: управление риском в FICO микрофинансировании Елена Конева

FICO: управление риском в
микрофинансировании
Елена Конева
Директор, БКИ и скоринг
Confidential. This presentation is provided for the recipient only and cannot
be reproduced or shared without Fair Isaac Corporation's express consent.
1
© 2010 Fair Isaac Corporation.
История 1956 - 2012
2
© 2010 Fair Isaac Corporation. Confidential.
Клиенты в мире
3
© 2010 Fair Isaac Corporation. Confidential.
Клиенты и партнеры в России и СНГ
4
© 2010 Fair Isaac Corporation. Confidential.
Несколько слов о нас
5
История
Мы изобрели концепцию предиктивной аналитики и скоринга в 1956
году
Продукты и
услуги
Скоринговые оценки и аналитические модели
Приложения для полного кредитного конвейера
Инструменты для принятия решений
Консультации по всем вопросам кредитного конвейера и бизнеса
Клиенты и
рынки
Более 5,000 прямых и 70,000 непрямых клиентов в 80 странах
Сектора: Банки, страхование, ритейл, здравоохранение
Финансы
Выручка $650 Млн, акции на NYSE,
Офисы
2,200 сотрудников, офисы в:
Нью Йорк, Миннеаполис, Сан Рафаэль, Лондон, Бирмингем, Мюнхен,
Мадрид, Сао Паоло, Пекин, Сигапур, Бангалор, Москва
© 2010 Fair Isaac Corporation. Confidential.
Доля рынка
65% кредитных карт в мире обслуживаются FICO
65% кредитных карт в мире защищены FICO
75% кредитов малому бизнесу в США
10 крупнейших мобильных операторов США
9 из 10 компаний из списка Fortune 500
10 крупнейших банков мира
9 из 10 крупнейших банков Англии
97 из 100 крупнейших банков США
50 крупнейших issuer кредитных карт
22 из 25 крупнейших кредиторов малого бизнеса
80% страхователей здоровья
8 из 10 крупнейших фиксированных операторов США
6
© 2010 Fair Isaac Corporation. Confidential.
Кредитный скоринг
FICO® Score - №1 в мире
• На сегодня продано свыше 100 млрд. оценок
• Свыше 10 млрд новых оценок в год
• Свыше 70,000 бизнес пользователей в мире
• B2C проект MyFICO в США
• Партнерство с НБКИ
• Свыше 100 пользователей и 1 млн скорингов в
месяц в России
• AO, AM, Мульти-бюро, Fraud
7
© 2010 Fair Isaac Corporation. Confidential.
FICO Скоринги в НБКИ
Доступны к получению
» FICO 1 в НБКИ (Общий многоцелевой скоринг)
» FICO 2 для выдачи кредитов в НБКИ
» FICO 2 для управления счетами в НБКИ
» FICO Expansion скоринг в НБКИ (нет или недостаточно данных по
кредитной истории)
» FICO скоринг мошенничества в НБКИ
Доступны в ближайшее время
» FICO скоринг с учетом социальных связей заемщиков в НБКИ
» Индекс кредитных возможностей FICO в НБКИ
» FICO скоринг Multi Bureau при участии посредников (разработан)
8
© 2010 Fair Isaac Corporation. Confidential.
Скоринг FICO2 AO для микрофинансовой
организации
Плохой заемщик: допустивший просрочку 90+ дней
Минимальный расчетный критерий – счет открыт не менее 60 дней
до даты оценки
Значение скоринга от 372 до 819 с медианой в значении 603
Выборка в 20000
10.00%
% of Consumers
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
FICO(R) v2 Score
9
© 2010 Fair Isaac Corporation. Confidential.
Распределение плохих и хороших заемщиков
Если кредитор установит отсечение на уровне 533, будут
одобряться 80% хороших заемщиков и отклоняться 40% плохих
10.00%
% of Consumers
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
381-400 401-420 421-440 441-460 461-480 481-500 501-520 521-540 541-560 561-580 581-600 601-620 621-640 641-660 661-680 681-700 701-720 721-740 741-760 761-780 781-800 801-820
FICO(R) v2 Score
%Bad
10
© 2010 Fair Isaac Corporation. Confidential.
%Non-bad
Двойная матрица скорингов
Собственный скоринг
Скоринг FICO® 2
11
Bad
Rate
[-, 532]
[-,410]
63.42%
44.61%
35.96%
28.89%
25.22% 43.42%
[411,445
]
56.62%
37.91%
30.72%
23.38%
15.00% 35.51%
[446,476
]
47.47%
32.48%
19.89%
19.67%
16.76% 26.54%
[477,530
]
50.00%
25.82%
18.29%
8.28%
12.98% 21.14%
[531,+]
37.76%
30.08%
19.66%
13.73%
6.67%
Total
53.86%
34.73%
24.77%
18.11%
14.07% 29.13%
© 2010 Fair Isaac Corporation. Confidential.
[533,592] [593,638] [639,690] [691,+]
Total
18.50%
Спасибо!
Елена Конева
Директор, БКИ и скоринг
Confidential. This presentation is provided for the recipient only and cannot
be reproduced or shared without Fair Isaac Corporation's express consent.
12
© 2010 Fair Isaac Corporation.