Формула адекватности платёжеспособности
advertisement
Формула адекватности платёжеспособности докладчик Гордон Доусли, группа проекта TACIS Доклад 11 Формула адекватности капитала Правило большого пальца Общий Балансовый Отчет Европейский Союз Solvency II 2 Сколько капитала и избытка ? 15% резервов Правило большого пальца 33% резервов в - маленькой компании - неустойчивый бизнес 3 Формула Европейского Союза для капитала и излишка В целом То, что больше 16% премий 23% претензий 4 Формула ЕС 16% от валовых выписанных премий -50% премий перестраховки 5 Формула ЕС 23% от (3-летнего скользящего среднего значения валовых возникших претензий – 50% выплаченных перестраховкой) 6 Общий балансовый подход Капитал, требуемый для активов предмет фактор Нал/гос. облигации 0 0 15% 15% 8% x y z Общие акции Недвижимость Ипотека всего x+y+z 7 Общий балансовый подход Капитал, требуемый для пассивов Страховка недвижимости Незаработанные премии 8% a претензии 5% b Незаработанные премии 8% c претензии 10% d Автострахование всего a+b+c+d 8 Общий балансовый подход Капитал, требуемый для внебалансовых предметов предмет фактор Аккредитивы или деривативы – инвестиционный класс 0.5 % e Аккредитивы или деривативы – не инвестиционный класс 4 % f Прочие предметы – не инвестиционный класс 8 % g всего e+f+g 9 Формула адекватности капитала Правило Большого пальца Общий Балансовый отчет Европейский Союз Solvency II 10 Сколько капитала и излишка ? Правило большого пальца 5% резервов 11 Адекватность капитала Формула Европейского Союза 4% резервов ПЛЮС 0.3% Суммы в риске 12 Общий балансовый подход C1 Риск активов C2 Риск пассивов C3 Риск несовпадения C4 Риск общего бизнеса 13 C1 Риск активов наличные 0% Гос. облигации 0% Облигации AAA 0.25% Облигации BB 4% Жилищная ипотека 2% Коммерческая ипотека 3% Реструктурированная ипотека 15% Биржи - общие 15% Биржи - предпочтительные 1% 14 C2 Риск пассивов Риск смертности Сумма в риске – полисы с участием 0.1% Сумма в риске – полисы без участия 0.25% Страхование группы 0.2% Риск статистических колебаний смертности Сумма в силе 0.75% риск ценообразования процентной маржи Резервы полиса с участием 0.5% Резервы полиса без участия 1% 15 C3 Риск несовпадения 5% резервов на страхования жизни и здоровья 16
