ЗАО НДЦ - Присвоение ISIN и CFI кодов
advertisement
Обслуживание иностранных финансовых инструментов, Кодификация и квалификация ценных бумаг: основные возможности и услуги ЗАО НДЦ УЛЬЯНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА Заместитель начальника Управления корпоративных действий и взаимодействия с эмитентами Март 2010г. Иностранные ценные бумаги, принимаемые на обслуживание в ЗАО НДЦ Корпоративные еврооблигации (гаранты, заемщики или оригинаторы выпусков российские компании) Корпоративные еврооблигации (гаранты, заемщики или оригинаторы выпусков иностранные компании) Американские и глобальные депозитарные расписки Акции иностранных компаний (пока стран СНГ) а также Еврооблигации Российской Федерации На обслуживание в ЗАО НДЦ принимаются иностранные ценные бумаги, если они: ● один из перечисленных типов финансовых инструментов, ● прошли процедуру квалификации в соответствии с действующим российским законодательством, ● обслуживаются в одном из международных расчетно-клиринговых центров (для еврооблигаций, депозитарных расписок, акций) или Центральных депозитариев стран СНГ (для акций эмитентов стран СНГ), в которых ЗАО НДЦ открыты счета Рассматривается возможность приема на обслуживание паев иностранных инвестиционных фондов 2 Корреспондентские счета ЗАО НДЦ для обслуживания иностранных ценных бумаг международные расчетно-клиринговые организации Центральные депозитарии стран СНГ • Clearstream Banking S.A. • АО «ЦДЦБ» (Казахстан) • Euroclear Bank S.A./N.V. • РУП «РЦДЦБ» (Беларусь) • НДЦ (Азербайджан) 3 Услуги ЗАО НДЦ по иностранным ценным бумагам предоставляет прямой доступ к международным рынкам через счета ЗАО НДЦ, открытые в Clearstream Banking S.A. и Euroclear Bank S.A./N.V. предоставляет возможность осуществлять расчеты на условиях «свободной поставки» (FOP) и «поставки против платежа» (DVP) совместно с ЗАО РП ММВБ осуществляет расчеты на условиях DVP через Euroclear Bank S.A./N.V. обеспечивает депозитарное обслуживание иностранных финансовых инструментов, включенных в перечень бумаг, допущенных Банком России к сделкам прямого внебиржевого РЕПО на внебиржевом рынке Российской Федерации. предоставляет возможность совершать операции с ценными бумагами казахстанских, азербайджанских и белорусских эмитентов через свои междепозитарные счета, открытые в АО «ЦДЦБ» Республики Казахстан, НДЦ Республики Азербайджан и РУП «РЦДЦБ» Республики Беларусь обеспечивает участие в корпоративных действиях, проводимых эмитентами иностранных финансовых инструментов предоставляет всю поступающую в ЗАО НДЦ информацию по иностранным финансовым инструментам для осуществления владельцами прав по принадлежащим им ценным бумагам содействует в получении ISIN и CFI кодов иностранных финансовых инструментов для целей их квалификации 4 Количество выпусков иностранных ценных бумаг, принятых на обслуживание в ЗАО НДЦ, шт. 250 3 200 56 3 56 1 150 Количество выпусков корпоративных еврооблигаций на обслуживании в ЗАО НДЦ: выросло на 58,51% в 2009 г. (по сравнению с 2008 г.) выросло на 2,68% за январь-февраль 2010 г. (по сравнению с 2009 г.) 55 100 149 153 94 50 8 8 8 0 2008 2009 январь-февраль 2010 Акции иностранных эмитентов (Республики Беларусь, Республики Казахстан) Депозитарные расписки Корпоративные еврооблигации Еврооблигации РФ Прирост иностранных бумаг на обслуживании в ЗАО НДЦ за счет корпоративных еврооблигаций объясняется тем, что в условиях кризиса 2009 года: возрастает интерес клиентов к иностранным долговым инструментам на фоне финансовых затруднений у российских эмитентов облигаций Банк России активно расширяет перечень корпоративных еврооблигаций, принимаемых по сделкам прямого внебиржевого РЕПО с кредитными организациями 5 Иностранные бумаги на хранении в ЗАО НДЦ (в млн. руб. по номинальной стоимости в пересчете по курсу ЦБ РФ) Стоимость корпоративных еврооблигаций на счетах депо депонентов в ЗАО НДЦ: 250000 выросла на 67,71% в 2009 г. (по сравнению с 2008 г.) 47054 200000 78915 74139 140733 146386 150000 100000 снизилась на 6,05% за январьфевраль 2010 г. (по сравнению с 2009 г.) в связи с плановыми и досрочными погашениями, предусмотренными условиями выпусков, а также выкупами по оферте эмитентов 187024 Стоимость еврооблигаций РФ на счетах депо депонентов в ЗАО НДЦ: 50000 снизилась на 24,75 % в 2009 г. (по сравнению с 2008 г.) 0 2008 2009 Корпоративные еврооблигации январь-февраль 2010 выросла на 4,02 % за январь-февраль 2010 г. (по сравнению с 2009 г.) Еврооблигации РФ Количество депозитарных расписок, учитывающихся на счетах депо депонентов, увеличилось с 3 370 шт. – на конец 2009 года до 239 370 штук - к 28.02.2010 6 Расчеты на условиях DVP через Euroclear Bank Расчеты на условиях DVP осуществляются с использованием счетов ЗАО НДЦ и ЗАО РП ММВБ в Euroclear Bank S.A./N.V. ЗАО НДЦ отвечает за учет ценных бумаг, а ЗАО РП ММВБ – за движение денежных средств Возможная валюта расчета: доллары США, евро, швейцарские франки Для расчетов используется мост Euroclear Bank S.A./N.V. – Clearstream Banking S.A., если счет контрагента по сделке открыт в Clearstream Banking S.A. Счет 16420 Счет 12065 Число депонентов, открывших валютные счета в ЗАО РП ММВБ, увеличилось за январь-февраль 2010 года на 36,84% по сравнению с 2009 годом (с 19 депонентов на конец 2009 года до 26 – на 28.02.2010) Количество сделок, рассчитанных на условиях DVP, увеличилось за январь-февраль 2010 года на 18, 26% по сравнению с 2009 годом (с 230 сделок на конец 2009 года до 272 – на 28.02.2010) Сумма, рассчитанных в январе-феврале 2010 года сделок, возросла на 19,9% по сравнению с 2009 годом (в долларовом эквиваленте с 640,2 млн. долларов на конец 2009 года до 767,6 млн. долларов на 28.02.2009) 7 ЗАО НДЦ обеспечивает участие клиентов в корпоративных действиях по иностранным бумагам Типы корпоративных действий INTR REDM PRED EXOF DTCH XMET MEET CONS CERT BPUT BIDS DSCL DVCA OTHR – выплата купонного дохода – полное погашение ценных бумаг – частичное погашение (амортизация долга) – обмен/конвертация ценных бумаг – голландский аукцион – внеочередное общее собрание – очередное общее собрание – заочное голосование – сертификация владельцев ценных бумаг – добровольное досрочное погашение бумаг – оферта – предложение о выкупе – раскрытие информации – выплата дивидендов – иные события Виды корпоративных действий Mandatory Voluntary – обязательное КД – добровольное КД Количество корпоративных действий по иностранным финансовым инструментам, участие в которых своим клиентам обеспечило ЗАО НДЦ, по годам 32 39 222 2008 год 2009 год январь-февраль 2010 В 2009 году ЗАО НДЦ впервые обеспечило участие своих клиентов в корпоративных действиях по иностранным финансовым инструментам, которые не имеют аналогов в российском законодательстве или имеют иной механизмы реализации. На 31.12.2009 ЗАО НДЦ обеспечило участие депонентов и их клиентов в 25 таких корпоративных действиях А в январе-феврале 2010 года клиенты ЗАО НДЦ смогли принят участи еще в 4 таких корпоративных действиях 8 Особенности проведения корпоративных действий по иностранным ценным бумагам Доходы по иностранным финансовым инструментам, перечисленные через ЗАО НДЦ за каж дый год, в пересчете на млн. руб. 40 013,00 45 000,00 40 000,00 35 000,00 30 000,00 25 000,00 20 000,00 15 000,00 7 772,00 3 661,00 10 000,00 5 000,00 0,00 2008 год 2009 год янв арь-фев раль 2010 Увеличение в 2009 году объема выплат через ЗАО НДЦ и значительный прирост обслуживаемых в ЗАО НДЦ корпоративных действий по иностранным финансовым инструментам связано с активизацией спроса клиентов в приеме на обслуживание в ЗАО НДЦ таких инструментов. Это обусловлено: Ростом интереса клиентов к иностранным долговым инструментам Активизацией Банком России рынка прямого внебиржевого РЕПО с иностранными бумагами Стремлением эмитентов (гарантов и заемщиков) еврооблигаций для сохранения в условиях кризиса финансовой устойчивости реструктуризировать долги путем досрочного выкупа бумаг, конвертации их в более долгосрочные, пересмотра условий эмиссий для оптимизации расчетов по долгам Обеспечивая участие клиентов в корпоративных действиях по иностранным финансовым инструментам ЗАО НДЦ учитывает следующие особенности их проведения: Реализация прав владельцев осуществляется в соответствии с иностранным или международным правом Корпоративные действия не имеют аналогов в российском законодательстве и практике российского рынка ценных бумаг или имеют иной механизмы реализации Порядок проведения корпоративных действий определяется иностранным эмитентом или его агентами, обеспечивающими их проведение Участие владельцев в корпоративном действии обеспечивается путем передачи необходимой информации в Clearstream Banking S.A. и Euroclear Bank S.A./N.V. через систему SWIFT (за исключением стран СНГ) 9 ЗАО НДЦ – член Ассоциации национальных нумерующих агентств (ANNA) от России ЗАО НДЦ является членом международной организации ANNA с 1999 года (в соответствии с Уставом ANNA членом Ассоциации может быть только одна организация от страны) В соответствии с нормативными документами ANNA основными задачами ЗАО НДЦ как члена ANNA являются: выполнение функций Национального нумерующего агентства по России выполнение функций Замещающего нумерующего агентства по странам СНГ в соответствии с полномочиями, выданными ЗАО НДЦ регуляторами этих стран участие в международных проектах ANNA по развитию международных стандартов, используемых на финансовых рынках, и применению их на российском рынке ЗАО НДЦ в 2009 году запустило новую версию сайта www.isin.ru, которая реализована с использованием современной системы управления сайтом, предоставляет клиентам ЗАО НДЦ удобный интерфейс и расширенный объем информации о всех направлениях деятельности ЗАО НДЦ как члена ANNA Сайт функционирует с 2001 года и является официальным источником информации о присвоении российским финансовым инструментам международных кодов ISIN, а с 2008 года и уполномоченным ФСФР России источником информации об иностранных финансовых инструментах, отвечающих требованиям Положения ФСФР России о квалификации 10 ЗАО НДЦ – Национальное нумерующее агентство по России (ННА по России) Выполняя функции ННА по России, ЗАО НДЦ ежедневно присваивает коды ISIN и CFI: Облигациям (государственного, субфедерального, муниципального займа, корпоративным) Акциям корпораций и банков, Паям паевых инвестиционных фондов ЗАО НДЦ регулярно совершенствует свои услуги в качестве ННА по России В 2007 году ЗАО НДЦ начало присваивать международные коды торговым индексам российских торговых площадок 12 октябре 2009 года ЗАО НДЦ приступило к присвоению международных кодов дополнительным выпускам акций российских эмитентов 4 февраля 2010 года ЗАО НДЦ по запросу иностранных участников российского рынка впервые присвоило международные коды депозитным ставкам Банка России 16 марта 2010 года ЗАО НДЦ запускает на сайте www.isin.ru новую версию базы данных ISIN кодов российских финансовых инструментов ЗАО НДЦ способствует распространению и применению кодов ISIN, присвоенных российским финансовым инструментам: предоставляет открытый доступ в Базу данных ISIN кодов российских финансовых инструментов содействует применению международных кодов на российском рынке (коды ISIN используются в качестве депозитарных кодов НДЦ, ММВБ использует ISIN коды в качестве торговых кодов) ежедневно предоставляет информацию по российским финансовым инструментам и присвоенным им ISIN и CFI кодам в международную базу данных ANNA, откуда иностранные участники российского рынка получают ее в режиме реального времени поддерживает информацию о присвоенных российским финансовым инструментам ISIN и CFI кодах в актуальном состоянии в международной базе данных ANNA 11 Деятельность ЗАО НДЦ в качестве ННА по России в динамике База данных ЗАО НДЦ как ННА по России насчитывает более 6500 ISIN кодов (столько же CFI кодов), присвоенных российским финансовым инструментам Из них около 2000 кодов (столько же CFI кодов) аннулировано в связи с погашением и аннулированием выпусков ценных бумаг в результате проведения эмитентами различных корпоративных действий, а также в связи с прекращением паевых фондов Общее количество ISIN кодов, присвоенных российским финансовым инструментам на 28.02.2010 Динамика присвоения и аннулирования ISIN кодов, по годам 2500 2100 акциям 3963 облигациям 2040 паям ПИФов 446 2000 1500 торговым индексам депозитным ставкам Банка России иным инструментам 38 14 5 1000 500 782 718 426 286 188 743 643 440 74 84 2003 2004 125 188 727 587 505 261 214 94 32 0 1999- 2002 2005 2006 2007 2001 2008 2009 янв февр 2010 присвоено аннулировано 12 ЗАО НДЦ оказывает содействие в квалификации иностранных финансовых инструментов Действуя в качестве члена ANNA, ЗАО НДЦ в соответствии с Положением ФСФР России о квалификации, содействует участникам рынка в получении ISIN и CFI кодов иностранных финансовых инструментов В рамках этой деятельности ЗАО НДЦ: подтверждает по запросам ISIN и CFI коды содействует в присвоении ISIN и CFI кодов, если они не были присвоены ранее содействует в исправлении CFI кодов, если они не отвечают требованиям Положения ФСФР России о квалификации или международного стандарта ISO 10962 Для удобства клиентов ЗАО НДЦ: в соответствии с договоренностью с ФСФР России разместил на сайте www.isin.ru Справочник иностранных фин. инструментов, отвечающих требованиям квалификации, и присвоенных им ISIN и CFI кодов обновляет и пополняет этот Справочник в режиме реального времени после обработки запросов клиентов по новым инструментам и проведения ежемесячного мониторинга по ранее размещенным в нем инструментам 13 Услуги ЗАО НДЦ по содействию в квалификации в динамике Запросы клиентов, обработанные ЗАО НДЦ на 28.02.2010 с начала действия Положения ФСФР России о квалификации Всего обработано запросов на 34 019 иностранных финансовых инструментов Это составило запросы на 10 844 уникальных инструментов Из них 9 827 иностранных фин.инструментов отвечают требованиям квалификации, Количество иностранных фин.инструментов, квалифицированных участниками рынка при содействии ЗАО НДЦ, нарастающим итогом, шт. включая 34 инструмента CFI коды и 5 инструментов ISIN коды, которых были присвоены при содействии ЗАО НДЦ Динамика обработки запросов Количество иностранных финансовых инструментов, прошедших квалификацию: увеличилось на 19,16% на конец 2009 года по сравнению с итогами 2008 года (с 8179 инструментов до 9746) увеличилось на 0,83% на 28.02.2010 по сравнению с итогами 2009 года (с 9746 инструментов до 9827) 690 1045 1384 5060 2008 Акции 749 1547 1547 760 1551 1551 5903 5965 2009 Паи Облигации январьфевраль 2010 Депозитарные расписки Количество иностранных финансовых инструментов, не прошедших квалификацию: уменьшилось на 25,75% на конец 2009 года по сравнению с итогами 2008 года (с 1375 инструментов до 1021) уменьшилось на 0,39% на 28.02.2010 по сравнению с итогами 2009 года (с 1021 инструментов до 1017) 14 ЗАО НДЦ – Замещающее нумерующее агентство по странам СНГ (ЗНА по странам СНГ) Статус ЗНА по странам СНГ ЗАО НДЦ получил в 2007 году по единогласному решению годового собрания ANNA Решение принято на основании официального обращения Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ) в Совет директоров ANNA ЗАО НДЦ вправе выполнять нумерующие функции по стране после получения официального полномочия от регулятора страны СНГ ЗАО НДЦ является одной из 4-х организаций мира, среди которых Standard & Poor´s CUSIP Service Bureau (США) Telekurs Financial Ltd. (Швейцария) В 2008 году ЗАО НДЦ получил полномочия от регулятора Республики Узбекистан выполнять функции ЗНА по Республике Узбекистан В октябре 2009 года ЗАО НДЦ и Центральный депозитарий Республики Узбекистан подписали Договор о взаимодействии К присвоению кодов узбекским бумагам ЗАО НДЦ приступит после технической готовности ЦД Республики Узбекистан WertpapierMitteilungen (Германия), которые вправе выполнять функции ЗНА по другим странам С 2007 года ЗАО НДЦ, действуя в качестве ЗНА по странам СНГ, регулярно проводит консультации, семинары и обучения для Центральных депозитариев стран СНГ в целях становления ННА в этих странах 15 Полезные ссылки www.ndc.ru – раздел «Иностранные ценные бумаги» www.isin.ru – раздел «Иностранные финансовые инструменты» e-mail: UlianovaE@ndc.ru телефон: +7 495 232 5253 факс: +7 495 956 0938 16
