Устойчивость банковской системы и задание на семинар №7

Функции банков в экономике России:
- Аккумулирование денежных средств населения и
предприятий;
- Кредитование экономики (но слабо развито
инвестиционное кредитование + проблемы в
кризисы 1998 и 2008)
- Осуществление платежей и расчетов – стабильно,
кроме 1998
- Банковская эмиссия кредитных денег
- Противодействие терроризму и экономическим
преступлениям
4. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
• Цель долгосрочной денежно-кредитной политики –
регулирование инфляции. В краткосрочном периоде,
регулируя процентные ставки, государство воздействует
на товарные рынки.
Инструменты ДКП воздействуют на количество денег в
обращении:
1. Эмиссия наличных денег
2. Операции на открытом рынке (купля-продажа
государственных ценных бумаг)
3. Валютные интервенции (купля-продажа иностранной
валюты)
4. Установление:
- нормы обязательных резервов по привлеченным
банками средствам
- ставки рефинансирования (учетной ставки, по которой
осуществляется кредитование КБ средствами ЦБ)
Классификация инструментов ДКП
1. По объекту воздействия:
- на предложение денег (кредитная экспансия/кредитная
рестрикция)
- на спрос на деньги
2. По форме:
- прямые (административные)
- косвенные (рыночные)
3. По характеру параметров:
- количественные
- качественные
4. По срокам:
- краткосрочные (в течение 1 года)
- долгосрочные (в течение 1 и более лет)
Тема: Устойчивость коммерческих банков и анализ их ликвидности
Вопросы:
1. Понятие устойчивости коммерческого банка.
2. Методики анализа финансового состояния коммерческого
банка
3. Влияние устойчивости коммерческих банков на
экономическую ситуацию в стране.
4. Подготовить доклады на следующие темы:
-
Банковские кризисы и их влияние на динамику экономического
роста
Банковские кризисы в России конца ХХ в.: причины, механизмы,
последствия
Мировой финансовый кризис последних лет и его роль в развитии
финансовой системы России
УСТОЙЧИВОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Экономическое содержание устойчивости банка может быть представлено как
сложное явление, включающее в себя несколько частей (видов
устойчивости).
1. Финансовая устойчивость может быть раскрыта через интегральные
финансово-экономические параметры и результаты деятельности банка,
такие как объем и структура собственных средств, уровень доходов и
прибыли, норма прибыли на собственный капитал, достаточность
ликвидности, а также параметры деятельности по информационноаналитической и технологической поддержке управления банком.
2. Организационно-структурная устойчивость. Организационная структура
банка и управление ею должны соответствовать как целям деятельности
банка, так и конкретному ассортименту его услуг, выполняемых функций,
реализуя которые банк обеспечивает достижение своих стратегических
целей. Важнейшим параметром данного вида устойчивости банка является
организационно-технологическая дифференциация отдельных видов его
деятельности.
3. Функциональная устойчивость банка имеет два возможных варианта
реализации:
• узкой специализации (ориентация на определенные специфическте услуги и
категории клиентов);
• широкой универсализации (большинство клиентов предпочитает
удовлетворять весь набор своих потребностей в банковских продуктах в
одном банке).
УСТОЙЧИВОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
4. Коммерческая устойчивость банка. В основе этого вида устойчивости
лежит мера участия банка в рыночных отношениях: широта и прочность
связей с банковским миром, участие в межбанковских отношениях и место
в банковском секторе в целом, контроль большей или меньшей доли
финансовых потоков в стране (регионе), качество отношений с
кредиторами, клиентами и вкладчиками, теснота связей с реальным
сектором экономики, социальная значимость банка (сосредоточение в
банке той или иной доли активов и частных вкладов).
5. Капитальная устойчивость банка определяется размерами его
собственного капитала.
В Законе РФ о банках указаны следующие способы обеспечения банком
своей финансовой надежности:
•
создание собственных резервов (фондов);
•
классификация активов с выделением сомнительных и безнадежных
долгов и создание резервов (фондов) на покрытие возможных убытков;
•
соблюдение обязательных нормативов;
•
организация внутреннего контроля;
•
выполнение норматива обязательных резервов, депонируемых в ЦБ.
УСТОЙЧИВОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Финансовая устойчивость - это такое состояние
финансовых ресурсов, их распределения и
использования, которое обеспечивает развитие
экономического субъекта на основе роста прибыли
и капитала при сохранении платежеспособности и
кредитоспособности в условиях допустимого
уровня риска.
УСТОЙЧИВОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
финансовая устойчивость банка может быть оценена
качеством активов, достаточностью капитала и
эффективностью деятельности.
Положение коммерческого банка устойчиво, если он
располагает устойчивым капиталом, имеет ликвидный
баланс, является платежеспособным и удовлетворяет
требованиям к качеству капитала.
Первостепенное значение в определении финансовой
устойчивости банка придает собственным средствам.
Под финансовой устойчивостью банка понимает его
способность противостоять деструктивным
колебаниям, выполняя при этом операции по
привлечению во вклады денежных средств физических
и юридических лиц, открытию и ведению банковских
счетов, а также размещению привлеченных средств от
своего имени и за свой счет на условиях платности,
срочности и возвратности.
ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Устойчивость банков определяется внешними и внутренними факторами. В качестве
наиболее существенных внешних факторов, на которые сами банки влиять не
могут, можно выделить следующие:
1) социально-политическая ситуация в стране (регионе) - устойчивость
правительства, корректировки финансово-экономической и социальной
политики, социальная стабильность или напряженность в регионах,
политические ориентации;
2) общеэкономическое положение в стране (регионе) - потенциал реального
сектора экономики, обновление и выбытие производственных мощностей,
конкурентоспособность товаропроизводителей, состояние платежного баланса
страны, возможности межотраслевого перелива капитала, инвестиции
(приток/отток капитала);
3) положение на финансовом рынке (федеральном или региональном) процентная ставка привлечения ресурсов, доходность денежного рынка и рынка
ценных бумаг, обменный курс национальной денежной единицы, объем
спроса/предложения валюты, операции на валютной бирже (объем торгов,
спрос/предложение валюты), денежная эмиссия, темпы инфляции и
инфляционные ожидания, объем и стоимость обслуживания государственного
долга, денежная и кредитная политика Банка России, предложение денежной
массы, конкуренция на рынке банковских продуктов;
4) политика Правительства и Банка России (его ТУ) в отношении коммерческих
банков (банковского сектора страны или региона).
МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Традиционно оценка финансовой устойчивости
банка предполагает использование набора
показателей, которые могут быть сгруппированы
следующим образом:
• показатели достаточности капитала и
ликвидности;
• показатели, характеризующие качество пассивов
и активов;
• показатели прибыльности и эффективности.
МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
В соответствии с рекомендациями Мирового
банка главными направлениями анализа
финансовой устойчивости банков, исходя из
специфики их деятельности, являются:
уровень доходности,
состояние ликвидности,
качество активов,
достаточность капитала и резервов,
эффективность управления банком.
ВЛИЯНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ
Следует различать устойчивость банковской системы с позиции
макро- и микроэкономики.
С макроэкономических позиций устойчивость характеризует
процесс развития системы в целом. Многие банки могут
выпадать из подобного процесса, испытывать серьезные
затруднения и даже быть банкротами. От этого, однако, общая
устойчивость банковской системы не изменится к худшему,
тенденция к прогрессу сохранится.
С микроэкономической точки зрения, это позиция каждого
конкретного банка, причем при общей неустойчивости
банковской системы отдельные банки окажутся
жизнестойкими, преодолевающими различные финансовые
кризисы.
ВЛИЯНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ
Задание на следующий семинар
Тема: Государственный бюджет. Налоговая политика государства
Вопросы:
1. Понятие финансов и государственного бюджета. Уровни
бюджетной системы РФ.
2. Принципы построения государственного бюджета.
3. Доходы и расходы бюджета. Показатели состояния
государственного бюджета.
4. Налоговая система. Виды налогов в Российской Федерации.
5. Виды бюджетно-налоговой политики государства и ее
воздействие на экономическое развитие.
6. Экономический рост: виды, темпы, факторы воздействия.