Статистика денежного обращения, цен и инфляции. Курс лекций

Статистика денежного обращения, цен и инфляции
Курс лекций/Подольная Н.Н.[Электронный ресурс]. Саранск, 2010.
Содержание
1. Статистика денежного обращения
Контрольные задания
Темы рефератов
Литература
2. Статистика цен и инфляции
Контрольные задания
Темы рефератов
Литература
1. СТАТИСТИКА ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ
Одним из глобальных направлений финансовой статистики является
изучение состояния денежной системы страны.
Денежная система Российской Федерации - это форма организация
денежного обращения, закрепленная национальным законодательством.
Она состоит из следующих элементов: денежная единица, масштаб цен,
вид денег, эмиссионная система, механизм денежно-кредитного
регулирования. Национальная валютная система, обладая относительной
самостоятельностью, также входит в денежную систему страны.
Официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации,
согласно Федеральному закону «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)», является рубль, состоящий из 100 копеек.
Введение на территории России других денежных единиц и выпуск
денежных суррогатов запрещаются. Официальное соотношение между
рублем и золотом или другими драгоценными металлами не устанавливается.
Виды денег - банкноты (банковские билеты) и монеты Банка России.
Они являются единственным законным средством платежа на
территории России, их подделка и незаконное изготовление преследуются по
закону.
Банкноты и монета обязательны к приему по нарицательной стоимости
при всех видах платежей, для зачисления на счета, по вкладам и для перевода
на всей территории Российской Федерации. Они являются безусловными
обязательствами Банка России и обеспечиваются всеми его активами.
В обращении находятся банкноты достоинством 10, 50, 100 и 500, 1000
и 5000 руб., а также монеты достоинством 1, 2, 5, 10 руб. и 1, 5, 10 и 50 коп.
За Центральным банком РФ закреплено исключительное право
осуществлять эмиссию наличных денег, организацию их обращения и
изъятия из обращения на территории Российской Федерации.
Совет директоров Банка России принимает решение о выпуске в
обращение новых банкнот и монет и об изъятии старых, утверждает
номиналы и образцы новых денежных знаков.
При этом описание новых денежных знаков публикуется в средствах
массовой информации. Решение по этим вопросам направляется в
Правительство РФ в порядке предварительного информирования.
Необходимым условием обмена и распределения общественного
продукта и национального дохода является денежное обращение. Денежное
обращение - это движение денег в наличной и безналичной формах,
обслуживающее реализацию товаров и нетоварные платежи и расчеты в
экономике. Денежное обращение охватывает движение не только товаров и
услуг, но и ссудного, и фиктивного капитала (ценных бумаг).
Совокупность операций, при которых в той или иной форме
происходит движение (передача) денежных средств, представляет собой
денежный оборот. Принято различать:
- наличный денежный оборот, который осуществляется посредством
наличных денег;
- безналичный оборот, который осуществляется посредством
безналичных расчетов, путем соответствующих операций по счетам,
открываемым для учета денежных средств их владельцев в кредитных
учреждениях.
Значительная часть платежного оборота в странах с рыночной
экономикой приходится на финансовые операции, т.е. на сделки с
различными видами ценных бумаг, ссудные операции, налоговые платежи и
прочие финансовые сделки.
Всю совокупность ликвидных активов, используемых как деньги, по
степени ликвидности можно классифицировать следующим образом:
1) наличные деньги - абсолютно ликвидный актив (денежные знаки).
Наиболее общим представлением о деньгах являются деньги в их
наличной форме. В соответствии с Законом РФ «О денежной системе
Российской Федерации» наличные деньги на территории России
выпускаются в обращение в виде металлической монеты и банковских
билетов (банкнот). Объем выпущенных в обращение банковских билетов и
монет составляет наличные деньги в экономике.
Эмиссия наличных денег представляет собой выпуск в обращение, при
котором увеличивается их масса.
При исчислении величины наличной денежной массы различают
следующие показатели:
- наличные деньги вне банковской системы;
- наличные деньги в кассах банков;
- все наличные деньги в обороте.
2) безналичные деньги (депозиты).
Безналичный денежный оборот - часть денежного оборота, в котором
движение денег происходит в виде перечисления сумм со счета плательщика
на счет получателя или путем взаимных требований, т.е. без участия
наличных денег. Расчеты осуществляются через кредитные учреждения или
под их контролем в основном с согласия плательщика и при наличии у него
средств на счетах (банковских депозитах) по факту отгрузки продукции
(оказания услуг) или предварительно (предоплата).
Между наличноденежным и безналичным обращением существует
тесная и взаимная связь - деньги постоянно переходят из одной формы в
другую, и поэтому они неотделимы друг от друга и образуют единый
денежный оборот страны.
В современных экономических системах, кроме эмиссии наличных
денег, существует безналичная эмиссия, источником которой являются
коммерческие банки и которая может лишь регулироваться ЦБ РФ.
По степени ликвидности и, следовательно, по возможности отнесения
их к деньгам все депозиты можно разделить:
- вклады до востребования (трансакционные депозиты), средства с
которых могут быть, по первому требованию переведены другим лицам в
виде платежей по сделкам;
- срочные и сберегательные вклады, перевод средств c них ограничен
определенными условиями.
3) ценные бумаги. Это высоколиквидные государственные или иные
рыночные ценные бумаги.
Государственные
ценные
бумаги
форма
существования
государственного внутреннего долга, или государственные обязательства,
эмитентом которых выступает центральное правительство в лице своих
органов (обычно - Минфин РФ), местные органы власти и государственные
предприятия в целях аккумуляции денежных ресурсов.
Государственные ценные бумаги являются наиболее надежными
ценными бумагами и имеют льготное налогообложение (вплоть до полного
освобождения от уплаты налогов). Как правило, это бумаги с фиксированной
стоимостью
депозитные
сертификаты,
банковские
акцепты,
государственные краткосрочные ценные бумаги и облигации. Они менее
ликвидны, чем банковские депозиты, но их можно легко поменять на деньги
или использовать в качестве средства платежа. Для России это:
государственные краткосрочные облигации (ГКО), государственные
долгосрочные обязательства, государственные казначейские векселя и
обязательства и прочие ценные бумаги, которые можно предъявить к выкупу,
продать за наличные деньги на открытом рынке и использовать в качестве
оплаты за товары и услуги или залога.
Эмиссия ценных бумаг регулируется Законами РФ «О государственном
внутреннем долге РФ» и «О рынке ценных бумаг». В роли эмитента ценных
бумаг выступает Правительство РФ, которое наделяется полномочиями
определять условия и порядок эмиссии государственных долговых
обязательств, а также несет ответственность по ним.
4) мировые деньги (международные ликвидные активы) - деньги,
признанные в качестве всеобщего универсального средства платежа в
международных расчетах. Первой их формой было золото. С XX в. место
золота заняла валюта - иностранные банкноты, чеки, монеты, признанные
мировым сообществом в качестве общих эквивалентов. Она свободно
обменивается (конвертируется) в денежные знаки любой страны и
используется странами мира как средство накопления наряду с реальным
золотом.
Золото-валютные резервы используются для устранения платежных
дисбалансов во внешнеэкономическом секторе страны. Запасы монетарного
золота учитываются в тройских унциях (тройская унция = 31,1035 г.)
(таблица 1.1 ).
Таблица 1.1 - Динамика запасов монетарного золота органов денежнокредитного регулирования (на конец года; миллионов тройских унций)
Страна 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Россия1)
9,41 12,36 13,60 12,46 12,54 12,44 12,4 12,9 14,5
Австрали
2,57
я
7,90 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,57 2,57
Австрия 11,99 12,14 11,17 10,21 10,21 9,89 9,73 9,28 9,00
Аргентин
1,76
а
4,37 0,02 0,01 0,01 0,01 1,77 1,76 1,76
Бельгия
20,54 8,30 8,30 8,29 8,29 8,29 7,32 7,32 7,32
Бразилия 4,58 1,89 0,46 0,44 0,45 0,45 0,44 0,44
…
Венгрия
0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Германия 95,18 111,52 111,13 110,79 110,58 110,38 110,21 110,04 109,87
Дания
1,65 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14
Индия
12,78 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50
Италия
66,67 78,83 78,83 78,83 78,83 78,83 78,83 78,83 78,83
Канада
3,41 1,18 1,05 0,60 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
Китай
12,7 12,7 16,1 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3
Литва
0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
Мексика 0,51 0,25 0,23 0,23 0,17 0,14 0,11 0,09 0,12
Нидерлан
ды
34,77 29,32 28,44 27,38 25,00 25,00 22,34 20,61 19,98
Норвегия 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
Польша
0,47 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31
Республи
ка Корея 0,33 0,44 0,44 0,44 0,45 0,45 0,46 0,42 0,46
Великобр
итания
18,43 15,67 11,42 10,09 10,07 10,04 9,99 9,97 9,98
США
261,70 261,61 262,00 262,00 261,55 261,59 261,55 261,50 261,50
Турция
3,75 3,74 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73
Финлянди
я
1,60 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58
Франция 81,85 97,25 97,25 97,25 97,25 95,98 90,85 87,44 83,69
Швеция
4,70 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96 5,41 5,10 4,78
Япония
24,23 24,55 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60
1)
По данным Банка России. Монетарное золото с 1995 г. по 2004 г.
учтено по цене 300 долл. США за тройскую унцию; с 2005 г. – по текущим
котировкам Банка России.
Источник
Российский
статистический
ежегодник.
2008:
Стат.сб./Росстат. - М., 2008. – 847 с.
С вступлением России в МВФ в ее международные резервы, кроме
золото-валютных запасов, включаются еще два вида ликвидных активов резервная позиция в МВФ и специальные права заимствования (СПЗ или
СДР (SDR-Special Drawing Rights).
Возникновение в 1969 году международной резервной денежной
единицы - специальные права заимствования - обусловлено развитием
валютного клиринга. Специальные права заимствования (англ. Special
Drawing Rights, SDR, SDRs) - искусственное резервное и платежное средство,
эмитируемое Международным валютным фондом (МВФ). Имеет только
безналичную форму в виде записей на банковских счетах, банкноты не
выпускались. Не является ни валютой, ни долговым обязательством. Имеет
ограниченную сферу применения, обращается только внутри МВФ.
Используется для регулирования сальдо платежных балансов, пополнения
резервов, расчетов по кредитам МВФ. До введения евро курс был привязан к
корзине из пяти валют: доллара США, немецкой марки, французского
франка, иены и фунта стерлингов. Развитие мирохозяйственных связей
привело к появлению единой наличной денежной единицы в странах Европы
- евро. Поэтому курс СПЗ, как валютной единицы, стал рассчитываться
ежедневно на плавающей основе по корзине валют, включающей доллар
США, евро, английский фунт стерлингов и японскую иену. Пересчеты
национальных валютных резервов в СПЗ производятся с учетом изменения
текущих курсов национальных валют других стран по отношению к доллару
США при их фиксированных весах. Веса пересматриваются один раз в пять
лет. На 2006-2010 применяются следующие веса: доллар США- 44% , евро –
34% , английский фунт стерлингов – 11%, японская иена -11%. Процентная
ставка SDR пересматривается еженедельно. Она базируется на
средневзвешенной величине процентных ставок на краткосрочные займы на
денежных рынках валютной корзины SDR.
В марте 2009 года в связи с развитием мирового экономического
кризиса, Китай предложил на базе специальных прав заимствования создать
мировую резервную валюту, которая могла бы заменить в этом качестве
доллар США. Предполагается расширить базовую валютную корзину. В
перспективе это может привести к появлению в наличном обороте новой
мировой валюты, как в свое время из ЭКЮ появился евро.
В настоящее время запасы мировых денег в России исчисляются
показателем - международные резервы (международные ликвидные активы).
Это активы, рассматриваемые органами денежно-кредитного регулирования
в качестве средства регулирования платежного баланса. Они включают в
себя валютные резервы, резервную позицию страны МВФ, СПЗ,
принадлежащие стране (в долларовом исчислении), а также золото,
исчисляются в миллионах долларов США на конец периода, обычно месяца,
квартала и года по видам резервов и в целом (таблица 1.2 ).
Таблица 1.2 Динамика резервных активов органов денежнокредитного регулирования (без монетарного золота) (на конец года; млрд.
долл. США)
Страна
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1)
Россия
14,38 24,26 32,54 44,05 73,18 120,81 175,89 295,57
Австралия
11,90 18,12 17,96 20,69 32,19 35,80 41,94 53,45
2)
Австрия
18,73 14,32 12,51 9,68
8,47
7,86
6,84
7,01
Аргентина
14,29 25,15 14,55 10,49 14,15 18,88 27,18 30,90
2)
Бельгия
16,18 9,99 11,27 11,86 10,99 10,36 8,24
8,78
Бразилия
49,71 32,49 35,74 37,68 49,11 52,74 53,57 85,56
Венгрия
11,97 11,19 10,73 10,35 12,75 15,92 18,55 21,53
2)
Германия
85,01 56,89 51,40 51,17 50,69 48,82 45,14 41,69
Дания
Индия
Италия2)
Канада
Китай
Литва
Мексика
Нидерланды
11,02 15,11 17,11
17,92 37,90 45,87
34,91 25,57 24,42
15,05 32,10 33,96
75,38 168,28 215,61
0,76
1,31
1,62
16,85 35,51 44,74
26,99
67,67
28,60
36,98
291,13
2,35
50,59
37,11
98,94
30,37
36,22
408,15
3,37
58,96
39,08
126,59
27,86
34,43
614,50
3,51
64,14
32,93
131,92
25,52
32,96
821,51
3,72
74,05
29,72
170,74
25,66
34,99
1068,49
5,65
76,27
2)
33,71
22,52
14,77
9,56
32,00
28,65
11,17
37,22
32,58
10,66
44,31
35,32
8,99
46,99
40,86
10,80
56,84
46,37
9,64
27,60
26,56
9,03
23,28
25,65
Норвегия
Польша
Республика
Корея
32,68 96,13 102,75 121,35 155,28 199,00 210,32 238,88
Соединенно
е
Королевство
(Великобрит
ания)
42,02 38,77 34,19 37,55 35,35 39,94 38,47 40,70
США
74,78 56,60 57,63 67,96 74,89 75,89 54,08 54,85
Турция
12,44 22,49 18,88 27,07 33,99 35,67 50,58 61,07
2)
Финляндия 10,04 7,98
7,98
9,29 10,51 12,22 10,52 6,49
2)
Франция
26,85 37,04 31,75 28,37 30,19 35,31 27,75 42,65
Швеция
24,05 14,86 13,98 17,13 19,68 22,16 22,09 24,78
Япония
183,25 354,90 395,16 461,19 663,29 833,89 834,28 879,68
1)
По данным Банка России. 2007 г. – 465,88 млрд. долл. США.
2)
По странам зоны евро (с 1999 г.) резервные активы исключают
финансовые требования между странами зоны евро и финансовые
требования в евро стран зоны евро к другим странам.
Основная часть платежей осуществляется в безналичной форме.
Депозитные деньги функционируют исключительно в виде бухгалтерских
записей по тем или иным депозитным счетам, открываемым банковскими
институтами обслуживаемой клиентуре. В зарубежной и отечественной
специальной экономической литературе деньги в безналичной форме
нередко называют также безналичными деньгами, безналичными денежными
средствами, депозитными деньгами (deposit money), жиро-деньгами (girogeld,
giro-money), деньгами банковского жирооборота, жиральными деньгами
(giralgeld), банковскими деньгами (banking money) или бухгалтерскими
деньгами (buchgeld). В современных условиях безналичный денежный
оборот преобладает во всех цивилизованных странах (до 90% от всего
денежного оборота) и обслуживается классическими чеками, жирочеками
(расчетными
чеками),
коммерческими
векселями,
платежными
требованиями, платежными поручениями, инкассовыми поручениями,
платежными картами, передаваемыми (обращающимися) депозитными и
сберегательными сертификатами, казначейскими векселями, электронными
средствами платежа и иными расчетно-платежными инструментами.
Напротив, в наличном денежном обращении функционируют наличные
денежные знаки в форме банкнот и монет, которые обращаются посредством
простой передачи их из одних рук в другие.
Между безналичным денежным оборотом и наличным денежным
обращением имеется тесная взаимосвязь и взаимозависимость, поскольку
деньги все время переходят из одной сферы в другую. Причем наличные
денежные знаки постоянно трансформируются в депозитные деньги, и
наоборот. В связи с этим безналичный денежный оборот и наличное
денежное обращение образуют единый денежный оборот.
Объектом статистики денежного обращения являются элементы
денежной системы: официальная денежная единица, виды и порядок эмиссии
денег, формы организации и методы регулирования денежного обращения.
Цель статистики денежного обращения - обеспечение органов
денежно-кредитного регулирования достоверной информацией о состоянии
денежной системы для разработки и реализации денежно-кредитной
политики.
Предмет статистики денежного обращения - количественная сторона
массовых явлений в сфере денежного обращения.
Основными задачами статистики денежного обращения являются:
- исчисление размеров, структуры, динамики денежной массы;
- отображение денежного обращения и оценка факторов, влияющих на
обесценивание денег;
- определение параметров наличной и безналичной эмиссии;
- определение купюрного строения наличности, выявление каналов
движения наличных денег в кассы банков и из них;
- выявление сезонных колебаний в денежном обращении;
- определение потребности в эмиссии и необходимости изъятия денег
из обращения;
- прогноз параметров денежного обращения и покупательной
способности денег.
Информационной базой статистического исследования денежной
массы и ее обращения являются данные ЦБ РФ, Министерства финансов РФ,
а также государственных статистических наблюдений.
Система показателей статистики денежного обращения основывается
на категориях, связанных с такими функциями денег, как меры стоимости,
средства обращения, средства платежа, накопления и сбережения.
Денежный оборот - совокупность операций, при которых в той или
иной форме происходит движение (передача) денежных средств.
Денежная масса – совокупный объем покупательных и платежных
средств, обслуживающих хозяйственный оборот и принадлежащих частным
лицам, предприятиям и государству. Ее принято структурировать путем
деления на части в зависимости от степени ликвидности.
В статистике Центрального банка РФ информация об объеме,
структуре и динамике денежной массы и ее отдельных компонентов
представлена в следующих таблицах: «Аналитические группировки счетов
органов денежно-кредитного регулирования», «Денежный обзор» и
«Денежная масса (национальное определение)». Методологической основой
их построения является схема денежного обзора, разработанная МВФ в
качестве стандарта аналитического представления данных денежнокредитной статистики. Эта схема предусматривает формирование основных
денежно-кредитных агрегатов на основе бухгалтерских данных об операциях
и запасах Банка России, Министерства финансов РФ, кредитных организаций
России. Предварительная оценка указанных агрегатов публикуется на
страницах Банка России в сети Интернет в сроки, установленные
Специальным стандартом распространения данных МВФ. Окончательные
данные публикуются в «Бюллетене банковской статистики» Банка России и
статистическом издании МВФ «International Financial Statistics».
В для характеристики величины денежной массы в статистике России
используются две системы показателей: одна система базируется на системе
денежных агрегатов, а другая - на системе показателей, рассчитываемых по
методологии МВФ.
Денежный агрегат – показатель, учитывающий количество денег с
разной степенью ликвидности, характеризующий и состав денег (структуру
денежной массы). Денежные агрегаты отражают объем и структуру
денежной массы и охватывают различные виды денег и денежных средств,
сгруппированных по степени ликвидности и ранжируемых по мере ее
уменьшения. При построении этих агрегатов каждая последующая величина
возрастает на предыдущую.
В экономической теории обычно выделяются следующие основные
денежные агрегаты: М0, M1, M2, М3 и М4. Денежный агрегат М0 охватывает
банкноты и монеты в обращении и кассовую наличность коммерческих
банков в центральном (эмиссионном) банке. В Соединенном Королевстве
указанный денежный агрегат включает также деньги на счетах коммерческих
банков, открытых в Банке Англии. Компоненты, входящие в состав данного
денежного агрегата, представляют собой денежную базу национальной
экономики и, как правило, непосредственно контролируются денежными
властями страны. Рассматриваемый денежный агрегат отражает ту
экономическую роль, которую играет центральный банк в процессе наличноденежной (банкнотной) эмиссии и создания кредитных ресурсов
национальной системы коммерческих банков. В отличие от других агрегатов
денежной массы этот денежный агрегат менее подвержен воздействию
банковских рисков, поскольку он не содержит каких-либо активов,
приносящих процентный доход.
Денежный агрегат M1 состоит из денежного агрегата М0 и наличных
денег в кредитных учреждениях, вкладов до востребования, денежных
средств на текущих счетах в коммерческих банках, то есть из всех наличных
денег и бессрочных вкладов в кредитных учреждениях. Названный денежный
агрегат отражает функцию денег как средства платежа и является достаточно
узким показателем денежной массы. В зависимости от исторических
национальных особенностей и развития экономики той или иной страны его
доля по отношению к ВВП колеблется в пределах от 20 до 35%.
Денежный агрегат М2 - это денежный агрегат M1, а также срочные и
сберегательные вклады в коммерческих банках. Структура денежного
агрегата М2 в разных странах существенно различается. К примеру, в ФРГ
она включает срочные вклады (до 4 лет), а все остальные сберегательные
вклады относятся к другому денежному агрегату – М3. В Великобритании в
состав денежного агрегата М2 входят: денежный агрегат Ml, розничные
депозиты (retail deposits - процентные депозиты на срок менее одного месяца
и размером менее 100 тыс. ф. ст.), а также денежные средства на счетах в
Национальном сберегательном банке.
Денежный агрегат М3 представляет собой денежный агрегат М2 и все
прочие сберегательные и срочные депозиты в кредитных учреждениях, в
некоторых странах - депозиты в специализированных кредитно-финансовых
институтах. В Великобритании структура денежного агрегата М3 охватывает
депозитные сертификаты и вклады населения в иностранной валюте. Во
Франции в денежный агрегат М3, кроме срочных депозитов, входят кассовые
боны и депозитные сертификаты кредитно-финансовых учреждений страны.
В Италии подобный денежный агрегат М2 включает также депозитные
сертификаты и в целом соответствует денежному агрегату М3 других
европейских стран. В Германии выделяют расширенный денежный агрегат
М3, в состав которого входят евровклады и краткосрочные долговые
обязательства денежного рынка (казначейские боны и казначейские билеты),
но этот денежный агрегат по своей структуре ближе к денежному агрегату
М4 большинства других европейских стран.
Денежный агрегат М4 состоит из денежного агрегата М3 и акций,
облигаций, депозитных сертификатов коммерческих банков, векселей
физических и юридических лиц.
В США с 1980 г. используется своя система расчета агрегатов
денежной массы, включающая денежные агрегаты Ml, M2, МЗ и L.
Денежный агрегат Ml - наличные деньги и трансакционные депозиты
(вклады до востребования, дорожные чеки, чековые депозиты, электронные
денежные переводы), то есть деньги как средство обращения. Денежный
агрегат М2 включает денежный агрегат Ml плюс денежные средства,
размещаемые в сберегательных вкладах, срочных вкладах, в соглашениях об
обратном выкупе, однодневных займах в евродолларах, средства в паях
взаимных фондов денежного рынка, то есть деньги как ликвидное средство
накопления. Денежный агрегат М3 охватывает денежный агрегат М2 и
депозитные сертификаты на крупные суммы, срочные соглашения об
обратном выкупе, срочные займы в евродолларах, средства в акциях
взаимных фондов денежного рынка. Самый широкий денежный агрегат агрегат L охватывает денежный агрегат МЗ, банковские акцепты,
коммерческие бумаги, казначейские векселя и сберегательные облигации
Министерства финансов (Казначейства) США.
Основным показателем, наиболее связанным с валютным рынкам,
считается М2. Для ФРС денежные агрегаты не являются предметом жесткого
контроля. ФРС внимательно рассматривает более широкий набор
показателей, главным образом нацеленных на сдерживание инфляции. В
начале 1990-х гг. годов скорость обращения денег резко возросла, что
вынудило отказаться от монетарных мер влияния на экономику.
В Российской Федерации агрегаты денежной массы несколько
отличаются от зарубежных аналогов, тем не менее они также группируются
по степени ликвидности отдельных компонентов денежной массы (рисунок
1.1 ).
М0 = Наличные
деньги,
т.е.
банкноты
и
монеты
в
обращении
(деньги
вне
банков)
средства
денежные
депозитные
предприятий,
средства
на сертификаты
и
населения и местных срочных счетах облигации
бюджетов
на в
кредитных государственных
расчетных, текущих, организациях в займов
депозитных и иных рублях
(краткосрочные
счетах
до
казначейские
востребования (в т.ч.
ценные бумаги)
на
счетах
для
расчетов
с
использованием
банковских
карт),
средства страховых
компаний
М1 = Деньги в узком смысле слова
М2= М1 + близкие категории
М3=Деньги в широком смысле слова
Рисунок 1.1 - Структура денежной массы в РФ
Денежный агрегат М0 включает банкноты и монеты в обращении
(деньги вне банков). M1 равен агрегату М0 плюс расчетные, текущие и
прочие счета, вклады в коммерческих банках, депозиты до востребования,
предназначен для измерения объема фактических средств обращения,
поэтому он относится к денежной массе в узком смысле слова.
Изменение количества наличных денег в обращении в России
представлено на рис.9.2
Рис.1.2 Изменение количества наличных денег в обращении
Денежный агрегат М2 охватывает наличные деньги в обращении, а
также остатки денежных средств нефинансовых организаций и физических
лиц на расчетных, текущих, депозитных и иных счетах до востребования (в
том числе и на счетах для расчетов с использованием банковских карт), и на
срочных счетах, открытых в действующих кредитных организациях в валюте
Российской Федерации, а также начисленные проценты по всем этим счетам.
При помощи показателя М2 пытаются измерить запас высоколиквидного
имущества, которым владеет население и которое при определенных
условиях может превратиться в деньги. Следовательно, М2 - это денежная
масса в широком смысле. Агрегат М2 в России применяется в качестве
наиболее универсального показателя денежной массы.
Структуру денежной массы можно определить, рассчитав долю
отдельных денежных агрегатов в совокупной денежной массе.
Динамика агрегата М2 в России представлена на рисунке 1.3 .
Рис. 1.3 -Динамика агрегата М2 в России
Источник: Состояние денежной сферы и реализация денежнокредитной
политики
в
2008
году.
Режим
доступа:
http://www.cbr.ru/analytics/print.asp?file=08-IV.htm
Отличительной особенностью динамики денежных показателей в 2008
г. явилось существенное замедление темпов роста денежного агрегата М2. На
его формирование оказали влияние мировой финансово-экономический
кризис, снижение мировых цен на товары, составляющие основу российского
экспорта, замедление темпов экономического роста, сохранение высокого
уровня инфляции и падение цен на активы. Усиление процессов
долларизации экономики, особенно в период проводившейся в ноябре 2008 г.
- январе 2009 г. постепенной девальвации российского рубля, привело к
переводу рублевых средств в активы в иностранной валюте. Сдерживающее
влияние на динамику денежных агрегатов оказало снижение темпов роста
требований кредитных организаций к нефинансовым организациям и
населению (по сравнению с 2007 годом) вследствие ограничения
возможностей получения внешних и внутренних займов в условиях
неопределенности относительно перспектив развития экономической
ситуации внутри страны и за рубежом.
По итогам 2008 г. денежная масса М2 увеличилась лишь на 1,7%, тогда
как за 2007 г. ее рост составил 47,5%. При этом в отличие от предыдущих лет
в IV квартале 2008г. наблюдалось сокращение денежного агрегата М2 на
6,1%.
Система показателей денежной массы по методологии МВФ.
Согласно методологии, принятой международной финансовой
статистикой, для характеристики денежного предложения приняты агрегаты:
деньги; квазиденьги; широкие деньги.
Агрегат «деньги» включает в себя деньги вне банков и депозиты до
востребования, т.е. представляет собой все денежные средства в экономике
страны, которые могут быть использованы как средство платежа. По своему
составу он аналогичен денежному агрегату M1.
Агрегат «квазиденьги» представляет собой ликвидные депозиты
денежной системы, которые непосредственно не используются как средство
платежа и обычно имеют меньшую скорость обращения, чем агрегат
«деньги». Этот агрегат включает в себя срочные и сберегательные депозиты
и депозиты в иностранной валюте, учитываемые в балансе ЦБ РФ и
коммерческих банков.
Агрегат «широкие деньги» - это совокупность агрегатов «деньги» и
«квазиденьги».
В России в таблице «Денежный обзор» отражаются два денежных
агрегата: «Деньги» и «Квазиденьги». Показатель «Деньги» формируется как
совокупность агрегатов «Деньги вне банков» и «Депозиты до востребования»
(остатки средств резидентов Российской Федерации на расчетных, текущих,
депозитных и иных счетах до востребования, в том числе счетах для расчетов
с использованием пластиковых карт в рублях). Показатель «Деньги»
аналогичен используемому во многих странах агрегату M1. Агрегат
«Квазиденьги» включает банковские депозиты, которые непосредственно не
используются как средство платежа и менее ликвидны, чем «Деньги». Это
срочные и сберегательные депозиты в рублях и все виды депозитов в
иностранной валюте. Совокупность агрегатов «Деньги» и «Квазиденьги»
формирует агрегат «Широкие деньги» (М2, т.е. включая все виды депозитов
в иностранной валюте).
Важнейший компонент денежной массы - денежная база. Банк России
использует этот агрегат в узком и широком определении. Денежная база в
узком определении включает наличные деньги вне Банка России и
обязательные резервы банков в Банке России по рублевым счетам.
Денежная база в широком определении (рисунок
1.4 ) включает
выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом
остатков денежных средств в кассах кредитных учреждений), остатки
денежных средств на счетах обязательных резервов, депонируемые
кредитными организациями в Банке России, депозиты кредитных
организаций в Банке России, денежные средства на корреспондентских
счетах кредитных организаций в Банке России, вложения кредитных
организаций в облигации Банка России, денежные средства резервирования
по валютным операциям, внесенные в Банк России, и обязательства Банка
России по обратному выкупу ценных бумаг, ранее проданных им на
открытом рынке коммерческим банкам. В составе денежной базы в широком
определении все ее компоненты учитываются только в валюте РФ.
100
0,4
0,2
90
процентов
80
20,2
0,1
3,8
5,1
1,1
0,3
0,3
1,8
2,5
5,5
17,5
4,9
4,0
2,4
5,4
15,5
14,6
74,3
74,7
2007
2008
70
60
50
40
70,2
75,3
2005
2006
30
20
10
0
Наличные деньги в обращении с учетом остатков в кассах кредитных организаций
Корреспондентские счета кредитных организаций
в Банке России
0,4
0,2 1,1
0,3 2,5 1,8
Обязательные резервы
Депозиты кредитных организаций в Банке России
2005
2007
Обязательства Банка России по обратному выкупу ценных бумаг
Облигации Банка России у кредитных организаций
Средства резервирования по валютным операциям, внесенные в Банк России
Рисунок 1.4 - Структура денежной базы РФ в широком определении (на
начало года)
Финансы России. 2008: Стат.сб./ Росстат - М., 2008. - c.388
Денежная база в широком определении – это обязательства ЦБ
(монетарных властей) в национальной валюте перед резидентами, за
исключением обязательств перед органами государственного управления. По
сути, денежная база в широком определении – это сумма денежных средств,
эмитированных ЦБ. Она меньше денежной массы, т.е. суммы всех денежных
средств, используемых юридическими и физическими лицами для
обращения, платежей и сбережений. Разница объясняется тем, что не все
деньги эмитируются ЦБ, часть из них – безналичные средства - эмитируются
кредитными организациями (в процессе т.н. кредитного мультиплицирования
денег).
В таблице «Аналитические группировки счетов органов денежнокредитного регулирования» этот показатель носит название «Резервные
деньги». Денежная база («Резервные деньги») служит одним из основных
показателей, применяемых для мониторинга экономических процессов.
Изменяя величину денежной базы, Банк России регулирует объем всей
денежной массы и тем самым воздействует на уровень цен, деловую
активность и другие экономические процессы.
Основные источники прироста денежной массы в 2007-2008гг.
представлены на рис.1.5
Рисунок 1.5- Основные источники прироста денежной массы в 2007-2008гг.
(изменение за квартал, млрд.руб.)
Источник: Состояние денежной сферы и реализация денежно-кредитной
политики
в
2008
году.
–
Режим
доступа:
http://www.cbr.ru/analytics/print.asp?file=08-IV.htm
Прирост широкой денежной массы за 2008г. 14,6% (за 2007 г. - 44,2%).
При этом по сравнению с 2007 г. уменьшился как прирост чистых
иностранных активов, так и прирост внутренних требований.
Требования к нефинансовым организациям и населению за
рассматриваемый период увеличились на 4679,2 млрд. руб. (за 2007 г. - на
4294,9 млрд. руб.), а чистые требования к органам государственного
управления сократились на 2510,9 млрд. руб. (в 2007 г. - на 1792,0 млрд.
руб.).
За 2008 г. денежная база в широком определении увеличилась на 1,2%
(в 2007 г. - на 33,7%). При этом сравнительно низкий прирост чистых
иностранных активов органов денежно-кредитного регулирования (на 0,8
трлн. руб. против 3,7 трлн. руб. в 2007 г.) сопровождался увеличением
прироста депозитов органов государственного управления в Банке России (на
2,2 трлн. руб. по сравнению с 2,0 трлн. руб. в 2007 г.). В структуре денежной
базы в широком определении за 2008 г. доля наличных денег возросла с 74,7
на 1.01.2008 до 78,4% на 1.01.2009, средств кредитных организаций на
корреспондентских счетах в Банке России - с 14,6 до 18,4% на
соответствующие даты. Удельный вес средств кредитных организаций на
счетах обязательных резервов снизился с 4,0 до 0,5%, на депозитных счетах с 4,9 до 2,5%, вложений в облигации Банка России - с 1,8 до 0,2%.
Изменение денежной массы в обращении характеризуется показателем
денежной эмиссии. Он рассчитывается ежемесячно ЦБ как разность между
кассовым расходом и приходом банков по балансу.
Таблица 1.3 Счет изменения денежной массы (M3)
Активы
Пассивы
1.
Объем
кредита
(ссуды 3. Образование денежного капитала.
Федерального банка и кредитных 4. Депозиты внутренних органов
учреждений).
государственного управления в
2. Чистые заграничные требования центральном банке.
кредитных
учреждений
и 5. Прочие влияющие факторы.
Федерального банка.
Сальдо объема денежной массы M3
В данном счете на стороне пассивов отражается влияние, оказываемое
нефинансовыми организациями на объем денежной массы путем замены
денег на денежный капитал и, наоборот. На стороне активов содержатся
статьи, которые показывают характер и причины возможного инфляционного
развития, вызываемого чрезмерным спросом государственного сектора.
Денежный агрегат M3 является балансирующей статьей счета изменения
денежной массы.
Предложение денег в современном мире определяется, как правило,
величиной безналичной эмиссии. Размеры этой эмиссии зависят не только от
размеров денежной базы, но и от уровня развития и условий
функционирования коммерческих банков, т.е. от способности банковской
системы к расширению поступающих в нее средств. Показателем,
характеризующим эту способность банковской системы, является денежный
мультипликатор.
Денежный мультипликатор показывает, во сколько раз суммарное
количество депозитов в банковской системе больше количества
первоначально поступивших в систему базовых денег, т.е. увеличение
денежной массы за счет роста банковских резервов. В общем виде расчет
показателя выглядит следующим образом:
m
M
,
H
где m- денежный мультипликатор;
М - денежная масса;
Н - денежная база.
В зависимости от способа исчисления денежной массы, денежной базы
и нормы резервирования существует несколько подходов к исчислению
величины денежного мультипликатора.
1. Если в качестве величины денежной массы принять агрегат М2, то
m
M2
.
H
Получаем фактическое значение мультипликатора, характеризующее
общие условия функционирования денежной системы.
2. В соответствии с экономической теорией мультипликатор является
величиной, обратной ставке обязательных резервов, устанавливаемых ЦБ для
коммерческих банков:
1
m .
r
В связи с тем, что норма резервирования может быть исчислена как
отношение суммы резервов ЦБ РФ к величине депозитов банковской
системы:
резервы
.
депозиты
r
Величина денежного мультипликатора, как тождественно равная
обратной ей величине, равна:
m
депозиты
.
резервы
В этом случае мультипликатор характеризует фактические
возможности коммерческих банков расширять объемы кредитных вложений
в экономику.
3. Если значение денежной базы рассматривать в широком смысле, то
фактическое значение денежного мультипликатора, определяемое как
отношение денежной массы к денежной базе, можно представить в виде:
наличность
депозиты
.
депозиты  наличность
обязательн ые резервы наличность
m
.

обязательн ые резервы  наличность
депозиты
депозиты
1
Обозначим соотношение наличности и депозитов буквой с:
c
В этом случае m 
наличность
.
депозиты
(1  с)
.
(r  c)
4. Если в качестве денежной базы принять величину наличных денег,
то денежный мультипликатор может рассматриваться как один из способов
определения скорости обращения (оборачиваемости) наличных денег и мера
эффективности их использования в экономической системе.
Величина денежной массы зависит не только от количества денег, но и
от скорости обращения.
Скорость обращения денег - интенсивность движения денежных знаков
при функционировании их в качестве средств обращения или средств
платежа. В реальности произвести подобные расчеты сложно, поэтому
прибегают к косвенным расчетам.
В основном исчисляются два показателя скорости роста оборота денег показатели скорости обращения денег в кругообороте доходов и показатели
оборачиваемости денег в платежном обороте. Эти показатели определяются
количеством оборотов и продолжительностью одного оборота.
I. Показатели скорости обращения денег в кругообороте доходов.
Теоретической основой расчетов показателей международных
сопоставлений состояния денежного обращения в отдельных странах
является уравнение обмена.
В соответствии с количественной теорией денег зависимость между
количеством денег в экономике и объемом производства продукции может
быть выражена уравнением обмена:
M× V = P×Q или V×M = ВВП,
где М - номинальная денежная масса – статическое количество денег в
обращении или запас активов в ликвидной форме;
V – количество оборотов денег – число раз, которое каждый рубль
денежной массы используется на приобретение готовых товаров и услуг
за период времени;
P - уровень цен;
V×M - денежный оборот – совокупность денежных операций за период
времени или поток денежной массы;
Q - уровень реального объема производства (количество произведенной
продукции);
ВВП - валовой внутренний продукт в текущих ценах.
Если равенство нарушается, то происходит обесценивание денег.
Из уравнения обмена следует
V
ВВП
.
М2
Изменение структуры и динамики отдельных элементов денежной
массы происходит вследствие различной реакции на колебание процентных
ставок. Наименьшим колебаниям подвержен агрегат М3, тогда как
динамические ряды агрегатов Ml и М2 более динамичны. Особенно важное
значение для изучения скорости обращения денежной массы имеет анализ
скорости обращения наличных денег (агрегат М0). Поскольку для отражения
денежной массы используется система денежных агрегатов, то скорость
обращения, исчисленная соответственно по каждому из них, будет отражать
скорость обращения различных видов ликвидных активов. Важнейшими из
них являются:
• скорость обращения наличных денег (М0) VМ0 = PQ/M0;
• скорость обращения денежной массы (М2) VМ2= PQ/M2.
Эти показатели связаны между собой:
V= ВВП/М2 = (ВВП/М0) · (М0/М2) или V= VМ0 · d,
где d - доля наличных денег в денежной массе.
На основе уравнения обмена рассчитываются показатели –
покупательная способность денежной единицы и показатель уровня
монетизации экономики.
Обратные показатели скорости обращения денег определяют уровень
рублевой «монетаризации» и «монетизации» экономического оборота. Эти
показатели характеризуют запас наличных денег (или денежной массы) на 1
руб. ВВП:
1. Показатель, обратный количеству оборотов денег в обращении уровень монетаризации экономики:
M0
,
ВВП
K монетаризации 
где K монетаризации - уровень монетаризации экономики.
2. Уровень монетизации экономики - запас денежной массы М2 на 1
руб. валового внутреннего продукта, равный:
K монетизации 
где
K
M2
,
ВВП
- уровень монетизации экономики.
Таким образом,
монетиз аци
и
V
ВВП
1

.
М2
K монетизации
Как показатели скорости обращения денег, взаимосвязаны и показатели
запасов:
K монетизации . = K монетаризации . · m= (М0/ВВП) ×· (М2/М0).
Отсюда
М2 = ВВП · K монетаризации . = ВВП × (М0/ВВП) × (М2/М0),
а результат эмиссионной деятельности (выпуск или изъятие денег из
обращения) можно определить, используя следующую модель:
ΔМ2= М21 - М20= (М20 ×I ВВП ×IК монетаризации×· Im) - М20
или по факторам:
а)
вследствие увеличения ВВП
ΔМ2(ВВП) = (М20 · I ВВП ) - М20 = М20 · (Iввп - 1);
б)
вследствие изменения мультипликатора денежной массы
ΔМ2(m)=(М20 ×· IВВП) × · (Im - 1);
в)
следствие изменения показателя запасов наличных денег,
обслуживающих экономический оборот:
ΔМ2( K монетаризации ) = М20 ×· I ВВП ×· Im ×· (IК монетаризации - 1).
3. Продолжительность одного оборота денежной массы (в днях)
t
M2
 Д,
ВВП
где t - продолжительность одного оборота денежной массы, в днях;
Д - число календарных дней.
Отсюда
t
тогда
Д
.
V ,
V
Д
.
t
При увеличении числа оборотов скорость обращения денежной массы
возрастает, при сокращении числа дней, необходимых для одного оборота
денег, требуется меньшая денежная масса.
Представим уравнение обмена в следующем виде:
V
M
 Q.
P
Показатель реальной денежной массы (
M
) отражает количество денег,
P
необходимое для обеспечения реального уровня производства (Q), и
зависимость реального производства от величины денежной массы в
долгосрочном периоде. Следовательно, рост количества произведенной
продукции в долгосрочном периоде невозможен без адекватного увеличения
реальной денежной массы.
Исходя из уравнения обмена, покупательная
способность
национальной денежной единицы определяется
1
P

Q
M
.
Она характеризует количество товаров, произведенных на 1 руб.
денежной массы, или реальную покупательную способность национальной
валюты.
Взаимосвязь элементов уравнения обмена позволяет провести анализ
динамики макропоказателей денежного обращения, представив уравнение
обмена в индексной форме:
IV · IM = IP · IQ ,
тогда I P 
IM  IV
1
, I пс  ,
IQ
Iр
где IV - индекс скорости обращения денег;
IM - индекс номинальной денежной массы;
IP - индекс-дефлятор ВВП;
IQ - индекс физического объема ВВП.
Iпс- индекс покупательной способности денежной единицы
На практике дефлятор ВВП рассчитывается по формуле Г. Пааше:
Ip 
где
q  p
q  p
q  p
q  p
1
1
1
0
 100 ,
- объем ВВП в текущих ценах
объема ВВП текущего периода, определенный по ценам
1
0 базисного периода.
II. Показатели оборачиваемости денег в платежном обороте
определяются как отношение суммы переведенных средств по банковским
текущим счетам к средней величине денежной массы. В зависимости от
полноты охвата оборота наличных денег различают: скорость возврата денег,
скорость обращения денег в наличном денежном обороте.
1
1
1) Скорость возврата денег в кассы учреждений ЦБ:
Vвозврата 
ПКО
,
МО
где Vвозврата - скорость возврата денег в кассы учреждений ЦБ;
МО - средний остаток величине наличной денежной массы;
ПКО – приход по кассовым оборотам за период
2) Продолжительность одного оборота наличной денежной массы
отражает среднее время (число дней), за которое наличные деньги
возвращаются в кассы банковских учреждений:
tн 
МО
 Д,
ПКО
где tн - продолжительность одного оборота наличной денежной массы.
Если происходит увеличение этого показателя (замедляется возврат),
то требуется дополнительный выпуск в обращение наличных денег, а если
происходит рост, значит, требуется напротив – изъятие денег из обращения.
Расчет суммы изъятия (дополнительного выпуска) денег в обращение
под влиянием продолжительности оборота наличной денежной массы,
исходя из того, что:
МО  t н 
ПКО
,
Д
можно осуществить следующим образом:
МО(t н )  (t н1  t н 0 ) 
ПКО 1
.
Д
Результат расчетов интерпретируют следующим образом. Если
МО(t н ) >0, то указанную сумму необходимо выпустить в обращение, а если
МО(t н ) <0, то указанную сумму необходимо изъять из обращения.
Скорость обращения денег в наличном денежном обороте определяется
как отношение суммы поступлений и выдачи наличных денег (включая
оборот почты и сбережений Сбербанка РФ) к среднегодовой массе денег в
обращении.
Анализ скорости обращения денежной массы можно провести с
применением приемов индексного факторного анализа на основе
взаимосвязи индексов:
IV  IV  Id ,
где I V - индекс количества оборотов денежной массы;
н
I Vн - индекс количества оборотов наличной денежной массы;
I d - индекс доли наличной денежной массы в общем объеме денежной
массы.
Абсолютное изменение скорости денежной массы под влиянием
факторов обращения наличной денежной массы и структуры денежной
массы можно определить следующим образом:
а) влияние изменения скорости обращения наличной денежной массы
V (Vн )  (Vн1  Vн0 )  d 1 ;
б) влияние изменения структуры денежной массы
V (d )  (d 1  d 0 )  Vн0 .
Отечественная статистика выработала принципиально новый подход к
определению денежной массы в обращении:
1. Текущая оборотная касса населения определяется по формуле:
М  ( ДД н  П б ) 
V
Д
,
где М - текущая оборотная касса населения;
ДДн - денежные доходы населения;
Пб - объем безналичных платежей;
Д - число дней в периоде;
V - скорость обращения.
2. Количество денег, необходимое для обращения рассчитывается как
C  K 0  (ДД н  П б ) 
V
 HC ,
Д
где С - количество денег, необходимое для обращения;
Kо - остатки денег в кассах предприятий, учреждений и организаций;
K C  M  H C - налично-денежные сбережения на руках у населения, где Kс коэффициент сбережений, который определяется по выборочным
обследованиям.
Статистика денежного обращения позволяет контролировать купюрное
строение денежной массы и при необходимости проводить его
корректировку в соответствии с требованием товарооборота.
Под купюрным строением понимается доля отдельных видов денежных
знаков в общей величине наличных денег. Для характеристики состояния и
динамики купюрного строения денежной массы и выявления тенденции
изменения необходимы данные о величине средней купюры, которую можно
рассчитать по формуле среднеарифметической взвешенной:
n
N f
N 
f
i
i 1
i
,
i
где N - средняя купюрность денежных знаков;
N - достоинство денежной единицы (номинал);
f - количество денежных единиц номинала N.
Купюрное строение может быть определено:
1. По количеству купюрное строение определяется долей количества
денежных единиц номинала N в общем количестве денежных знаков:
df 
fi
.
n
f
i 1
i
Структура наличной денежной массы в обращении в России по количеству
монет и купюр по состоянию на 1.01.2009г. представлено на рис. 1.6
Рис. 1.6 Структура наличной денежной массы в России по количеству монет
и купюр, %
2. По сумме купюрное строение определяется долей суммы банкнот
номинала в общей величине наличной денежной массы:
dm 
mi
.
n
m
i 1
i
где m – сумма банкнот (монет) номинала N.
Купюрное строение наличной денежной массы в обращении в России
по состоянию на 1.012009г. представлено на рис.1.7.
Рис. 1.7 Структура суммы монет или купюр в России, %
Примечание. Данные приведены с округлением.
http://www.cbr.ru/statistics/Дата последнего обновления: 28 января 2009
года.
Для определения объема, источников поступления наличных денег в
кассы учреждений банков и направлений их выдачи, а также выпуска или
изъятия из обращения в областях, краях, республиках и в целом по России
составляется прогноз кассовых оборотов по приходу, расходу и
эмиссионному результату. Прогнозные расчеты ожидаемой эмиссии денег
используются расчетно-кассовыми центрами при составлении заявок на
подкрепление оборотной кассы.
При анализе состояния и прогнозе наличного денежного оборота
используются данные отчетов учреждений банка России, кредитных
организаций, статистическая отчетность, а также информационноаналитические материалы и баланс денежных доходов и расходов населения,
разрабатываемые органами Росстата.
Информация, характеризующая объем и структуру денежных доходов,
расходов и сбережений населения, является важнейшим источником
сведений о потребности в наличных деньгах. Она представлена в форме
«Баланса денежных доходов и расходов населения», разрабатываемого
Росстатом на федеральном и местном уровнях на основе данных
государственной статистики, отчетов финансовых органов и внебюджетных
социальных фондов. Баланс отражает ту часть ВВП, которая поступает в
распоряжение населения в форме денежных доходов и используется им на
совершение операций купли-продажи в наличноденежной форме. На его
основе определяется покупательный фонд населения на приобретение
товаров, обосновываются розничный товарооборот и чистое накопление.
Баланс отражает потребность экономики в наличных деньгах.
В доходной части баланса классифицированы поступления из
различных источников, которые могут быть выявлены при помощи
статистической и финансовой отчетности, данных выборочных обследований
и других методов.
В расходной части баланса классифицированы направления
использования доходов населением, источником информации о которых
являются данные статистики торговли, статистики услуг, малого
предпринимательства, налоговой службы, банковской статистики.
Баланс денежных доходов и расходов, а также его изменения
рассчитываются ежемесячно и в целом за год.
На основе данных банковского отчета о кассовых оборотах
рассчитывается изменение остатков наличных денег на руках у населения.
Эти данные отражаются в статье баланса денежных доходов и расходов
«Превышение расходов над доходами» или «Превышение доходов над
расходами». В целом по России они показывают либо уменьшение, либо
увеличение остатка наличных денег у населения. По отдельным
республикам, краям и областям превышение денежных расходов над
доходами может означать, как уменьшение денег у населения, так и
расходование на данной территории денежных доходов, получаемых в
другой местности. Превышение доходов населения над его расходами может
означать не только прирост остатков наличных денег у населения, но также
частичное расходование за пределами данной территории полученных
денежных доходов.
Соотношение между доходами и расходами за отчетный период
определяется как разность между выдачами и поступлениями наличных
денег из касс банков (отчет о кассовых оборотах) с учетом данных об
изменении остатка денег в кассах предприятий и в пути, а также данных ЦБ
РФ о переходящей торговой выручке на территории других республик (краев,
областей).
Изменение остатка в кассах предприятий определяется по материалам
разработки сводных бухгалтерских балансов с добавлением данных по
учреждениям Сбербанка России. Остатки денег в кассах ЦБ РФ при этом не
учитываются.
Данные об изменении сумм в пути принимаются по отчетности ЦБ РФ
об изменении размера переходящей торговой выручки как разность между
переходящей выручкой на коней и начало периода.
Для целей статистики денежного обращения и определения изменения
потребности в наличных деньгах баланс денежных доходов и расходов,
разрабатываемый Росстатом, трансформируется в аналогичную форму,
характеризующую структуру денежных доходов и расходов населения,
которая разрабатывается ЦБ РФ и публикуется в «Бюллетене банковской
статистики».
В этой форме в отличие от баланса накопление населения выделено в
особый раздел, а в статью расходов включено только текущее потребление
населением благ и услуг. При этом накопление включает приросты таких
величин, как: вклады в банках и покупка ценных бумаг; наличные деньги на
руках у населения; покупка валюты.
Таким образом, эта форма представления данных направлена на
отражение взаимосвязи наличноденежного оборота с условиями развития в
долгосрочном периоде (через накопление и валютнообменные операции).
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
Задача 1.1. На основе следующих данных по основным показателям
денежного обращения (на начало года)
Показатель
2005
2006
2007
Валовой внутренний продукт, млрд. руб.
21625,4 26879,8 32987,4
Скорость обращения денежной массы, число
оборотов за год
4,4
3,8
3,1
Определите:
1)
величину денежной массы M2;
2)
уровень монетаризации экономики;
3)
показатели динамики денежной массы M2, уровня
монетаризации экономики, скорости обращения денежной массы;
4)
абсолютную величину изменения объема денежной массы под
влиянием:
а) изменения скорости обращения денежной массы;
б) ВВП.
Сделайте выводы.
Задача 1.2. На основе следующих данных по экономике РФ:
Показатель
2005
2006
2007
Валовой внутренний продукт, млрд. руб.
21625,4 26879,8 32987,4
Темп прироста физического объема валового
внутреннего продукта, %
+6,4
+7,4
+8,1
Скорость обращения денежной массы, число
оборотов за год
4,4
3,8
3,1
Определите:
1)
продолжительность одного оборота в днях;
2)
индексы скорости обращения денег;
3)
индексы номинальной денежной массы;
4)
индексы реальной денежной массы;
5)
индекс-дефлятор ВВП;
6)
покупательной способности денежной единицы;
7)
составьте уравнение обмена в индексной форме за 2006г. и 2007
г.
Задача 1.3. На основе следующих данных по экономике РФ:
Показатель
2005
2006
2007
Валовой внутренний продукт, млрд. 21625,4
26879,8
32987,4
руб.
Удельный вес наличных денег М0 в
35,2
33,2
31,0
общем объеме денежной массы М2, %
Скорость обращения денежной массы,
4,4
3,8
3,1
число оборотов за год
Определите:
1.
объем наличных денег М0 и объем денежной массы М2;
2.
уровень монетизации и монетаризации экономики;
3.
скорость обращения наличных денег (число оборотов за год).
Сделайте выводы.
Задача 1.4. На основе следующих данных Банка России по денежной
массе (М2) , млрд. руб.:
Показатель
2005
2006
2007
По
млрд.
По
млрд.
По
млрд.
состояни
руб.
состояни
руб.
состояни
руб.
ю на
ю на:
ю на:
Денежная масса 1.01.2005 4363,3 1.01.2006 6044,7 1.01.2007 8995,8
M2
1.02.2005 4190,3 1.02.2006 5842,7 1.02.2007 8700,8
(национальное
1.03.2005 4311,4 1.03.2006 5919,3 1.03.2007 8902,0
определение)
1.04.2005 4474,6 1.04.2006 6169,4 1.04.2007 9412,6
1.05.2005 4586,8 1.05.2006 6360,1 1.05.2007 10006,0
1.06.2005 4688,6 1.06.2006 6692,8 1.06.2007 10699,3
1.07.2005 4927,4 1.07.2006 7090,8 1.07.2007 10857,7
1.08.2005 4985,7 1.08.2006 7228,9 1.08.2007 10923,5
1.09.2005 5133,9 1.09.2006 7447,2 1.09.2007 11156,8
1.10.2005 5292,2 1.10.2006 7750,7 1.10.2007 11494,0
1.11.2005 5313,9 1.11.2006 7766,4 1.11.2007 11421,7
1.12.2005 5436,1 1.12.2006 8014,1 1.12.2007 12163,3
1.01.2006 6044,7 1.01.2007 8995,8 1.01.2008 13272,1
Валовой
21625,4
26879,8
32987,4
внутренний
продукт,
млрд.
руб.
Определите средние показатели наличия денежной массы:
1) среднеквартальные, полугодовые, годовые;
2) среднеквартальные размеры денежной массы представьте
графически; сделайте выводы об особенностях их динамики.
3) уровень монетаризации экономики;
4) скорость обращения денежной массы (число оборотов за год).
Задача 1.5. На основе следующих данных Банка России по денежной
массе, млрд. руб.:
2006
2007
По
Денежная Наличные
По
Денежная Наличные
состоянию масса M2 деньги M0 состоянию масса M2 деньги M0
на:
на:
1.01.2006
6044,7
2009,2
1.01.2007
8995,8
2785,2
1.02.2006
5842,7
1875,6
1.02.2007
8700,8
2630,1
1.03.2006
5919,3
1890,1
1.03.2007
8902,0
2682,0
1.04.2006
6169,4
1928,8
1.04.2007
9412,6
2741,2
1.05.2006
6360,1
2027,8
1.05.2007
10006,0
2859,4
1.06.2006
6692,8
2096,9
1.06.2007
10699,3
2896,6
1.07.2006
7090,8
2233,4
1.07.2007
10857,7
3027,5
1.08.2006
7228,9
2290,3
1.08.2007
10923,5
3087,0
1.09.2006
7447,2
2351,6
1.09.2007
11156,8
3170,6
1.10.2006
7750,7
2400,8
1.10.2007
11494,0
3220,9
1.11.2006
7766,4
2402,2
1.11.2007
11421,7
3259,1
1.12.2006
8014,1
2450,7
1.12.2007
12163,3
3373,4
1.01.2007
8995,8
2785,2
1.01.2008
13272,1
3702,2
Определите средние показатели наличия денежной массы:
1) среднеквартальные, полугодовые, годовые;
2) долю наличных денег в общем объеме денежной массы.
Задача 1.6. На основе следующих данных Банка России по структуре
денежной базы в РФ, %
Показатель
1.01.2005 1.01.2006 01.01.2007 01.01.2008
Денежная база (в широком
2380,3
2914,1
4122,4
5513,3
определении), млрд. руб.
Денежная база (в широком
100,00
100,00
100,00
100,0
определении), всего %
- наличные деньги в
70,16
75,33
74,28
74,70
обращении
с
учетом
остатков средств в кассах
кредитных организаций1
- корреспондентские счета
20,18
17,45
15,48
14,55
кредитных организаций в
Банке России
- обязательные резервы
5,11
5,54
5,36
4,02
- депозиты кредитных
3,84
0,25
2,38
4,90
организаций
в
Банке
России
- облигации Банка России
0,41
1,13
2,50
1,83
4
у кредитных организаций
- обязательства Банка
0,11
России по обратному
выкупу ценных бумаг5
- средства резервирования
0,20
0,30
по валютным операциям,
внесенные в Банк России
Определите:
1) величину элементов денежной базы и рассчитайте показатели их
динамики;
2) оцените структурные изменения в денежной базе (по коэффициенту
К. Гатева, индексу А. Салаи, индексу В. Рябцева).
Сделайте выводы.
Задача 1.7. На основе следующих данных:
Показатель
2005
2006
2007
Денежная база (в широком определении),
млрд. руб.
2368,421 3173,642 4177,829
Денежная масса M2 (национальное
определение), млрд. руб.
6983,554 4878,742 10572,640
Наличные деньги, М0, млрд. руб.
1632,117 2195,450 3015,958
Вклады (депозиты) юридических и
физических привлеченные кредитными
организациями, млрд. руб.
2954,640 4165,183 6624,770
Обязательные
резервы
кредитных
организаций, депонированные в Банке
России, млн. руб.
141555,1 191220,4 221345,9
Определите показатели денежного мультипликатора и их динамики.
Сделайте выводы.
Задача 1.8. На основе следующих данных Банка России о количестве,
структуре наличной денежной массы (банкнот) в обращении:
Количество на 1 января 2008 года (млн. экз.)
6724,6
Количество на 1 января 2009 года (млн. экз.)
6415,6
Показатель
Удельный
вес
отдельных купюр
в
общем
количестве
5000
3
5
Номинал
1000
500
100
50
По состоянию на 1.01.2008
37
18
17
9
По состоянию на 1.01.2009
34
16
17
9
10
16
19
банкнот, %
Определите:
1.
величину средней купюры; индекс средней купюрности;
2.
сумму бумажных денег, выпущенных в обращение; индекс
суммы бумажных денег, выпущенных в обращение.
Сделайте выводы.
Задача 1.9. На основе следующих данных Банка России структуре
суммы наличной денежной массы (банкнот) в обращении:
Количество на 1 января 2009 года (млн. экз.)
6415,6
Количество на 1 января 2008 года (млн. экз.)
6724,6
Показатель
5000
Достоинство купюры
1000
500
100
1.01.2008
60
15
3
1.01.2009
51
12
2
50
10
Удельный
вес
отдельных купюр
21
0,83
0,17
в общей сумме
банкнот, %
34
0,72
0,28
Определите:
1.
величину средней купюры; индекс средней купюрности;
2.
сумму бумажных денег, выпущенных в обращение; индекс
суммы бумажных денег, выпущенных в обращение.
Сделайте выводы.
Задача 1.10. На основе следующих данных по основным
макроэкономическим индикаторам России, млрд. руб.:
Показатель
2006
2007
Денежная масса M2
4878,742
10572,64
наличные деньги M0
2195,45
3015,958
Валовой внутренний продукт
26879,8
32987,4
Определите:
1) скорость обращения наличных денег;
2) скорость обращения денежной массы.
Укажите как эти показатели связаны между собой.
3) абсолютный прирост скорости обращения денег, обусловленный:
а)изменением скорости обращения наличных денег;
б)доли наличных денег в денежной массе.
Задача 1.11. На основе следующих данных по основным
макроэкономическим индикаторам России, млрд. руб.:
Показатель
2006
2007
Денежная масса M2
4878,742
10572,64
Наличные деньги M0
2195,45
3015,96
Денежная база (в широком определении)
3173,642
4177,829
Валовой внутренний продукт
26879,8
32987,4
Определите:
1) показатели запасов;
2) выпуск или изъятие денег из обращения:
а)
вследствие увеличения ВВП;
б)
вследствие изменения мультипликатора денежной массы;
в)
вследствие изменения показателя запасов наличных денег,
обслуживающих экономический оборот.
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
1.1. Состояние российского денежно-кредитного сектора.
1.2. Вопросы статистической оценки объема денежной массы.
1.3. Государственное регулирование денежного обращения.
1.4. Роль субъектов российской экономики в формировании денежных
потоков.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Дайте определение денежного обращения и назовите задачи его
статистического изучения.
2. Какие виды денежного оборота вы знаете?
3. Назовите важнейший показатель денежного обращения.
4. Назовите основные денежные агрегаты и их компоненты
5. Дайте определение скорости обращения денег. Какими показателями
она характеризуется?
6. Что понимается под показателем купюрного строения денежной
массы?
7. Как
определяют
уровень
рублевой
«монетизации»
и
«монетаризации» экономического оборота?
8. Изложите подход отечественной
статистики к определению
денежной массы в обращении.
ЛИТЕРАТУРА
1. Социально-экономическая статистика: Практикум/Н.М. Гореева,
Л.Н. Демидова и др.; под ред. проф. С.А. Орехова. – М.: Эксмо, 2007. – 384с.
2. Тимофеева, Т.В. Финансовая статистика: Учеб. пособие/Т.В.
Тимофеева, А.А. Снатенков, Е.Р. Мендыбаева; Под ред. Т.В. Тимофеевой. –
М.: Финансы и статистика, 2006. - 480 с.
3. Статистика: учебник/Л.П. Харченко, В.Г. Ионин, В.В. Глинский и
др.; под ред. канд. экон. наук, проф. В.Г. Ионина. – 3-е изд., перераб. и доп. –
М.: Инфра-М, 2008. – 445с.
4. Крупнов Ю.С. О скорости движения (обращения) денег и способах
ее измерения//Вопросы статистики. - №2. -2009. – С.67-74.
5. Официальный сайт Банка России. – Режим доступа:
http://www.cbr.ru.
6. Состояние денежной сферы и реализация денежно-кредитной
политики
в
2008
году.
–
http://www.cbr.ru/analytics/print.asp?file=08-IV.htm
Режим
доступа:
2. СТАТИСТИКА ЦЕН И ИНФЛЯЦИИ
Статистики цен - одна из наиболее востребованных отраслей
статистики.
Цена представляет собой многофункциональное экономическое
явление, одну из ведущих рыночных категорий. Сущность цены, ее
экономическая природа проявляются в двойной роли, которую играет цена на
рынке. Во-первых, она выступает в качестве индикатора, отражающего
политику и конъюнктуру рынка (соотношение спроса и предложения,
торговый и экономический риск, степень конкурентности на рынке и т.д.).
Во-вторых, как маркетинговый регулятор рынка, с помощью которого
осуществляется воздействие на спрос и предложение, структуру и емкость
рынка, покупательную способность рубля, оборачиваемость товарных
запасов и т.д. В качестве регулятора цены позволяют ограничивать
потребление ресурсов и являются мотивацией для производства.
Рыночная цена выполняет различные функции:
 является посредником и соизмерителем при обмене товара на
деньги;
 служит важным показателем конъюнктуры рынка, фактором
уровня, структуры и соотношения спроса и предложения, территориального
размещения производства;
 выступает инструментом образования прибыли и управления
эффективностью, фактором налогообложения;
 является главной составляющей инфляционных процессов,
средством влияния на инвестиционную политику;
 служит главным фактором, определяющим уровень жизни
населения, влияющим на рынок труда, объем и структуру потребления,
уровень реальных доходов различных социальных групп;
 выступает орудием конкурентной борьбы.
В связи с многообразием различных видов цен их классифицируют по
следующим направлениям (таблица 2.1 ):
Таблица 2.1 - Виды цен
по сферам
товарного
обслуживани
я
- розничные,
- тарифы на
услуги,
оптовые
(оптовоотпус
кные)
предприятия,
закупочные,
- сметные
по способу
отражения
транспортны
х расходов
франкоотправления,
франконазначения
Виды цен
по формам
по стадиям
продаж
продаж
контрактные
(договорные)
,
- биржевые
котировки,
цены
ярмарок
и
выставок,
- аукционные
цены
предложения
,
цены
спроса,
цены
реализации
по степени
регулирован
ия
по степени
устойчивост
и во времени
жестко
фиксированн
ые,
регулируемы
е,
- свободные
- твердые,
- подвижные,
скользящие,
с
последующе
й фиксацией
В условиях развитого рынка основным видом цен являются свободные
от жесткого регулирования цены, а ценообразование становится
инструментом маркетинга. Вместе с тем свободное ценообразование
сопровождается определенной государственной политикой в области
регулирования цен и их экономическим (налоговым) регулированием.
В статистике под ценой понимается денежное выражение стоимости
товара (услуги) в единицах определенной валюты (национальной или
международной) за количественную единицу товара. Уровень цены
складывается под влиянием ряда объективных обстоятельств, не зависящих
от участников сделки (особенность товара, его конкурентоспособность,
степень монополизации рынка и т.п.), а также субъективных обстоятельств
(выбор контрагента, рынка сбыта, времени, места и способа заключения
сделки и т.п.).
В качестве предмета статистического исследования в статистике цен
выступают цены, процессы их образования и изменения. Статистика изучает
всю систему цен, действующую в сфере экономических отношений.
Статистика цен, представлявшая в условиях плановой экономики
функцию государственного управления, по мере расширения рыночных
отношений все больше вовлекается в круг интересов бизнес-статистики. В
связи с этим в задачи статистики цен входит:
1)характеристика состояния (конъюнктуры) рынка путем отслеживания
поведения цен в качестве ответной реакции на изменение экономической
ситуации;
2)изучение цены и ее динамики как фактора уровня жизни, как
индикатора инфляционных процессов;
3)изучение цены с позиции производителя и продавца для выявления
рентабельности, определения структуры цены и доли в ней налогов;
4)моделирование динамики цен и факторов, влияющих на нее;
5)международные и межрегиональные сопоставления;
6)прогнозирование цен.
Для решения этих задач совершенствуются методологические основы
выборочных наблюдений за ценами на рыночную продукцию и услуги и
организация таких выборочных обследований (на федеральном и
региональном уровнях), а также по отдельным предприятиям для
определения цен на товары народного потребления, цен производителей
промышленной продукции, цен на продукцию производственнотехнического назначения, сельскохозяйственную, экспортную и др.,
совершенствуется методология расчета и анализа уровня разнообразных
видов цен на продукцию, методология исчисления и анализа показателей
динамики цен с учетом международного опыта, разрабатывается
методология прогнозирования цен.
В ходе реформирования отечественной государственной статистики
изменилась система сбора ценовой информации. С первого полугодия 1989 г.
в отечественной практике используется метод выборочного наблюдения за
изменением цен на товары-представители. При формировании совокупности
товаров-представителей осуществляются: отбор базовых предприятий; отбор
товаров-представителей (конкретных видов), репрезентирующих все товары
генеральной совокупности; выборка моментов наблюдения (регистрации)
цен и тарифов.
Товар (услуга) - представитель - вся совокупность товаров (услуг)
определенного вида, которые могут отличаться друг от друга
незначительными особенностями (деталями), не влияющими на качество и
основные потребительские их свойства, и должны быть однородными по
своему потребительскому назначению.
Набор товаров (услуг) - представителей - единая для всех регионов
Российской Федерации репрезентативная выборка групп товаров и платных
услуг, наиболее часто потребляемых населением.
Общеметодологический подход к наблюдению за ценами состоит в
том, что регистрируются цены на одни и те же изделия, одинакового
качества, на одних и тех же предприятиях на регулярной основе.
Адаптация отечественной методологии к международным стандартам
позволила создать логически стройную и внутренне непротиворечивую
систему индексов и уровней цен практически во всех секторах экономики,
которая признана международным статистическим сообществом.
Органами
государственной
статистики
РФ
осуществляется
систематическое наблюдение за ценами:
1) на товары потребительского рынка и услуги;
2) на
товары
предприятий
(производителей)
по
отраслям
промышленности;
3) на материально-технические ресурсы (цены приобретения);
4) по капитальным вложениям и элементам их технологической
структуры (по строительно-монтажным работам и оборудованию,
инструменту, инвентарю);
5) на
продукцию,
реализованную
сельскохозяйственными
товаропроизводителями заготовительным и другим организациям;
6) на сельскохозяйственные продукты на городском рынке;
7) тарифы на грузовые перевозки;
8) тарифы на платные услуги;
9) цены на первичном и вторичном рынках жилья.
Наряду с наблюдениями за внутренними ценами на товары и услуги
Росстат определяет и анализирует цены экспортируемых и импортируемых
товаров.
Статистическое изучение цен требует развернутой системы
показателей, которые характеризуют различные стороны конъюнктуры
рынка и ценовой динамики, соответствующей требованиям рыночной
экономики. Система показателей цен включает:
 Показатели уровня и структуры цен.
 Показатели динамики цен.
 Показатели вариации цен.
Показатели уровня и структуры цен.
Анализ цен осуществляется в статике и динамике, поэтому первым
этапом в статистическом изучении цен является оценка уровня цен.
Под уровнем цен понимают абсолютные, средние и относительные
показатели, отражающие цены отдельных товарных единиц или их
совокупности на определенную дату или промежуток времени.
Различают индивидуальный и средний уровень цен.
Индивидуальный уровень цен – абсолютная величина цены в денежном
выражении за единицу конкретного товара на рынке.
Средний уровень цен – обобщающий показатель уровня цен,
определенный по однородным группам товаров во времени и пространстве.
Таблица 2.2 - Показатели уровня цен
Виды уровней
Формулы
Экономическое содержание
цен
показателей и уровень
наблюдения
I.
p
Цена конкретной
единицы товара
Индивидуальн
ый уровень цен
II. Средние цены
а)
Средняя
 qp
P
арифметическа
q ,
я взвешенная
где P - средняя цена;
на определенный момент
Средний уровень цены товарапредставителя (федеральный и
местный)
 pq - товарооборот в Средний
уровень
цены
по
товарной группе (федеральный и
денежном
региональный)
выражении;
Средние
цены
предприятийp - цена товара;
q
количество производителей (федеральный и
региональный)
товаров
P   pi d i
Средняя
взвешенная
цена
или ,
конкретного товара
где pi - цена товара;
Применяется при исчислении
di – удельный вес
среднемесячной цены товара на
каждого вида товара в
региональном уровне
общем
объеме
товаров
(доля
численности
населения
территории)
б)
средняя
хронологическ
ая простая
взвешенная
1
1
p1  p 2  ...  p n
2
p 2
n 1
p
Применяется при исчислении
средней цены регистрации, если
моменты времени регистрации
равноудалены друг от друга
pt
t
i i
Применяется при исчислении
pi  средняя цена товара средней цены регистрации, если
моменты времени регистрации
за период
неравноудалены друг от друга
t i  число месяцев или
дней в периоде
i
в)
Средняя
гармоническая
взвешенная
P
 pq
pq
 p
Средние
цены
приобретения
(федеральный и региональный)
Средние цены на отдельные виды
платных услуг (федеральный и
региональный) и т.п.
III. Обобщающие показатели уровня цен
а) Стоимость
Исчисляется
по
федерации,
CH   pq
,
набора из 25
отдельным регионам и городам
pq

где
- стоимость России ежемесячно
основных
набора
из
25
продуктов
основных продуктов
питания
питания Д
б)
Характеризует
потенциальные
Сi 
Pi ,
Покупательная
возможности
населения
по
способность
где Сi - покупательная приобретению товаров и услуг с
денежных
конкретными потребительскими
способность
доходов
свойствами (товарный эквивалент
среднедушевого
населения
денежного
дохода населения по среднемесячного
i-му
товарному дохода)
Исчисляется
ежегодно
на
эквиваленту;
Д
величина федеральном и региональном
уровнях и по социальным группам
среднедушевого
денежного
дохода населения
населения;
Pi
- средняя
цена
IV. Показатели структуры
цен
товара-представителя
s
Удельный вес
Состав цены:
d i
составляющих
Издержки производства;
p
элементов
в где
si отдельный Транспортные затраты и издержки
цене
хранения;
элемент цены
Прибыль;
Налоги (НДС, акцизы)
Скидки;
Надбавки
(например,
за
повышенное качество и др.)
р
Коэффициент
Используется
для
оценки
K соотн  опт
соотношения
розничной наценки
p розн
оптовых
и
где pопт - оптовая цена;
розничных цен
p розн
- розничная цена
n
Интегральный
Используется
для
оценки
2
(
d

d
)

1
0
коэффициент
интенсивности
изменения
i 1
К
структурных
структуры цены за счет отдельных
Г
n
2
2
(
d

d
)
сдвигов
К.
элементов.

1
0
i 1
Гатева
где d 1.d 0 - удельные веса
элементов в цене;
i – число градаций в
структуре
Индекс
А.
для
оценки
2 Используется
n
(
d

d
)
Салаи
интенсивности
изменения
1
0
2 структуры цены за счет отдельных
i 1 ( d1  d 0 ) элементов.
I 

C
n
где d 1.d 0 - удельные веса
элементов в цене;
i – число градаций в
структуре
Структура цен характеризуется удельными весами в ней отдельных
элементов (издержки производства, трансфертные затраты и т. п.).
Статистический анализ вариации цен проводится с целью изучения
колеблемости цен по регионам, различным формам и местам торговли, а
также цен покупки различными социальными и доходными группами
населения.
Таблица 2.3 - Показатели вариации цен
Показатель
Формулы
R  p max  p min
Размах вариации цен
Среднее линейное отклонение
 p p q
 p p
L
L
n
или
q
Среднее
квадратическое
 p  p 2


отклонение вычисляется как корень  
n
или
квадратный из дисперсии

Коэффициент вариации
  100%
  p  p
q
2
q
p
Если
коэффициент
вариации
превышает 40%, то средняя величина
становится фиктивной, говорит о
большой колеблемости цены
Мера реакции одной величины на изменение другой называется
эластичностью. Эластичность показывает, на сколько процентов изменится
одна переменная экономическая величина при изменении другой на один
процент. Если на основе фактических данных установлен факторный признак
(например, увеличение доходов населения), влияющий на уровень цен, то
анализ вариации цены дополняется расчетом эмпирического коэффициента
эластичности А. Маршалла, который рассчитывается по формуле:
Э
p
p

х
х ,
где Э – коэффициент эластичности;
 p ,  х - абсолютные прироста цены и факторного признака;
р, х – базовые значения цены и факторного признака.
Этот показатель отражает процентное увеличение цены в результате
увеличения факторного признака на 1%.
Влияние
изменения
цен
на
взаимосвязанные
товары
(взаимозаменяемые (например, масло и маргарин, отдельные сорта мяса и
т.п.) или дополняющие друг друга (например, автомобили и бензин))
измеряется коэффициентом перекрестной (дуговой) эластичности цен.
Э
pi1  pi 0
p
 i0
p j1  p j 0 p j 0
,
где pi 0 , p i1 , p j 0 , p j1 - средние цены товаров i- и j-видов соответственно в
базисном и текущем периодах.
Основным методом всестороннего статистического исследования цен
является индексный метод.
Индекс цен - относительный показатель, выраженный в коэффициентах
или процентах, характеризующий изменение цен во времени или
пространстве.
Индивидуальный индекс цен - представляет собой отношение цены
конкретного товара (услуги) в определенный период времени к цене того же
товара (услуги) в базисном периоде.
Индексы цен могут быть рассчитаны по цепному и базисному методу.
Сводный индекс цен - взвешенное среднее значение всех
индивидуальных индексов цен.
Базисный период индекса - период, для которого значение индекса
устанавливается равным 1,0 или 100%.
Индексы цен
pi
Индекс цен базисный
Формула
i p0 
Индекс цен цепной
i pi1
p0
p
 i
pi 1
p i - цена текущего периода;
p 0 - цена периода, принятого за базу;
pi 1 - цена предыдущего периода.
При постоянных весах действует правило,
согласно которому произведение цепных
индексов равняется базисному.
Среднеарифметический
индекс цен
Ip 
i  q p
q p
p
0
0
0
0
Агрегатные индексы (для разнородных видов товаров)
Индекс цен Г. Пааше
 p1q1
IП 
(1874г.)
 p0 q1
при взвешивании по структуре (по долям)
pd
p d
pq

p q
IП 
1 1
0 1
Индекс цен Э. Ласпейреса
IЛ
(1864г.)
1 0
0
0
при взвешивании по структуре (по долям)
IЛ 
Cредний
а) гармонический индекс а) I p
цен
pd
p d
 p q  В

pq
В
 i i
1
0
0
0
1 1
1
1 1
1
p
p 0 0
б)
арифметический б) I Л 
 p0 q0
индекс цен
где p0 q0 , p1q1 , В1 – веса индекса в качестве
которых могут быть стоимость продукции
каждого вида в базисном, отчетном
периоде, или удельный вес продукции
каждого вида в структуре производства,
товарообороте
или
потребительских
расходах;
ip – индивидуальные индексы цен по
каждому виду продукции.
i pq
«Идеальный
И.Фишера
индекс»
 pq pq
p q p q
 p (q  q )

 p (q  q )
IF 
1 1
1 0
0 1
Индекс
Маршалла
Эджворта-
I ЭМ
0
1
1
0
0
1
0
0
Индексы средних цен (на однородную продукцию)
Индекс цен переменного Индекс цен переменного состава характеризует
состава
динамику средней цены и отражает влияние как
динамики цен, так и динамики структуры
товаров
I пер 
 p q  q p
 q q
p1
p0
1 1
0
1
0
или I пер 
0
pd
p d
1 1
0
0
Индексы
цен Характеризует среднее изменение цен, устраняя
фиксированного состава
влияние структурных сдвигов товаров
Iр 
pq
p q
1 1
0 1
Индексы
сдвигов
структурных Характеризует среднее изменение цен, под
влиянием структурных сдвигов
I стр.сдв. 
 p q  q p
 q q
0 1
0
1
Абсолютное
изменение
средней
цены,
рассчитываемое на основе
индексов
0
или I стр.сдв. 
0
p d
p d
0
1
0
0
За счет изменения цен на отдельные товары:
p( pi )   p1  d1   p0  d 0
За счет изменения структуры продукции:
p(d i )   p0  d1   p0  d 0
В результате деления индексов цен переменного состава (Г. Пааше, Э.
Ласпейреса) на соответствующие индексы цен фиксированного состава
получим следующие индексы структурных сдвигов (таблица 2.4 ).
Таблица 2.4- Система индексов структурных сдвигов
Индексы цен
Индексы структурных сдвигов
фиксированного состава,
Взвешенные по
Взвешенные по долям
исчисленные по методам
абсолютным весам
pq
p q
pq
I 
p q
Г. Пааше I П 
0 1
Э. Ласпейреса
0 1
1
1 0
Л
0
p q
q
pq

q
I стр.сдв. 
1 1
0
I стр.сдв.
1 1
1
q p
q
pq

q

0
0
0
1 0
0
p d
p d
pd

pd
I стр.сдв. 
I стр.сдв.
0
1
0
0
1 1
1
0
В практике российской статистики рассчитывают следующие индексы
цен:

индекс потребительских цен (ИПЦ). По методологии,
соответствующей
международным
стандартам,
наблюдение
за
потребительскими ценами и тарифами на товары и платные услуги и расчет
индекса потребительских цен осуществляется органами государственной
статистики в России с 1992 г. В соответствии с рекомендациями
международных организаций индекс потребительских цен на товары и
услуги строится для городского населения. Расчет ИПЦ осуществляется по
всем субъектам Российской Федерации. Результаты расчетов индексов
потребительских цен доступны пользователям на 10-й рабочий день.
Регистрация потребительских цен организована в 265 городах по набору
товаров и услуг, включающему 112 видов продовольственных товаров, 237 непродовольственных товаров, 110 - услуг. Цены и тарифы регистрируются
ежемесячно в столицах республик, центрах краев, областей, автономных
округов, городах федерального значения и в отдельных районных центрах
(города, поселки городского типа). Кроме этого организовано наблюдение за
ценами на рынке жилья (регистрация цен осуществляется в 1,4 тыс.
риелторских организаций).
ИПЦ характеризует изменение во времени общего уровня цен на
товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного
потребления. Исчисляется как отношение стоимости фактического
фиксированного набора товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в
базисном периоде. Набор состоит из трех крупных групп:
продовольственных товаров, непродовольственных товаров и платных услуг.
Динамика ИПЦ в РФ в 2005-2008гг. представлена на рис. 2.1 .
Рис.2.1 - Индекс потребительских цен (на конец периода, % к концу
предыдущего периода)
Источник: Краткосрочные экономические показатели РФ /Федеральная
служба государственной – М., 2009.- С.101.
Расчет ИПЦ осуществляется ежемесячно к предыдущему месяцу, к
соответствующему месяцу предыдущего года, а также нарастающим итогом
с начала года к соответствующему периоду предыдущего года.
Расчет ИПЦ осуществляется в ряд этапов.
1. Определяются индивидуальные индексы цен по товару (услуге) и
городу как частное от деления средних сопоставимых цен:
ip 
pi
,
p0
где ip - отношение цен товара в текущем и базисном периодах, то есть индекс
цен товара (услуги);
pi ( p0 ) - средняя сопоставимая цена единицы товара (услуги) в текущем
(базисном) периоде, рассчитанная по формуле p   , где
p
n
p
- сумма
зарегистрированных цен в разных торговых точках, n – число
зарегистрированных торговых точек.
Регистрируемые цены - это фактические цены сделок, между
продавцами и покупателями. Наблюдение за ценами и тарифами на товары и
услуги осуществляется в организациях торговли и сферы услуг, на вещевых,
смешанных и продовольственных рынках как в стационарных торговых
заведениях, так и при передвижной торговле (палатки, киоски и т.д.).
Наблюдением охвачено более 40 тыс. организаций торговли и сферы услуг,
где собирается более 50 тыс. ценовых котировок. В каждом городе по одному
товару (услуге) - представителю регистрируется не менее 5 ценовых
котировок.
Сопоставимой считается цена, зарегистрированная в одном и том же
предприятии торговли (сферы услуг) или сопоставимых с ним по типу
торговли, виду собственности, на один и тот же, или аналогичный качеству,
товар.
2. На базе индивидуальных индексов цен по городам, районам и
территориальных весов (удельный вес численности населения обследуемой
территории в общей численности населения страны на начало года)
определяются агрегатные индексы цен отдельных товаров, товарных групп и
услуг в целом по региону, экономическому району, Российской Федерации.
3. Исходя из агрегатных индексов цен по товарам и услугам в целом по
региону, экономическому району, Российской Федерации и доли расходов на
их приобретение в потребительских расходах населения определяются
сводные индексы в целом по всем товарам и услугам и по группам:
продовольственным, непродовольственным товарам и платным услугам.
Расчет ИПЦ осуществляется с месячной, квартальной периодичностью,
а также нарастающим итогом с начала года по формуле Ласпейреса:
ptj
I ИПЦ 
p
p0 j q0 j
0j
p
0j
q0 j
,
где I ИПЦ - индекс потребительских цен;
p0j - цена j-го товара в базисном периоде;
ptj - цена j-го товара в периоде t;
q0j - количество j-го товара (случаев получения
потребительском наборе базисного периода.
p0jq0j - расходы на j-й товар в базисном периоде.
услуги)
в
индексы
цен
производителей
промышленных
товаров
(регистрация цен осуществляется на 795 товаров) рассчитываются на
основании регистрации цен на товары-представители в базовых
организациях. Наблюдение за ценами производителей осуществляется более
чем в 7 тыс. организаций. Расчет средних цен и индексов цен производится
более чем по 800 товарам-представителям. Цены производителей
представляют собой фактически сложившиеся на момент регистрации цены
указанных организаций на произведенную продукцию, предназначенную для
реализации на внутреннем рынке (без косвенных товарных налогов - налога
на добавленную стоимость, акциза и т. п.).
Рассчитанные по товарам-представителям индексы цен производителей
последовательно агрегируются в индексы цен соответствующих видов,
групп, классов, разделов экономической деятельности. В качестве весов
используются данные об объеме производства в стоимостном выражении
базисного периода.
индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции
(регистрация цен осуществляется на 31 товар); исчисляются на основании
регистрации в отобранных для наблюдения сельскохозяйственных
организациях цен на основные виды товаров-представителей, реализуемых
заготовительным, перерабатывающим организациям, на рынке, через
собственную торговую сеть, населению непосредственно с транспортных
средств, на ярмарках, биржах, аукционах, организациям, коммерческим
структурам и т.п. Цены производителей сельскохозяйственной продукции
приводятся с учетом надбавок и скидок за качество реализованной
продукции без расходов на транспортировку, экспедирование, погрузку и
разгрузку продукции, а также без налога на добавленную стоимость.
индексы цен в капитальном строительстве (строительномонтажные работы, оборудование, прочие капитальные работы) Сводный
индекс цен строительной продукции отражает общее изменение цен в
строительстве объектов различных видов экономической деятельности и
рассчитывается как агрегированный показатель из индексов цен
производителей в строительстве (строительно-монтажные работы), на
машины и оборудование, используемые в строительстве, и прочие
капитальные работы и затраты, взвешенных по доле этих элементов в общем
объеме инвестиций в основной капитал.
Расчет индекса цен производителей в строительстве (строительномонтажные работы) проводится на основе данных формы отчетности о ценах
на материалы, детали и конструкции, приобретенные в базовых подрядных
организациях на всей территории России, а также на базе технологических
моделей, разработанных по видам экономической деятельности с учетом
территориальных особенностей строительства.
индексы цен на приобретенные строительными организациями
основные материалы, детали и конструкции (регистрация цен
осуществляется на 43 товара). Индекс цен на машины и оборудование,
используемые в строительстве, исчисляется по данным об изменении цен
производителей этого оборудования, а также транспортных, снабженческосбытовых расходов и ставки налога на добавленную стоимость.
индексы тарифов на грузовые перевозки (регистрация цен
осуществляется на 81 услугу) характеризуют изменение за текущий период
тарифов на грузовые перевозки без учета изменения за этот период
структуры перевезенных грузов по разнообразным признакам: по виду и
размеру отправки груза, скорости доставки, расстоянию перевозки,
территории перевозки, типу подвижного состава, степени использования его
грузоподъемности и др.
Сводный индекс тарифов на грузовые перевозки рассчитывается из
индексов тарифов на перевозку грузов отдельными видами транспорта
(железнодорожным, автомобильным, трубопроводным, морским, внутренним
водным, воздушным). По каждому виду транспорта регистрируются тарифы
на услуги-представители. За услугу-представитель принимается перевозка
одной тонны массового груза определенным видом транспорта на
фиксированное расстояние. Обследование таpифов осуществляется в
выборочной совокупности транспортных организаций. В качестве весов
используются доходы соответствующего вида транспорта от перевозок
грузов за базисный период.
индексы тарифов на услуги связи для юридических лиц
(регистрация цен осуществляется на 15 видов услуг) характеризует
изменение тарифов на услуги связи для бюджетных и коммерческих
организаций, оказанные как по свободным тарифам, так и по регулируемым
на федеральном уровне.
При расчете сводных индексов тарифов в качестве весов используются
данные о доходах от услуг связи за предыдущий год.
индексы цен на приобретенные промышленными организациями
основные виды топливно-энергетических ресурсов (регистрация цен
осуществляется на 13 товаров); рассчитываются на основании регистрации
цен на их основные виды. Средняя цена приобретения включает, помимо
цены производства, налог на добавленную стоимость, акциз и другие налоги,
транспортные, сбытовые, посреднические и другие расходы. Построение
индексов цен приобретения осуществляется по сопоставимому кругу видов
ресурсов в отчетном и базисном периодах и предусматривает систему
взвешивания на основе данных о количестве приобретенной продукции за
предыдущий год.
индексы цен на приобретенные сельскохозяйственными
организациями средства производства и услуги (регистрация цен
осуществляется на 77 товаров).
индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья
рассчитываются на основе зарегистрированных цен соответственно на вновь
построенные квартиры и на квартиры функционирующего жилого фонда,
находящиеся в собственности, если они являются объектами совершения
рыночных сделок. Наблюдение ведется по выборочному кругу организаций,
осуществляющих операции с недвижимостью в территориальных центрах и
крупных городах субъектов Российской Федерации. При регистрации цен на
квартиры учитываются их количественные и качественные характеристики, а
также район их расположения в городе. Средние цены по Российской
Федерации рассчитываются из средних цен, сложившихся в ее субъектах. В
качестве весов используются данные о вводе в действие квартир за
предыдущий год и численности городского постоянного населения на начало
отчетного года.
Необходимо отметить, что адаптация отечественной методологии к
международным стандартам позволила Росстату создать логически стройную
и внутренне непротиворечивую систему индексов и уровней цен практически
во всех секторах экономики, которая признана международным
статистическим сообществом.
Значительный охват наблюдения, как в географическом плане, так и в
объеме собираемой информации, позволяет отслеживать движение цен на
товары по всей товаропроводящей цепи.
При этом сбор информации о ценах осуществляется с использованием
последних современных методов безбумажной технологии.
Однако, пока не удалось преодолеть проблему доверия к
«среднестатистическим ценам». В целях повышения доверия пользователей и
активизации диалога с ними разработан и размещен на интернет-сайте
Росстата калькулятор персональной инфляции.
Тем не менее, нерешенные методологические проблемы остаются и в
этой области, например, создание методологии расчета индекса стоимости
жизни. Кроме того, будут продолжаться работы по развитию методологии
статистического наблюдения цен в сельском хозяйстве, промышленности,
рынке жилья.
Статистика инфляции
Как экономическое явление инфляция существует уже длительное
время. Считается, что она появилась чуть ли не с возникновением денег, с
функционированием которых неразрывно связана.
Термин «инфляция» (от лат. inflatio - вздутие) впервые стал
употребляться в Северной Америке в период Гражданской войны 1861-1865
гг. и обозначал процесс разбухания бумажно-денежного обращения. В XIX
веке этот термин употреблялся также в Англии и Франции. Широкое
распространение в экономической литературе понятие инфляция получило в
XX веке после Первой мировой войны, а в советской экономической
литературе - с середины 20-х гг.
Наиболее общее, традиционное определение инфляции - переполнение
каналов обращения денежной массой сверх потребностей товарооборота, что
вызывает обесценение денежной единицы и соответственно рост товарных
цен.
Однако подобное определение инфляции как переполнения каналов
денежного обращения обесценивающимися бумажными деньгами нельзя
считать полным. Инфляция, хотя она и проявляется в росте товарных цен, не
может быть сведена лишь к чисто денежному феномену. Инфляция - это
сложное социально-экономическое явление, порождаемое диспропорциями
воспроизводства в различных сферах рыночного хозяйства. Инфляция
представляет собой одну из наиболее острых проблем современного развития
экономики во многих странах мира.
Инфляция - это повышение общего уровня цен на товары и факторы
производства. Это, конечно, не означает, что повышаются обязательно все
цены. Даже в периоды довольно быстрого роста инфляции некоторые цены
могут оставаться относительно стабильными, а другие падать. Одно из
главных больных мест инфляции - это то, что цены имеют тенденцию
подниматься очень неравномерно. Одни подскакивают, другие поднимаются
более умеренными темпами, а третьи вовсе не поднимаются.
Раньше инфляция возникала, как правило, в чрезвычайных
обстоятельствах. Так, например, во время войны государство выпускало
большое количество бумажных денег для финансирования своих военных
расходов. В последние два-три десятилетия во многих странах она стала
хронической, постоянным фактором воспроизводственного процесса.
Инфляция может протекать умеренно, быть ползучей, когда цены
возрастают не более чем на 10% в год. Экономическая теория рассматривает
такую инфляцию как благо для экономического развития, а государство - как
элемент проведения эффективной экономической политики. Такая инфляция
позволяет корректировать цены применительно к изменяющимся условиям
производства и спроса.
Для галопирующей инфляции характерен рост цен от 20 до 200% в год.
Это уже серьезное напряжение для экономики, хотя большинство сделок и
контрактов учитывает такой темп роста цен.
Гиперинфляция представляет совой астрономический рост количества
денег в обращении и уровня товарных цен. Недавний рекорд принадлежит
Никарагуа: за период гражданской войны среднегодовой прирост цен
достигал 33000%. В России максимальный рост цен пришелся на 1992 г.,
темпы инфляции за этот период составили 2600% в год.
И умеренная, и галопирующая, и гиперинфляция представляют собой
тип так называемой открытой инфляции. В отличие от нее, при подавленной
инфляции рост цен может и не наблюдаться. При этом обесценение денег
выражается в дефицитах и очередях.
Инфляция может быть сбалансированной, т. е. рост цен умеренный и
одновременный на большинство товаров и услуг. В этом случае,
соответственно ежегодному росту цен, возрастает ставка процента, что
равнозначно экономической ситуации со стабильными ценами.
Несбалансированная инфляция представляет собой различные темпы
роста цен на различные товары.
В теориях, разрабатываемых западными экономистами, выделяются в
качестве альтернативных концепций инфляция спроса и инфляция издержек.
Эти концепции рассматривают различные причины инфляции.
Инфляция спроса (demand-pull inflation) означает нарушение
равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением.
Традиционно изменения в уровне цен объясняются избыточным совокупным
спросом. Основными причинами здесь могут быть расширение
государственных заказов (военных и социальных), увеличение спроса на
средства производства в условиях полной и почти 100%-ной загрузки
производственных мощностей, а также рост покупательной способности
трудящихся (рост заработной платы). Вследствие этого в обращении
возникает избыток денег по отношению к количеству товаров, повышаются
цены. Иными словами, избыток в обращении платежных средств
наталкивается на ограниченное предложение товаров и это выражается в
росте общего уровня цен.
Инфляция издержек (cost-push inflation) означает рост цен вследствие
увеличения издержек производства. Инфляция может также возникнуть в
результате уменьшения совокупного предложения.
Теория инфляции, обусловленной ростом издержек, объясняет рост цен
такими факторами, которые приводят к увеличению издержек на единицу
продукции. Издержки на единицу продукции - это средние издержки при
данном объеме производства. Повышение издержек на единицу продукции в
экономике сокращает прибыли и объем продукции, который фирмы готовы
предложить при существующем уровне цен. В результате уменьшается
предложение товаров и услуг в масштабе всей экономики. Это уменьшение
предложения, в свою очередь, повышает уровень цен. Следовательно, по
этой схеме издержки, а не спрос взвинчивают цены, как это происходит при
инфляции спроса.
На практике нелегко отличить один тип инфляции от другого, они
тесно взаимодействуют, поэтому рост зарплаты, например, может выглядеть
и как инфляция спроса, и как инфляция издержек.
Основными показателями, используемыми для оценки и измерения
инфляции, являются:
• индекс потребительских цен (Consumer Price Index - CPI);
• индекс-дефлятор ВВП(Implicit Price Deflator);
• индекс производственных цен (Producer Price Index - PPI).
Индекс потребительских цен
- основной показатель инфляции,
позволяющий оценить уровень инфляции на потребительском рынке. Он
измеряет изменение цен товаров и услуг, входящих в фиксированную
потребительскую корзину, охватывающую товары и услуги постоянного
спроса (продукты питания, одежда, топливо, транспорт, медицинское
обслуживание и т.д.). Включает в себя импортные товары, услуги и налоги.
В целях изучения инфляции также используют базовый индекс
потребительских цен (БИПЦ). Этот индекс исключает из оценок инфляции
краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных
факторов, которые носят сезонный характер или связаны с какими-либо
экономическими, политическими и иными событиями и решениями органов
власти, влияющими на спрос, предложение и цены.
Размер инфляции определяется как темп прироста цен:
P  ( I p  1)  100 .
Индекс - дефлятор ВВП представляет собой агрегированный индекс
цен. Он исчисляется путем деления величины анализируемого показателя в
фактических ценах на его величину в сопоставимых (постоянных) ценах.
Оценивает степень инфляции по всей совокупности благ и услуг,
производимых и потребляемых в государстве, и учитывает изменение цен
как на товары народного потребления, так и товары, используемые в
государственных интересах, инвестиционных и на прочие товары и услуги.
Индекс-дефлятор ВВП - отношение ВВП в текущих ценах к объему
ВВП в постоянных ценах предыдущего года.
Принято исчислять индекс по формуле Пааше, т.е. путем взвешивания
по продукции отчетного года.
I дефл 
pq
p q
1 1
,
0 1
где I дефл - индекс-дефлятор ВВП;
 q1 p1 - ВВП текущего периода в текущих ценах;
 q1 p0 - ВВП текущего периода в базисных ценах.
Косвенным образом индекс-дефлятор ВВП может быть исчислен:
I дефл 
pq
p q

1 1
0
0
или
I деф 
p q
p q
0 1
0 1
IM  IV
,
IQ
где IM - индекс номинальной денежной массы;
IV - индекс скорости обращения денег;
IQ - индекс физического объема ВВП.
Уровень инфляции (норма инфляции) характеризуется темпом
увеличения (прироста) уровня цен по сравнению с предыдущим периодом.
Исчисляется на основе индекса-дефлятора ВВП, обычно за год в процентах:
N
I pt  I pt 1
I pt 1
 100 ,
где N - уровень (норма) инфляции;
I pt , I pt 1 - дефляторы ВВП смежных периодов.
Индекс покупательной способности денежной единицы - величина,
обратная индексу цен:
I ПС 
1

Ip
p q
pq
0 1
,
1 1
где I ПС - индекс покупательной способности денежной единицы.
Он показывает, во сколько обесценились деньги.
При исчислении индекса цен на товары и услуги необходимо
учитывать изменение курса рубля по отношению к иностранным валютам (в
частности к доллару США), соответственно необходимо корректировать и
индекс покупательной способности рубля (hbc/ 11/2).
Рис. 2.2- Динамика потребительских цен и официальных курсов
иностранных валют по отношению к рублю
1. Официальный сайт Федеральной службе государственной
статистики России. - Режим доступа: http:/www.gks.ru.
Оценка влияния инфляционных процессов на важнейшие
экономические показатели выявляется по основным направлениям:
1. Дефлятирование макроэкономических итоговых показателей (ВВП,
расходов на конечное потребление, валового накопления и др.).
Устранение влияния изменения цен на макроэкономические показатели
осуществляется тремя различными методами.
Метод
прямого
дефлятирования
заключается
в
процессе
дефлятирования стоимостного показателя - компонента ВВП - из текущих
цен в цены базисного периода с помощью индекса-дефлятора.
Двойное дефлятирование осуществляется с помощью двух индексов
цен (на продукт и промежуточное потребление) и состоит в том, что
отдельно переоцениваются в сопоставимые цены (по отраслям) показатели
валового выпуска и промежуточного потребления. Валовая добавленная
стоимость текущего периода в сопоставимых ценах получается как разность
между переоцененным валовым выпуском и переоцененным промежуточным
потреблением.
Метод экстраполяции базисного уровня валовой добавленной
стоимости с помощью индекса физического объема продукции.
2. Изменение доходов, потребления и уровня жизни в целом в связи с
ростом цен.
Эта группа показателей призвана характеризовать влияние
инфляционных процессов на уровень и структуру доходов и расходов
населения, а также на уровень жизни народа в целом и его отдельных
социальных групп.
К этой группе показателей могут быть отнесены система показателей
потребительских цен и динамика цен на товары народного потребления,
система показателей доходов и расходов населения, показатели
покупательной способности рубля и покупательной способности средней
заработной платы работающих, стоимость набора 25 основных продуктов
питания, показатели динамики среднемесячной заработной платы и.
Одним из показателей характеристики уровня и динамики инфляции
является отношение стоимости набора продуктов питания к величине
денежных доходов населения:
I инф 
pq
1 1
Д1
 100,
где Iинф - уровень инфляции, %;
q p
- стоимость набора продуктов питания;
Д1 - денежные доходы населения.
В прямой зависимости от роста цен оказывается величина
прожиточного минимума.
Для анализа часто применяют показатель покупательной способности
доходов населения как количество отобранных продовольственных и
непродовольственных товаров и услуг (товары-представители), которые
можно приобрести в конкретный период времени на определенный вид
дохода – товарнный эквивалент среднемесячного дохода. Используя
различные
товары-представители,
получают
различные
оценки
покупательной способности доходов:
ПС = Д : Р,
где ПС - покупательная способность среднедушевого денежного дохода
населения в целом или отдельной группы, исчисленная в виде товарного
эквивалента по конкретному товару, услуге;
Д - величина среднедушевого денежного дохода (заработной платы)
населения в целом или отдельной его группы;
Р - средняя цена товара, услуги.
Таблица
- Покупательная способность среднедушевых денежных
доходов населения в РФ1)
1 1
Вид товара
1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Продовольственные товары, кг в месяц
Говядина
33,1 43,5 68,0 49,3 40,6 38,6 44,6 58,0 62,9 61,8 67,7 77,9
Молоко цельное, л 246,3 432,1 716,7 238,5 313,0 334,0 394,1 464,5 497,9 544,7 621,9 666,8
Рыба свежая
92,4 161,3 204,8 74,4 76,1 79,2 86,4 103,2 120,6 130,4 152,7 175,1
Сахар-песок
83,0 137,5 238,9 139,6 190,5 197,3 239,3 263,3 326,8 407,6 392,9 570,0
Хлеб и булочные
изделия
из
пшеничной муки
273,7 403,3 551,3 205,1 228,9 267,1 326,0 370,9 352,0 425,5 499,0 530,5
До 1995 г. в расчетах использованы средние цены покупки продуктов
питания, рассчитанные по материалам выборочных обследований бюджетов
домашних хозяйств, с 1995 г. - данные регистрации цен на потребительском
рынке.
Российский статистический ежегодник. 2008: Стат.сб./Росстат. - М.,
2008. - с.204
Измерять динамику реальных доходов (с поправкой на изменение
стоимости жизни) населения можно и с помощью таких дефляторов, как темп
роста прожиточных минимумов разных категорий получателей доходов. Так,
например, для пересчета заработной платы и стипендии в постоянные цены
можно использовать прожиточный минимум трудоспособного населения, для
пересчета пенсий - прожиточный минимум пенсионера, для пересчета
пособий на детей - прожиточный минимум ребенка. Теоретически это
оправдано, так как пересчет доходов в постоянные цены, то есть сохранение
их покупательной способности на одном уровне подразумевает
использование некой фиксированной потребительской корзины в качестве
весов для расчета индекса цен или в качестве эквивалента покупательной
способности.
4
3,5
2,8
3
2,1
2
1,8
1,9
1,9
1,6
1,5
1
0
Все товары
и услуги
Продовольственные Непродовольственные
товары
товары
Услуги
Первая группа (с наименьшими денежными доходами)
Десятая группа (с наибольшими денежными доходами)
Рисунок 2.3- Индексы потребительских цен для групп населения с
различным уровнем среднедушевых денежных доходов в 2007 г. (декабрь к
декабрю 2001 г.; в разах)
Социальное положение и уровень жизни населения России. 2008:
Стат.сб. / Росстат - M., 2008. – c. 289
В крупных странах и, особенно в России необходимо учитывать
разницу в ценах между регионами страны и обеспечить возможность
территориальных сопоставлений покупательной способности потребителя.
На территориальные различия в спросе на товары и услуги влияние
оказывает дифференциация потребностей населения, вызванная разницей в
природно-климатических условиях, размере территории, обеспеченности
учреждениями социальной сферы, транспортом, связью, национальными и
региональными особенностями потребления и др.
Для определения территориальных различий в уровнях цен используют
различные потребительские корзины, в частности: набор из основных
продуктов питания, разрабатываемый органами государственной статистики
России для определения уровня цен по товарам, составляющим основу
текущих покупок населения; прожиточный минимум, а также фактическое
конечное потребление домашних хозяйств и потребительские расходы
населения.
Межрегиональные различия в ценах могут быть измерены, сравнивая
величины фактического конечного потребления домашних хозяйств или
объем потребительских расходов по регионам. Оценки стоимости жизни на
основе использования фактического конечного потребления товаров и услуг
и на основе потребительских расходов имеют самостоятельное значение. В
первом случае сопоставляются объемы потребления в единых ценах вне
зависимости от источника поступления потребителю товара или услуги, а во
втором - сопоставляются стоимости потребительских корзин, приобретаемых
потребителем. Разница между объемом конечного потребления (как набора
потребленных товаров и услуг) и потребительскими расходами (как набора
приобретенных товаров и услуг) может быть довольно существенной.
В России разница в ценах на отдельные товары и услуги в регионах
страны, которая в начале реформ была значительной, постепенно под
влиянием изменения общеэкономических условий, развития конкуренции и
других факторов существенно сократилась, однако продолжает иметь место.
Дифференциация в стоимости жизни населения регионов наблюдается во
всех странах, но особенно это характерно для тех из них, которые имеют
большую территорию, неоднородную по природно-климатическим условиям
и экономическому развитию. Так, Бюро переписей США (национальная
статистическая служба) для оценки Межрегиональных уровней цен
используют так называемый «индекс стоимости жизни», рассчитываемый по
отдельным крупным городским ареалам с квартальной периодичностью на
основе единой для страны корзины товаров и услуг. Содержание данной
корзины определено исходя из структуры расходов американских
домохозяйств, оцененной на основе результатов общенационального
обследования потребительских расходов в среднем по всем домохозяйствам.
Для проведения межрегиональных сопоставлений покупательной
способности населения в России используются стоимости фиксированного
набора товаров и услуг, которые рассчитываются с 2002 г. на основе
«Методологических рекомендаций по разработке фиксированного набора
потребительских товаров и услуг». Перечень товаров и услуг для
межрегиональных сопоставлений стоимости жизни включает товары и
услуги всех основных товарных групп, наблюдаемых при регулярной
регистрации цен на потребительском рынке органами государственной
статистики в рамках расчетов индекса потребительских цен. В состав
фиксированного набора для проведения межрегиональных сопоставлений
включено 30 наименований продовольственных товаров, 42 непродовольственных товаров и 12 - платных услуг населению. В качестве
единицы веса продуктов питания в структуре набора применялась величина
потребления конкретного товара в натуральном выражении, а веса
фиксированного набора по непродовольственным товарам и по платным
услугам населению - размеры их приобретения.
Основными показателями, используемыми для измерения инфляции на
уровне предприятий, отраслей, являются индексы цен всей товарной массы и
ее отдельных продуктов.
Совокупность исходных статистических показателей позволяет
определить прибыль (убытки), рентабельность продукции, рентабельность
фондов и капитальных вложений, а также факторы, влияющие на изменение
прибыли и рентабельности. Все эти показатели определяются в фактических
ценах отчетного года.
Для факторного анализа прибыли и рентабельности используют четыре
группы индексов цен:
- индекс изменения цен на продукцию, работы и услуги (индекс
«продажных цен»)
I p (Q ) 
pq
p q
1 1
;
0 1
- индекс изменения цен на сырье, материалы, топливо, т.е. на
материально-технические ценности (индекс «покупных цен»)
I p ( m) 
m p
m p
,
v p
v p
,
1
1
1
0
где m – удельный расход сырья;
- индекс изменения балансовой стоимости основных фондов и
капитальных вложений
I p (v) 
1
1
1
0
где v - стоимость основных фондов и размер капиталовложений;
- индекс изменения заработной платы в связи с инфляцией
If 
f1
,
f0
где f - средняя заработная плата.
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
Задача 2.1. На основе следующих данных о товарообороте за два года:
Цена реализации в среднем за
Стоимость реализованных
единицу товара, тыс. руб.
товаров (товарооборот), тыс. руб.
Товар
Июль
Август
Июль
Август
А
2,15
2,50
279,50
275,0
Б
2,60
2,90
286,00
435,0
В
4,00
4,30
240,00
602,0
1) Проанализируйте динамику товарооборота.
2) Определите индивидуальные индексы цен.
3) Рассчитайте общие индексы цен Ласпейреса, Пааше, Маршалла,
Фишера.
4) Постройте индексную систему и проанализируйте взаимосвязь
общих индексов цен постоянного и переменного состава.
5) Рассчитайте, как изменилась средняя цена под влиянием
структурных сдвигов в товарообороте и под влиянием изменения цен по
отдельным товарным группам.
Сделайте выводы.
Задача 2.2. На основе следующих данных по индексу потребительских
цен (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) в РФ:
Показатель
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Индекс
потребительских
цен
120,2 118,6 115,1 112,0 111,7 110,9 109,0 111,9
Рассчитайте за каждый год норму инфляции и оцените динамику
покупательной способности рубля.
Задача 2.3. На основе следующих данных о товарообороте и динамике
цен на продовольственные товары в РФ за два года:
Вид товара
Товарообо
Доля в
Изменение2007 году по
рот 2007г. товарообороте, % сравнению с 2006, %
2006
2007
цен
физическог
о объема
продажи
Мясо и птица
619,1
5,9
5,7
+8,4
+13,2
Изделия колбасные
425,8
4,3
4,0
+9,1
+5,6
Консервы мясные
36,8
0,4
0,3
+7,7
+3,1
1) Проанализируйте динамику товарооборота.
2) Рассчитайте общий индекс цен.
3) Постройте общий индекс физического объема продажи
продовольственных товаров.
4) Рассчитайте общую сумму экономии (дополнительных затрат)
покупателей за счет изменения цен в 2007г. по сравнению с 2006г.
Задача 2.4. На основе следующих данных по экономике РФ:
Показатель
2003
2004
2005
2006
2007
Валовой внутренний продукт
млрд. руб.
13243,2 17048,1 21625,4 26879,8 32987,4
индекс физического объема, %
к предыдущему году
107,3
107,2
106,4
107,4
108,1
1. Рассчитайте индекс-дефлятор ВРП за каждый год.
2. Оцените влияние на изменение ВРП в текущих ценах за год
изменения цен и объема производства.
Задача 2.5. На основе следующих условных данных (млрд. руб.)
Вид
Выпуск
Промежуточное потребление
товаров
Базисны Отчетны Индекс Базисны Отчетны Изменен
й период й период
цен
й период й период ие цен,
%
Товары А
940
960
1,08
320
430
+1,1
Товары Б
500
510
1,09
200
300
+1,8
Рыночные
300
320
1,15
80
95
+12
услуги
Нерыночн
295
350
100
140
ые услуги
Индекс физического объема нерыночных услуг – натуральный
индикатор по числу занятых и потребителей нерыночных услуг) - 1,2.
Определите дефлятор ВДС. Сделайте выводы.
Задача 2.6. На основе средних потребительских цен на отдельные виды
продовольственных товаров (на конец года; рублей за килограмм) в РФ:
Вид товара
2006
2007
Говядина (кроме бескостного мяса)
131,67
139,49
Свинина (кроме бескостного мяса)
142,00
149,02
2)
Куры (кроме куриных окороков)
78,37
88,20
Рассчитайте коэффициентом перекрестной (дуговой) эластичности цен
и по его значению сделайте выводы о степени взаимосвязи цен на продукты.
Задача 2.7. На основе средних потребительских цен на отдельные виды
продовольственных товаров (на конец года) в РФ:
Вид товара
2003
2007
Топливо дизельное, рублей за тонну
9857
19711
Мука
пшеничная;
рублей
за
килограмм
11,40
17,35
Рассчитайте коэффициент эластичности цены и по его значению
сделайте выводы о степени влияния стоимости дизельного топлива на цену
муки.
Задача 2.8. На основе данных о средних потребительских ценах на
отдельные виды продовольственных товаров в РФ и объемов их продажи:
Товар
Продажа продуктов
Средние
питания, тыс. т
потребительские цены,
рублей
2006
2007
2006
2007
Масло животное,
492
493
109,71
155,10
Масла растительные, тыс. т
1078
1175
39,41
60,26
1) Проанализируйте динамику товарооборота.
2) Рассчитайте общий индекс цен.
3) Постройте общий индекс физического объема продажи
продовольственных товаров.
4) Рассчитайте общую сумму экономии (дополнительных затрат)
покупателей за счет изменения цен в 2007г. по сравнению с 2006г.
Задача 2.9. На основе следующих данных по РФ:
Товары и услуги
Структура потребительских
ИПЦ (декабрь к
расходов домашних хозяйств (по
декабрю
материалам выборочного
предыдущего года,
обследования бюджетов
%)
домашних хозяйств; в процентах
к итогу) 2006
36,0
115,6
Продукты питания
Непродовольственны
е товары
38,8
106,5
Платные услуги
25,2
113,3
Постройте общий (сводный ) индекс потребительских цен.
Задача 2.10. На основе следующих данных по средним
потребительским ценам продовольственных товаров(на конец года; рублей за
килограмм)
Товар
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Рыба
замороженная
неразделанная
(кроме
деликатесной)
29,54 36,57 40,39 42,99 48,68 55,76 58,69 62,82
Рыба соленая, маринованная,
копченая
61,22 75,98 87,99 93,15 107,99 130,65 144,92 154,98
Проанализируйте вариацию цен на продовольственные товары и
сделайте выводы.
Задача 2.11. На основе данных о структуре использования ВВП (в
текущих рыночных ценах; в процентах к итогу) и индексах физического
объема элементов его использования по РФ в 2006-2007г.г:
Показатель
2006
2007
Индекс
физического
объема
Расходы на конечное потребление
17629743,0 21785786,9
110,6
в том числе:
домашних хозяйств
государственного управления
некоммерческих
организаций,
обслуживающих
домашние хозяйства
Валовое накопление
в том числе:
валовое
накопление
основного
1)
капитала
изменение
запасов
материальных
оборотных средств
12887930,4 15900840,1
4589179,7 5702647,4
2120234,6 2659248,0
2468945,1 3043399,4
152632,9
112,8
105,0
99,3
122,6
182299,4
5748727,3 8031682,5
4980573,3 6982446,9
120,8
134,0
768154,0 1049235,6
Чистый экспорт товаров и услуг
71,9
Определите
индексы-дефляторы
по
отдельным
элементам
использования, а также по ВВП, рассчитанному на стадии использования в
целом.
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
11.1. Значение и методика расчета индексов потребительских цен в
России.
11.2. Инфляция как социально-экономическое явление: исторический
аспект.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что называют ценой? Каковы основные функции цен?
2. По каким признакам можно классифицировать различные виды цен?
3. Что представляет собой статистическое наблюдение за ценами?
4. Что такое товар-представитель?
5. Что такое система показателей статистики цен?
6. Что называется уровнем цен? Какие виды уровней цен различают?
7. Какие виды средних величин используются для расчета средних цен?
8. В чем сущность показателей уровня цен?
9. Что отражает эмпирический коэффициент эластичности А.
Маршалла?
10. В чем сущность анализа оптовых и розничных цен?
11. Для каких целей могут быть использованы интегральный
коэффициент К. Гатева и индекс Салаи?
12. Как вычисляются взвешенные агрегатные индексы цен Э.
Ласпейреса и Г. Пааше? Что определяет индекс Фишера? В чем сущность
индекса цен Эджворта-Маршалла?
13. Что представляет собой индивидуальный индекс цен?
14. Что такое средние цены и как рассчитывается индексный анализ
динамики средних цен?
15. Что представляют собой индекс цен переменного состава, индекс
структурных сдвигов и индекс цен постоянного состава?
16. Что представляет собой индекс потребительских цен?
17. Что включает набор товаров и услуг, по которым регистрируются
цены?
18. Какие виды ИПЦ разделяют?
19. Каков порядок расчета ИПЦ?
20. Что такое инфляция?
21. Каковы основные причины инфляции? Каковы концепции
природы инфляции?
22. Что представляет собой дефлятор ВВП?
23. Что называется нормой инфляции? Как она может быть
рассчитана?
ЛИТЕРАТУРА
1. Методологические положения по статистике. Вып. 5/Росстат. - М.,
2006. - 510 с.
2. Социально-экономическая статистика: Практикум/Н.М. Гореева,
Л.Н. Демидова и др.; под ред. проф. С.А. Орехова. – М.: Эксмо, 2007. – 384с.
3. Региональная статистика: учебник/под ред. Е.В. Заровой и Г.И.
Чудилина. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 624 с.
4. Тимофеева, Т.В. Финансовая статистика: Учеб. пособие/Т.В.
Тимофеева, А.А. Снатенков, Е.Р. Мендыбаева; Под ред. Т.В. Тимофеевой. –
М.: Финансы и статистика, 2006. - 480 с.
5. Статистика: учебник/Л.П. Харченко, В.Г. Ионин, В.В. Глинский и
др.; под ред. канд. экон. наук, проф. В.Г. Ионина. – 3-е изд., перераб. и доп. –
М.: Инфра-М, 2008. – 445с.
6. Официальный сайт Банка России. – Режим доступа:
http://www.cbr.ru.
7. Официальный сайт Росстата. – Режим доступа: http://www.gks.ru.