Правила проведения валютных операций на СПВБ Финансовые инструменты USD_TOD EUR_TOD USD_TOM EUR_TOM Время Торговая сессия Финансовый инструмент 10:00 – 13:00 Первая ТС USD_TOD, EUR_TOD, USD_TOM, EUR_TOM 13:00 – 13:15 Расчеты по Первой ТС USD_TOD, EUR_TOD 13:15 – 13:30 Дополнительная ТС USD_TOD, EUR_TOD 13:30 – 16:30 Вторая ТС USD_TOM, EUR_TOM Гарантийное обеспечение Вид средств ГО Финансовые инструменты Рубли USD_TOD, USD_TOM EUR_TOD, EUR_TOM Доллары США USD_TOD, USD_TOM Евро EUR_TOD, EUR_TOM GRURi+GCURi*Ki = (ORURi+OCURi*Ki)*n – (PRURi+PCURi*Ki) Сделка: USD_TOM, Продажа 1000 000 долл, Цена 30.20 руб, ГО в долларах Входящее обеспечение Текущее обеспечение Плановое обеспечение RUR 5 000 000 5 000 000 5 000 000 USD 30 000 6 000 6 000 Позиции USD_TOM (P) Гарантийное обеспечение (G) RUR 30 200 000 0 USD -1 000 000 24 000 Расчетный курс KUSD_TOM = 30 руб/1usd Норма ГО n = 0,03 ORURi = 0; OCURi = 1 000 000 долл. GUSD = ( (0 + 1000 000 * 30) * 0.03 – (30 200 000 + (-1000 000) * 30) ) / 30 = 23 333 GRURi+GCURi*Ki = (ORURi+OCURi*Ki)*n – (PRURi+PCURi*Ki) 3% 3% + Требования в рублях (USD * Цена сделки) Обязательства в долларах (USD * К) Продажа USD ниже Расчетного курса (К) 3% Покупка USD ниже Расчетного курса (К) Требования в долларах (USD * К) + Требования в долларах (USD * К) Обязательства в рублях (USD * Цена сделки) Покупка USD выше Расчетного курса (К) Суммарные Требования больше суммарных Обязательств по сделкам - Продажа USD выше Расчетного курса (К) 3% - Требования в рублях (USD * Цена сделки) Суммарные Требования меньше суммарных Обязательств по сделкам (PRURi+PCURi*Ki) Обязательства в рублях (USD * Цена сделки) (ORURi+OCURi*Ki)*n Обязательства в долларах (USD * К) 3% Учет позиций и гарантийного обеспечения Исходящие позиции и ГО по USD_TOM Первая Торговая сессия Входящие по USD_TOD Исходящие по USD_TOM Входящие по USD_TOM = 0 Исходящие позиции и ГО по EUR_TOM Входящие по EUR_TOD Входящие по USD_TOM = 0 Исходящие по USD_TOM Расчеты по USD_TOD, EUR_TOD Предыдущий Торговый день Вторая Торговая сессия Входящие по USD_TOM Входящие по USD_TOM Порядок заключения сделок Ввод заявки участником Закрытие позиции Открытие позиции Перерасчет Системой Гарантийного Обеспечения в сторону увеличения Расчет Системой Плановых позиций Контроль Системой достаточности Обеспечения и Лимита Позиций постановка заявки в систему или заключение сделки уменьшение ГО при закрытии позиции после заключения сделки Расчет Позиции Участника, не исполнившего обязательства по поставке средств После окончания Первой Торговой сессии Текущее обеспечение RUR 5 000 000 USD 6 000 Текущие позиции по USD_TOD Текущее ГО RUR 30 200 000 0 USD -1 000 000 24 000 В начале Дополнительной Торговой сессии Текущее обеспечение RUR 5 000 000 + 30 200 000 + 0 = 35 200 000 USD 6 000 + (-1 000 000) + 24 000 = - 970 000 Проведение сделки на Дополнительной ТС n – Норма Гарантийного обеспечения (3%) Объем покупки Цена Объем продажи 29.1000 Предельный курс = Расчетный курс * (1 – n) … Сделка: Покупка 970 000 Долларов, Цена 30.90 30.0000 Расчетный курс … 30.9000 Предельный курс = Расчетный курс * (1 + n) 970 Входящее обеспечение на начало Торгового дня Текущее обеспечение RUR 35 200 000 – (970 000 * 30.90) = 5 227 000 USD - 970 000 + 970 000 = 0 RUR 5 000 000 USD 30 000 Убытки = 30 000 * 30 + 5 000 000 – 5 227 000 = - 673 000 рублей = 22 434 долл Депонирование денежных средств Первая Торговая сессия Вторая Торговая сессия Гарантийное обеспечение (счет 30405) до 9:30 до 13:00 Средства для расчетов по итогам Торговой сессии по USD/EUR_TOD (счет 30405) до 13:00 Рубли USD Расчетная Счет ПРЦ в BONY 30401 Счет ПРЦ в ГРКЦ 30403 30405 Счет ПРЦ в РП ММВБ EUR система ПРЦ Счет СПВБ в BONY Счет ПРЦ в Deutsch e Bank Счет СПВБ в Deutsch e Bank Списание денежных средств Доллары со счета СПВБ в ИКО до 17:30 Евро со счета СПВБ в ИКО до 16:00 Участник Рубли USD Счет ПРЦ в BONY 30401 Счет ПРЦ в ГРКЦ 30403 30405 Счет ПРЦ в РП ММВБ EUR Счет СПВБ в BONY Счет ПРЦ в Deutsch e Bank Счет СПВБ в Deutsch e Bank Порядок допуска к торгам Заявление участника торгов (Приложение 1) Договора с ПРЦ и открытие счетов в рублях Доверенности на трейдеров (Приложение 2)