Б1.ДВ.7 Финансовый инжиниринг

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.ДВ.7Финансовый инжиниринг
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.ДВ.7«Финансовый инжиниринг» относится к вариативной части
(по выбору студента) блока Б1 «Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих
дисциплин учебного плана: Институты финансового рынка; Корпоративные финансы;
Методология научных исследований.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: Производственная практика (технологическая);
Преддипломная практика / Подготовка и написание ВКР.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – подготовка специалиста, обладающего необходимыми
знаниями для конструирования сложных финансовых продуктов.
Задачи дисциплины:
 освоение понятийного аппарата,
 изучение зарубежного опыта применения инжиниринга на финансовых рынках,
 овладение методологией финансового инжиниринга и проектирования инноваций в
коммерческом банке, страховой компании и другом финансовом институте.
4. Содержание дисциплины
Тема
Экономическая
сущность
финансовых технологий
Производные ценные бумаги
Секьюритизация активов
Инструменты
инжиниринга
финансового
Содержание
Сущность и элементы финансовых технологий. Роль, цели и задачи
финансовых технологий. Виды финансовых отношений предприятий.
Основы
функционирования
финансового
рынка.
Механизм
взаимодействия предприятий и финансового рынка. Концепции и
принципы современных финансовых технологий.
Понятие, роль и виды производных ценных бумаг. Принципы и
механизм их функционирования. Участники рынка производных
ценных бумаг. Хеджирование рисков. Спекулятивные операции на
рынке производных ценных бумаг.
Сущность секьюритизации активов. Понятие и виды корпоративных
ценных бумаг. Участники, этапы и концепции секьюритизации
активов. Понятие и процедура эмиссии корпоративных ценных бумаг.
Понятие и виды инструментов финансового инжиниринга. Механизм
применения финансового инжиниринга. Основы применения
корпоративных и производных ценных в финансовом инжиниринге.
Основа моделирования в финансовом инжиниринге.
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ПК-5
«Способность
самостоятельно
осуществлять
подготовку
заданий
и
разрабатывать
проектные
решения с учетом фактора
неопределенности,
разрабатывать соответствующие
методические и нормативные
документы, а также предложения
и мероприятия по реализации
разработанных
проектов
и
программ»
ПК-7
«Способность
разрабатывать
стратегии
поведения
экономических
агентов на различных рынках»
Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Знать:
 основные теоретические аспекты аналитической работы,
связанные с финансовым сектором;
 основные понятия, категории, методы и инструменты
современных финансовых технологий.
Уметь:
 анализировать конкретные ситуации в области финансового
инжиниринга организаций финансового сектора экономики и
правильно применять на практике полученные знания.
Владеть:
 методами аналитической работы, связанными с финансовыми
аспектами деятельности.
Знать:
 основные теоретические аспекты аналитической работы,
связанные с финансовым сектором;
 основные понятия, категории, методы и инструменты
современных финансовых технологий.
Уметь:
 анализировать конкретные ситуации в области финансового
инжиниринга организаций финансового сектора экономики и
правильно применять на практике полученные знания.
ПК-8 «Способностью готовить
аналитические материалы для
оценки мероприятий в области
экономической
политики
и
принятия
стратегических
решений
на
микрои
макроуровне»
Владеть:
 методами аналитической работы, связанными с финансовыми
аспектами деятельности.
Знать:
 основные теоретические аспекты аналитической работы,
связанные с финансовым сектором;
 основные понятия, категории, методы и инструменты
современных финансовых технологий.
Уметь:
 анализировать конкретные ситуации в области финансового
инжиниринга организаций финансового сектора экономики и
правильно применять на практике полученные знания.
Владеть:
 методами аналитической работы, связанными с финансовыми
аспектами деятельности.
6. Основные образовательные технологии
Лекционные занятия, практические занятия.
7. Формы контроля
Зачет (устный ответ на вопросы).