Ценные бумаги и финансовый инжиниринг

НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОНОМИКА»
магистерская программа
ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ФИНАНСОВЫЙ
ИНЖИНИРИНГ
2015-2017
Кафедра, реализующая программу:
«ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И
ФИНАНСОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ»
КРЕДИТНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Образована в 1993 г. и является
первой в России кафедрой с
подобной специализацией
Руководитель программы:
Рубцов Борис Борисович, заведующий
кафедрой
«Финансовые
рынки
и
финансовый
инжиниринг»,
доктор
экономических наук, профессор. Ведущий
научный сотрудник ИМЭМО РАН
Автор восьми книг: "Финансы, денежное обращение и кредит Австралии"
(М.: "Наука", 1981); "Новая Зеландия" (М.: "Наука",1987); "Австралия государство и континент" (М.: "Наука", 1988); "Океания" (М.: "Наука", 1991);
Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, механизм
функционирования" (М.: "Инфра-М", 1996); Мировые фондовые рынки:
современное состояние и закономерности развития" (М.: Финансовая
академия, 2000); "Мировые рынки ценных бумаг" (М.: "Экзамен", 2002);
"Современные фондовые рынки" (М., Альпина Бизнес Букс, 2007),
соавтор 9 монографий и более 150 научных статей в журналах "Мировая
экономика и международные отношения", "Рынок ценных бумаг",
"Эксперт", "Деньги и кредит", «Вестник НАУФОР», «Век глобализации» и
др.
Цель – подготовка специалистов :
• обладающих знаниями в области конструирования
сложных финансовых продуктов;
• умеющих
разрабатывать
комбинированные
инвестиционные стратегии;
• свободно
владеющих
методами
финансовоэкономического анализа;
• способных
адекватно
использовать
информационные технологии фондового рынка на
своем будущем рабочем месте;
• владеющих инструментарием системного анализа и
математического
моделирования,
высших
финансовых вычислений;
• в достаточной степени образованных в области
специализированного права по ценным бумагам
Обучение:
•Очное
•В группах не более 20-ти человек
•По 4 академических часа 4 раза
неделю
•С 18.50 до 22.00
•Возможность сформировать
индивидуальный план обучения
•Общий объем нагрузки 120 зачетных
единиц (60 – 1й год, 60 – 2й) или 4320
академических часов (включая
аудиторную и самостоятельную
работу; аудиторная 794 часа)
в
Учебный план:
1 год
Общенаучный модуль Экономика развития
Инитуциональная экономика
Модуль дисциплин,
отражающих
специфику ВУЗа
Зачетные
единицы
3
6
Корпоративные финансы (продвинутый
уровень)
4
Математическое обеспечение
финансовых решений
Эконометрические решения
Модуль обязательных Рынок ценных бумаг и фондовая биржа
дисциплин
магистерской
программы
Производные финансовые инструменты:
хеджирование и арбитраж
4
Зарубежные финансовые рынки
Дисциплины по выбору
Модуль дисциплин по Деловой иностранный язык; Философия
науки; Информационные технологии в
выбору (выбор 2+2)
научных исследованиях
Международные стандарты финансовой
отчетности; Профессиональный
иностранный язык; Финансовый
инжиниринг; Практикум «Блумберг» для
финансиста и инвестора; Банковские
4
6
5
4
3
3+3
Учебный план:
2 год
Модуль обязательных Оценка финансовых активов
дисциплин
магистерской
программы
Анализ финансовых рынков
Доверительное управление
финансовыми активами
Модуль дисциплин по Налогообложение операций с ценными
выбору (выбираются 2 бумагами и производными финансовыми
дисциплины)
инструментами; Технический анализ на
финансовом рынке с помощью Блумберг
и др. систем; Операции РЕПО;
Маркетинговые исследования на
финансовом рынке; Инновации в
развитии платежных и расчетных систем
Научноисследовательский
семинар
Зачетные
единицы
3
3
3
3
36
Итоговая аттестация:
Государственный экзамен
Защита магистерской диссертации
Преподаватели:
Миркин Яков Моисеевич, д.э.н., профессор,
заслуженный экономист России, начальник
отдела ИМЭМО РАН, Председатель Совета
директоров ИК "Еврофинансы", Научный
руководитель
МШБФА.,
лауреат
Премии
Президента РФ, член Советов Национальной
фондовой ассоциации, Ассоциации участников
вексельного рынка, председатель комитета
Торгово-промышленной
палаты
РФ
по
финансовому рынку.
Фельдман Арсений Борисович, д.э.н.,
профессор, заслуженный экономист России,
автор
фундаментального
учебника
«Производные
финансовые
и
товарные
инструменты», М.: 2008
Преподаватели:
Гусева Ирина
Алексеевна, к.э.н., профессор.
Профессиональный
преподаватель-экономист,
обладающий глубокой теоретической подготовкой и
значительным
опытом
преподавания,
автор
популярных практических и учебных пособий, в том
числе:
Практикум по курсу «Рынок ценных бумаг», 2005,
Финансовые рынки. Сборник контрольных работ, 2010
Рынок ценных бумаг. Сборник тестовых заданий, 2010
Андрианова Людмила Николаевна, к.э.н.,
доцент. Специалист в
области этики на
фондовом рынке и корпоративного управления.
Преподаватели:
Ребельский Николай Михайлович, к.э.н., доцент.
Ген. директор УК ПИФ
«Межрегионфинанс».
Специалист в области доверительного управления
активами.
Брюховецкая Светлана Владимировна, к.э.н.,
доцент. Активно развивает направление торговых
операций
на
фондовом
рынке,
анализа
финансового рынка. Исследует поведенческие
аспекты деятельности участников рынка.
Макеев
Александр
Викторович,
ст.
преподаватель. Генеральный директор АУВЕР.
Один из ведущих специалистов в России в
области вексельного обращения.
Преподаватели:
Соловьев Павел Юрьевич, к.э.н., доцент.
Начальник Отдела развития Управления рынк
стандартных контрактов Московской биржи.
Является одним из ведущих экспертов в обла
производных финансовых инструментов и
структурированных финансовых продуктов, си
клиринга, расчетов и риск-менеджмента на
срочных биржах.
Глухов Михаил Юрьевич, к.э.н.,доцент,
ген. директор ООО “МГ Софт”. Один из
ведущих
специалистов в
области
конструирования
финансовых
продуктов.
Активно публикует статьи в журнале
«Financial ONE» (бывший «F&O») на тему
структурированных продуктов и их оценки.
Преподаватели-практики:
• Анненская Н.Е. , к.э.н., зам.генерального
директора УК «Метрополь»
• Медина И.С., к.э.н., зам. директора Департамента
Счетной Палаты РФ по контролю расходов
Федерального бюджета на международную
деятельность
• Ерошкин А.М., к.э.н., вице-президент банка ВТБ
• Тарачев В.А., д.э.н., председатель совета
директоров ОАО «Морской банк»
• Пахомов П.И., Руководитель Учебного центра
ОАО «Санкт-Петербургская биржа»
•
Мелкумов Я.Я., независимый консультант, эксперт ТВ
канала РБК
Основная литература:
Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг.- М.:
Научно-технич. общество им. акад. С.И. Вавилова, 2008. -440
с .- ( Теория и практика финансового рынка ).
Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и
погодные производные.- М. : Научно-технич. Общество
им.академика С.И. Вавилова, 2008 .- 512 с.- (Теория и
практика финансового рынка)
Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. 2е русск. изд. (пер. с 7-го междунар. изд.) - М.: Олимп-Бизнес,
2008. — 1008 с.
Вайн С. Опционы. Полный курс для профессионалов. - М.:
Альпина Паблишер, 2003.
Макеев А. В. Неэмиссионные ценные бумаги:
Профессиональный курс в Финансовой академии при
Правительстве РФ: Учеб. Пособие - М.: Финансовая
Академия. - Ч.1:Векселя. - 2002.
Основная литература:
Миркин Я.М. Финансовое будущее России. Экстремумы,
бумы, системные риски. – М.: Гелеос, 2011.
Мэрфи Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: Теория
и практика: Пер. с англ. / Науч. ред. И.Самотаев.- М.: Сокол,
1996.
Натенберг Ш. Опционы. Волатильность и оценка стоимости.
Стратегии и методы опционной торговли. – Пер.с англ. М.:
Альпина паблишер, 2011.- 546 с.
Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. М.: Альпина
Бизнес Букс, 2007.
Салин В.Н., Добашина И.В. Биржевая статистика. М.:
Финансы и статистика, 2003.
Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами. М.:
Издательство «Дело», 2009. – 488 с.
Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные
инструменты: Учебник. –2-изд., доработ. и доп. – М.: ЗАО
«Издательство «Экономика», 2012. –468 с.
Основная литература:
Финансовые инструменты : пер. с англ. / под ред. Ф. Фабоцци.
- М. : Эксмо, 2010. - 862 с. : ил. - (Финансовая энциклопедия).
Фьючерсные рынки: Портфельные стратегии, управление
рисками и арбитраж / Дэниел Сигел, Дайан Сигел; Пер. с
англ. . (Научный редактор: П.Ю. Соловьев) – М.: Альпина
Паблишер, 2012. – 627 с
Халл Джон К. Опционы, фьючерсы и другие производные
финансовые инструменты. Издательский дом Вильямс, 2010
Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Дж.В. Инвестиции. Пер.
с англ. М., Инфра-М, 2009.
Основные интернет-сайты:
http://fcsm.ru – Служба Банка России по
финансовым рынкам
http://cbr.ru – Официальный сайт Банка России
www.mirkin.ru – портал «Финансовые науки»
www.moex.com – сайт Московской биржи
www.cbonds.ru – сайт информационного
агентства Cbonds
www.bis.org – сайт Банка международных
расчетов
www.imf.org – сайт Международного валютного
фонда
www.world-exchanges.org – сайт Мировой
федерации бирж
Партнеры:
•БД «Открытие»,
•Еврофинансы»,
•Московская биржа,
•НП РТС
Привлекаются специалисты из:
•«БрокерКредитСервис»,
•«Метрополь»,
•«Алор-инвест»,
•Банк России
•И др. компаний и организаций
Трудоустройство:
Выпускники магистерской программы “Ценные бумаги и
финансовый инжиниринг” работают в инвестиционных
компаниях, банках, на предприятиях реального сектора:
аналитиками;
управляющими портфелями ценных бумаг;
трейдерами;
риск-менеджерами;
разработчиками программ финансирования компании;
специалистами по корпоративным финансам (в т.ч. по
слияниям и поглощениям);
специалистами по разработке новых
финансовых продуктов
В государственных регулятивных органах:
Банке России, Министерстве финансов
Практика:
Кафедра “Финансовые рынки и финансовый
инжиниринг” оказывает содействие в устройстве
на практику в инвестиционные компании, банки,
Московскую биржу, регулятивные органы (Банк
России,
Министерство
финансов),
саморегулируемые организации (Национальная
ассоциация участников фондового рынка,
Национальная фондовая ассоциация, Ассоциация
участников вексельного рынка)
Контакты:
Специалисты и преподаватели кафедры готовы ответить на
возникающие вопросы по телефону или электронной почте:
8 (495) 615-96-24; e-mail: zb@fa.ru
Кафедра
«Финансовые рынки и финансовый инжиниринг»