информационное сообщение о проведении 29 января 1999 года
advertisement
Приложение № 2 к Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» Порядок проведения оценки рыночной стоимости ценных бумаг в Депозитарии Общие положения Для целей настоящего документа Организаторами торговли считаются Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - ММВБ), Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ), Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – СПВБ). В целях настоящего документа Информационным агентом считается Компания Bloomberg Finance L.P. В целях настоящего документа используется информация, предоставляемая иностранными депозитариями и международными расчетно-клиринговыми организациями (далее по тексту – международный депозитарий). Для целей настоящего документа используются следующие термины и определения. Дата расчета – дата, по состоянию на которую производится расчет рыночной стоимости ценной бумаги. Организатор торговли – организатор торговли на рынке ценных бумаг, информация о рыночных ценах и оборотах по итогам торгов которого используется Депозитарием для расчета рыночной стоимости ценных бумаг. Информационный агент – организация, предоставляющая информацию, которая используется Депозитарием для расчета рыночной стоимости ценных бумаг. Рыночная стоимость ценной бумаги – показатель, рассчитываемый для ценных бумаг, принятых Депозитарием на обслуживание. Торговая сессия – период, в течение которого совершаются сделки с ценными бумагами через Организатора торговли. Длительность торговой сессии не может превышать один день, моменты ее открытия и закрытия определяются внутренними нормативными документами Организатора торговли. Показатель «рыночная стоимость ценной бумаги», определяемый в порядке, установленном настоящим документом, используется исключительно в качестве базы для начисления платы за хранение ценных бумаг, взимаемой Депозитарием. Использование рассчитанного в соответствии с настоящим документом показателя «рыночная стоимость ценной бумаги» для иных целей не предусматривается. Указанный показатель не может быть признан результатом независимой оценки, Депозитарий не берет на себя ответственность за возможные убытки, понесенные в связи с его использованием. Порядок проведения оценки рыночной стоимости ценных бумаг 1. Процедура оценки рыночной стоимости ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарии, проводится по окончании каждого операционного дня. 2. Информационной базой проведения процедуры оценки являются данные об итогах торговой сессии Организатора торговли, информация, предоставленная 191 Информационным агентом или международными депозитариями, в случае невозможности получения указанных данных, текущая информация о номинальной стоимости ценной бумаги. 3. При оценке рыночной стоимости ценных бумаг используются следующие принципы: 3.1. при оценке рыночной стоимости акций акционерных обществ, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия и депозитарных расписок используется информация, официально предоставляемая всеми организаторами торговли, причем приоритетной считается цена соответствующей ценной бумаги, рассчитанная ММВБ. Если по соответствующей ценной бумаге ММВБ не рассчитывала рыночную цену, то используется цена, предоставленная ФБ ММВБ. Если по соответствующей ценной бумаге ФБ ММВБ не рассчитывала рыночную цену, то используется цена, предоставленная СПВБ. Если организаторами торговли не была предоставлена информация о рыночных ценах, то используется минимальная из средневзвешенных цен по информации, предоставленной Информационным агентом. При отсутствии информации, предоставляемой Информационным агентом, используется максимальная цена по информации, предоставленной международными депозитариями; 3.2. при отсутствии данных о рыночной цене акций конкретного эмитента или конкретного выпуска депозитарных расписок или инвестиционных паев конкретного паевого инвестиционного фонда для оценки рыночной стоимости принимается последняя по времени рыночная цена по предоставленным данным за последние 90 торговых дней; 3.3. при отсутствии данных о рыночной цене ценных бумаг конкретного эмитента за последние 90 торговых дней, рыночная цена этих ценных бумаг принимается равной нулю; 3.4. если при оценке стоимости конкретной ценной бумаги Организатором торговли предоставлено более одного значения ее рыночной цены, то используется среднее арифметическое значение; 3.5. при оценке федеральных, субфедеральных и муниципальных облигационных займов, а также еврооблигаций и корпоративных облигаций для целей настоящего документа рыночной ценой считается величина номинальной стоимости соответствующей облигации; 3.6. при оценке облигаций, кроме облигаций, учитываемых в международных депозитариях и центральных депозитариях стран СНГ, для которых решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) предусмотрено погашение части номинальной стоимости, для целей настоящего документа рыночной ценой считается величина непогашенной части номинальной стоимости соответствующей облигации; 3.7. при оценке облигаций, для которых решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) предусмотрена индексация номинальной стоимости, для целей настоящего документа рыночной ценой считается величина текущей номинальной стоимости соответствующей облигации; 3.8. при оценке облигаций, учитываемых в международных депозитариях и центральных депозитариях стран СНГ, для которых решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) предусмотрено погашение части основной суммы долга (номинальной стоимости), для целей настоящего документа рыночной 192 ценой считается номинальная стоимость соответствующей облигации. 3.9. Оценка рыночной стоимости финансовых инструментов, не упомянутых в п. 3.1-3.8, проводится также как для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. 4. Данные торгов, проводимых прочими организаторами торговли, а также данные иных информационных агентств при расчете рыночной стоимости ценных бумаг в соответствии с настоящим документом не используются. 5. Определяемый в соответствии с настоящим документом показатель «рыночная стоимость ценных бумаг» выражается в рублях Российской Федерации. При использовании в расчетах рыночных цен, выраженных в иностранной валюте, рыночная стоимость соответствующих ценных бумаг в иностранной валюте пересчитывается в рубли Российской Федерации по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату расчетов. Если Центральный банк Российской Федерации не устанавливает курс по валюте, в которой рассчитана рыночная стоимость соответствующей ценной бумаги, то используется средняя цена из информации, предоставленной Информационным агентом для расчета курса такой валюты в рублях в соответствии с рекомендациями Центрального банка Российской Федерации. 193