Совет рынка» Белобородова Сергея Сергеевича на тему

Взаимодействие рыночных механизмов и
государственного регулирования в
энергетике.
Платежеспособный спрос.
Белобородов С.С.
Сочи
октябрь 2010г.
1. Итоги работы
Членство в НП «Совет рынка»
●
●
июль 2009 года – 292 участника
июль 2010 года – 333 участника (палата покупателей – 225, палата продавцов – 48,
палата экспертов – 56, палата инфраструктурных организаций – 4)
Структура органов НП «Совет рынка»
Наблюдательный совет (проведено 35 заседаний, рассмотрено порядка 400 вопросов)
Комитеты, комиссии и рабочие группы
● Комиссия по платежам на ОРЭМ (12 заседаний)
● Комитет по коммерческому учету (15 заседаний)
● Конфликтная комиссия (15 заседаний)
● Методологический совет по бухгалтерскому и налоговому учету (5 заседаний)
● Комиссия по взаимодействию с ЕВРЭЛЕКТРИК (4 заседания)
● Комиссия по системной надежности (12 заседаний)
● Комитет по модели рынка (50 заседаний)
● Дисциплинарная комиссия (25 заседаний)
● Рабочая группа по контролю за соблюдением правил ОРЭ технологической инфраструктурой
(4 заседания)
● Экспертная комиссия (установление величины расхода на собственные нужды -12 заседаний)
Правление (проведено 87 заседаний рассмотрено порядка 440 вопросов)
2
Индекс равновесных цен в Сибири в 2008-2010гг.
800
Индекс равновесных цен 2009 - 2010 гг.
Индекс равновесных цен 2008 - 2009 гг.
700
600
Цена, руб/МВтч
500
400
300
200
100
0
3
Параллельная работа с Казахстаном
Количество отклонений сверх
коридоров на параллельную работу
Отклонения сверх коридоров на
параллельную работу
45 000
250
40 000
Сумма откл (покупка на БР), МВтч
Сумма откл (продажа на БР), МВтч
200
35 000
Откл +
Откл -
30 000
150
25 000
20 000
100
15 000
10 000
50
5 000
0
0
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
Казахстаном перечислена оплата за допущенные отклонения
более 110 млн.руб.
4
Точность поддержания частоты
50,20
NORDEL
50,15
Россия
50,10
50,05
50,00
49,95
49,90
49,85
49,80
5
доход
Сторонники и противники этапов реформы (взгляд 2001г.)
нет конкуренции
гос. регулирование
СТОРОННИКИ:
Генерирующие
компании
ПРОТИВНИКИ:
Потребители
нет конкуренции
нет гос. регулирования
СТОРОННИКИ:
Генерирующие
компании
ПРОТИВНИКИ:
Потребители
есть конкуренция
нет гос. регулирования
СТОРОННИКИ:
Потребители
ПРОТИВНИКИ:
Генерирующие
компании
время
6
2. Рынок электроэнергии (мощности) и госрегулирование
Характеристики энергорынков
Уровень либерализации
рынка электроэнергии
Модель рынка электроэнергии
100%
РСВ, КОМ, двусторонние
договоры, энергетическая биржа
Россия
(Калининградская
область)
100% регулируется
государством
Единый покупатель
Республика Беларусь
100% регулируется
государством
Единый покупатель
Название страны
Россия (1ЦЗ)
Латвия
100%
Литва
100%
Эстония
13%
Украина
100% регулируется
государством
Польша
100%
Финляндия
100%
Швеция
100%
Норвегия
100%
Двусторонние контракты
Энергетическая биржа
Двусторонние контракты
Энергетическая биржа
Двусторонние контракты
Энергетическая биржа
Единый покупатель
Двусторонние контракты
Энергетическая биржа
Двусторонние контракты
Энергетическая биржа
Двусторонние контракты
Энергетическая биржа
Двусторонние контракты
Энергетическая биржа
Интеграция с
зарубежными
энергосистемами
Электрическое кольцо
БРЭЛЛ
IPS/UPS, ENTSO-E
(Бурштынский остров)
ENTSO-E, CENTREL
Энергообъединение
NORDEL
7
Характеристики энергорынков (продолжение)
№
Показатели
Китай
(Северо-Восточные провинции)
Россия (ОЭС Востока)
1.
Уровень либерализации
рынка
100% регулируется государством
(региональный энергетический рынок)
100% регулируется государством
(2 неценовая зона)
2.
Регулирование цен на э/э
Тарифы утверждает государственная
регулирующая комиссия
Тарифы утверждает ФСТ
3.
Рост цен на э/э в год
4.
Вид тарифа на оптовом рынке
5.
Темпы ввода новых
электростанций
6.
Импорт топлива (угля) для
электростанций
7.
Субсидирование отдельных
категорий потребителей
5-6 % (до 2020 г.)* MW Consulting
14% (по данным ФСТ)
Одноставочный
Двухставочный
высокие
низкие
есть
нет
Тяжелая промышленность
Бюджетные потребители,
население
8
Характеристика энергорынков (цена)
Поставка электроэнергии
Передача электроэнергии
Россия (1ЦЗ)
двухставочная
Россия
(Калининградская область)
Россия
(неценовая зона Дальнего Востока)
двухставочная
По
сетям
ФСК
–
двухставочный
тариф,
по
сетям МРСК есть возможность
выбора между одноставочным
и двухставочным
Латвия
одноставочная
Литва
одноставочная
Эстония
одноставочная
Украина
одноставочная
Польша
одноставочная
Финляндия
одноставочная
Швеция
одноставочная
Норвегия
одноставочная
расчетная с применением
переменных составляющих
Китай (Северо - Восточные провинции)
одноставочная
одноставочная
двухставочная
двухставочная
одноставочная
одноставочная
одноставочная
двухставочная
одноставочная
двухставочная
9
Характеристика энергорынков
(определение мощности)
 в Правилах оптового рынка РФ: мощность – это особый
товар,
связанный с обеспечением готовности
генерирующего
оборудования
к
выработке
электроэнергии необходимого качества и количества;
 в зарубежных странах: мощность – это физическая
характеристика тока.
10
Вывод
 Правила
рынка
электроэнергии
в
сопредельных
государствах существенно отличаются от правил ОРЭ РФ
 Режимы регулирования ценовых и неценовых зон ОРЭ РФ
различны, рыночные способы не позволяют их решить
 Государственное регулирование: рынка тепла, передачи
тепловой и электрической энергии, тарифов для населения

Должен быть орган с полномочиями, которые позволят
обеспечить взаимодействие территорий с различными
правилами
Нет противоречий между эффективным рынком и
эффективным госрегулированием.
11
3. Рынок электроэнергии (мощности) и качество,
надежность и эффективность энергоснабжения
Уроки аварий на энергообъектах Москвы и Санкт-Петербурга с
потерей собственных нужд электростанций.
 Схемы энергоснабжения разрабатываются на муниципальном
уровне.
 Электросетевое хозяйство регулируется государством.
 Генерация работает по законам рынка.
 Пиковые мощности не могут работать на базовом топливе.

Типовые требования к ТЗ на проектирование схем
энергоснабжения
–
обязательное
обеспечение
собственных нужд электростанций и котельных,
наличие резервного топлива (уголь, мазут, дизель).
12
4. Экономическая модель ОРЭ и законы физики
На сегодняшний день в модели ОРЭ присутствуют явные противоречия в соответствии с регламентами ОРЭ пиковые электростанции (ГАЭС и
ГЭС) отбираются для работы в базе, а пики графика покрываются
только дорогой тепловой генерацией.
модель рынка
тариф
СО
ГТУ
ГТУ
ГАЭС ГЭС
МВт
140 000
120 000
ПИК
ТЕПЛОВАЯ
ГЕНЕРАЦИЯ
100 000
80 000
ГАЭС
ТЭС
ПОЛУПИК
ТЭС
60 000
БАЗА
ТЭЦ
Δ
40 000
АЭС
20 000
ГЭС, ГАЭС, АЭС
ГЭС
ГЭС
ТЭЦ
АЭС
0
23:00
22:00
21:00
20:00
19:00
18:00
17:00
16:00
15:00
14:00
13:00
12:00
11:00
9:00
10:00
8:00
7:00
6:00
5:00
4:00
3:00
2:00
1:00
0:00
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
руб./МВт
3 500
13
•
Необходимо создать рыночные условия для
окупаемости
инвестиций
в
пиковые
электростанции.
•
Опыт ДПМ показал, что генерирующие
компании требуют гарантий окупаемости в
виде долгосрочных контрактов.
14
Чем выше доля продаж электроэнергии на РСВ,
тем выше риск коллапса экономической модели.
%
100
100
УМЕР
100
90
80
70
60
50
40
25
30
20
10
1
5
0
Англия
PGM
Nord Pool
Калиф орния
Россия с 01.01.2011
15
Вывод
 Противоречия между моделью и фактом не позволяют
рынку давать экономические сигналы на развитие нужного
типа генерации.
 Не решены проблемы эффективности и окупаемости
пиковых мощностей
 Что нужно доработать в модели рынка:
• Гарантии выполнения долгосрочных контрактов, в том
числе в часы ночного минимума нагрузки
16
5. Российская электроэнергия может стать
неконкурентной
Стоимость строительства новой мощности
Стоимость Nэ/э
300%
стоимость новой
генерации РФ
250%
200%
стоимость старой
генерации РФ
(при оценке 50 %
от новой)
150%
100%
50%
0%
5%
0%
в США
10%
в РФ
15%
20%
Ставка дисконтирования
17
Факторы, влияющие на цену мощности
 WACC
Собственный капитал 40 %
Заемный капитал 60 %
Безрисковая ставка России 8,71 %
Премия за рыночный риск в России 8,94 %
WACC номинальный
Стоимость
Коэффициент β собственного
капитала
при стоимости заемного капитала
10,5-12,1 %
7,1-8,7 %
1,37
21 %
14,7-15,6 %
12,6-13,6 %
0,5
13 %
11,5-12,4 %
9,5-10,7 %
0
8,7 %
9,8-10,7 %
7,7-8,7 %
18
Пути снижения стоимости электроэнергии и
мощности
Снижение цены топлива
Снижение стоимости строительства
Снижение стоимости эксплуатации (сервис в рублях)
Снижение инвестиционных рисков
Строительство энергомашиностроительных заводов
в России
 Долгосрочные контракты на закупку оборудования
 Вывод старой мощности
 Снижение
стоимости
рисков
и
стоимости
инвестиционных ресурсов - до 50% в стоимости
мощности может составлять стоимость денег и
страновые риски





На эти факторы можно влиять
19
Шкала физического износа основного энергетического оборудования
Deioitte&Touche[1].
%
износа
Группа
0-5 %
А
5-17 %
Б
17-33 %
В
33-50 %
Г
50-67 %
Д
67-83 %
Е
83-95 %
Ж
>95 %
3
Состояние
оборудования
Характеристика состояния оборудования
Новое, установленное и ещё не эксплуатировавшееся оборудование в
отличном состоянии
Бывшее в эксплуатации оборудование, полностью отремонтированное или
Очень хорошее
реконструированное, в отличном состоянии
Бывшее в эксплуатации оборудование, полностью отремонтированное или
Хорошее
реконструированное, в хорошем состоянии
Удовлетвори- Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее некоторого ремонта или
тельное
замены отдельных мелких частей таких, как подшипники, вкладыши и др.
Бывшее в эксплуатации оборудование в состоянии, пригодном для
Условно
дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или
пригодное
замены главных частей, таких, как двигатель, и других ответственных
узлов
Неудовлетво- Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее капитального ремонта,
рительное
такого, как замена рабочих органов основных агрегатов
Непригодное к Бывшее в эксплуатации оборудование, непригодное к дальнейшему
применению использованию
Оборудование, в отношении которого нет разумных перспектив на
Лом
продажу, кроме как по стоимости основных материалов, которые можно из
него извлечь
Новое
Методология и руководство по проведению оценки бизнеса и/или активов ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО ДЗО РАО «ЕЭС
России», Deioitte&Touche, декабрь 2003 г.
[1]
20
При разработке правил, регламентов и схем
энергоснабжения необходимо обеспечить
баланс между качеством, надежностью,
эффективностью и платежеспособным
спросом.
21