздел 3. Рынки факторов производства.
Тема7. Ценообразование на рынке труда.
Общие принципы формирования спроса на факторы производства. Стоимость
предельного продукта и предельная доходность фактора производства. Механизм
формирования индивидуального и рыночного спроса на труд на рынке совершенной
конкуренции. Модель потребительского выбора между работой и досугом. Равновесие на
рынке труда в модели совершенной конкуренции. Понятие экономической ренты. Спрос
монополиста (на рынке готовой продукции) на труд на рынке совершенной конкуренции.
Модель монопсонии. Двойная монополия: монопсонист на рынке труда, являющийся
монополистом на рынке готовой продукции. Государственное регулирование власти
монопсониста. Профсоюз на рынке труда. Профсоюз-монополист. Двусторонняя
монополия на рынке труда: монопсонист-покупатель и профсоюз-продавец.
Тема 8. Межвременной выбор. Ценообразование на рынке капиталов.
Формирование спроса на инвестиции в краткосрочном периоде. Предельная норма
окупаемости инвестиций. Дисконтированная стоимость. Определение предложения
сбережений в модели межвременного выбора. Взаимодействие эффекта замещения и
эффекта дохода при изменении банковской ставки процента. Межвременной выбор на
рынке капиталов с учетом инфляции.
Тема 9. Рынок земли. Земельная рента.
Рынок землепользования: взаимодействие спроса и предложения. Земельная рента.
Абсолютная и дифференциальная рента. Арендная плата. Цена земли как
капитализированная рента.
Раздел 4.Теория общего равновесия.
Тема 10. Общее равновесие и экономическая эффективность.
Эффективность экономики по Парето. Коробка (диаграмма) Эджворта. Равновесие и
эффективность в обмене. Линия потребительских контрактов. Достижение эффективности
обмена на конкурентном рынке с помощью механизма цен. Граница (кривая) возможных
полезностей. Эффективность в сфере производства. Ценовой механизм достижения
эффективности в сфере производства. Линия производственных контрактов. Кривая
производственных возможностей. Предельная норма трансформации. Эффективность в
структуре выпуска продукции (одновременная эффективность в обмене и производстве).
Рекомендуемая литература.
1. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М.: «Дело», 2000.
2. Вэриан Х. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М.: ЮНИТИ, 1997.
3. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2 т. СПб:
Экономическая школа, 1996-2003.
4. Синявская Э.Г., Голубева Н.В. Микроэкономика: практика решения задач.
Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006.
5. Синявская Э.Г., Голубева Н.В. Микроэкономика в вопросах и ответах. Новосибирск:
НГУ, 2009.
«Микроэкономика – 2»
1. Классические совершенные рынки. Первая и вторая теоремы благосостояния (об
оптимальности равновесия Вальраса, о реализуемости Парето-оптимума как
равновесия). Контрпримеры к теоремам. Дифференциальная характеристика
Парето-оптимальных планов.
2
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
госэкзамен-2013 направление «Экономика» бакалавры
2. Квазилинейные экономики. Понятие излишка потребителя и функции
благосостояния. Характеризация функций спроса. Полезность представительного
потребителя.
3. Налоги. Налоги с единицы товара и со стоимости, их влияние на цены, объемы и
выигрыши на рынке одного товара при совершенной конкуренции. Чистые потери,
задача их минимизации при невзаимосвязанных рынках (задача Рамсея). Модель
налогообложения потребителя для случая двух взаимозависимых товаров: условия
Парето-неэффективности.
4. Экстерналии. Экстерналии в потреблении и в производстве: неоптимальность
равновесия, направление Парето-улучшения, налоги Пигу. Оптимальность при
существовании рынка экстерналий.
5. Общественные блага. Равновесие Линдаля; аналоги теорем благосостояния для
него. Равновесие с добровольным финансированием; условия недопроизводства
общественного блага. Контрпримеры к теореме. Равновесие с долевым
финансированием и голосованием. Оптимальность при “правильном” выборе
долей. Сравнение с равновесием в модели Линдаля. Условия Паретооптимальности. Для случая квазилинейных целевых функций - единственность
“оптимального уровня” общественного блага; механизм Гровса-Кларка.
6. Индивидуальный выбор при риске. Предпочтения потребителей: рискофилы и
рискофобы, функция полезности Неймана-Моргенштерна. Плата за риск,
надежный эквивалент. Модели поведения инвестора и страхования. Теоремы
Самуэльсона о диверсификации портфеля и Марковица-Тобина о структуре
портфеля. Теорема об актуарно-справедливом страховании.
7. Рынок рисков. Модель Эрроу-Дебре экономики с условно-случайными благами.
Первая и вторая теоремы благосостояния. Теорема о системном риске. Модель
Раднера и ее сопоставление с моделью Эрроу-Дебре: арбитраж и условия Паретоэффективности.
8. Асимметричная информация. (1) Неблагоприятный отбор: варианты модели
Акерлова с дискретным и непрерывным качеством; сравнение эффективности
равновесий обычного, с оценщиками и регулируемого. (2) Модель найма со
скрытой информацией о типе работника: условия самовыявления и участия. (3)
Модель найма со скрытыми действиями, типы оптимальных контрактов и их
Парето-эффективность при разных условиях: наблюдаемости действий работника,
нейтральности работника к риску.
«Макроэкономика – 1»
Тема 1. Предмет макроэкономики и основные
макроэкономические показатели
1.1. Понятие макроэкономики. Два основных направления в макроэкономике:
классическая и новая классическая школа, кейнсианцы и новые кейнсианцы.
1.2. Система национальных счетов и баланс народного хозяйства: методологические и
методические различия. Понятие производительного труда в обществе. Сфера создания
продукта общества.
1.3. Ключевые понятия и основные макроэкономические показатели в СНС:
экономический рост, валовой выпуск, валовой внутренний продукт, валовой
национальный доход, чистый национальный доход, инфляция, национальное богатство,
совокупный спрос и совокупное предложение.
1.4. Два подразделения в сфере создания продукта: 1) производство средств
производства и промежуточных нематериальных услуг; 2) производство предметов
3
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
госэкзамен-2013 направление «Экономика» бакалавры
потребления и нематериальных услуг, включаемых в состав валового национального
продукта. Схема воспроизводства валового выпуска.
1.5. Взаимосвязь величин валового внутреннего продукта, потребления, инвестиций,
накопления, государственных доходов и расходов, чистого экспорта. Основное
экономическое тождество.
1.6. Состав национального богатства.
Тема 2. Равновесие на рынке товаров: анализ без рассмотрения цен
2.1. Определение равновесного объема производства продукции. Реальный и
прогнозируемый совокупный спрос и предложение. Функция потребления.
Интерпретация равновесного уровня производства с использованием величин инвестиций
и сбережений.
2.2. Понятие мультипликатора в экономике. Мультипликатор в абстрактной
экономической системе без государственных расходов и доходов. Мультипликатор в
экономике с государственными доходами и расходами.
2.3. Влияние изменения фискальной политики на величину равновесного выпуска
продукции. Влияние изменения государственных закупок. Влияние изменения
трансфертных платежей. Влияние изменения в налогообложении.
2.4. Государственный бюджет и влияние на него изменения государственных расходов
и налоговой политики. Сальдо государственного бюджета и его циклическая
составляющая.
Тема 3. Потребление и сбережения
3.1. Теория жизненного цикла в анализе потребления и сбережений.
3.2. Теория потребления на основе понятия перманентного дохода.
3.3. Синтез теории жизненного цикла и теории потребления на основе понятия
перманентного дохода.
Тема 4. Макроэкономический анализ инвестиций
4.1. Отличие понятия инвестиций в системе баланса народного хозяйства и системе
национальных счетов.
4.2. Инвестиции в запасы и резервы.
4.3. Инвестиции в основной капитал.
4.3.1. Технологическая и видовая структура инвестиций в основной капитал.
4.3.2. Временной аспект воспроизводства основного капитала, понятие
инвестиционного лага.
4.3.3. Издержки использования основного капитала.
4.3.4. Влияние фискальной и монетарной политики на величину требуемого обществу
основного капитала.
4.3.5. Связь между величиной требуемого основного капитала и объемом инвестиций
в основной капитал с учетом и без учета инвестиционного лага.
4.3.6. Основы теории дисконтирования и влияние изменения нормы процента на
динамику инвестиций.
4.3.7. q-Теория инвестиций Джеймса Тобина.
4.4. Инвестиции в жилищное строительство. Влияние монетарной политики на
величину инвестиций в жилищное строительство.
4
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
госэкзамен-2013 направление «Экономика» бакалавры
Тема 5. Спрос на деньги
5.1. Составные элементы денежной массы.
5.2. Теория спроса на деньги по Дж. Кейнсу. Использование денег для реализации
сделок: формула БаумоляТобина. Предупредительный мотив спроса на деньги.
Спекулятивный мотив спроса на деньги.
5.3. Скорость денежного обращения и классическая количественная теория денег.
5.4. Связь между скоростью денежного обращения и спросом на деньги.
Тема 6. Предложение денег  регулирование Центральным банком количества
денег и кредитной эмиссии
6.1. Цели регулирования экономики с использованием инструментария Центрального
банка.
6.2. Факторы, определяющие объем денежной массы. Соотношение наличных и
депозитных денег. Резервное соотношение. Деньги повышенной эффективности или
денежная база.
6.3. Понятие денежного мультипликатора.
6.4. Механизм создания денежной базы.
6.5. Условие равновесия на рынке денег.
6.6. Контроль за кредитом с использованием возможностей Центрального банка.
Тема 7. Равновесие на рынке товаров и рынке активов.
Модель ISLM
7.1. Рынок товаров и понятие кривой IS. Наклон кривой IS и факторы, на него
влияющие. Факторы, определяющие положение кривой IS на графике.
7.2. Взаимодействие рынка товаров и рынка активов. Активы в виде наличных денег и
активы, приносящие проценты. Спрос на деньги.
7.3. Равновесие на рынке денег и понятие линии LM. Наклон кривой LM и факторы, его
определяющие. Расположение линии LM на графике и факторы, предопределяющие сдвиг
кривой LM.
7.4. Одновременное равновесие на рынке товаров и рынке активов. Модель ISLM.
Уравнения, описывающие состояние одновременного равновесия на рынке денег и рынке
товаров.
7.5. Влияние изменения монетарной политики на равновесие на рынке товаров и рынке
активов. Понятие ликвидной ловушки. Классический случай.
7.6. Фискальная политика и вытеснение частного сектора с рынка товаров. Ликвидная
ловушка. Классический случай. Вероятность вытеснения частных капитальных вложений
на рынке товаров.
7.7. Влияние различных вариантов сочетания фискальной и монетарной политики на
величину равновесного выпуска и равновесной нормы процента.
Тема 8. Модель совокупного спроса – совокупного предложения и ее взаимосвязь с
моделью IS–LM
8.1. Модель совокупного спроса и совокупного предложения. Кривые совокупного
спроса и предложения. Кривая предложения по Дж. Кейнсу. Классическая кривая
предложения. Связь модели ISLM с моделью совокупного спроса и предложения.
5
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
госэкзамен-2013 направление «Экономика» бакалавры
8.2. Свойства кривой совокупного спроса. Выпуклость кривой совокупного спроса и
определяющие ее факторы. Положение кривой совокупного спроса на графике и влияние
на него фискальной и монетарной политики. Уравнение кривой совокупного спроса.
8.3. Анализ модели совокупного спроса и предложения в случае по Дж. Кейнсу и в
классическом случае. Классическая теория денег. Понятие нейтральности денег.
Тема 9. Рынок труда и безработица
9.1. Потеря и поиск работы. Естественный уровень безработицы. Модель естественного
уровня безработицы.
9.2. Процесс поиска работы и фрикционная безработица.
9.3. Влияние государства на фрикционную безработицу.
9.4. Формула Оукена и ее содержательная интерпретация.
9.5. Неоклассическая модель рынка рабочей силы.
9.6. Причины запаздывания в изменении заработной платы относительно изменений на
рынке труда.
Тема 10. Анализ совокупного предложения с учетом влияния на него изменения
заработной платы и занятости
10.1. Математическое описание кривой совокупного предложения и ее свойства.
10.2. Анализ воздействия монетарной и фискальной экспансии на равновесие между
спросом и предложением с использованием модели AD-AS.
10.3. Анализ последствий шоков предложения в модели AD-AS.
Тема 11. Динамические аспекты взаимосвязи инфляции, производства и уровня
занятости
11.1. Инфляция, инфляционные ожидания и линия совокупного предложения.
Краткосрочная и долгосрочная линии совокупного предложения.
11.2. Динамический совокупный спрос.
11.3. Динамическая адаптация выпуска продукции и инфляции к фискальной и
монетарной экспансии.
11.4. Альтернативные стратегии уменьшения инфляции. Противоречие между
инфляцией и нормой безработицы.
Тема 12. Государственный долг и бюджетный дефицит
12.1. Механизм финансирования бюджетного дефицита. Государственный долг.
12.2. Факторы, определяющие размер дефицита государственного бюджета.
12.3. Устойчивый дефицит, финансируемый путем увеличения государственного долга.
Последствия длительного существования значительного государственного долга.
12.4. Дефицит государственного бюджета и инфляция.
Тема 13 . Модель открытой экономики
13.1. Понятие платежного баланса и его структура.
13.2. Валютные резервы. Фиксированный и плавающий валютные курсы. Реальный
валютный курс.
13.3. Модель ISLM для открытой экономики: модель Манделла - Флеминга.
6
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
госэкзамен-2013 направление «Экономика» бакалавры
13.4. Внутреннее и внешнее равновесие экономики и их сочетание.
13.5. Абсолютная мобильность капитала в условиях фиксированного обменного курса.
13.6. Абсолютная мобильность капитала при плавающем валютном курсе.
13.7. Приспособление открытой экономики к изменениям спроса на международном
рынке на производимые в стране товары, приспособление к фискальной и монетарной
экспансии.
13.8. Модель совокупного спроса и совокупного предложения (модель ADAS) для
открытой экономики. Экономическое регулирование при фиксированном валютном курсе.
Экономическое регулирование в условиях гибкого валютного курса.
Тема 14. Проблемы преодоления высокой инфляции
14.1. История высоких инфляций в экономиках разных стран.
14.2. Основные элементы механизма запуска гиперинфляции.
14.3. Динамики гиперинфляции.
14.4. Стабилизационная политика прекращения гиперинфляции.
Тема 15. Теория делового цикла
15.1. Особенности, присущие деловым циклам: продолжительность и амплитуда,
проциклические, ациклические и противоциклические переменные, опережающие и
запаздывающие переменные, более и менее изменчивые переменные.
15.2. Детерминистический подход к объяснению циклов: модель мультипликатораакселератора.
15.3. Стохастический подход к объяснению циклов: механизм импульс-распространие
и реальные деловые циклы. Шоки предложения (технические открытия, климатические и
природные изменения). Шоки спроса (изменение расходов на инвестиции и потребление).
Политические шоки как последствия макроэкономических решений.
Тема 16. Теория экономического роста: долгосрочный аспект
16.1. Характерные черты экономического роста. Факторная модель экономического
роста.
16.2. Модель экономического роста Солоу- Свана.
16.3. Модель экономического роста Пола Ромера.
16.4. Экономический рост в открытой экономике. Международные потоки капитала и
экономический рост. Международная торговля и экономический рост.
16.5. Макроэкономическая политика стимулирования экономического роста.
Тема 17. Упрощенные модели экономической политики
17.1. Цели и инструменты экономической политики.
17.2. Модель анализа экономической политики Тинбергена.
17.3. Анализ экономической политики с использованием концепции эффективной
рыночной классификации Манделла.
17.4. Выбор инструментов экономической политики.
17.5. Критика теории экономической политики.
17.6. Динамический аспект принятия решений в экономической политике.
17.7. Классическая и кейнсианская школы о макроэкономической политике.
7
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
госэкзамен-2013 направление «Экономика» бакалавры
Тема 18. Влияние ожиданий на макроэкономические переменные
18.1. Основные переменные, через которые ожидания влияют на экономику.
18.2. Влияние ожиданий на финансовые рынки.
18.3. Влияние ожиданий на потребление.
18.4. Влияние ожиданий на инвестиции.
18.5. Влияние ожиданий на динамику производства и экономическую политику: анализ
с использованием модифицированной модели IS–LM.
Тема 19. Макроэкономические проблемы перехода от централизованной экономики
к экономике рыночного типа
19.1. Общие макроэкономические условия, предшествующие началу переходного
периода от централизованной экономики к рыночной экономике. Основные цели перехода
к рыночной экономике.
19.2. Основные элементы стратегии перехода к рыночной экономике. Вашингтонский
консенсус и его критика.
19.2.1. Либерализация экономики как основное направление стратегии перехода к
рыночным отношениям.
19.2.2. Макроэкономическая финансовая стабилизация как основное направление
стратегии перехода к рыночной экономике.
19.2.3. Институциональная трансформация как основное направление стратегии
перехода к рыночной экономике.
Библиографический список литературы по курсу Макроэкономика 1
1. Баранов А. О. Лекции по макроэкономике : учеб. пособие для вузов / отв. ред. Г.М.
Мкртчян ; Новосиб. гос. ун-т. - изд. 2-е, испр. и доп. - Новосибирск, 2009.
2. Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст. СПб.: Судостроение,
1998.
3. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. 6-е изд., испр. и
доп. - М.: Высшее образование, 2006.
4. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. М.: Изд-во МГУ, 1997.
5. Сакс Д., Ларрен Ф. Б. Макроэкономика. Глобальный подход. М.: Дело, 1999.
«Макроэкономика – 2»
Тема 1. Основная модель уравновешивания рынков
Предпосылки модели: отсутствие инвестиционного спроса и государства. Спрос на
реальные денежные активы. Бюджетные ограничения и эффект реальных денежных
активов. Проблемы общего экономического равновесия и закон Вальраса. Рыночный
закон Вальраса для трех рынков. Свойства равновесия по Вальрасу. Условия
агрегированного соответствия. Формализация условий агрегированного соответствия.
Условия
агрегированного
соответствия
и
закон
Вальраса
для
трех
рынков.
Сбалансированность спроса и предложения на рынке товаров. Построение совокупных
функций спроса и предложения на товары и услуги. Сбалансированность спроса и
8
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
госэкзамен-2013 направление «Экономика» бакалавры
предложения на рынке денег. Влияние шоков предложения на уровень дохода ставку
процента и уровень цен: временные шоки предложения, постоянные шоки предложения.
Влияние изменения предложения денег на уровень дохода, ставку процента и уровень цен.
Классическая дихотомия и нейтральность денег.
Тема 2. Рынок труда. Модель уравновешивания рынков труда и товаров
Балансы доходов и расходов фирмы и домашнего хозяйства. Ставка реальной
заработной платы. Спрос на рабочую силу и предложение товаров. Предложение труда на
рынке труда. Основные факторы, влияющие на предложения труда. Функция спроса на
предметы потребления от ставки реальной заработной платы и нормы процента.
Одновременная сбалансированность спроса и предложения на рынках труда и товаров.
Шоки предложения и их влияние на уровень занятости, дохода, нормы процента и ставки
заработной платы: временные шоки, постоянные шоки. Различия в последствиях для
рынка
труда
и
рынка
благ
при
параллельном
и
пропорциональном
сдвигах
производственной функции.
Тема 3. Основы теории инфляции
Факторы роста цен. Динамика денежной массы и среднего уровня цен в
послевоенный период: эмпирические факты. Инфляция в России. Основные понятия:
уровень инфляции, ожидаемая инфляция, номинальная и реальная нормы процента.
Взаимосвязь между номинальной и реальной нормой процента. Номинальный доход с
денежных активов. Реальная альтернативная стоимость денег. Бюджетное ограничение
государства в условиях отсутствия установленных налогов. Бюджетное ограничение
субъекта рынка в условиях роста денежной массы. Модель уравновешивания рынков в
условиях роста денежной массы. Стационарное развитие. Монетарная экспансия и ее
воздействие на уровень доходов, номинальную и реальную нормы процента, спрос на
деньги.
Понятие
супернейтральности
денег.
Предсказуемая
и
непредсказуемая
(неожиданная) инфляция. Причины не нейтральности денег.
Тема 4. Спрос на инвестиции и шоки предложения
Понятие капитала. Структура капитала: физический капитал, человеческий
капитал, общественный капитал. Физический капитал и его структура. Воспроизводство
физического капитала: норма возмещения и временная структура. Инвестиции в
физический: валовые и чистые. Спрос на капитал. Формальное и графическое
9
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
госэкзамен-2013 направление «Экономика» бакалавры
представление желаемого (требуемого) капитала. Спрос на инвестиции. Чистые и валовые
инвестиции. Инвестиционные функции. Понятие инвестиционного лага. Основные
факторы, влияющие на инвестиционный спрос. Бюджетные ограничения и реальные
сбережения. Построение функции спроса с учетом инвестиционного спроса. Модель
уравновешивания рынка с учетом инвестиционного спроса. Позитивные и негативные
шоки предложения и их значение в анализе делового цикла. Пропорциональные и
параллельные шоки предложения. Поведение дохода и ставки процента в зависимости от
типа шока предложения. Экзогенное изменение инвестиционного спроса. Шоки
предложения и рынок труда: проблема эластичности предложения труда. Эффект
межвременного замещения между трудом и свободным временем.
Тема 5. Монетарные шоки и их воздействие на деловой цикл
Развитие основной модели уравновешивания рынков: учет локальных рынков.
Воздействие изменения относительных цен на спрос и предложение товаров услуг.
Модель равновесие на локальном рынке. Модель равновесия локального рынка в условиях
неполной информации. Несовершенная информация в условиях рациональных ожиданий.
Спрос и предложение на частичных рынках. Отклонение цен на частичных рынках от
среднего уровня. Независимые результаты систематической монетарной политики.
Ожидания агентов экономики и проблемы чувствительности к монетарным шокам и
изменениям цен. Чувствительность экономики к монетарным шокам и ценам.
Чувствительность экономики к изменениям относительных цен. Проблемы формирования
надежного обещания: управление по усмотрению и управление согласно правилу.
Проблема несостоятельности политики во времени. Управление по усмотрению и
управление согласно правилу.
Тема 6. Кейнсианская модель функционирования экономики: жесткие цены и
несовершенные рынки
Кейнсианство: основные отличительные черты. Расходы государства и их влияние
на спрос и предложение. Несостоятельность модели уравновешивания при негибких
ценах. Неэффективность рынков. Кейнсиансая функция спроса на потребительские
товары. Модель равновесия Кейнса. Предельная склонность к потреблению и
мультипликатор Кейнса. Кейнсианская инвестиционная функция. Предельная склонность
к инвестированию. Анализ на основе модели IS-LM. Фискальная и монетарная политика.
Адаптация экономики в условиях абсолютной жестких цен. Фиксированные цены и
негибкие цены. Модель IS-LM как частный случай общей модели уравновешивания
10
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
госэкзамен-2013 направление «Экономика» бакалавры
рынков. Объяснение циклов при помощи IS-LM модели. Критика кейнсианской модели:
проциклические и контрциклические переменные в модели Кейнса, в модели реального
экономического цикла и в модели Лукаса. Равновесие в кейнсианской модели и
эффективность по Парето.
Тема 7. Неоклассическая теория экономического роста
Кейнсианские
модели
экономического
роста:
технологии
Леонтьева.
Неоклассические модели экономического роста: гибкие технологии. Производственные
функции с постоянной отдачей от расширения масштаба. Формальные свойства и
экономическая
интерпретация.
Тождество
национальных
счетов
и
уравнение
воспроизводства капитала. Постоянный объем трудовых ресурсов: стационарные
(равновесные) траектории развития. Условие Солоу. Основные факторы, определяющие
капиталовооруженность труда на стационарной траектории. Учет роста населения.
Технологический прогресс. Нейтральный технологический прогресс. Виды нейтрального
технологического прогресса. Эффективный труд. Полная модель Солоу. Устойчивость
стационарных траекторий. Золотое правило накопления. Конфликт поколений.
Тема 8. За пределами модели Солоу
Теоретические предсказания модели Солоу и эмпирические факты. Теоретические модели
Солоу: экзогенная норма потребления и универсальная производственная функция.
Модели, учитывающие поведение домашних хозяйств: эндогенизация нормы сбережения.
Эмпирические проблемы неоклассической теории роста, возникающие при межстрановых
сравнениях: различия в уровнях душевого дохода, темп конвергенции, показатели отдачи
от применения факторов. Модели с нетрадиционным пониманием концепции капитала:
внешние эффекты и человеческий капитал. Модели экономического роста с эндогенным
технологическим прогрессом. "AK-модель". Двухсекторная модель с инновациями и ее
связь с моделью Солоу и "AK-моделью". Экономический рост и теория реального
делового цикла. Модель Хансена-Райта.
Тема 9. Мировой рынок товаров и кредитов
Открытая экономика. ВВП и ВНП: факторные доходы из-за рубежа. Иностранные
инвестиции. Ввоз и вывоз капитала: счет движения капитала. Сбережения национальной
экономики: счет текущих операций, дефицит и избыток текущих операций. Чистый
экспорт и торговый баланс. Роль международного рынка кредитов. Модель открытой
экономики. Локальные и глобальные шоки предложения. Международные займы.
11
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
госэкзамен-2013 направление «Экономика» бакалавры
Вторичные последствия изменений чистых иностранных активов. Цикличность счета
текущих операций. Фискальная политика в международной экономике. Закупки
государства. Налоги. Дефицит бюджета. Условия торговли. Торгуемые и неторгуемые
блага.
Тема 10. Обменные курсы валют
Национальная валюта и обменные курсы. Паритет покупательной способности (ППС).
Абсолютная форма ППС. Относительная форма ППС. Закон паритета показателей нормы
процента в различных странах. Фиксированные обменные курсы. Бреттон-Вудское
соглашение. Золотой стандарт. Европейская Валютная система и современный этап ее
развития. Количество денег в условиях фиксированного валютного курса. Мировые цены
в условиях фиксированных валютных курсов. Стерилизация излишней денежной массы.
Девальвация и инфляция. Гибкие (плавающие) обменные курсы. ППС при фиксированных
и гибких обменных курсах. Обменные курсы и платежный баланс.
Рекомендуемая литература
Учебное пособие "Курс лекций по новой классической макроэкономической теории".
Макроэкономика II, Новосибирск, НГУ, 2006.
Barro J.R. Macroeconomics, Forth Edition. John Wiley & Sons, Inc., 1993.
Н.Г. Мэнкью. Макроэкономика. Москва, Издательство Московского Государственного
университета, 1994
Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика: учебник, - 2е издание. СПб.: Судостроение, 1998.
Р. Дорнбуш, С. Фишер, Макроэкономика, Москва, Издательство Московского
университета, 1997,
Блауг, М. Экономическая мысль в ретроспективе, Москва, Дело Лтд, Глава 13.
Nieyans, J. A History of Economic Theory: Classic contributions 1720-1980,The John Hopkins
University press, 1990.
«Математические модели экономики»
Статические модели экономики
1. Моделирование деятельности домашних хозяйств
Целевая функция
потребления (ЦФП), ее свойства. Соизмеримость
и
взаимозаменяемость потребительских благ. Неоклассическая задача потребителя,
необходимые и достаточные условия решения, их интерпретация. Функции спроса от
дохода и цен, функции предложения труда их связь с видом целевой функции
12
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
госэкзамен-2013 направление «Экономика» бакалавры
потребления. Использование теоремы взаимности в теории потребления: эффекты
замещения Слуцкого и Хикса. Налоги и поведение потребителей. Оптимальная ставка
налогообложения и кривая Лаффера. Оптимальное распределение запасов благ
между группами потребителей, его необходимые и достаточные условия.
2. Моделирование деятельности фирм
Производственные функции: основные понятия и свойства. Основные типы
производственных
функций. Отдача от масштаба. Средняя
и
предельная
эффективности производства, эластичности производства и взаимозаменяемости
ресурсов. Целевые установки и модели поведения фирмы.
Использование
теоремы взаимности в теории фирмы.
Принцип оптимального распределения ресурсов между фирмами.
Функции
производственных затрат. Основные понятия и экономические
измерения. Анализ типовых функций производственных затрат.
Анализ способов производства.
Налогообложение и фирма. Типы налогов и их воздействие на прибыль
Несовершенная конкуренция. Монополия и монопсония.
Монополистическая
конкуренция.
3.Модели общего экономического равновесия
Существование, единственность и устойчивость
равновесия.
Основные
характеристики
общего
экономического
равновесия. Равновесие и
эффективность. Функция общественного благосостояния.
Две
теоремы
благосостояния.
Модель межотраслевого баланса (МОБ) как частный случай модели общего
равновесия. Модель межотраслевых материально-вещественных связей. Модель
межотраслевых зависимостей цен. Анализ основных допущений модели МОБ.
Коэффициенты полных
затрат
и
стоимостные
пропорции в экономике.
Математический анализ модели МОБ.
Развитие модели МОБ. Включение
различных
типов
функций
производственных затрат в модель МОБ. Включение
функций
спроса
населения
в
систему
межотраслевых
связей. Межотраслевая
модель
взаимодействия экономики и охраны окружающей среды.
Модели МОБ с внешними связями. Демонстрация теорем Рибчинского и
Столпера-Самуэльсона на примере межотраслевого баланса. Сопоставление прямого и
полного сальдо торгового баланса страны, парадокс Леонтьева.
Динамические модели экономики
1. Основные понятия экономической динамики
Характеристики скорости и интенсивности изменения динамического ряда. Основные
типы экономического роста.
2. Краткосрочные макроэкономические модели
Отличительные черты
краткосрочных и долгосрочных моделей. Общая модель
краткосрочного анализа экономики - модель Манделла-Флеминга. Анализ краткосрочных
макроэкономических
эффектов для
закрытой экономики с помощью матричных
мультипликаторов.
3. Долгосрочные
макроэкономические
модели:
неокейнсианский и
неоклассический подходы
13
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
госэкзамен-2013 направление «Экономика» бакалавры
Неокейнсианский подход: динамика ВВП в модели Харрода-Домара. Моделирование
динамики ВВП для страны, ориентированной на большие займы. Сравнение траекторий
роста развитой и развивающейся страны. Использование неокейнсианского подхода для
моделирования динамики государственного долга: анализ условий стабилизации долга,
фискальный и монетарный аспекты динамики долга, инфляционный налог как один из
источников финансирования бюджетного дефицита.
Неоклассическая производственная функция. Основное дифференциальное уравнение
модели Солоу. Характеристики экономики, достигшей устойчивого состояния.
Характеристики «золотого правила» накопления. Виды экзогенного технического
прогресса. Модель Солоу с трудоинтенсивным техническим прогрессом. Подходы к
моделированию эндогенного технического прогресса в модели Солоу (включение в
модель
научно-исследовательской
деятельности,
воздействие
инновационной
деятельности на экономический рост). AK-модель как простейшая модель эндогенного
роста: характеристики модели.
Темпы роста экономики в модели Харрода-Домара и модели Солоу: общие черты и
различия;
4. Динамические межотраслевые модели
Модель Леонтьева и модель Харрода-Домара, общие черты и различия. Теорема
Фробениуса-Перона и максимальные темпы роста экономики. Магистраль развития.
Взаимосвязь магистрали и собственных чисел матрицы полной капиталоемкости.
Свойства матрицы капиталоемкости в модели Леонтьева и их воздействие на поведение
траекторий развития отраслей; (Решение модели Леонтьева при выделении
фондосоздающих и нефондосоздающих отраслей.) Динамическая модель Леонтьева с
учетом экологических ограничений.
Модель Неймана как модель долгосрочного экономического роста. Основные
допущения модели расширяющейся экономики Неймана. Общие черты и различия
динамических межотраслевых моделей Леонтьева и Неймана. Технологический и
экономический темпы роста в модели Неймана. Понятие сбалансированного роста
экономики. Определение магистральных траекторий в модели Неймана и модели
Леонтьева: общие черты и различия. Связь темпов роста экономики с запасом
продуктивности матрицы затрат в модели Неймана леонтьевского типа.
«Теория отраслевых рынков»
Основы эмпирического анализа структуры отраслевого рынка
Определение отраслевого рынка. Различные подходы к определению отраслевого рынка.
Продуктовые, временные, пространственные границы рынка.
Критерии выделения
отраслевого рынка, используемые в практике европейских стран. Соотношение понятий
отрасль и отраслевой рынок.
Структура отраслевого рынка, факторы ее определяющие. Ключевые характеристики
структуры рынка. Концентрация фирм
в рамках отраслевого рынка.
Определение
концентрации, измерение. Показатели, отражающие уровень концентрации, особенности
вычисления и интерпретации, требования к показателям. Достоинства и ограничения
каждого показателя, связь между ними, условия применения.
14
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
госэкзамен-2013 направление «Экономика» бакалавры
Анализ понятия рыночной власти, способы измерения.
Изменение концентрации во времени. Подходы, объясняющие изменение концентрации
во времени.
Барьеры входа-выхода на отраслевой рынок.
Классификация отраслей в зависимости от характера барьеров, представленная Дж.
Бэйном.
Классификация барьеров, количественная оценка барьеров.
Нестратегические барьеры. Стратегические барьеры.
Значимость барьеров на российских отраслевых рынках.
Слияния и поглощения фирм на отраслевых рынках.
Слияния и поглощения, определение, возникающие при
этом
изменения структуры
активов и обязательств. Этапы развития слияний и поглощений. Влияние слияний и
поглощений на структуру отраслевого рынка.
Причины, мотивации слияний и поглощений. Эффективность слияний и поглощений
фирм. Слияния и поглощения на российских рынках.
Вертикальное взаимодействие участников рынка.
Вертикальное взаимодействие, вертикальный контроль, вертикальные ограничения,
вертикальная интеграция.
Причины и стимулы образования вертикально интегрированных структур.
Способы образования вертикально интегрированных структур.
Методы вертикальных ограничений цены и объема продаж.
Эффективность вертикальной интеграции.
Проблемы вертикально интегрированных
структур в Российской экономике.
Негативные последствия вертикальной интеграции.
Поведение фирм в условиях неполноты информации. Агентские взаимодействия.
Угроза
недобросовестного
недобросовестного
поведения
поведения
в
рамках
участников
агентских
контракта.
взаимодействий.
Проблема
Условия
возникновения проблемы недобросовестного поведения. Возможные способы решения
проблемы «недобросовестного поведения».
«Национальное счетоводство»
Измерение валового внутреннего продукта: основные принципы и методы
исчисления.
Национальный доход и другие показатели доходов в СНС: первичные доходы,
текущие трансферты, располагаемый (скорректированный располагаемый) доход
институциональных секторов и экономики в целом.
15
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
госэкзамен-2013 направление «Экономика» бакалавры
Показатели использования располагаемого (скорректированного располагаемого)
дохода: конечное (фактическое конечное) потребление, сбережение. Сбережение и
инвестиции.
Показатели накопления нефинансовых активов: валовое накопление основного
капитала, изменение запасов материальных оборотных средств, чистое приобретение
ценностей, чистое приобретение непроизведенных нефинансовых активов.
Понятие национального богатства в СНС и основные принципы его оценки.
Исчисление показателей СНС в постоянных ценах: интегрированная система
индексов цен и физического объема, методы переоценки макроэкономических
показателей в постоянные цены.
«Финансы и кредит»
1. Базовые методы и модели для выработки финансовых решений. Сложные
проценты. Будущая и текущая (настоящая) стоимости денег, способы дисконтирования.
Внутренняя норма доходности. Кривая доходности. Формулы для оценки векселей,
облигаций и акций. Базовая формула для оценки курса акции и модель Гордона.
Непрерывное наращение процентов. Номинальные и эффективные процентные ставки.
Формулы для расчета аннуитетных платежей.
2. Корпоративные финансы. Особенности управления финансами предприятий и
ОАО в краткосрочном и долгосрочном периодах. Цели корпораций.
Оборотные средства (капитал): определение, схема кругооборота, особенности
отдельных элементов средств. Проблемы определения потребности предприятия в
оборотных средствах и источников покрытия этой потребности. Моделирование движения
оборотных средств, начиная с простейшей модели кругооборота. Показатели оценки
эффективности использования оборотных средств. Оценка финансовой устойчивости
предприятия исходя из показателей, обусловленных кругооборотом оборотных средств
(коэффициент текущей ликвидности и др.).
Финансовые аспекты развития ОАО. Финансовые модели
предприятий и
акционерных обществ и их использование для анализа стратегий развития. Связь с
бизнес планированием и инвестиционными проектами. Раскрытие взаимосвязей
производственных и финансовых показателей по методу от простого к сложному.
Источники привлечения средств для финансирования развития (эмиссия ценных бумаг,
ссуды, лизинг).
3.Финансовые рынки и институты. Взаимосвязь рынка ценных бумаг, кредитного
и страхового рынков.
Акции, облигации и производные финансовые инструменты: сущность, особенности
и основные подходы к оценке. Взаимосвязь риска и доходности на рынке акций. Понятия
систематического и несистематического риска и методы их оценки. Модель оценки
капитальных активов (CAPM). Основы портфельного анализа. Понятие производных
финансовых инструментов (дериватов). Основные классификации деривативов.
Опционы: понятие, виды, способы оценки (биномиальная модель, понятие о формулах
Блэка-Шоулза).
Основные операции коммерческих банков. Важнейшие формы безналичных
расчетов и схемы их документооборота. Депозитные и кредитные операции коммерческих
банков.
16
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
госэкзамен-2013 направление «Экономика» бакалавры
Система имущественного и личного страхования. Виды страховых договоров и
основные способы определения страхового возмещения.
«Экономика фирмы»
1. Основные средства. Виды оценок основных фондов. Амортизационные отчисления,
способы начисления амортизации. Срок полезного использования элементов основных
средств, проблемы определения его оптимального размера. Фонд накопления и его роль в
совершенствовании и обновлении основных фондов. Баланс рабочего времени одного
станка. Показатели состояния, движения, использования и другие показатели основных
фондов.
2. Оборотные средства. Оборот оборотных средств как стоимостная форма движения
оборотных фондов и фондов обращения. Определение рационального производственнокоммерческого цикла. Показатели использования оборотных средств. Расчет потребности
в сырье, материалах, топливе и других элементах оборотных фондов.
3. Труд, заработная плата и кадры. Нормирование труда, виды и структура норм.
Баланс рабочего времени одного рабочего. Учет рабочего времени и численности
персонала, занятого в основной деятельности (промышленно-производственного
персонала) и их использования. Баланс рабочей силы предприятия. Анализ численности и
состава кадров. Производительность труда: понятие, показатели. Резервы роста
производительности труда
4. Затраты. Классификации затрат на производство и реализацию по экономическим
элементам, месту и цели их возникновения. Планирование затрат: смета затрат на
производство, калькуляция себестоимости продукции, методы составления и методики
расчетов. Состав затрат, относимых на себестоимость: государственная регламентация.
Точка безубыточности для моно- и многономенклатурного предприятия.
5. Результаты. Виды продукции. Выручка от реализации продукции. Прибыль
предприятия. Рентабельность и резервы ее повышения.
«Эконометрия»
1. Повторение основных понятий теории вероятностей. Характеристики
распределений: функция распределения, плотность, квантили (односторонние,
двусторонние), медиана,
начальные и центральные моменты, математическое
ожидание, дисперсия, асимметрия, куртозис, эксцесс; Характеристики многомерных
распределений: совместная функция распределения, плотность, меры связи случайных
величин (ковариация, корреляция), матрица ковариаций и корреляций; Распределения,
используемые в эконометрии: равномерное, нормальное, хи-квадрат, Стьюдента,
Фишера.
2. Повторение основных понятий математической статистики Описательные
статистики: выборочные моменты, среднее, дисперсия, асимметрия, куртозис,
эксцесс, квантили (в т.ч. медиана), оценки функции распределения и плотности
(гистограмма, полигон, кумулята; Описательные статистики: меры связи
(ковариация, корреляция); Методы статистического оценивания: метод
моментов(ММ), метод максимального правдоподобия (ММП), метод наименьших
квадратов (МНК); Проверка гипотез: нулевая и альтернативная гипотеза, статистика,
критическая область, критическая граница, уровень значимости, уровень доверия,
ошибки первого и второго рода; Свойства оценок: несмещенность, состоятельность,
нормальность, эффективность оценок. Определение, смысл.
17
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
госэкзамен-2013 направление «Экономика» бакалавры
3. Введение в эконометрию Понятие эконометрии; Компоненты эконометрической
модели: объясняемая переменная, параметры, объясняющие переменные, ошибки;
Модель ошибки измерения (константа плюс ошибка): предположения, оценки
константы (ММ, ММП,МНК), оценка дисперсии, свойства оценок, несмещенность,
состоятельность, эффективность в классе линейных несмещенных оценок (BLUE),
нормальность, проверка гипотез (при известной и неизвестной дисперсии),
доверительный интервал.
4. Алгебра линейной регрессии. Обозначения и определения. Метод наименьших
квадратов (МНК). Простая регрессия. Система «нормальных» уравнений. МНКоценка остаточной дисперсии. Коэффициент детерминации. Геометрическая
иллюстрация простой регрессии в пространстве переменных и наблюдений.
Ортогональная регрессия. МНК в ортогональной регрессии — это поиск
собственных чисел и собственных векторов ковариационной матрицы переменных.
Главные компоненты. Геометрические иллюстрации ортогональной регрессии,
главных компонент и главных факторов в пространстве переменных. Многообразие
оценок регрессии. Преобразование в пространстве наблюдений и переменных.
Регрессия в метрике–1 .
5. Основная модель линейной регрессии Различные формы уравнения регрессии.
Матричные преобразования, доказывающие эквивалентность операторов оценивания
для первых двух (основная и сокращенная) и третьей (без свободного члена) форм
уравнения регрессии. Основные гипотезы. Свойства МНК – оценок параметров и
регрессионных остатков. Построение доверительных интервалов для истинных
значений параметров регрессии и дисперсии ошибок. Гипотезы об истинных
значениях
параметров
и
их
тестирования.
Независимые
факторы.
Мультиколлинеарность факторов и последствия этого для оценок параметров
регрессионной модели. Коэффициент детерминации, скорректированный на число
степеней свободы. Процесс (метод) шаговой регрессии. Прогнозирование (точечное
и интервальное). Дисперсии ошибки прогноза. Свойства ошибки прогноза.
6. Нарушение гипотез основной линейной модели Обобщенный метод наименьших
квадратов (ОМНК). Оператор ОМНК-оценивания. Свойства ОМНК-оценок.
Гетероскедастичность ошибок и ее последствия. Различные тесты для
диагностирования
гетероскедастичности.
Основные
способы
устранения
гетероскедастичности ошибок. Автокорреляция ошибок. Авторегрессионая модель
1- го порядка. Критерий Дарбина-Уотсона и другие методы для диагностирования
автокорреляции. Итеративная процедура Кочрена-Орката. Ошибки измерения
факторов. Смещенность МНК-оценок в случае наличия ошибок в независимых
(объясняющих) переменных. Три подхода к оценке параметров регрессии в случае
наличия ошибок в независимых переменных: простая регрессия, инструментальные
переменные и ортогональная регрессия.
7. Целочисленные переменные в регрессии. Фиктивные переменные и причины их
использования. Два способа устранения линейной зависимости между фиктивными
переменными в исходной форме уравнения регрессии. Главные и совместные
эффекты.
8. Оценка параметров систем уравнений. Эндогенные и экзогенные переменные.
Невзаимозависимые
системы
и
МНК-оценка
параметров
системы.
Взаимозависимые или одновременные уравнения. Коррелированность случайных
ошибок и эндогенных переменных и ее следствия для МНК-оценок параметров
18
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
госэкзамен-2013 направление «Экономика» бакалавры
модели. Структурная и приведенная формы системы уравнения. Проблема
идентификации, необходимое и достаточное условие идентификации уравнения
одновременной системы. Оценка параметров отдельного уравнения: косвенный
метод (КМ) наименьших квадратов, двухшаговый метод (2М) наименьших
квадратов и метод наименьшего дисперсионного отношения (МНДО). Оценка
параметров всех (идентифицированных) уравнений. Рекурсивная система и ее
свойства. Трехшаговый метод (3М) наименьших квадратов.
9. Основные понятия в анализе временных рядов. Понятие временного ряда.
Характеристики и свойства временных рядов, специфика анализа. Стационарность,
автоковариации и автокорреляции. Использование линейной регрессии с
детерминированными факторами. Тренды. Прогнозы по линейной регрессии с
детерминированными факторами. Логистическая кривая.
Проверка наличия
тенденции у временного ряда. Лаговый оператор. Модели регресии с
распределенным лагом. Методы скользящих средних и экспоненционального
сглаживания. Адаптивные сезонные модели.
10. Спектральный и гармонический анализ Ортогональность тригонометрических
функций. Преобразование Фурье. Теорема Парсеваля. Периодограмма, связь ее с
автокорреляционной функцией. Оценивание спектральной плотности, временные и
частотные окна.
11. Линейные стохастические модели ARIMA Виды линейных стационарных
моделей. Характеристическое уравнение. Модели авторегрессии. Условия
стационарности. Автокорреляционная функция и спектр процесса авторегрессии.
Уравнения Юла-Уокера. Модели скользящего среднего. Условия обратимости.
Автокорреляционная функция и спектр процесса. Смешанные процессы
авторегрессии — скользящего среднего, условия стационарности и обратимости,
автокорреляционная функция и спектр смещенного процесса. Модели
авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего (ARIMA). Оценивание,
распознавание и диагностика моделей ARIMA. Прогнозирование по ARIMA.
Модели, содержащие стохастический тренд.
12. Динамические модели регрессии. Модели с распределенным лагом: общие
характеристики испециальные формы структур лага. Авторегрессионная модель с
распределенным лагом. Модели частичного приспособления, адаптивных ожиданий
и исправления ошибок.
13. Модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью. Условные
распределения. Спецификация моделей ARCH и GARCH. Оценивание параметров
регрессий с GARCH ошибкой. Диагностика наличия авторегрессионной условной
гетероскедастичности в ошибке. Прогнозы и доверительные интервалы для модели
GARCH. Разновидности моделей ARCH: функциональная форма динамики
дисперсии, отказ от нормальности, GARCH-М, стохастическая волатильность,
ARCH-процессы с долгосрочной памятью, многомерные модели волатильности.
14. Интегрированные процессы, ложная регрессия и коинтеграция. Стационарность
и интегрированные процессы. Разложение Бевериджа—Нельсона для процесса I(1).
Ложная регрессия.
Критерий Дики-Фуллера и другие способы проверки
стационарности. Коинтеграция. Регрессии с интегрированными переменными.
Оценивание
коинтеграционной
регрессии:
подход
Энгла-Грейнджера.
Коинтеграция
и
общие
тренды.
19
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
госэкзамен-2013 направление «Экономика» бакалавры
20