Презентация Первого заместителя Председателя Банка России

Законодательное обеспечение
международной финансовоэкономической интеграции
России и защита отечественного
финансового сектора
А. Ю. Симановский
Банк России
Москва, 23 апреля 2012 года
1
Результаты переговоров по присоединению
России к ВТО (10 ноября 2011 года)
Сохранение ограничения в доступе на рынок
иностранных банков в целях защиты национального
банковского сектора
Запрет на открытие филиалов иностранных
банков на территории России
Возможность введения квоты иностранного
участия (50% совокупного уставного капитала
российских банков)*
* Без учета иностранных инвестиций в российскую банковскую систему,
осуществленных до января 2007 года, и иностранных инвестиций в капитал банков,
приватизируемых после даты присоединения России к ВТО. Расчет коэффициента
квоты - в январе каждого года на основе величины капитала на конец предыдущего
года. Принятие окончательных решений запланировано российской стороной на
первую половину 2012 года
2
Шаги по внесению изменений в российское
законодательство и нормативные акты
Банка России
Установление запрета
на открытие филиалов
иностранных банков
Проект федерального
закона «О внесении
изменений в некоторые
законодательные акты
Российской Федерации»
Снижение барьеров и
упрощение доступа
иностранных банков на
российский рынок
банковских услуг
Проект указания Банка
России «О признании
утратившим силу пункта 28
Положения Банка России
от 23 апреля 1997 года
№437
3
9
1.01.08
1.02.08
1.03.08
1.04.08
1.05.08
1.06.08
1.07.08
1.08.08
1.09.08
1.10.08
1.11.08
1.12.08
1.01.09
1.02.09
1.03.09
1.04.09
1.05.09
1.06.09
1.07.09
1.08.09
1.09.09
1.10.09
1.11.09
1.12.09
1.01.10
1.02.10
1.03.10
1.04.10
1.05.10
1.06.10
1.07.10
1.08.10
1.09.10
1.10.10
1.11.10
1.12.10
1.01.11
1.02.11
1.03.11
1.04.11
1.05.11
1.06.11
1.07.11
1.08.11
1.09.11
1.10.11
1.11.11
1.12.11
1.01.12
1.02.12
1.03.12
трлн.руб.
Капитализация российского банковского
сектора
Собственные средства
25
(капитал)
на 1 января 2011 года – 4.7 трлн руб
на 1 января 2012 года – 5,220трлн руб
6
15
0
Капитал 2-го уровня, трлн.руб.
Основной капитал (Капитал 1-го уровня), трлн.руб.
Tier 1 ratio
Показатель достаточности капитала,%
%
10
3
5
0
4
Банки, контролируемые иностранным капиталом,
в России
Статистика на 1 марта 2012 года
Кредитные организации,
имеющие право на
осуществление банковских
операций
Всего: 974
Кредитные организации с
иностранным участием в
уставном капитале
Всего: 233
5
Банки, контролируемые иностранным капиталом,
в России
Статистика на 1 марта 2012 года
Доля в показателях действующих кредитных организаций
Собственные средства (капитал)
Вклады физических лиц
Активы
Ссуды физическим лицам
6
Банки, контролируемые иностранным капиталом,
в России
Статистика на 1 марта 2012 года
Доля в показателях действующих кредитных организаций
Ссуды нефинансовым организациям
Межбанковские кредиты
7
Банки, контролируемые иностранным капиталом,
в России
Статистика на 1 марта 2012 года
Доля в показателях действующих кредитных организаций
Банки с
иностранным
Банки со 100% участием свыше
иностранным
50% (включая
участием
100%)
Активы
Собственные средства
(капитал)
9,8
16,7
11,1
17,6
Вклады физических лиц
Ссуды нефинансовым
организациям
5,5
11,6
8,1
13,6
Ссуды физическим лицам
Ссуды кредитным
организациям
10,5
21,7
21,5
28,0
8
Крупнейшие банки с иностранным участием
Статистика на 1 марта 2012 года
30 крупнейших банков по размеру активов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ОАО «АК БАРС»БАНК
ОАО «АЛЬФА-БАНК»
ОАО «Банк Москвы»
ОАО Банк «Петрокоммерц»
ОАО «АБ «РОССИЯ»
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
ОАО «Уралсиб»
ОАО Банк ЗЕНИТ
ОАО «БИНБАНК»
ЗАО КБ «Ситибанк»
ГПБ (ОАО)
ОАО «МДМ Банк»
ОАО «МИнБ»
НБ «ТРАСТ» (ОАО)
15 «НОМОС-БАНК» (ОАО)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ОАО «Нордеа Банк»
ОАО Банк «Открытие»
ОАО «Промсвязьбанк»
ЗАО «Райффайзенбанк»
ОАО АКБ «РОСБАНК»
ОАО «Россельхозбанк»
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
ОАО «Сбербанк России»
ОАО АКБ «Связь-банк»
ОАО «ТрансКредитБанк»
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
ЗАО ЮниКредит Банк
Банк «Возрождение» (ОАО)
ОАО Банк ВТБ
30 ВТБ 24 (ЗАО)
Банки со 100% иностранным участием в уставном капитале
Банки с иностранным участием в уставном капитале от 50% до 100%
9
Перспективы банковского регулирования в России
Группа 20
Совет по финансовой
стабильности (СФС)
Базельский комитет по
банковскому надзору (БКБН)
Национальные системно
значимые банки (НСЗБ)
Капитал и ликвидность (Базель III)
Системно значимые объекты
финансовой инфраструктуры
(СЗОФИ)
Рыночные риски (Базель II+)
Ключевые атрибуты эффективных
режимов урегулирования
несостоятельности финансовых
институтов
Принципы и стандарты в сфере
выплаты вознаграждений
Продвинутые подходы к оценке
кредитного риска
(Базель II, Компонент 1)
Надзорный процесс и рыночная
дисциплина (Базель II,
Компоненты 2 и 3)
Основополагающие принципы
эффективного банковского надзора
Внедрение в соответствии с согласованными
на международном уровне сроками (при наличии таковых)
10
Перспективы банковского регулирования в России
Национальные системно значимые банки (НСЗБ)
Основные направления единой государственной денежно-кредитной
политики на период 2012-2014 годов
I полугодие 2012 года
•
Предложения об особенностях регулирования деятельности НСЗБ
II полугодие 2012 года
•
НСЗБ будет предложено на добровольной основе следовать
объявленному надзорным органом порядку составления и
использования планов финансового самооздоровления
•
Банк России приступит к разработке планов регулятора по
реструктуризации (урегулированию несостоятельности) системно
значимых банков
•
Планируется определить ключевые моменты, требующие
внесения изменений в законодательство Российской
Федерации и нормативные акты Банка России
11
Перспективы банковского регулирования в России
Национальные системно значимые банки (НСЗБ) и системно
значимые объекты финансовой инфраструктуры (СЗОФИ)
Конец 2012 года
•
Предложения по внесению изменений в законодательство, в т.ч. в
части определения дополнительных критериев признания
субординированных обязательств в качестве инструментов
капитала (“bail-in” капитал) НСЗБ
•
Определение режимов эффективного оздоровления /
реорганизации СЗОФИ
приоритетные меры:
разработка и внедрение подходов к обеспечению
непрерывности функционирования СЗОФИ
определение органа, наделённого полномочиями
по их оздоровлению
•
Законопроект, предусматривающий предоставление АСВ права
осуществлять финансирование мероприятий по предупреждению
банкротства за счет средств, привлеченных на финансовом рынке,
в том числе за счет выпуска облигаций и иных эмиссионных
12
ценных бумаг
Перспективы банковского регулирования в России
Внедрение Базеля II
• Разработка методических
рекомендаций по реализации
IRB-подхода в рамках Компонента 1
«Минимальные требования к
капиталу»
• Минимальные стандарты
по организации внутренних процедур
оценки достаточности капитала
(ВПОДК) в рамках Компонента 2
«Надзорный процесс» (Письмо Банка
России от 29.06.2011 №96-Т)
• Методические рекомендации
по раскрытию кредитными
организациями информации
о принимаемых рисках, процедурах
их оценки, управления рисками
и капиталом в соответствии с
Компонентом 3 «Рыночная
дисциплина»
Внесение
изменений в
законодательство
Придание
методическим
рекомендациям
статуса
нормативных
актов
13
Перспективы банковского регулирования в России
Базель II: Необходимые изменения в законодательстве
Отсутствие у Банка России законодательных полномочий
• Предоставить банкам возможность использования внутрибанковских методик и
моделей для целей оценки активов при расчете норматива достаточности капитала
на основе установленных Банком России требований (Компонент 1)
• Определять для банков стандарты управления рисками и капиталом (Компонент 2)
• Предъявлять банкам требования о разработке и применении ВПОДК (Компонент 2)
• Предъявлять банкам требования по раскрытию информации о подверженности
рискам, процедурах оценки рисков и достаточности капитала (Компонент 3)
Шаги, предпринимаемые для устранения указанных проблем
• Проект федерального закона по реализации Компонентов 2 и 3
Законопроект принят Государственной Думой в первом чтении.
Предложения Банка России по уточнению законопроекта направлены в
Государственную Думу в январе 2012 года
• Предложения Банка России по реализации Компонента 1
Направлены в Минфин России в апреле 2012 года
14
Перспективы банковского регулирования в России
Базель II: сроки внедрения
Компонент 1
Применение продвинутых подходов оценки рисков
отдельными банками ожидается в 2015 году. Проект
нормативного акта, содержащего требования к
банкам, будет опубликован на сайте Банка России в
сети Интернет в ближайшие месяцы
Компонент 2
Учитывая законодательные проблемы, внедрение –
не ранее 2014 года. Банк России планирует
оказывать банкам консультативную помощь
Компонент 3
Учитывая предполагаемые сроки принятия
законопроекта, внедрение ожидается
не ранее 2013 года
15
Перспективы банковского регулирования в России
Базель II: Компонент 2
Поэтапная работа с банками, ввиду большого объема
работы и слабой готовности банков, особенно в области
стресс-тестирования и процедур планирования капитала
1. Требования о разработке и применении
ВПОДК будут предъявлены крупнейшим
банкам (2014+)
2. Далее – поэтапно остальным банкам
Применение ВПОДК всеми банками начнется не ранее 2017 года
16
Перспективы банковского регулирования в России
Базель II: Компонент 3
Банк России до конца 2012 года подготовит нормативный
акт, содержащий стандарты раскрытия банками
информации по Компоненту 3
Банки начнут раскрывать информацию по Компоненту 3
с 1 января 2013 года:
На полугодовой основе – количественную информацию
На годовой основе – качественную информацию
Предполагается, что информация будет раскрываться банками в
промежуточной и годовой публикуемой отчетности
17
Перспективы банковского регулирования в России
Регулирование капитала и ликвидности (Базель III)
Согласованные на международном уровне этапы внедрения
и ближайшие шаги Банка России
• Требования к структуре и достаточности компонентов капитала –
изменения вступают в силу с 2013 года
• Показатель левериджа – период параллельного расчета (2013 –
2016 годы)
Публикация нормативных актов в части
определения капитала, новых нормативов
достаточности капитала и показателя левериджа –
в IV квартале 2012 года
• Показатели ликвидности (показатель краткосрочной ликвидности и
показатель чистого стабильного фондирования ) – мониторинг с
2012 года (вступление в силу – с 2015 года и 2018 года
соответственно)
Разработка методики расчета показателей в целях
мониторинга до конца 2012 года
18
Перспективы банковского регулирования в России
Дальнейшее совершенствование подходов к оценке рисков –
уроки кризиса
Планируемые изменения в расчет норматива достаточности
собственных средств (капитала) –
в Инструкцию Банка России
от 16.01.2004 №110-И
• Уточнение порядка включения производных финансовых
инструментов в расчет кредитного риска
• Уточнение круга операций (нетраспарентные сделки,
сомнительные заемщики), относимых к активам с высоким
коэффициентом риска (150%)
19
Перспективы банковского регулирования в России
Дальнейшее совершенствование подходов к оценке рисков –
уроки кризиса
Планируемые изменения в порядок формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери
по ссудам –
в Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П
• Установление требования по классификации ссуд,
предоставленных кредитной организацией заемщикам –
юридическим лицам (резидентам и нерезидентам), не
осуществляющим реальной деятельности
• Уточнение требования по классификации ссуд,
предоставленных связанным с кредитной организацией лицам
• Уточнение перечня обстоятельств, при наличии которых
обеспечение не учитывается для целей формирования резерва
на возможные потери по ссудам
20
Перспективы банковского регулирования в России
Дальнейшее совершенствование подходов к оценке рисков –
уроки кризиса
Планируемые изменения в порядок формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери
–
в Положение Банка России от 20.03.2006 № 283-П
Уточнение порядка формирования резервов на возможные
потери:
- по вложениям кредитных организаций в активы, не
используемые для осуществления банковской
деятельности
- по вложениям кредитных организаций в паи паевых
инвестиционных фондов, имущество которых составляют
активы, не используемые для осуществления банковской
деятельности
21
Обмен информацией органами банковского надзора
Взаимодействие Банка России с национальными надзорными
органами
Взаимодействие Банка России с национальными надзорными
органами устанавливаются Соглашениями (Меморандумами) ,
Письмами по вопросам сотрудничества и ежедневной практикой
международного взаимодействия органов банковского надзора
36 стран
2 страны
Соглашения
(меморандумы) с
Банком России
обмен письмами по
вопросам
сотрудничества с
Банком России
Около 10 стран
взаимодействуют с
Банком России на
неформальной основе
22
Обмен информацией органами банковского надзора
Соблюдение Россией международных стандартов
Международные документы, устанавливающие принципы и стандарты
в области обмена информацией
Принципы БКБН
Директива ЕС 2006/48/EC
Российское законодательство
оценивается как не полностью
соответствующее
международным требованиям
(в значительной степени в части
формулировок, нежели по сути)
На решение отдельных вопросов регламентации
взаимодействия Банка России с надзорными органами
иностранных государств направлен принятый
Государственной Думой в первом чтении проект федерального
закона
23
Международный финансовый центр
Выводы и рекомендации по результатам Программы оценки
финансового сектора (ПОФС) России (в 2011 году)
Краткосрочные (реализация в течение 12 месяцев)
1. Наделить Банк России правом применять профессиональное суждение при
толковании законов и нормативных актов, при выдаче подлежащих исполнению
указаний об управлении рисками, а так же по применению таких указаний к
отдельным банкам
Предложения Банка России направлены в Минфин России в апреле 2012 года
2. Утвердить находящиеся на рассмотрении поправки о расширении полномочий Банка
России по надзору за банковскими холдинговыми компаниями и связанными
сторонами, снять ограничения на обмен информацией с иными национальными и
зарубежными надзорными органами
Проект федерального закона принят Государственной Думой в первом
чтении. Предложения Банка России по уточнению законопроекта
направлены в Государственную Думу в январе 2012 года
3. Разрешить Банку России применять санкции к отдельным директорам и ключевым
управляющим, повышать требования к капиталу отдельных учреждения и налагать
ограничения на сделки между аффилированными лицами
24
Международный финансовый центр
Выводы и рекомендации по результатам Программы оценки
финансового сектора (ПОФС) России (в 2011 году)
Среднесрочные (срок реализации 1-3 года)
1. Принять основы для безотлагательных действий по устранению недостатков в
деятельности банков
2. Затребовать государственные гарантии по всем кредитам Банка России, которые не
обеспечены или не подкреплены ликвидным залоговьм обеспечением либо
гарантиями
3. Потребовать, чтобы расчеты при осуществлении сделок РЕПО проводились через
центрального контрагента
4. Установить лимиты на концентрацию залогового обеспечения на рынке РЕПО
5. Ввести единый режим внешнего управления всеми банками
(системно значимыми и иными) с широкими полномочиями внешнего управляющего,
включая проведение сделок по передаче активов и обязательств
6. Ограничить помощь проблемным банкам (предоставление кредитов, пополнение
капитала и национализацию по линии Агентства по страхованию вкладов)
ситуациями системного характера
25
Международный финансовый центр
Другие шаги в части изменения законодательства
В целях выполнения рекомендаций ПОФС в отношении Принципов БКБН
«Критерии лицензирования» и «Передача крупных пактов
собственности»
• упрощение процедуры регистрации эмиссии ценных бумаг (в части возможности
осуществлять увеличение уставного капитала кредитных организаций без регистрации в
Банке России отчета об итогах выпуска акций, а также в части замены регистрации
отчета об итогах выпуска облигаций уведомлением, если услуги по размещению
оказывались брокером)
• снижение порога приобретения акций (долей) кредитной организации, требующего
получения предварительного согласия Банка России, с 20 до 10%
• повышение требований к руководителям кредитных организаций (филиалов)
(конкретизация требований к их квалификации и деловой репутации)
• предотвращение допуска к участию в капиталах банков лиц с неудовлетворительным
финансовым положением и деловой репутацией
В целях повышения стабильности ресурсной базы банков
Внесение изменений в законодательство в части возможности банков привлекать
вклады граждан, которые могут быть возвращены только после истечения срока
договора
26
Международный финансовый центр
Другие шаги в части изменения законодательства
Вопросы на рассмотрении – оценка возможности внедрения в России
• Распространение механизма «bail-in» на кредиторов других уровней (в
т.ч. на старших кредиторов) с учетом международного опыта в этой
области
• Создание бридж-банка
• Наделение Банка России полномочиями по установлению временного
моратория на исполнение обязательств по финансовым ковенантам,
возникающим по причине начала процесса урегулирования
несостоятельности
• Право Банка России ограничивать выплату вознаграждений руководству
кредитной организации (включая возврат выплаченного условного
вознаграждения) в случае осуществления мер по предупреждению
банкротства
27